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[期刊] 金融论坛
[作者]
邹朋飞 李涛
本文以国内指数分级基金为样本，采用技术分析方法来判断指数分级基金所标的指数的短期趋势，利用分级基金的杠杆，证明中国股票市场的确存在短期的惯性效应；运用ＣＡＰＭ模型以及ＦＡＭＡ－ＦｒｅｎＣｈ三因子模型对超额收益进行风险调整后，发现存在与短期趋势相关的异常收益，价值型基金的收益要优于成长型基金，中小规模基金的收益要优于大规模基金。
[期刊] 当代财经
[作者]
陈国进 张贻军 王景
以2003-2005年沪深两市上市公司为样本,以意外成交量作为异质信念的代理变量,通过检验异质信念与盈余惯性的关系,发现盈余公告后续的长期收益随着投资者对年报信息意见分歧的增大而严格减小。这一研究支持了Miller(1977)假说;同时也表明在投资者对盈余信息存在异质信念的情形下,中国股市禁止卖空的制度性缺陷将悲观投资者拒之门外,而乐观投资者推动股价高估,导致股票和市场都存在较大的投机性泡沫。
关键词：
异质信念 卖空限制 盈余惯性
[期刊] 统计与决策
[作者]
董竹 周悦
文章将我国股票市场2003—2017年分为上升、平缓和下降三个阶段,使用五种均线检验市场存在惯性效应,且择时交易策略的收益高于买入并持有策略。当市场处于上升阶段时,择时交易策略没有优势;当市场处于平缓与下降阶段时,择时交易策略能够降低风险、有效止损,但没有提高组合收益。进一步引入交易费用和择时波动区间,发现择时收益仍高于买入并持有收益;但交易费用降低了投资者收益;波动区间使投资者换手率降低、对收益影响较小。
[期刊] 经济科学
[作者]
吴世农 吴超鹏
Jegadeesh和Titman(1993)的研究发现惯性策略可以获得显著的超常收益,这表明股票价格在较短期内存在继续朝同一方向变化的趋势,即存在“惯性现象”。对于这一现象,有效市场理论无法给出合理的解释。本文对1997—2002年我国上海股市342家上市公司发行的A股进行“价格惯性策略”和“盈余惯性策略”的实证研究,结果表明:样本股票价格同样也存在短期的惯性现象,因为采用价格惯性策略,即买入前6个月高收益率的股票组合而卖出前6个月低收益率的股票组合,在组合形成后一年内可获得显著的差额收益;采用盈余惯性策略,即买入意外盈利的股票组合而卖出意外亏损的股票组合,在组合形成后半年内可获得显著的差额收...
关键词：
行为金融学 价格惯性策略 盈余惯性策略
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
禹湘 谢赤 肖贤辉
选取沪深两市2003年6月至2007年6月共55只封闭式基金与18只开放式基金及其重仓持有的126支股票为研究对象,通过构建MT指标考察中国证券投资基金经理惯性投资策略对股价惯性的影响。研究表明,中国开放式基金经理大多倾向于采取追涨杀跌的惯性投资策略,并且惯性收益随MT值的上升而上升,说明证券投资基金经理的惯性投资策略影响了重仓股股票的惯性收益。
关键词：
证券投资基金 基金经理 惯性 MT指标
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张信东 马光宇
中国股票市场是否存在月份效应尚无定论,本文选取了2000年1月至2018年6月之间上证综指、深证综指和申银万国行业指数为研究样本,引入基于广义误差分布的EGARCH-M模型,从不同市场和不同行业两个方面对月份效应进行研究,最后运用滚动回归的方法对回归结果的稳健性进行检验。实证结果表明,中国股票市场存在显著的二月效应与六月效应。受行业因素的影响,不同行业股票的月份效应往往表现出一些行业特点。
[期刊] 经济问题
[作者]
梁学玲
采用Jegadeesh和Titman研究方法,分别检验了上海A股市场股票的交易量、规模、市盈率、BE/PE值、价格五因素与市场惯性效应和反转效应之间的关系。以该五因素作为变量进行分组的实证结果显示:该五因素对市场惯性效应与反转效应存在不同程度的影响。
[期刊] 技术经济
[作者]
秦伟广 杨瑞成
