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[期刊] 投资研究
[作者]
田玉清
中国股票市场风险探究田玉清一、风险思辨按照现代投资理论，风险是投资者的未来实际收益与预期收益的偏差程度。通俗地讲，就是从投资对象获得未来收益的不稳定性程度。同时，现代投资理论还表明，由于投资者本能地对投资风险的厌恶和对投资收益的偏爱，投资者将会在投资...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
吴菲菲 李媛
2005年7月21日,我国对人民币汇率形成机制进行改革,实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。文章在汇率制度改革的背景下,对中国股票市场股票收益率的汇率风险问题进行研究。运用2000年1月至2015年4月A股股票市场的月度数据,在理论研究的基础上,文章对1125家A股上市公司股票收益率与汇率变动之间的关系进行研究,并对存有海外业务和不存在海外业务的上市公司加以比较分析。实证结果表明:第一,在1125家上市公司中,对汇率变动敏感的上市公司数量明显少于对汇率变动不敏感的上市公司。
关键词：
汇率风险 股票收益率 汇率制度 股票市场
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
闫超 刘金全 隋建利
本文运用马尔科夫区制转移模型描述和研究中国股票市场综合指数日收盘价序列的动态轨迹,以此来研究中国股市的牛、熊市周期。实证结果表明,上证和深证综合指数日收盘价在不同的区制状态下均可以表现出较为显著的持续性特征,上证和深证的牛、熊市区间具有明显的协同性。同时发现,中国的经济政策操作与股票市场价格波动及股票市场区制的阶段性转变之间具有明显的相关性。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
邓家品
实证表明羊群行为存在于股票市场,甚至出现在投资机构间。文章采用自底向上的多主体模型,搭建人工股票市场,使用比较静态分析法,探究投资机构间的羊群行为对股票市场的影响。模型对投资主体进行了分类,主体被分为机构和散户,机构可以进行价值投资、择时交易,也可以选择羊群行为,而散户可以选择动量或反转策略。结果发现,当机构间出现羊群行为时,股票价格偏离价值的程度会随着羊群行为的增加先上升后下降再上升,且始终比没有羊群行为时的偏离程度高。同时,没有羊群行为的机构比有羊群行为的机构获得更高的投资收益。
[期刊] 浙江金融
[作者]
葛丽 宋凯艺
本文选取2000年-2020年沪深A股月数据,运用Fama-Mac Beth两阶段回归法研究特质风险与股票预期收益关系,实证发现股市存在特质波动率之谜的原因为卖空限制。当股市不存在卖空限制时,特质波动率异象消失。并且当股票存在潜在收益时,特质风险与股票预期收益呈显著正相关;当股票存在潜在损失时,特质风险与股票预期收益呈显著负相关,这与累积前景理论研究结果一致。本文基于系数分解法探究发现相比其他因素,换手率对两者关系具有较强的影响力。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴明礼
股票市场的风险计量是财务理论研究的重要内容之一,也是股票投资者要考虑的重要因素之一。由于股票投资是一种高风险高收益行为,它要求在“风险一收益”中得到权衡,既要保证证券投资的安全性,也要取得证券投资的收益性。其中关于收益的计量,从上市公司方面来说,已有比较成熟的财务指标予以评价;从股票投资者方面来说,通过买卖差价的计算,收益也能得到明确的回答。所以说证券投资的收益计量已不构成任何困难。然而对于风
[期刊] 经济研究参考
[作者]
王茹 孟雪
中国股票市场在转换企业经营机制、优化资源配置等方面发挥着日益重要的作用,但也存在着股市发展与国民经济发展不匹配、系统性风险占比过大、政策市现象明显、投资者风险意识淡漠、信息披露机制不健全、国际资本炒作等风险问题。可以从监管方、上市公司、投资者三个层面采取措施对风险加以化解,尤其要加快构建股票市场风险预警指标体系,推进多层次资本市场体系建设,完善金融产品创新监管机制,完善股票回购机制,完善投资者保护制度等。
关键词：
股票市场 股票市场风险 系统性风险
[期刊] 南方金融
[作者]
罗林
本文使用1997年至2004年中国股票市场数据,实证分析中国股票市场的风险结构特征,发现中国股票市场系统风险占总风险的比例超过50％,远远高于美国市场的25％。同时,按照流通股本占总股本的比例分组研究表明,中国股票市场系统风险占总风险的比例与流通股本的比例基本没有统计相关性。因此,在适当的时机推出指数期货以对冲系统风险,对于我国股票市场的健康发展是必要的。
关键词：
风险结构 系统风险 投资组合
[期刊] 金融研究
[作者]
廖理 汪毅慧
股票市场风险溢价不仅在投资管理和公司财务决策中起着重要的作用 ,而且是很多金融理论模型的输入参数。本文在借鉴国际计算方法的基础上 ,对我国股票市场的风险溢价水平进行了全面的测算。由于我国利率还没有实现市场化 ,因此在无风险利率的确定上我们全面考虑了各种可能的情况 ,基于 1 997年到 2 0 0 1年的数据 ,我们分别计算了以 91天债券回购利率和一年期银行存款利率为无风险利率的风险溢价。
关键词：
股票市场 风险溢价
[期刊] 金融研究
[作者]
罗林
本文通过实证分析 ,认为贝塔系数、流通市值、净市值比、换手率、动量、收入价格比是中国股票市场重要的风险因子 ,从而建立中国股票市场的结构化风险模型 ,并简要探讨了风险模型在最优投资组合的构建和组合风险管理中的应用。
关键词：
风险模型 风险因子 积极投资组合管理
[期刊] 金融研究
[作者]
周芳 张维
本文在对Fama三因素模型和LACAPM模型进行改进的基础上,实证研究了中国股票市场的流动性风险溢价、规模效应以及价值效应。实证结果发现,改进的FAMA三因素模型能够比CAPM更好地解释价值效应,但却不能解释规模效应和流动性风险溢价现象;而改进的LACAPM在解释市场异象上的有效性则明显优于其他定价模型。
[期刊] 金融与经济
[作者]
罗林
本文使用1997年至2004年中国股票市场数据,实证分析中国股票市场的风险结构特征,发现中国股票市场系统风险占总风险的比例超过50%,远远高于美国市场的25%。同时,按照流通股本占总股本的比例分组研究表明,中国股票市场系统风险占总风险的比例与流通股本的比例基本没有统计相关性。
关键词：
风险结构 系统风险
[期刊] 中国货币市场
[作者]
宋逢明 朱世武
本文利用国外已经建立的理论框架,运用数理统计分析方法,从实证的角度对几年来中国股票市场风险测度进行了初步的实证研究。
关键词：
股票风险测度 研究分析
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