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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
苑莹 庄新田
对于中国股市的长记忆性问题,许多的学者得到了不同的结论,这主要是由于不同方法自身存在着缺陷,针对这一问题,分别运用经典R/S分析,修正R/S分析,DFA及广义Hurst指数等统计分析方法对其进行实证研究,以期使结果更加稳健.结果发现沪深两市均具有长记忆性特征.此外,研究了广义Hurst指数值与市场发展状态之间的依赖性,并根据该性质得到结论认为沪深两市属于新兴的、非有效的市场.
[期刊] 统计研究
[作者]
谭政勋 张欠
本文利用较新的精准局部似然函数法,以上证指数为对象,估计了ARFIMA(p,d,q)模型的长期记忆参数d,并分析了上证指数的趋势性变化。估计结果和稳健性检验均表明,上证指数具有长期记忆性,以上证指数为代表的股票市场并非有效;模拟结果显示,当滚动窗口n=260,带宽m=[n0.65]时,长期记忆参数即估计量d既具备一致性,又具有渐进正态性。在2004年10月8日至2015年11月13日期间,模型给出了8次上涨或下跌的趋势转换信号,其中7次信号是正确的,仅有1次给出了错误信号;股票价格由下跌趋势转为上涨趋势和由上涨趋势转为下跌趋势两种情况相比,记忆参数d在前一种情况时下跌幅度更大,给出的信号更明显。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
李志生 刘正捷
根据有效市场理论和分形市场假说,分别采用序列相关检验和R/S检验对我国股票市场收益率序列的短记忆性和长记忆性进行动态分析,得到以下结论:从短记忆性检验结果看,市场有效性呈逐步上升的趋势;长记忆性方面,我国股票市场存在明显的长记忆特征,并且近年来呈逐渐增强的趋势。我国股票市场监管条例改革、新股发行制度改革、股权分置改革等多项措施对消除市场短记忆性有着重要作用,但对降低市场长记忆性没有明显效果。为了促进股票市场的稳定、提高市场有效性,我国应该进一步加强市场监管、规范信息披露、引入和完善市场做空机制。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈兴荣 向东进 苗秀花
文章对我国股票市场的长期记忆特征进行了系统研究:选择上证综指和深证成指日收益序列为研究对象,采用计量经济学方法,考察中国股票市场日收益序列和日收益波动序列的长期记忆特征,建立既能描述收益长记忆又能刻画波动长记忆特征的ARFIMA-FIGARCH模型,并与其它短记忆模型进行对比,分析得出相应结论。然后针对目前我国股票市场存在的诸多问题,提出一些规范和完善股票市场、提高市场有效性的建议。
关键词：
股票 长期记忆 分整模型
[期刊] 南方金融
[作者]
张月茹 谭政勋
以上证综合指数5分钟高频数据构建的对数已实现波动率为研究对象,验证中国股票市场波动率是否存在长期记忆和结构突变,研究结构突变对波动率长期记忆的影响以及去突变序列是否仍然具有长期记忆,同时运用MS-ARFIMA模型对上证综合指数对数已实现波动率的状态进行识别,得到以下几个结论 :一是上证综合指数的波动率具有长期记忆和结构突变;二是去突变序列的长期记忆参数d有所减小但仍然显著大于0,这表明去突变序列仍然具有长期记忆,结构突变可能是引起长期记忆的原因之一、但不是根本的原因;三是MS-ARFIMA模型不仅能够识别
[期刊] 价格月刊
[作者]
李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,运用R/S分析法及分整自回归条件异方差模型FIGARCH,研究了中国股票市场的长期记忆性问题,实证结果表明中国股市波动过程存在着长期记忆性特征。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史代敏 罗来东 庞皓
目前股票市场长记忆性检验和建模方法,不能很好地消除短期记忆的影响,针对这一问题,本文提出寻找序列的突变点,通过将序列分解为只包含长记忆性部分和不包含长记忆性部分的序列分解技术,来排除短期记忆的影响。对上证指数和深圳成分指数收益率波动的长记忆性进行实证研究发现,将序列分解以后进行长记忆性检验,不仅可以得出长记忆性检验更为精确的结论,同时可以检验序列分解过程的效果。
关键词：
序列分解 结构转换 修正R/S分析
[期刊] 财贸研究
[作者]
余俊 姜伟 龙琼华