本文对2002—2009年中国股票市场与国际主要股票市场的每日收盘数据进行统计分析,运用相关性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验实证了上证综合指数、深圳成分指数分别与香港恒生指数、道.琼斯指数、日经225指数、法国CAC40指数和伦敦金融时报指数之间存在相关、协整关系。进一步研究我国股票市场与国际股票市场的联动性,结果表明,国际股票市场对我国股票市场的影响越来越明显。这表明中国股票市场日趋成熟,逐渐与相对完善的国际股票市场接轨。
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘超 张薇
本文系统研究中国碳市场与股票市场的风险溢出效应及机制。结果表明：（1）中国碳市场与股票市场具有双向风险溢出效应，中长期频域尺度下风险溢出水平较高，时域尺度下具有四个明显的波动时段；碳市场与金融地产行业、公用事业行业的风险净成对溢出水平较强，主要消费行业等相对于碳市场的风险净成对溢出效应较强。（2）气候变化、经济政策不确定性、宏观经济、国际碳市场波动因素对市场间风险溢出的冲击效应在不同时间段内动态变化。（3）在全国碳排放交易体系启动、新冠疫情暴发初期与全国碳排放权交易市场启动时期，冲击效应随滞后期延长而动态变化。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
江州 谢赤 张振宇
使用标准的计量方法检验股票市场收益率是否存在月份效应及其表现形式。研究结果表明,中国股票市场存在收益率月份效应,其表现形式为在三、四月份表现出较高的收益率,在十二月份收益率较低。中国股市的个股也存在月份效应,其月份效应的表现形式为在一月份表现出较高的收益率,但在六月份的收益率较低。
关键词：
股票市场 收益率 月份效应
[期刊] 商业研究
[作者]
陈健 何仁科
“月度效应”是违反市场有效性的异常现象之一。西方股票市场的“月度效应”一般表现为“一月效应”。用ARCH类模型就中国股票市场是否存在“月度效应”进行了实证分析 ,发现一月和五月存在着明显的“月度效应” ,并做出了可能的解释。
关键词：
有效市场 月度效应 ARCH类模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡跃红 陈兰
采用虚拟变量回归方法,利用上证A股的日收益率数据对中国股票市场的节日效应进行了检验。进一步对模型施以不同的假设来进行检验并对检验结果进行了比较研究,结果表明不同的模型假设检验结果并不一致,只有总体的节前效应和春节的节后效应均表现为显著。这表明模型选择在节日效应的检验中是非常关键的,有必要进一步研究如何选择符合现实的模型。
关键词：
节日效应 虚拟变量回归 模型选择
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李胜利
对存在着杠杆效应的空头市场运用VS-GARCHR模型估计的结果表明,上征综指在空头期存在着明显的波动不对称反转现象。这一结果与Fabio and Mele（1997）对6个股票市场的分析结果相一致,说明投资者在此时期对负面的消息最为敏感,投资行为趋于理性。
[期刊] 管理现代化
[作者]
李占猛
战略信息系统是一种依托于现代信息技术并与企业竞争战略和管理方式相结合的信息管理系统,实施战略信息系统可以提升企业的竞争力,使企业强化或保持竞争优势。本文运用信息管理科学的有关理论,就战略信息系统的内涵及应用模式、战略信息系统与企业竞争战略的关系、目前应用现状及实施建议等方面,作了简要分析和探讨。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘维奇 陈研研
为研究中国股市节日效应的存在性及特征,本文利用2007年12月28日—2017年10月30日上证综指日收益率数据,基于引入虚拟变量的GARCH (1,1)-M模型,从收益和波动两个角度研究中国股市的节日效应。综合检验发现,中国股市存在基于收益的节前效应,同时表现出基于波动的显著的节前和节后效应;节前节后股市风险均显著降低,但只有节前收益受到了风险的影响。具体分析每一节日发现,部分节日具有节日效应,且各节日的节日效应不同,个别节日的异常收益与风险有关。法定节日比传统节日的节日效应显著,这一现象的产生与休市有关,而休市能对节日效应产生正向影响。
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