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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李双成 王春峰
可运用GARCH -M模型实证检验中国股票市场波动性与交易量之间的关系。我们将交易量分解为预期交易量和非预期交易量进行检验表明 ,非预期交易量对股市波动的解释能力要比预期交易量的解释能力更重要 ,即中国股票市场的短期波动 ,主要是由非预期交易量所隐含的新信息的冲击所产生的。
关键词：
波动性 交易量 信息流
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈向东 蒋华安
本文采用上证180指数的周数据验证我国股票市场上成交量同股价之间的granger因果关系。结果表明,在我国股票市场上,成交量对股价在一定时间的时滞上有很强的解释作用,而股价对成交量几乎没什么解释作用。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
翟爱梅 周彤
文章将行为金融学的分析方法引入到股票市场量价关系的研究中,在考虑市场参与者非理性行为———"急于实现盈利"同时"不愿结算浮亏"的前提下,首先通过供求分析,给出股票市场中的需求曲线与供给曲线,然后设定初始均衡,采用经济学中的比较静态分析方法,研究新信息到来时对初始均衡的影响,进而分析新信息的到来对成交量和价格的影响。模型的结论是"成交量和成交价格的变动正相关"、"成交量和成交价格变动的绝对值正相关"。使用计量经济学方法,基于中国A股市场的历史数据进行了实证检验,实证结果支持了模型的结论。通过进一步分析,文章
关键词：
股票市场 量价关系 行为金融学 市场参与
[期刊] 管理科学
[作者]
刘晓明 胡文伟 李湛
IPO折价普遍存在于世界股票市场,有关IPO折价的研究是一个热点问题。中国股市的特殊性使IPO上市股票的折价不但符合IPO的普遍规律,而且具有很多独特的规律。结合有关折价原因的几种理论和假说(包括信息不对称、股权分配、投资者非理性等),对中国股市IPO折价的存在性和不同市场、股票类型折价的差异性以及造成这些差异的原因等进行实证研究,并对承销商声誉的衡量、股市上升期和下降期的折价表现、同一企业A股和B股发行顺序对折价的影响等进行研究,揭示中国IPO折价的存在性、股票市场的差异性以及造成差异的原因,探索股票一、二级市场的有机结合路径,对规范和完善IPO市场定价机制、帮助监管者制定规则和引导投资者理...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
金春雨 郭沛
本文以上证综合指数日收盘数据作为研究对象,采用模型分阶段研究了我国股价波动的统计特征,并分析了成交量变动与股价收益之间的关系。实证结果表明:我国股市更多的是收益率变动即股价波动引起成交量变动,而成交量只含有股票市场的部分信息,即价量关系是非对称的。
关键词：
股票收益率 成交量 量价关系
[期刊] 金融研究
[作者]
靳云汇 刘霖
本文利用多种方法检验了CAPM在中国股票市场上的适用性。本文发现 ,无论是否存在无风险资产 ,都不能否定用以代表市场组合的市场综合指数的“均值———方差”有效性。但是 ,股票收益率不仅与贝塔之外的因子有关 ,而且与贝塔之间的关系也不是线性的。这说明CAPM并不适用于近年的中国股市。
关键词：
资产定价 有效 贝塔系数
[期刊] 南方金融
[作者]
汪洋
我国股票市场量价互动的驱动张力,表达为逐渐规范、完善市场规则和法律秩序等信息单体组合的信息流效应及市场制度性扩张效应,推进“牛、熊形态”更替,演绎螺旋型上升式驱动推进股票市场发展的基本态势,促进规范和完善股票市场机制,引导股票市场向更高级形态拓展。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邱兆祥 庹忠梁
采用核密度加权局域均值函数估计的方法获取非预期交易量信息,并采用遗传编程的方法,寻找股票价格与交易量之间的函数关系式。研究表明,传统的线性与二次型量价关系表达式可能会导致本质上的错误,两者的函数关系复杂且因市场规模、市场行情的不同而不同。然而同时剔除预期交易量和预期收益率信号后,两者的非预期信号呈现明显的负线性相关性,这种相关性不受市场规模或行情的影响。
