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[期刊] 商业时代
[作者]
毛羽丰 门明
本文以2005-2013年的上证综指和十个上证行业指数为研究对象,采用行为资本资产定价模型(BCAPM)为分析框架,并基于EGARCH(1,1)-GED设定实证模型,进行实证分析,最后得出相关结论。
[期刊] 商业时代
[作者]
王宁
本文主要运用一种非参数方法(Kendall协同系数检验)对我国股票市场各板块风险和收益排序关系的稳定性进行实证研究。研究发现,在我国股票市场中,各风格板块、行业板块的风险和收益存在明显的分层结构。本文的结论刻画了中国股票市场各板块的风险和收益特征,以期对资产在板块间的配置和市场监管等问题的进一步研究有参考价值。
[期刊] 经济纵横
[作者]
金春雨 张浩博
运用贝叶斯向量自回归模型对十大行业板块之间的流动性溢出效应进行实证分析，结果表明我国股票市场不同行业板块之间的流动性溢出效应在方向和影响程度上存在较大差异；各行业板块流动性对来自自身的冲击反应最为强烈；能源、材料、工业、金融、电信服务等行业板块流动性变化对其他板块流动性具有显著正向溢出效应；可选消费、日常消费、医疗保健、信息技术、公用事业等板块流动性变化对其他板块流动性具有显著溢出效应，但在方向上存在差异；可选消费对电信服务，日常消费对能源、材料、工业和电信，医疗保险对能源、日常消费，公用事业对日常消费、医疗保健均未呈现显著的溢出效应。
[期刊] 金融研究
[作者]
李建勇 彭维瀚 刘天晖
本文使用扩展的Ｌｏｔｋａ－ＶｏＬｔｅｒｒａ模型，从全局角度对上证主板、深证主板（含中小企业板）和创业板之间的互动关系进行了分时段的定量研究。本文的研究结果有：（１）多层次资本市场的建立有效扩展了我国证券市场对于各类企业的容纳度，提升了市场内部稳定性及抵御冲击的能力，其展现出来的适应性促进了整个场内市场的协调发展；（２）沪深市场的互动形态，决定了我国多层次场内股票市场的基本格局；（３）ＩＰｏ的行政性停发对场内股票市场多层次板块间的互动关系产生了消极影响；恢复ＩＰｏ后，深证主板的地位上升，但种群内部分中小股的特性与创业板趋同，交易所内部存在资源争夺现象。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
彭艳 张维
本文扩展了分板块投资的概念,分别从风格、规模、行业、地区等角度对股票组合进行分类。以此为基础的实证分析表明,风格效应、规模效应、行业轮换以及地域轮换效应明显存在于我国证券市场中,这意味着分板块投资的策略是可行的。
关键词：
分板块投资策略 组合投资 资产配置
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘剑锋 何文祥
国际石油市场已经是国际金融市场重要的风险来源,对金融市场的风险管理有着重要的意义。通过Copula模型研究对国际原油价格指数与中国11个行业指数之间的相关性,认为国际原油市场与中国行业指数之间的静态相关性很低,从时变相关性角度来看,金融危机期间的能源板块、材料板块与国际原油指数的相关性会显著上升。除此之外的所有时间内,国际原油市场与中国行业指数之间保持很低的动态相关性。所以在全球金融危机期间,需要重点防范国际原油市场的波动对国内能源板块、材料板块的金融风险传染效应。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
袁圆 戚逸康 刘国山
本文检验了以利率表征的货币政策对股票市场以及房地产板块的溢出效应。本文的研究结果指出,SHIBOR和上证综指收益率以及上证房地产指数收益率之间不存在统计意义上显著的均值或者一阶矩溢出效应,但SHIBOR对两指数收益率存在着统计意义上显著的波动率或者二阶矩溢出效应。深入来看,SHIBOR对上证房地产指数收益率的波动率溢出效应要强于对整体股市的。另外,上证综指收益率和上证房地产指数收益率对SHIBOR同样存在着显著的二阶矩溢出效应。此外,SHIBOR和两种指数收益率存在着比较类似的弱负相关关系。本文在一定程度
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
伍青
