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[期刊] 上海金融
[作者]
徐小庆 朱世武
本文利用事件分析的标准方法检验了中国股票市场B股上市对A股价格的影响。本文发现 ,A股上市企业在B股招股公布前价格出现明显的正超额收益 ,但上市后就大幅下跌 ,主要原因在于投资者预期收益随着市场分割程度的降低和投资者数量的增加而下降。与国外情况不同的是 ,B股上市后A股流动性降低也是导致价格下跌的原因之一。这说明国内企业管理层双重上市的主要目的不是为了增加股东价值 ,而存在其他的非经济利益的考虑
[期刊] 当代财经
[作者]
奉立城 娄峰 林桂军
对于中国股票市场的B股折价现象,我们在结合国外学者提出的各种理论假说模型的基础上,经过广泛的实际调研,并借鉴Fama&French的动态组合思想,按各因素进行股票动态组合,再应用因子分析及paneldata模型,证明了影响中国股票市场A、B股价格差异的最主要原因是资本管制因素;另外,投资理念差异、流动性差异和相对需求差异也是显著的影响因素。
关键词：
市场分割 资本限制 B股折价 动态组合
[期刊] 经济管理
[作者]
胡志强
本文较系统地研究了国内外关于上市首日定价的文献以及影响定价的因素,按流通盘大小选取三组上市公司样本,考察了上证综合指数、发行价、每股税后利润以及流通盘大小与上市首日收盘价的相关关系分析,建立了这四个解释变量与收盘价的回归方程,并从不同的方面对模型进行了检验,确信模型具有很高的可信度。研究结果表明,解释变量对三组样本的影响各不相同,并呈现一定的规律性,这些证据支持了首日定价的部分经验假设。本文还对上海股票市场A股为例进行了实证研究。
关键词：
股票首日定价 回归 分析
[期刊] 南方经济
[作者]
廖士光 杨朝军
本文首先利用流动性综合测度指标,将证券交易数量、证券流动性水平及证券市场流动性水平引入到证券价格函数中,构建了证券价格差异的流动性模型,从流动性角度探讨证券价格溢价问题,在理论上证明了证券流动性价值的存在性。随后,本文利用A、B股股票实证分析证券流动性价值,实证结果表明,股票流动性水平与股票市场流动性水平可以解释A、B股价格差异,中国股票市场存在流动性价值,流动性价值受股票流动性水平、股票市场流动性水平以及股票交易数量影响。
关键词：
流动性价值 流动性综合测度 双重上市
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
田高良 齐保垒 王恺
上市公司盈余管理活动一直受到政策制定者、监管者和投资者的关注。本文以沪深两市2002～2009年的8765个公司样本为研究对象,检验我国证券监管委员会和证券交易所针对我国股票市场所颁布的政策对上市公司盈余管理活动的影响。分别使用盈余分布法和GLS回归两种方法分析政策对盈余管理的影响,结果发现我国上市公司为了逃避政策的处罚或者为了满足政策的要求而进行盈余管理。得出的结论是我国证监会和证券交易颁布政策的初衷是为了保护投资者的利益和促进证券市场健康发展,但是如果缺少有效的监管措施和综合的评价体系,可能会诱导上市公司进行盈余管理。
关键词：
股票市场 政策 盈余管理 上市公司
[期刊] 经济研究
[作者]
陈保华
本文检验了交易机制对股价行为的影响。在开盘交易采用集合竞价 ,收盘交易采用连续竞价的条件下 ,比较了在上海证券交易所上市的 1 0只股票开盘收益与收盘收益的行为。结果发现 ,开盘收益比收盘收益具有较大的离差 ,更偏离于正态分布 ;在序列自相关上 ,开盘收益表现为负 ,而收盘收益表现为正。从而本文得出结论 :交易机制对股价行为存在显著影响。
关键词：
交易机制 开盘收益 收盘收益
[期刊] 金融研究
[作者]
靳云汇 刘霖
本文利用多种方法检验了CAPM在中国股票市场上的适用性。本文发现 ,无论是否存在无风险资产 ,都不能否定用以代表市场组合的市场综合指数的“均值———方差”有效性。但是 ,股票收益率不仅与贝塔之外的因子有关 ,而且与贝塔之间的关系也不是线性的。这说明CAPM并不适用于近年的中国股市。
关键词：
资产定价 有效 贝塔系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
于瑞安 张金林
文章基于信息效率理论,研究股票期权交易对中国股票市场定价效率的影响。选取中国A股市场2014年2月至2017年6月上证50指数成份股的日交易数据,通过比较分析上证50指数成份股与上证180指数成份股之间定价效率的差异,以及股票期权推出前后上证50指数成份股的定价效率差异,发现股票期权的推出对中国股票市场的定价效率有所改善,但其改善程度有限。
关键词：
