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[期刊] 工业技术经济
[作者]
吴建民
本文应用分形分布对中国股票市场资产收益进行了拟合研究。由最大似然估计求出分形分布的参数,进而经柯尔莫哥洛夫检验表明分形分布能够很好地拟合金融资产的收益率分布。同时,运用傅立叶变换求得相应的密度函数,由图像分析显示分形分布的密度函数较好地拟合资产收益率密度,说明分形分布是研究股票市场资产收益的有力工具。
关键词：
分形分布 密度函数 收益率
[期刊] 经济管理
[作者]
张兵 徐炜
本文运用分形市场理论和方法对中国股市进行实证研究。从实证结果看,我国沪深两市指数和个股收益的周数据及日数据序列均出现了明显的循环周期,时间序列是一个有偏的随机游走过程,今天的股票价格影响未来股价,呈现出比较明显的分形特征。我们的结论是,中国股市尚未达到半强式有效的水平。
关键词：
股市 分形 赫斯特指数
[期刊] 当代财经
[作者]
黄诒蓉
鉴于以一个简单的Hurst指数表征其结构特征的单分形过程,难以对金融时间序列作出全面、细致的刻画;而借助多重分形理论对中国股票市场进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的多重分形结构特征。
[期刊] 金融评论
[作者]
孙凌芸 张金林
随着现代金融市场理论的不断发展,越来越多的学者认为,金融市场既不简单地遵循"理性人"假设的有效市场理论,也不完全遵循放松"理性人"假设的行为金融理论;金融市场是一个非线性复杂的动力系统,其个体之间通常表现出显著的非线性、复杂性、动态性等特征。因此,目前迫切需要解决的问题是如何准确地刻画并度量金融市场个体之间的相关行为及其特征。本文以分形理论为基础对金融市场的相关性度量方法进行实证研究,发现金融市场的个体之间呈现多重分形的非线性特性,并着重研究投资者情绪与金融市场的相互影响。利用多重分形理论对投资者情绪与股
关键词：
投资者情绪 多重分形分析 股票市场收益
[期刊] 经济研究
[作者]
陈浪南 孙坚强
本文通过构建混合GARCH跳跃模型和实证研究来探讨股票市场资产收益的跳跃行为。本文构建了一种新型的混合GARCH跳跃模型,即ARVI-GARCH-Jump模型。模型中,以依赖于条件波动率的自回归条件跳跃强度过程控制跳跃行为的发生概率,以依赖于跳跃行为、带位移特征的GARCH过程控制正常漂移扰动的条件方差。模型综合考虑跳跃行为的时变特征、集聚效应和条件波动率的非对称特征、位移特征。作为对现有GARCH跳跃模型的主要扩展,模型考虑条件波动率与跳跃行为之间相互的直接回馈效应,即条件波动率对跳跃行为预期的回馈以及跳跃行为对波动率预期的回馈。与此同时,本文采用上证综合指数、香港恒生指数、台湾加权指数、道...
[期刊] 统计研究
[作者]
芮萌,孙彦丛,王清和
By using Granger Causal Model,the paper experimentally analyses the relationship between trade volume of shares and yields and fluctuation of yields in Chinese stock market.
关键词：
溢出 中国股票市场 交易量
[期刊] 金融研究
[作者]
徐龙炳
研究股票收益分布的特征 ,对探索股票市场有效性、证券投资组合等问题都具有重要的现实意义。股票收益分布具有厚尾特征。这类问题往往很难用正态分布去描述。正是由于稳态分布能够很好地处理具有厚尾特征的分布 ,因此在金融领域中越来越得到广泛的应用。在徐龙炳和陆蓉 (1 999)研究的基础上 ,本文应用稳态分布理论实证研究中国股票市场股票收益的特性。研究结果表明 ,中国股票市场股票收益构成的时间序列呈现狭峰、厚尾 ,具有稳态特征。对于具有状态持续特性的时间序列来说 ,传统的CAPM、APT等模型将不再适用。
关键词：
股票收益 稳态分布 非线性
[期刊] 金融与经济
[作者]
王春丽
股票市场流动性是市场交易机制设计者、证券监管部门和市场参与者关注的重点之一。本文针对流动性对股票价格的影响,选取换手率和非流动性比率作为流动性的衡量指标,运用多指标回归模型对中国股票市场进行实证分析,探讨了股票市场流动性与预期收益之间的关系。结果表明中国股票市场上确实有流动性溢价现象的存在,但股票流动性对收益率的影响并不明显。
关键词：
换手率 非流动性比率 回归检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
王辉
本文根据上海A股市场流通总市值计算波动率,并将整个市场分为上涨阶段和下降阶段以及将波动率分为可预见部分和不可预见部分,来探讨市场收益与波动率的关系。结果表明中国股市是弱有效性,其投资者整体上是风险偏好者,并且投资者在市场下降阶段的行为比上涨阶段的行为复杂得多。
关键词：
股票市场 波动率 周期
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚仲诚,郭华林
[期刊] 当代经济科学
[作者]
杨一文 刘贵忠
首先介绍并分析了有效市场假说的不足 ,指出不切实际的简化和线性思维范式是导致有效市场假说倍受批评的原因。其次介绍分形市场假说 ,很好地解决了有效市场假说暴露出的问题 ,使得对市场的描述更切合实际。最后在沪深股票市场中对分形市场假说进行实证检验 ,得出沪深两市股指收益率具有时间尺度不变性和大于 0 .5的Hurst指数 ,分别为 0 .6 9和 0 .6 4。表明分形市场假说在两地股市中成立。
关键词：
有效市场假说 分形市场假说 股票市场
[期刊] 世界经济
[作者]
周开国
本文运用香港股票市场的数据,研究股票分拆与并股对股票的收益率波动性和交易活动性的影响,并调查收益率波动性的变化与股票的交易活动性之间的关系,试图用交易活动性的变化来解释收益率波动性的变化。结果表明股票的收益率波动性在股票分拆后增大,而在并股后减小。拆股后收益率波动性的增大是由小额交易的数目变化导致,而并股后收益率波动性的减小归因于总交易的数目变化。
关键词：
股票分拆 并股 收益率波动性 交易活动性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 熊一鹏
对股票市场进行定量研究 ,前提是对于股票市场收益序列的各种分布特征进行准确的刻画 ,这是分析资本资产定价、金融风险防范等问题的基础 ,而股市收益序列往往表现出丰富、复杂的特性。运用标度函数和多标度分形频谱等方法对股市收益序列的真实特性进行研究 ,通过构建资产收益率多标度分形模型 ,可以发现深圳股票市场呈现出多标度分形特征
关键词：
MMAR 标度函数 分割函数 多标度频谱
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