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[期刊] 中国货币市场
[作者]
宋逢明 朱世武
本文利用国外已经建立的理论框架,运用数理统计分析方法,从实证的角度对几年来中国股票市场风险测度进行了初步的实证研究。
关键词：
股票风险测度 研究分析
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李晓渝 苟宇
本文借鉴行为金融理论在资产定价领域的成果,对国外学者的实证方法进行了理论改进和拓展,并运用上海股票市场的A、B股有关交易数据进行了实证研究,得出结论认为我国股票市场具有很高的噪声交易者风险,从而无法运用CAPM对股票进行有效定价。本文在具体实证过程中使用了相关工程技术软件和计量分析软件进行大规模的数据处理、运算和运算结果计量分析,得出了具有统计和经济意义的分析结果。
关键词：
行为金融 噪声交易 行为资产定价 交易量
[期刊] 南方金融
[作者]
罗林
本文使用1997年至2004年中国股票市场数据,实证分析中国股票市场的风险结构特征,发现中国股票市场系统风险占总风险的比例超过50％,远远高于美国市场的25％。同时,按照流通股本占总股本的比例分组研究表明,中国股票市场系统风险占总风险的比例与流通股本的比例基本没有统计相关性。因此,在适当的时机推出指数期货以对冲系统风险,对于我国股票市场的健康发展是必要的。
关键词：
风险结构 系统风险 投资组合
[期刊] 金融与经济
[作者]
罗林
本文使用1997年至2004年中国股票市场数据,实证分析中国股票市场的风险结构特征,发现中国股票市场系统风险占总风险的比例超过50%,远远高于美国市场的25%。同时,按照流通股本占总股本的比例分组研究表明,中国股票市场系统风险占总风险的比例与流通股本的比例基本没有统计相关性。
关键词：
风险结构 系统风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈其安 陈慧
文章以中国股票市场1996年1月~2008年6月期间的相关数据为样本,以换手率和错误估值度为投资者过度自信度量指标,利用恰当的计量经济学模型对投资者过度自信心理偏好与中国股票市场风险之间的关系进行实证研究。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李萌 叶俊
本文从实证角度说明了上证指数和深证成份指数存在着GARCH现象 ,并建立了沪、深两市股指波动率的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型。将估计的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型比较得出 ,对上证指数的波动率 ,IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型的模拟效果基本相同 ,而对深证成份指数的波动率 ,IGARCH M模型要略优于EGARCH M模型。同时还对两市的股指收益的波动率进行了预测分析
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
吴菲菲 李媛
2005年7月21日,我国对人民币汇率形成机制进行改革,实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。文章在汇率制度改革的背景下,对中国股票市场股票收益率的汇率风险问题进行研究。运用2000年1月至2015年4月A股股票市场的月度数据,在理论研究的基础上,文章对1125家A股上市公司股票收益率与汇率变动之间的关系进行研究,并对存有海外业务和不存在海外业务的上市公司加以比较分析。实证结果表明:第一,在1125家上市公司中,对汇率变动敏感的上市公司数量明显少于对汇率变动不敏感的上市公司。
关键词：
汇率风险 股票收益率 汇率制度 股票市场
[期刊] 金融研究
[作者]
靳云汇 刘霖
本文利用多种方法检验了CAPM在中国股票市场上的适用性。本文发现 ,无论是否存在无风险资产 ,都不能否定用以代表市场组合的市场综合指数的“均值———方差”有效性。但是 ,股票收益率不仅与贝塔之外的因子有关 ,而且与贝塔之间的关系也不是线性的。这说明CAPM并不适用于近年的中国股市。
关键词：
资产定价 有效 贝塔系数
[期刊] 经济研究
[作者]
施东晖
上海股票市场风险性实证研究施东晖（上海交通大学管理学院）上海股票市场以１９９０年１２月１９日上海证券交易所开业为标志，在短短不到六年的时间里获得了迅速的成长与进步。到１９９６年６月底，上市公司达２４７家，市价总值为４１４６９８亿元，投资者开户人数已...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史代敏
股票市场是信息和资本快速流动的一个要素市场,信息、资本的快速流动使得股票市场价格频繁变化,从而导致股票市场波动。本文拟对沪深股票市场的波动特征及风险变异性进行实证研究,同时分析涨跌停板交易制度对两个市场波动的影响。
[期刊] 管理评论
[作者]
淳伟德 李晓燕 王璞
针对金融市场条件收益存在的"有偏胖尾"分布与非对称波动性特征以及长记忆特征等典型事实特征,运用ARFIMA-FIGARCH-SKST模型等来测度股市动态风险,并通过规范的返回测试检验中的LRT和DQR方法实证考察了测度模型的可靠性。得到了一些非常有价值的实证结果:有无长记忆约束的非对称结构风险模型在中国大陆沪深股市动态风险测度能力上并无实质性差异;ARFIMA-FIAPARCH-SKST模型能够准确测度股市的动态风险;股票市场极端风险的测度尤其不能放弃非对称结构的这一约束条件。
[期刊] 生态经济(学术版)
[作者]
郑志峰 权立波
利用我国1991～2008年股票市场与居民消费的年度数据,建立股票市场财富效应模型,采用处理非平稳时间序列回归的协整理论,对股票市场对我国城镇居民消费性支出的影响作实证分析,并用误差修正模型得到因变量的短期调整。研究结果表明:随着我国经济增长和居民收入的增加,股票财富对居民消费的影响不断增强。无论从长期还是短期分析,我国股票市场的变动都会给居民消费带来财富效应。
关键词：
股票市场 财富效应 消费 实证检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
宁自军,隗斌贤
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
石智超 许争 陈瑞
从产业链的角度分析了中国股票市场与商品期货市场间的传导关系，并采用风险ＧｒａｎＧｅｒ因果检验进行实证分析，研究结果发现：铜、铝、锌、原油、白糖价格的上涨（下跌）和上游公司股价的上涨（下跌）存在双向风险溢出关系；铜、铝、锌、原油、白糖价格的下跌和下游公司股价的下跌存在双向风险溢出关系。这说明这些大宗商品价格受下游需求的影响较大，但其价格波动对上游企业的冲击较大。
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