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[期刊] 金融经济学研究
[作者]
苏飞 沈永皎
以股票市场行业指数及相关经济变量月度数据为样本,选取经济增长率、通货膨胀率、汇率变化率、货币供给增长率、利率期限结构以及石油价格变化率作为门限变量,构建门限CAPM模型,以检验在不同宏观经济环境下,中国股票市场行业板块系统风险β系数是否表现出时变特征。实证结果发现,中国股市确实存在非线性动态系统风险;与线性CAPM模型相比,门限CAPM能够较充分描述中国股票行业收益率特征且具有较佳的预测能力。
[期刊] 世界经济
[作者]
何兴强
股市收益非线性相关结构的存在性和类型 ,是合理选择经济计量模型、进一步研究股票市场数量特征的重要基础。本文利用 Mc Leod- Li、BDS、Hsieh检验和随机非线性模型 ,探讨中国股票市场收益非线性相关结构的存在性和基本类型。研究表明 ,中国股票市场收益存在显著的非线性相关性 ,股市收益的随机非线性相关性主要表现为积式相关 ,ARMA- GARCH模型比ARMA- GARCH- M模型更适合描述股市收益的演变。本文为进一步研究股票市场的数量特征提供了一个模型选择的借鉴基础
关键词：
股市收益 非线性相关结构 经验检验
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
田新民 陈仁全
基于2005—2021年的申万一级行业指数，采用GED-GJR-GARCH-DCC模型考察行业波动的同步性，并借助VAR模型的广义方差分解方法构建波动风险溢出层次网络，系统性分析风险的跨行业传染问题。研究发现，行业波动的动态变化具有明显的“事件驱动”特征，极端事件不仅加剧了行业间波动的同步性、非对称性和溢出效应，而且破坏了行业波动关联网络的原有结构。从行业波动的方向性溢出来看，位于产业链中游的制造类行业具有较强的风险溢出能力，上游资源类行业和金融类支撑性行业容易受到其他行业的冲击，具有风险净吸收效应。行业波动溢出层次网络揭示出风险的跨行业传染沿循“风险输出型行业—风险中介型行业—风险吸收型行业”的传导渠道。鉴于此，监管部门应当根据行业风险传染机制进行分类监管，平抑行业波动同步性，切断风险传染渠道，提高风险监控和处理能力。
关键词：
同步性 风险溢出 层次网络 风险传染
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
胡颖毅
采用滚动窗口式的主成分分析法对中国股票市场的系统性风险进行衡量，并对中国股票市场的涨跌特点进行分析。结果表明，中国股票市场的系统性风险在近１５年中具有显著的时变特征。总体来说，系统性风险呈现逐步下降的趋势。进一步的分析表明，系统性风险与股票指数存在显著的负相关。当股市处于上涨期时，股票市场系统性风险下跌；当股市处于下跌期时，股票市场系统性风险上涨。制造业对股票市场系统性风险贡献较大，金融业则贡献较小。
关键词：
股票市场 系统性风险 主成分分析
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李萌 叶俊
本文从实证角度说明了上证指数和深证成份指数存在着GARCH现象 ,并建立了沪、深两市股指波动率的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型。将估计的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型比较得出 ,对上证指数的波动率 ,IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型的模拟效果基本相同 ,而对深证成份指数的波动率 ,IGARCH M模型要略优于EGARCH M模型。同时还对两市的股指收益的波动率进行了预测分析
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
吴菲菲 李媛
2005年7月21日,我国对人民币汇率形成机制进行改革,实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。文章在汇率制度改革的背景下,对中国股票市场股票收益率的汇率风险问题进行研究。运用2000年1月至2015年4月A股股票市场的月度数据,在理论研究的基础上,文章对1125家A股上市公司股票收益率与汇率变动之间的关系进行研究,并对存有海外业务和不存在海外业务的上市公司加以比较分析。实证结果表明:第一,在1125家上市公司中,对汇率变动敏感的上市公司数量明显少于对汇率变动不敏感的上市公司。
关键词：
汇率风险 股票收益率 汇率制度 股票市场
[期刊] 国际金融研究
[作者]
何青 王偲竹 刘尔卓
本文使用2005年7月—2022年6月股票市场的交易数据和汇率变动数据，利用动态条件相关多元GARCH (DCC-MGARCH)模型，探究汇率风险如何影响中国股票市场定价。结果发现：汇率风险因子是影响中国股票市场定价的重要因子；汇率风险溢价是股票市场风险溢价的重要组成部分，约占总风险溢价的6.65%，且新兴市场国家汇率风险溢价略高于发达国家汇率风险溢价。行业层面，行业内国有公司占比显著影响汇率风险溢价，而行业竞争程度和公司规模仅显著影响发达国家汇率风险溢价。宏观层面，对外贸易和货币政策均显著影响汇率风险溢价，而人民币国际化程度能够显著降低发达国家汇率风险溢价。结果表明，随着我国汇率市场化改革的深入推进，汇率与股票市场的联动关系显著上升，股票市场风险溢价中汇率风险溢价的重要程度逐渐凸显。本文的研究对于认识汇率风险溢价的重要性，思考如何防范汇率风险向资本市场蔓延，管理我国企业的汇率风险具有重要意义。
