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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
齐莲英 廖鸿燕
2018年6月1日A股正式纳入新兴市场指数(MSCI),这是中国股票市场国际化的标志性事件。中国股票市场与世界主要股票市场的关系随着中国市场经济体制的逐步发展和改革的深化而变得日趋紧密。选用1996年12月26日至2017年3月1日这一时间区间的上证、香港恒生、美国道琼斯以及英国富时四个指数的日收益率作为比较分析的对象。通过Granger检验与DCC-MGARCH模型全面详细地分析了中国资本市场和其他国家(地区)资本市场在不同阶段的因果及动态关系,找到应对和规避股票市场波动和关联风险的相应措施。研究结果表明:尽管中国已经采取了类似合格的境外投资者等措施,但没有显著地增强中国股市与其他地区股市之间的波动溢出效应;人民币汇率改革使中国资本市场的国际化程度显著提高,沪港通制度也使境内外股市联系更加密切;国内外股市的关系在日益紧密的同时,也增加了各国的金融风险。对此,应加强中国股市运作制度的国际化建设,树立金融经济风险管理理念,合理地监督和引导国际资金流向,加强与其他国家的金融监管合作。
[期刊] 财经研究
[作者]
劳兰珺 邵玉敏
文章提出对行业指数收益率序列分阶段进行聚类分析的动态分析方法,以考察行业间的相互关系及其演化过程。文章利用深交所的行业指数数据进行实证研究,提出基准类的概念,分析了各行业相对于基准类的紧密性、稳定性,以及各行业间的相似程度,并探讨了有关宏观经济事件对行业间相互关系的影响。由于文章所采用的研究方法并不依赖于行业收益率序列的概率分布,因此其研究结果有助于加深投资者及监管部门对行业间相互关系的了解,对投资决策具有参考价值。
[期刊] 管理世界
[作者]
范从来 徐科军
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈启欢
股票价格行为的随机理论认为市场收益服从正态分布 ,但在现实中这一假设不一定成立 ,市场收益率更多地呈现出偏离正态分布的形式。本文检验中国市场的收益率分布形态。
关键词：
股票 收益率 价格行为 正态分布 t分布
[期刊] 金融研究
[作者]
陈坚 张轶凡
利用高频股票指数数据,本文构造了中国股票市场的已实现偏度,并检验了其对中国股票市场收益率的预测能力。实证结果显示,当前较低的已实现偏度可以显著预测下个月中国股票市场较高的超额收益率,样本内和样本外的R~2分别达到了3. 39%和2. 24%。在控制了一系列的其它股票预测变量之后,该结论依然成立。此外,基于四种不同的构造方法,已实现偏度对上海和深圳两个股票市场都具有显著的预测能力。在将所有不同的已实现偏度指标进行组合之后,预测能力得到了进一步提升。从经济解释上,本文发现已实现偏度对股票收益率的预测能力是通过影响股票市场的交易活跃程度,从而传导到股票市场收益率。
关键词：
已实现偏度 中国股票市场 样本外预测
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘辉 黄建山
本文以中国A股市场上市公司为样本,基于Fama-French三因素模型,实证分析了中国A股市场股票收益率的风险因子。研究结果表明,Fama-French三因素模型较CAPM模型能更好地解释中国A股市场的股票收益率;中国A股市场股票收益率存在规模与价值效应,股票(或股票组合)收益与公司规模呈显著负相关关系,而与公司账面市值比呈显著正相关关系。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
姚宇惠 韩伟 邹平座
本文通过计算相关系数,研究了过去15年中国股票市场与国际股票市场收益率的相关性,发现在金融危机爆发的年份里,中外股票市场的收益率存在负相关关系。本文在此基础上利用面板数据回归模型,研究了影响中外股票市场收益率相关性的主要因素,发现出口路径会显著增强收益率的正相关性,对经济危机起到传导作用;外商直接投资路径会显著增强收益率的负相关性,对经济危机起到缓冲作用。建议政府在制定应对金融危机的政策时,积极利用外商直接投资的缓冲作用,同时不断引导出口企业增强国际竞争力,努力扩大内需,减少经出口路径传导至我国的外部冲击。
