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[期刊] 统计与决策
[作者]
陈向东 蒋华安
本文采用上证180指数的周数据验证我国股票市场上成交量同股价之间的granger因果关系。结果表明,在我国股票市场上,成交量对股价在一定时间的时滞上有很强的解释作用,而股价对成交量几乎没什么解释作用。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李双成 王春峰
可运用GARCH -M模型实证检验中国股票市场波动性与交易量之间的关系。我们将交易量分解为预期交易量和非预期交易量进行检验表明 ,非预期交易量对股市波动的解释能力要比预期交易量的解释能力更重要 ,即中国股票市场的短期波动 ,主要是由非预期交易量所隐含的新信息的冲击所产生的。
关键词：
波动性 交易量 信息流
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邱兆祥 庹忠梁
采用核密度加权局域均值函数估计的方法获取非预期交易量信息,并采用遗传编程的方法,寻找股票价格与交易量之间的函数关系式。研究表明,传统的线性与二次型量价关系表达式可能会导致本质上的错误,两者的函数关系复杂且因市场规模、市场行情的不同而不同。然而同时剔除预期交易量和预期收益率信号后,两者的非预期信号呈现明显的负线性相关性,这种相关性不受市场规模或行情的影响。
关键词：
量价关系 核密度估计 遗传编程 股票市场
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邱兆祥 庹忠梁
采用核密度加权局域均值函数估计的方法获取非预期交易量信息,并采用遗传编程的方法,寻找股票价格与交易量之间的函数关系式。研究表明,传统的线性与二次型量价关系表达式可能会导致本质上的错误,两者的函数关系复杂且因市场规模、市场行情的不同而不同。然而同时剔除预期交易量和预期收益率信号后,两者的非预期信号呈现明显的负线性相关性,这种相关性不受市场规模或行情的影响。
关键词：
量价关系 核密度估计 遗传编程 股票市场
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
何锋 张宗成
运用分位回归方法分别对连豆期货与上证指数各自的量价关系进行准确刻画,并检验了各自量价关系的对称性。实证结果表明,连豆期货具有关于零收益率对称的"V"型量价关系,上证股指具有关于零收益率非对称的"V"型量价关系。缺乏做空机制是导致量价关系非对称的原因。中国股市含有一定的非理性成份,建议引入做空机制。
关键词：
量价关系 分位回归 对称性 做空机制
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
翟爱梅 周彤
文章将行为金融学的分析方法引入到股票市场量价关系的研究中,在考虑市场参与者非理性行为———"急于实现盈利"同时"不愿结算浮亏"的前提下,首先通过供求分析,给出股票市场中的需求曲线与供给曲线,然后设定初始均衡,采用经济学中的比较静态分析方法,研究新信息到来时对初始均衡的影响,进而分析新信息的到来对成交量和价格的影响。模型的结论是"成交量和成交价格的变动正相关"、"成交量和成交价格变动的绝对值正相关"。使用计量经济学方法,基于中国A股市场的历史数据进行了实证检验,实证结果支持了模型的结论。通过进一步分析,文章
关键词：
股票市场 量价关系 行为金融学 市场参与
[期刊] 当代经济科学
[作者]
杨效东
中国证券市场的资产证券化率已达到 5 4 % ,但由于流通股本所占比重较小 ,资产证券化率存在着很大的股权结构泡沫 ,因此未来证券市场在总市值继续增长的基础上 ,在解决部分国有股、法人股流通的基础上 ,流通市值的增幅要远高于总市值的增幅 ,本文以整个证券市场持续双向扩容为前提 ,从一级市场和二级市场两个大的方面分析了影响股市供求状况的因素 ,并对资金供求与市场涨跌之间作了相关性分析。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
杨征 宋宁