关键词：
人民币国际化 汇率风险因子 汇率风险溢价
[期刊] 金融研究
[作者]
金洪飞 金荦
本文以2001年1月至2009年12月的数据为样本,用双因子GED-GARCH(1,1)-M模型研究了国际石油价格对中国14个行业股票收益率的影响。研究结果表明,国际石油价格对中国石油和天然气行业的股票收益率有显著的正向影响,对汽车和零件行业、建筑和材料行业、金融行业、卫生保健行业、个人与家庭用品行业、旅游与休闲行业、公用事业行业的股票收益率有显著的负向影响,但其他行业的股票收益率对国际石油价格没有显著反应。
关键词：
股票市场 石油价格 多因子模型
[期刊] 技术经济
[作者]
秦伟广 杨瑞成
本文对2002—2009年中国股票市场与国际主要股票市场的每日收盘数据进行统计分析,运用相关性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验实证了上证综合指数、深圳成分指数分别与香港恒生指数、道.琼斯指数、日经225指数、法国CAC40指数和伦敦金融时报指数之间存在相关、协整关系。进一步研究我国股票市场与国际股票市场的联动性,结果表明,国际股票市场对我国股票市场的影响越来越明显。这表明中国股票市场日趋成熟,逐渐与相对完善的国际股票市场接轨。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
段瑞君
采用OLS和GARCH-M模型对深圳股票市场行业指数收益的市场风险和行业风险进行实证研究,结果表明:市场风险与股票市场的整体波动相一致,但是,不同行业所面临的市场风险不同,投资者应根据市场波动的时段进行恰当的时机选择。另外,行业风险明显小于市场风险,行业间的相互影响可能是同向的,也可能是反向的,这也为有效投资组合提供了保障。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈仁全 田新民
本文从行业特质波动的视角出发，结合DCC-MVGARCH模型构建行业特质波动关联网络，通过经济体系内部行业间网络的拓扑性质分析了国民经济各行业的风险承担和风险传染问题。研究发现：金融事件的冲击加剧了行业特质性风险，增强了行业之间的关联性；行业关联网络的结构和中心节点具有时变性，而内生冲击引致的行业风险水平高于外生冲击产生的行业风险水平；在经济动荡或者危机期间，轻工制造、纺织服装和机械设备行业对网络具有较强的控制力，风险承担水平和风险传染能力更强，而汽车、食品饮料、交通运输、国防军工、通信、银行和非银金融行业均位于网络边缘，具有较低的风险承担水平和传染水平，在很大程度上属于风险的被动接受者；行业关联网络的核心节点多处于产业链中端或者具有较高的行业风险，而网络的边缘节点多处于产业链的末端。
[期刊] 商业研究
[作者]
牛淑珍 黄兴
人们通常认为随机波动——混乱只能来自无序，而非线性科学，特别是混沌理论却告诉我们：在完全是以严格因果关系为基础的非线性系统中，混乱完全可能来自某种秩序。大量的实证研究表明：股票市场并非是一个简单的线性系统，而是一个复杂的非线性动力系统。
关键词：
股票市场 非线性 系统
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜玉林
本文通过DCC-GARCH等方法,以韩国股票市场为例,分析对比新兴股票市场纳入MSCI-EM指数前后与发达股票市场的融合程度。文章实证结果表明:随着新兴金融市场的逐步开放,外资的进入,新兴市场股票指数在完全纳入MSCI-EM指数后,与发达股市指数之间的因果关系有明显变化。同时,新兴股票市场与发达股票指数的动态相关系数表明:纳入MSCI-EM指数以后两者的融合度增强;Quandt-Andrews断点检验表明:新兴股票市场的开放程度对两者的融合度影响非常大。最后,文章给出了准备纳入MSCI-EM中国A股市场的
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜玉林
本文通过ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ等方法，以韩国股票市场为例，分析对比新兴股票市场纳入ＭＳＣＩ－ＥＭ指数前后与发达股票市场的融合程度。文章实证结果表明：随着新兴金融市场的逐步开放，外资的进入，新兴市场股票指数在完全纳入ＭＳＣＩ－ＥＭ指数后，与发达股市指数之间的因果关系有明显变化。同时，新兴股票市场与发达股票指数的动态相关系数表明：纳入ＭＳＣＩ－ＥＭ指数以后两者的融合度增强；ＱｕＡｎＤｔ－ＡｎＤＲＥｗＳ断点检验表明：新兴股票市场的开放程度对两者的融合度影响非常大。最后，文章给出了准备纳入ＭＳＣＩ－ＥＭ中国Ａ股市场的经验借鉴和建议。
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