关键词：
量价关系 核密度估计 遗传编程 股票市场
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邱兆祥 庹忠梁
采用核密度加权局域均值函数估计的方法获取非预期交易量信息,并采用遗传编程的方法,寻找股票价格与交易量之间的函数关系式。研究表明,传统的线性与二次型量价关系表达式可能会导致本质上的错误,两者的函数关系复杂且因市场规模、市场行情的不同而不同。然而同时剔除预期交易量和预期收益率信号后,两者的非预期信号呈现明显的负线性相关性,这种相关性不受市场规模或行情的影响。
关键词：
量价关系 核密度估计 遗传编程 股票市场
[期刊] 预测
[作者]
王远林
本文借鉴Shiller在研究美国股票市场时发展的一套处理股利数据的方法,得到我国上海证券交易所上市A股从1994年到2010年的股利月度数据,使用Diks和Panchenko提出的一种新的非参数检验方法,对中国股票市场股利、股价之间的非线性Granger因果关系进行了检验,认为不存在股利对股价的非线性Granger因果影响。但是,存在股价对股利的非线性Granger因果关系,而使用通常的线性Granger因果检验,认为二者之间不存在Granger因果关系。这说明中国股票市场把未来股利的信息以非线性的形式逐步地传递到股价中,在一定程度上是信息有效的。
关键词：
股利 股价 非线性Granger因果检验
[期刊] 经济经纬
[作者]
梁莉
股票市场与经济增长一直是近年来的热点问题,在国外的相关研究中,大多数认为股票市场通过其功能作用促进了经济增长,而我国情况又如何呢?我们在前人的研究成果上,对股票市场与经济增长关系运用协整分析和格兰杰检验作实证分析。结果显示,换手率和上市公司数目增长率与经济增长不具有协整关系。而资本率和交易率与经济增长具有协整关系,但他们不是经济增长的格兰杰原因;反之,则成立。因此,加强法制建设,规范股票市场,使其发挥应有的作用是当前的关键所在。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王春丽
股票市场流动性是市场交易机制设计者、证券监管部门和市场参与者关注的重点之一。本文针对流动性对股票价格的影响,选取换手率和非流动性比率作为流动性的衡量指标,运用多指标回归模型对中国股票市场进行实证分析,探讨了股票市场流动性与预期收益之间的关系。结果表明中国股票市场上确实有流动性溢价现象的存在,但股票流动性对收益率的影响并不明显。
关键词：
换手率 非流动性比率 回归检验
[期刊] 财贸研究
[作者]
杨再斌 匡霞
本文在对国内外有关研究成果进行总结的基础上 ,分析了股票市场促进经济增长的作用机制 ,运用 1 994年到 2 0 0 3年的季度数据 ,实证研究了中国股票市场发展与经济增长的相关关系 ,得出了一些有意义的结论。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
高大为 魏巍
本文通过对 1 991年— 2 0 0 3年的GDP和上证股票指数的月度时间序列数据进行处理和实证检验 ,得出以下结论 :(1 )GDP与上证股指具有单整关系但不具有协整关系 ;(2 )上证股指与GDP之间只存在着由上证指数到GDP的单向Granger因果关系 ;(3 )中国股票市场不具有弱有效性 ;中国的股票市场与经济增长出现背离现象。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
谢赤 曾志坚
资产流动性的高低是否影响资产的价格一直是资本市场理论研究的热点问题,也是投资者决策的重要理论依据之一。本文根据股票市场流动性溢价原理,选取换手率与Amivest流动比率作为股票流动性的衡量指标,采用LR两阶段截面回归方法与似无关回归(SUR)估计法,对上海股票市场的股票流动性与预期收益率的关系进行了实证研究。结果表明,上海股票市场存在显著的流动性溢价,换手率低或Amivest流动比率低,流动性较差的资产具有较高的预期收益。研究同时发现,上海股票市场具有很强的规模效应和价值效应。
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