股票市场长记忆性问题是金融学研究的一个热点问题,对于市场有效性的研究和系统非线性结构的分析有着重要的意义。本文运用修正R/S分析和V/S分析两种方法对世界上28个国家(地区)的股票指数的日、周收益序列和日、周收益波动序列进行了完整的长记忆性研究。结果表明:对于收益序列,以美国为代表的大多数发达国家股市一般不存在长记忆性,而中国等发展中国家大多存在显著的长记忆性,尤其中国股市的长记忆性最强;对于收益波动序列,所有国家(地区)都具有长记忆性,并强于收益序列。
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛超 李星野
文章主要利用经典对数周期图法、修正对数周期图法以及小波分析的方法对我国股票市场中指数及个股的日收益及波动序列的长记忆特性进行了实证研究。研究结果表明:在0.01的置信水平下,指数与个股的日收益序列均无长记忆,但指数收益序列的记忆长度比个股收益序列的记忆长度长(上海汽车除外),以日绝对收益序列和绝对收益偏离序列为代表的波动序列则具有较强的长记忆性(雅戈尔除外)。
关键词：
长记忆 周期图 小波分析 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
李海奇 屠新曙 段琳琳
本文首先运用GPH方法对中国股票市场的长记忆性进行了检验,然后利用ARFIMA-FIEGARCH-GED模型对中国股票市场进行了实证研究,发现中国股票市场波动存在明显的长记忆性和杠杆效应,而ARFIMA-FIEGARCH-GED模型则很好地捕捉到了其高峰厚尾现象、长记忆性和波动的杠杆效应。
关键词：
长记忆 广义误差分布 杠杆效应
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
余立威 陈涛
本文提出了结合平均小波系数法和自回归原始自助法的稳健长记忆检验,蒙特卡罗模拟显示该方法对于短期记忆过程具有稳定性。基于该方法对2005年4月8日至2015年6月30日的中国、美国、香港和德国股市进行了实证分析。全局检验结果表明仅中国的股票市场存在显著的长记忆,并且风险因素无法对长记忆解释,而美国、德国和香港的股市不存在长记忆。基于递增窗口的动态Hurst指数分析显示,金融危机时期4个股市都存在显著的长记忆。2010年后,除中国股市外,其余三个股市几乎不存在长记忆现象。
[期刊] 管理评论
[作者]
淳伟德 李晓燕 王璞
针对金融市场条件收益存在的"有偏胖尾"分布与非对称波动性特征以及长记忆特征等典型事实特征,运用ARFIMA-FIGARCH-SKST模型等来测度股市动态风险,并通过规范的返回测试检验中的LRT和DQR方法实证考察了测度模型的可靠性。得到了一些非常有价值的实证结果:有无长记忆约束的非对称结构风险模型在中国大陆沪深股市动态风险测度能力上并无实质性差异;ARFIMA-FIAPARCH-SKST模型能够准确测度股市的动态风险;股票市场极端风险的测度尤其不能放弃非对称结构的这一约束条件。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陆磊 刘思峰
针对中国股市的长记忆性问题,本文在比较各种长记忆检验方法的基础上,采用改进的分析方法来检验我国股市的日收益率的长记忆性。结果表明,我国沪深两市的日收益率序列均有长记忆性,并且深市的长记忆程度比上证长记忆程度强。
关键词：
中国股市 长记忆性 改进R/S分析
[期刊] 当代财经
[作者]
陈炜 吴世农
为了检验中国股票市场长期记忆特性,本文采用了周期图和R/S统计量两种方法进行研究,证实了中国深圳股票市场存在长期记忆性,属于有偏的随机游走。中国股票市场长期记忆特性说明随机游走假说和线性模型不能完全解释股价运行,这要求金融建模时考虑引入非线性模型。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李学峰
投机气氛浓烈及其所导致的泡沫膨胀是中国股票市场存在的焦点问题之一,也正是由于这一问题的存在,使中国股票市场处于了非均衡状态。本文在推导出股票市场均衡条件的基础上,通过对股东投票权完备性与投资者行为选择关系的研究,揭示了中国股票投资者投票权的非完备性及其所导致的投资者投机一致性行为选择。本文的研究最终证明,中国股市非均衡状态的根本原因之一即在于投资者投票权的非完备性。这一研究表明,治理并降低我国股票市场的投机气氛浓烈、并最终使股市运行趋于均衡,根本性的措施是完善股东投票权。
关键词：
股票市场 股东投票权 非完备性 非均衡
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