关键词：
相关性 出口路径 外商直接投资路径
[期刊] 世界经济
[作者]
赵振全 薛丰慧
文通过分析上海、香港、纽约股票市场的日交易数据,检验了股票市场交易量和收益率之间的动态影响关系,包括影响方向及作用强度,并比较各市场运行机制及信息效率的差异。同时对纽约和香港、上海和香港股票市场之间的信息传递效应进行了计量分析,结果表明纽约和香港两个市场之间存在信息的“溢出效应”和“反馈效应”,而上海和香港市场之间没有显著的信息传递,上海股票市场处于一种相对的信息封闭状态。
[期刊] 当代财经
[作者]
郑振龙 陈志英
基于A股综合市场收益率和中信全债指数收益率数据来研究中国股票市场和债券市场收益率的动态相关性,并分析时变的股债相关性影响因素,以及在横截面上对股票收益率的定价影响进行考察后得知:股债相关性是时变的,股票市场的不确定性和预期通货膨胀率是影响股债相关性的主要因素;通过虚拟变量回归发现,股债相关性在横截面上对股票收益率的影响很小。这些结论对于投资者来说具有直接的现实意义。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
朱为玉
本文以2003—2013年间沪深两市的非ST股票及债券月度收益率数据为样本,论证了债券和股票投资组合收益率之间的关系。研究发现,我国股票市场中,与债券收益率相关性较强的股票投资组合具有以下特征:成立年限较长、股票波动率较低、每股净资产股利较高、净资产回报率和营业收入增长率适度、外部融资比率低,并且实际控制人为中央国有企业的公司股票投资组合,与债券收益率的相关性也较高。
关键词：
债券市场 股票市场 收益率 投资组合
[期刊] 财经科学
[作者]
李倞
中国股市发展中特有的股权分置结构决定了研究股市收益率问题的复杂性。本文提出用全收益率的标准来衡量中国股市的整体收益率,认为在股权分置及其逐步解决的过程中,研究股市全收益率具有重要的意义,也是讨论股市其它问题的理论基础。随着股权分置改革渐进式地推进,中国股市各类股权所有者的收益分布会发生显著的结构性变化。从长期看,股权分置改革能使投资股东和原始股东的收益函数趋于一致,有助于实现整体收益的最大化。
关键词：
全收益率 股权分置结构 贡献 股东目标
[期刊] 经济问题
[作者]
董晨昱 刘维奇 汪颖杰
分别以中国股票市场的A股和美国股票市场的普通股为样本,研究了两个市场最大日收益率效应产生的原因及基于月内最大日收益率的投资策略。通过单变量组合水平分析发现中、美股票市场均存在最大日收益率效应。通过组合特征分析及Fama-Mac Beth截面回归分析,发现在中国股票市场上,流动性冲击对最大日收益率效应有较好的解释作用,然而在美国股票市场,最大日收益率效应是由股票的月收益率逆转效应造成的,最大日收益率效应仅是股票收益逆转的表象。通过构建零成本多空组合策略,以及考虑到卖空限制的多头组合策略,发现当股市处于下跌期
关键词：
最大日收益率 收益逆转 流动性冲击
[期刊] 南方金融
[作者]
张义强 李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,对我国股票市场收益率分布特征进行了检验,检验结果表明我国股票市场收益率分布并非正态分布,普遍表现出尖峰胖尾特征,文章最后对分布的尾部指数进行估计与分析。
关键词：
股票市场 收益率 分布 尾部指数
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘可 王斌会
本文运用Engle在2002年提出的DCC-MVGARCH模型对我国股市以及与我国股市密切相关的其他国家股市收益率的波动相关性进行动态考察,以研究各市场之间动态相关性变动的规律。研究结果表明,目前我国股票市场尚处于较封闭的状态,但从长远来看,我国的金融市场与世界金融市场的波动相关性会增强。
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