关于股票市场中流动性与股价之间的关系,学术界一直存在争议,传统模型往往只能片面地反映。文章利用状态空间模型以及沪深300指数与中证500指数的数据,对我国股票市场流动性和股价之间的动态关系进行了深入研究。实证结果表明:第一,我国股票市场流动性对股价存在影响,在代表大市值企业的沪深300市场中,两者为正向关系且波动幅度较小;在代表小市值企业的中证500市场中,两者为负向关系且波动幅度较大。第二,在两个市场中股价对股票市场流动性都存在正向的影响关系,且以中证500指数为代表的小盘股市场表现更为明显。
关键词：
股票市场流动性 状态空间模型 股价波动
[期刊] 财经科学
[作者]
张易 熊燕 李蒲江
本文以目前我国多市场交易下的上证50股指、50股指期货和50ETF为研究对象,采用CGW(1993)和Wang(1994,2002)的方法来研究中国股票市场及其衍生品市场在收益上的动态量价关系,得到多市场交易背景下的上证50股指、50股指期货和50ETF存在显著的正向动态量价关系,且ETF的动态量价关系最大,其次是现货指数,股指期货的量价关系最小,且动态量价关系会在当期体现出来而非上一期;进一步采用GARCH和BEKK-MVGARCH模型来研究股市及其衍生品在波动率上的动态量价关系,但没有发现显著的多市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱波 谢奉君 筐荣彪
文章使用GARCH、EGARCH和跨期资本资产定价模型(ICAPM)来对1991年1月-2008年6月期间我国股票市场股权溢价的时变性问题进行研究。结果表明,我国股票市场的股权溢价具有明显的随着时间变化的特征,ARCH效应和杠杠效应显著。模型和模型估计结果表明,我国股票市场的股权溢价并不具有明显的时变性,条件标准差比条件方差的拟合效果要更好一些。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
刘永利 李双成 杨桂华
利用个股数据资料和非对称成分GARCH-M模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究。结论显示:股价的短期波动主要由非预期交易量解释,即非预期交易量所揭示的新信息是产生价格波动的根源;中国股票市场部分个股存在明显的杠杆效应,利空消息对市场波动的冲击大于同等程度的利好消息对市场波动的冲击;非预期交易行为对市场波动的冲击存在显著的非对称特征,正的交易量冲击(交易量放量冲击)比同等程度的负交易量冲击(交易量缩量冲击)对市场波动的影响更大。
[期刊] 统计研究
[作者]
芮萌,孙彦丛,王清和
By using Granger Causal Model,the paper experimentally analyses the relationship between trade volume of shares and yields and fluctuation of yields in Chinese stock market.
关键词：
溢出 中国股票市场 交易量
[期刊] 金融研究
[作者]
廖理 汪毅慧
股票市场风险溢价不仅在投资管理和公司财务决策中起着重要的作用 ,而且是很多金融理论模型的输入参数。本文在借鉴国际计算方法的基础上 ,对我国股票市场的风险溢价水平进行了全面的测算。由于我国利率还没有实现市场化 ,因此在无风险利率的确定上我们全面考虑了各种可能的情况 ,基于 1 997年到 2 0 0 1年的数据 ,我们分别计算了以 91天债券回购利率和一年期银行存款利率为无风险利率的风险溢价。
关键词：
股票市场 风险溢价
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐炳南 巩世广
在发行人和机构投资者共同攫取中小投资者的消费者剩余的假设下,文章利用投资者情绪模型,研究在一级市场上以固定价格上网公开发行股票占总发行数量的比例对首日抑价产生的影响。
关键词：
投资者情绪模型 消费者剩余 抑价
[期刊] 金融研究
[作者]
周芳 张维
本文在对Fama三因素模型和LACAPM模型进行改进的基础上,实证研究了中国股票市场的流动性风险溢价、规模效应以及价值效应。实证结果发现,改进的FAMA三因素模型能够比CAPM更好地解释价值效应,但却不能解释规模效应和流动性风险溢价现象;而改进的LACAPM在解释市场异象上的有效性则明显优于其他定价模型。
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