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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
吴菲菲 李媛
2005年7月21日,我国对人民币汇率形成机制进行改革,实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。文章在汇率制度改革的背景下,对中国股票市场股票收益率的汇率风险问题进行研究。运用2000年1月至2015年4月A股股票市场的月度数据,在理论研究的基础上,文章对1125家A股上市公司股票收益率与汇率变动之间的关系进行研究,并对存有海外业务和不存在海外业务的上市公司加以比较分析。实证结果表明:第一,在1125家上市公司中,对汇率变动敏感的上市公司数量明显少于对汇率变动不敏感的上市公司。
关键词：
汇率风险 股票收益率 汇率制度 股票市场
[期刊] 国际金融研究
[作者]
何青 王偲竹 刘尔卓
本文使用2005年7月—2022年6月股票市场的交易数据和汇率变动数据，利用动态条件相关多元GARCH (DCC-MGARCH)模型，探究汇率风险如何影响中国股票市场定价。结果发现：汇率风险因子是影响中国股票市场定价的重要因子；汇率风险溢价是股票市场风险溢价的重要组成部分，约占总风险溢价的6.65%，且新兴市场国家汇率风险溢价略高于发达国家汇率风险溢价。行业层面，行业内国有公司占比显著影响汇率风险溢价，而行业竞争程度和公司规模仅显著影响发达国家汇率风险溢价。宏观层面，对外贸易和货币政策均显著影响汇率风险溢价，而人民币国际化程度能够显著降低发达国家汇率风险溢价。结果表明，随着我国汇率市场化改革的深入推进，汇率与股票市场的联动关系显著上升，股票市场风险溢价中汇率风险溢价的重要程度逐渐凸显。本文的研究对于认识汇率风险溢价的重要性，思考如何防范汇率风险向资本市场蔓延，管理我国企业的汇率风险具有重要意义。
关键词：
人民币国际化 汇率风险因子 汇率风险溢价
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴明礼
股票市场的风险计量是财务理论研究的重要内容之一,也是股票投资者要考虑的重要因素之一。由于股票投资是一种高风险高收益行为,它要求在“风险一收益”中得到权衡,既要保证证券投资的安全性,也要取得证券投资的收益性。其中关于收益的计量,从上市公司方面来说,已有比较成熟的财务指标予以评价;从股票投资者方面来说,通过买卖差价的计算,收益也能得到明确的回答。所以说证券投资的收益计量已不构成任何困难。然而对于风
[期刊] 金融研究
[作者]
廖理 汪毅慧
股票市场风险溢价不仅在投资管理和公司财务决策中起着重要的作用 ,而且是很多金融理论模型的输入参数。本文在借鉴国际计算方法的基础上 ,对我国股票市场的风险溢价水平进行了全面的测算。由于我国利率还没有实现市场化 ,因此在无风险利率的确定上我们全面考虑了各种可能的情况 ,基于 1 997年到 2 0 0 1年的数据 ,我们分别计算了以 91天债券回购利率和一年期银行存款利率为无风险利率的风险溢价。
关键词：
股票市场 风险溢价
[期刊] 南方金融
[作者]
罗林
本文使用1997年至2004年中国股票市场数据,实证分析中国股票市场的风险结构特征,发现中国股票市场系统风险占总风险的比例超过50％,远远高于美国市场的25％。同时,按照流通股本占总股本的比例分组研究表明,中国股票市场系统风险占总风险的比例与流通股本的比例基本没有统计相关性。因此,在适当的时机推出指数期货以对冲系统风险,对于我国股票市场的健康发展是必要的。
关键词：
风险结构 系统风险 投资组合
[期刊] 金融与经济
[作者]
罗林
本文使用1997年至2004年中国股票市场数据,实证分析中国股票市场的风险结构特征,发现中国股票市场系统风险占总风险的比例超过50%,远远高于美国市场的25%。同时,按照流通股本占总股本的比例分组研究表明,中国股票市场系统风险占总风险的比例与流通股本的比例基本没有统计相关性。
关键词：
风险结构 系统风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈其安 陈慧
文章以中国股票市场1996年1月~2008年6月期间的相关数据为样本,以换手率和错误估值度为投资者过度自信度量指标,利用恰当的计量经济学模型对投资者过度自信心理偏好与中国股票市场风险之间的关系进行实证研究。
[期刊] 金融研究
[作者]
周芳 张维
本文在对Fama三因素模型和LACAPM模型进行改进的基础上,实证研究了中国股票市场的流动性风险溢价、规模效应以及价值效应。实证结果发现,改进的FAMA三因素模型能够比CAPM更好地解释价值效应,但却不能解释规模效应和流动性风险溢价现象;而改进的LACAPM在解释市场异象上的有效性则明显优于其他定价模型。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
宋逢明 朱世武
本文利用国外已经建立的理论框架,运用数理统计分析方法,从实证的角度对几年来中国股票市场风险测度进行了初步的实证研究。
关键词：
股票风险测度 研究分析
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李萌 叶俊
本文从实证角度说明了上证指数和深证成份指数存在着GARCH现象 ,并建立了沪、深两市股指波动率的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型。将估计的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型比较得出 ,对上证指数的波动率 ,IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型的模拟效果基本相同 ,而对深证成份指数的波动率 ,IGARCH M模型要略优于EGARCH M模型。同时还对两市的股指收益的波动率进行了预测分析
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
胡颖毅
采用滚动窗口式的主成分分析法对中国股票市场的系统性风险进行衡量，并对中国股票市场的涨跌特点进行分析。结果表明，中国股票市场的系统性风险在近１５年中具有显著的时变特征。总体来说，系统性风险呈现逐步下降的趋势。进一步的分析表明，系统性风险与股票指数存在显著的负相关。当股市处于上涨期时，股票市场系统性风险下跌；当股市处于下跌期时，股票市场系统性风险上涨。制造业对股票市场系统性风险贡献较大，金融业则贡献较小。
关键词：
股票市场 系统性风险 主成分分析
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱海玲 欧阳资生
分别采用等权移动平均方法、指数加权移动平均方法、GARCH(1,1)方法、GARCH(1,1)-t方法和Pareto型极值分布方法计算上海和深圳股票日收益率的VaR。向后检验表明,Pareto型极值分布方法比其他方法更能准确地反映我国股市的风险。
关键词：
在险价值 向后检验 极值分布
[期刊] 金融研究
[作者]
王茵田 朱英姿
本文通过综合资产定价理论和实证文献研究结论,对1997年到2009年中国股市A股股票的风险溢价的截面差异作了详尽的实证研究。我们构造25个投资组合作为检验资产,进行Fama-MacBeth两步回归法,建立了基于市场风险溢价,账面市值比,盈利股价比,现金流股价比,投资资本比,工业增加值变化率以及回购利率和期限利差的八因素模型。我们的主要发现有以下三点:一是相对于Fama-French三因素模型,我们模型的实证解释力有显著提高;二是与过去的文献不同,我们发现回购利率和期限利差等债市指标对股市风险溢价的截面数据有显著解释能力;三是与基于投资的资产定价理论一致,我们发现投资比率和现金流股价比能显著反映...
关键词：
风险溢价 风险因素 多因子模型
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