股票期权 股票市场 信息效率 定价效率
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
倪克勤 倪庆东
随着金融一体化的发展,20世纪90年代中期以后股票市场联动的现象日益显著,我国外贸依存度不断提高、金融服务业逐步开放,2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,汇率浮动区间的扩大是否起到了缓解国际市场冲击的作用成为理论界有待探讨的问题。本文分析了美国股票市场和汇率与我国股票价格之间的作用形式和程度,并对汇率是否起到缓解国际股票市场冲击的作用进行了检验。结果表明,在人民币升值的趋势下,汇率变化在股票市场面临负向冲击时,起到一定的缓冲作用;在股票市场面临正向冲击时,起到的是加速作用。
关键词：
股票市场联动 股票价格 汇率
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
田华 何建敏
本研究以中国股票市场部分股票的日内逐笔报价与成交价作为资料来源。验证价格集聚现象是否存在于中国股票市场。实证结果发现,约有28%的报价和成交价的尾数集聚在0和5,显著拒绝等概率分布假设;且价格集聚程度还具有显著的日内效应,即开盘时段的价格集聚程度明显高于其它时段;价格集聚程度与价格波动性、买卖价差、成交笔数、价格水平都呈正向相关关系。
[期刊] 当代财经
[作者]
王春峰 卢涛 房振明
收盘价格形成机制是影响证券市场质量的重要因素之一。利用上海证券交易所高频交易数据,从流动性、波动性和市场效率三个方面实证研究收盘价格形成机制变动对股票市场质量影响的结果表明,收盘价格形成机制变动后,股票市场流动性改善,开、收盘价格波动性降低,机构投资者操纵收盘价格的成本和难度增大,收盘价格更具有代表性。此外,收盘价格形成机制变动也提高了投资者的定价能力,改善了市场效率。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄世达 王镇
投资者情绪对资产价格的影响一直是学术界和实务界关注的重要问题,本文基于我国股票市场中个体投资者占绝大多数的现实背景,构造衡量投资者情绪的复合指数;并将情绪复合指数作为信息变量加入条件资产定价模型中,在两步回归分析框架下,检验该模型对我国股票市场收益"异象"的解释力度。研究结果表明,包含情绪信息的条件资产定价模型能够显著解释我国股市的价值效应和动量效应,对规模效应的解释效果也大为改善,进而证实投资者情绪因素在资产定价过程中的重要作用。
关键词：
股票市场 投资者情绪 资产定价
[期刊] 投资研究
[作者]
张艳磊 秦芳 吴昱 张睿
本文利用我国股票市场B股交易规则由T+0调整到T+1的自然实验,采用双重差分法和联立方程模型,研究回转交易规则调整对股票市场质量的影响。实证研究发现,交易规则的调整对市场质量同时具有正面和负面作用。一方面T+1交易规则降低股价波动率和买卖价差,对股票市场质量有一定改善。另一方面,T+1交易规则会减少交易量,降低价格有效性,对股票市场质量造成负面影响。本文的研究为我国股市回转交易规则的制定提供有益参考。
关键词：
回转交易规则 市场质量 双重差分法
[期刊] 税务与经济
[作者]
姚涛
以中国股票市场印花税7次调整前后的数据为样本,运用事件研究法与两独立样本T检验法可以检验证券交易税对股票市场发展的影响。研究发现:仅靠证券交易税调整很难对股市规模起到预期的调节效果;证券交易税调整对股市流动性能起到较好的政策效果;中国股市流动性太高,为了抑制泡沫,应该制定较高的证券交易税税率。
关键词：
证券交易税 股票市场发展 事件研究法
[期刊] 预测
[作者]
王远林
本文借鉴Shiller在研究美国股票市场时发展的一套处理股利数据的方法,得到我国上海证券交易所上市A股从1994年到2010年的股利月度数据,使用Diks和Panchenko提出的一种新的非参数检验方法,对中国股票市场股利、股价之间的非线性Granger因果关系进行了检验,认为不存在股利对股价的非线性Granger因果影响。但是,存在股价对股利的非线性Granger因果关系,而使用通常的线性Granger因果检验,认为二者之间不存在Granger因果关系。这说明中国股票市场把未来股利的信息以非线性的形式逐步地传递到股价中,在一定程度上是信息有效的。
关键词：
股利 股价 非线性Granger因果检验
文献操作()
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文献计量分析
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