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[期刊] 技术经济
[作者]
黄安仲
自本兹提出股票市场规模效应之后,许多研究者对于规模效应是否存在进行了不同方法的检验。目前研究的基本结论是,规模效应可能存与,但在时间序列上却呈现出明显的不确定,即在有的月份、年份表现得很明显,而在有的月份、年份则不明显。那么,规模效应还与其他因素有关吗?本文使用门槛自回归(Threshold Auto regres-sion,TAR)方法检验中国股票市场的规模效应,探讨规模效应在不同行业之间的分布情况,以期窥测规模效应与行业之间的关系。研究结果显示,股票市场的规模效应与行业存在显著的关系。
关键词：
规模效应 门槛自回归
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
任开宇
本文利用1995年～2001年沪深股市流通规模数据建立投资组合,分析沪深两市的规模反常问题,结果发现利用小流通规模股票构筑投资组合是一个不错的选择。
关键词：
规模反常 实证分析 组合投资
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
史青青 费方域
2009年上半年,我国经济领域存在货币信贷快速增长与经济增长明显减缓、CPI连续走低与股市大幅上涨的双背离现象,一个可能的原因是贷款资金流入股票市场。我们利用2005年1月至2009年6月住户部门和企业部门的贷款数据以及上证综合指数月度数据进行实证分析,结果表明:(1)流入股市的信贷资金为个人消费贷款、企业票据融资和企业中长期贷款;(2)2009年上半年流入股市的贷款资金规模约为1954亿元。
[期刊] 经济科学
[作者]
陈超 钱苹
本文对中国股票市场的“周内效应”按涨跌停板前一时期进行了分段检验 ,并发现上海股标市场 A股存在负的“星期二效应”和正的“星期五效应”。但对数据进行每一年检验时 ,发现只有 1996年的沪市存在“周内效应”。作者认为“周内效应”只是很偶然的现象 ,所谓中国股票市场存在的“周内效应”的结论值得怀疑 ,并且 ,单从金融市场是否存在“周内效应”来判断市场的有效性有欠妥当。
关键词：
股票市场 周内效应 日平均收益率
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
俞静 徐斌
本文利用2005年1月至2008年8月的月度数据,综合运用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验和脉冲响应分析等方法对中国股票市场的财富效应进行了实证分析。研究结果表明:随着我国股票市场的发展,股票市场的财富效应已不断增强。从长期看,股票市场的财富效应存在,股票价格的上升,将刺激居民消费需求的增加;从短期看,股票市场的财富效应不存在,居民消费需求不随着股票价格的上升而增加。财富效应要发挥作用,有待于改善股票市场的发展基础,创建一个较长时期内相对繁荣、稳定的股票市场。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
曹大宇
根据消费的生命周期———持久收入假说,股票市场的财富增加对居民消费有促进的作用,这就是所谓的“财富效应”。国外的许多研究证实了股票市场财富效应的存在,而国内的一些研究则不认为我国股票市场存在财富效应。针对这种状况,文章以我国城镇居民为例,对我国股票市场的财富效应进行了再检验,结果发现,即使针对城镇居民这一拥有股票数量相对较多的群体而言,仍然没有显示出股票市场的财富效应。对这个结果,文章进行了初步的解释并提出有关的政策建议。
关键词：
财富效应 股票市场 消费
[期刊] 上海金融
[作者]
郭建军
本文利用我国1991年1月到2007年12月的月度数据对我国股票市场实际通货膨胀与股票收益的关系进行了实证分析,结果发现:与费雪效应相反,我国通货膨胀率与股票收益呈负相关关系,而且在对解释这种负相关关系的波动性假说(the Variability Hypothesis)的检验中,发现该假说能够解释我国股市股票收益与通货膨胀之间所呈现的这种负相关关系。
关键词：
费雪效应 波动性假说 中国股市 实证检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