股票市场中航天版块的市场行情除受到大盘的影响之外,还与航天产业重大事件有着密切的联系。运用事件研究法分析重大航天事件对中国股票市场航天版块行情的影响可以看出:航天重大事件带来了航天板块股票市场价格在之后三个交易日内出现急剧上升或下降趋势,但影响的时间延续性较短,波动持续时间不长,股民对航天重大事件的炒作和股民“羊群效应”是航天板块在航天重大事件短期内出现短期剧烈波动的主要影响因素。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王璇 葛新权
面对国内宏观经济下行压力和金融市场超预期等多因素挑战，我国内地股票市场易产生周期性泡沫与金融系统性风险问题。本文基于2011年9月至2023年7月我国部分股指数据，对可能存在的周期性泡沫进行存在性检验，探讨泡沫存在特征与泡沫期起止时间。构建R-Vine Copula模型识别风险传染的核心股指，建立条件结构探究传染相关性与传染机制。研究表明，样本期内股指序列均存在泡沫，情绪循环性和市场联动性是主板市场的股指泡沫的主要特征，创业板泡沫具有季节性和创新关联性。面对信息不对称挤压和羊群杀跌行为，要素之间的局部相互作用使泡沫的形成机制具有自组织性。进一步研究表明，股指风险传播强度在溢出效应影响下与连接层级成反比，呈现出动态相关性和非对称性属性。本文揭示了我国内地股票市场周期性泡沫的存在特征、形成机制和风险传播机理，为促进股票市场健康发展、构建风险监测与防范机制和探索资本市场服务实体经济效能提供了理论依据与经验支撑。
[期刊] 统计研究
[作者]
芮萌,孙彦丛,王清和
By using Granger Causal Model,the paper experimentally analyses the relationship between trade volume of shares and yields and fluctuation of yields in Chinese stock market.
关键词：
溢出 中国股票市场 交易量
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李宇佳 刘笑冰
本文通过国外新型的VAR对过度交易量的影响,解释了我国股票市场的过度交易问题,且从行为金融的方向展开分析,发现我国证券市场上投资者普遍存在过度自信问题,同时投资者过度自信所导致的市场过度交易往往能影响市场收益,使其波动幅度加大,影响市场的合理发展。
关键词：
过度自信 过度交易 VAR
[期刊] 武汉金融
[作者]
张世晓 邓峰
本文通过建立随机效应面板数据模型,运用2012年11月~2013年3月期间的5组数据,检验了前期市场交易与股票关注度、股票关注度与后期市场交易、前期不同类型投资者投资行为与股票关注度、股票关注度与后期不同类型投资者投资行为之间的关联性。研究发现:前期不同时间的市场交易信息能够不同程度地影响股票关注度的形成;股票关注度对后期市场交易有着显著的影响;前期不同类型投资者的投资行为对股票关注度的影响存在差异性;股票关注度对后期不同类型投资者有着不同程度的影响。我们认为就股票关注度与市场交易而言,前期市场影响了股票关注度,股票关注度影响了后期的市场交易;就股票关注度与不同投资者类型的投资行为而言,不同类...
关键词：
股票关注度 投资者行为 市场操纵
[期刊] 统计与决策
[作者]
许冰
[期刊] 管理评论
[作者]
龙文 毛元丰 管利静 崔凌逍
研究新闻对股票市场的影响是当前研究的热点之一,本文使用宏观财经新闻的话题来研究财经新闻对股票收益率的影响。本文使用LDA方法对宏观财经新闻的话题进行提取,并研究新闻话题分布对于行业板块股票收益率的影响,实证结果证实了中国股票市场的"媒体效应"。在此基础上,本文探讨了行业收益率和新闻话题之间的关系,并选取了制造业和金融业两个代表性行业,通过财经新闻话题分布的变化来预测两个行业收益率的情况,策略的结果表明通过财经新闻话题分布来构建预测模型可以获得超额的收益率。
关键词：
财经新闻话题 股票市场 媒体效应 LDA
[期刊] 当代财经
[作者]
奉立城 娄峰 林桂军
对于中国股票市场的B股折价现象,我们在结合国外学者提出的各种理论假说模型的基础上,经过广泛的实际调研,并借鉴Fama&French的动态组合思想,按各因素进行股票动态组合,再应用因子分析及paneldata模型,证明了影响中国股票市场A、B股价格差异的最主要原因是资本管制因素;另外,投资理念差异、流动性差异和相对需求差异也是显著的影响因素。
关键词：
市场分割 资本限制 B股折价 动态组合
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