李红霞 邸鸿喜 李琰 吕靖烨
文章在借鉴前人研究的基础上,给出一个简单的广义CAPM模型,并利用多元GARCH模型来计算出市场组合和单个股票的收益率和方差,从而构造了一个动态的CAPM模型。在此基础上,用中国的实际数据来检验它在中国股票市场中的有效性。
关键词：
CAPM 多元GARCH 时变方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛昊 王皓月 李汉东
文章首先在已实现波动和多重分形波动率的基础上提出了一种改进的波动率测度,即已实现多分形波动率测度。其次,以上证综指2008年1月2日至2012年12月31日一分钟高频数据为样本,构造了7种常用的基于高频金融序列的波动率测度,并分别采用ARMA和ARFIMA模型对波动率进行建模和预测。最后通过使用统计自举方法与模型置信度设定(MCS)检验相结合的方法,对各种波动率模型预测效果进行了检验。检测的结果证实已实现多重分形波动率预测模型的预测效果明显优于其他模型。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张碧琼
本文运用EG A R CH模型,检验纽约、伦敦、东京、香港、上海、深圳股票市场之间日收益波动溢出的流星雨假定。结果表明,来自香港、纽约、伦敦的流星雨对上海、深圳市场日收益波动具有显著性影响。上海和深圳之间,上海和深圳分别与香港市场之间存在显著性双向日收益波动溢出效应。对1997年前后的亚洲金融危机的分析显示,跨市场波动溢出的流星雨现象在危机之后有所减弱,这说明亚洲金融危机后中国资本市场管制呈现加强的趋势。
关键词：
EGARCH 国际信息传递 流星雨假定
[期刊] 金融研究
[作者]
李志冰 杨光艺 冯永昌 景亮
本文以1994年7月至2015年8月A股上市公司为样本,考察五因子模型在中国股市不同时期的应用。主要结论有:(1)全样本下规模、账面市值比效应显著,经三因子模型调整后盈利能力及投资风格效应仍显著,但不存在显著的动量或反转效应;(2)五因子模型有非常强的解释能力,比CAPM、三因子及Carhart四因子模型表现更好;(3)股改前市场风险占据主导地位,盈利能力、投资风格及动量因子"冗余",股改后这三个因子的风险溢价显著;(4)股改后存在经五因子模型调整后仍显著的反转效应;(5)股改后实际收益率与预期收益率的差
关键词：
因子模型 盈利能力 投资风格
[期刊] 金融研究
[作者]
李志冰 杨光艺 冯永昌 景亮
本文以1994年7月至2015年8月A股上市公司为样本,考察五因子模型在中国股市不同时期的应用。主要结论有:(1)全样本下规模、账面市值比效应显著,经三因子模型调整后盈利能力及投资风格效应仍显著,但不存在显著的动量或反转效应;(2)五因子模型有非常强的解释能力,比CAPM、三因子及Carhart四因子模型表现更好;(3)股改前市场风险占据主导地位,盈利能力、投资风格及动量因子"冗余",股改后这三个因子的风险溢价显著;(4)股改后存在经五因子模型调整后仍显著的反转效应;(5)股改后实际收益率与预期收益率的差异更接近于0,市场趋于"有效"。
关键词：
因子模型 盈利能力 投资风格
[期刊] 金融研究
[作者]
魏宇 余怒涛
本文以上证综指的高频数据样本为例,全面探讨了各类历史波动率模型以及实现波动率模型的构建方法,同时采用滚动时间窗的样本外预测法,实证计算了不同模型假定下的指数波动率预测值,并运用基于自举法的SPA检验,评估了各种波动率模型对上证综指波动的预测精度。结果显示,基于ARFIMA的实现波动率模型以及随机波动模型(SV)具有最高的波动率预测精度,但在加入实现波动率作为附加解释变量以后,并未显著提升标准SV和GARCH模型的预测能力。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蒋正华 王建伟 芮萌 陈工孟
使用方差比方法检验中国股票市场上股票收益服从随机游走的假设 ,检验结果拒绝了该假设。而使用Geweke和Porter -Hudak (1983)提出的分数差分检验 ,检验结果却支持股票收益存在长期记忆的假设。长期记忆性的存在使得有可能通过建立非线性经济计量模型以改进价格预测效果。
关键词：
中国股票市场 随机游走 长期记忆性
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