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[期刊] 财经科学
[作者]
熊鹭 郝联峰
中国股票市场总体来说没有投资价值 ,而政府出于多种原因考虑又要抑制股市下跌和过度上涨 ,使中国股市带有政策市特征。但是 ,股票市场本质上是内生性的 ,股票市场运行遵循着固有的自然规律。货币政策主要通过影响股市资金供给和实体经济来影响股票市场。我们建议 ,货币政策在战略上应考虑实体经济 ,只是在策略上需考虑其对股票市场的可能影响。
[期刊] 经济管理
[作者]
唐任伍 倪馨 向守方
股票市场是宏观经济的晴雨表。然而,由于政府的强外生性偏好,导致我国股票市场失灵,价格不但偏离宏观经济走势,偏离价格,而且与政府政策强相关。政府低迷时托市,高涨时打压,人为制造牛市以实现其为国有企业筹资的行为偏好,我国股票市场陷入"发行受阻—干预—发行"的怪圈,形成政策型预期市场。
关键词：
强外生性 托市 打压 政策型预期市场
[期刊] 经济研究
[作者]
奉立城
本文就中国股票市场是否存在显著的“周内效应”进行了实证分析。作者发现中国股票市场并不存在绝大多数发达国家股票市场和某些新兴股票市场所普遍具有的“星期一效应”。但是 ,用于度量股票收益率波动性的标准差却在星期一最大。较强的证据显示上海股票市场存在着日平均收益率显著为负的“星期二效应”和显著为正的“星期五效应”。较弱的证据显示深圳股票市场存在着日平均收益率显著为负的“星期二效应”和显著为正的“星期五效应”。本研究表明沪深两市在某种意义上都缺乏效率 ,且上海股市比深圳股市更加没有效率。
关键词：
股票市场 周内效应 收益率
[期刊] 经济科学
[作者]
陈超 钱苹
本文对中国股票市场的“周内效应”按涨跌停板前一时期进行了分段检验 ,并发现上海股标市场 A股存在负的“星期二效应”和正的“星期五效应”。但对数据进行每一年检验时 ,发现只有 1996年的沪市存在“周内效应”。作者认为“周内效应”只是很偶然的现象 ,所谓中国股票市场存在的“周内效应”的结论值得怀疑 ,并且 ,单从金融市场是否存在“周内效应”来判断市场的有效性有欠妥当。
关键词：
股票市场 周内效应 日平均收益率
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
石柱鲜 吴泰岳
本文避免了通常利用方差分析方法检验周内效应时的不足之处,利用考虑到异方差情况ARCH模型,通过采用虚拟变量,在研究沪深两市日收益率的周内效应的基础上,进一步考察其方差变动的周内效应。通过实证分析发现沪市存在显著为正的星期五效应,深市存在显著为负的星期一效应与显著为正的星期五效应,并且深市日收益的方差变化也存在一定的周内效应。
关键词：
异方差 周内效应
[期刊] 财经问题研究
[作者]
谢朝华 朱洪甲
股票市场参与主体的利益追求是股票市场演化的原动力,竞争压力引发股票市场参与主体的适应性学习,技术和制度的适应性创新是股票市场演化的主动力,参与主体之间的动态博弈实现对创新技术与制度的选择,技术与制度的协同演化触发股票市场演化的结构—功能—效率的传动,五大机制逻辑展开,循环嵌套,共同维系股票市场的演化发展。改革发行制度,规范上市公司行为,可为投资者提供价值投资选择对象;构建学习环境,加强投资者教育,可落实投资者角色功能;完善创新选择机制,促进技术与制度适应性变迁,可夯实股票市场演化的主动力。三者奠定中国股票市场拉马克演化的基础。
关键词：
股票市场 演化机制 演化指引
[期刊] 财经问题研究
[作者]
汤光华
股票市场是一个充满不确定性的、不完全的市场，人们不应对它有过高的要求。在分析中国股票市场存在的问题时需要认清问题的实质。笔者认为，中国股票市场存在的实质问题是制度问题，表现为制度缺陷与制度不确定性。核心问题是股票市场与现存企业制度之间存在内在矛盾，两者的结合可能会带来更大的风险，使资源的优化配置受限。因此，需要进行真正的产权制度改革，合理的产权制度才是规范我国股票市场的关键所在。要通过产权制度的改革使股票市场主体，包括上市公司和证券中介机构成为真正的产权主体
关键词：
股票市场,产权制度
[期刊] 商业研究
[作者]
陈健 何仁科
“月度效应”是违反市场有效性的异常现象之一。西方股票市场的“月度效应”一般表现为“一月效应”。用ARCH类模型就中国股票市场是否存在“月度效应”进行了实证分析 ,发现一月和五月存在着明显的“月度效应” ,并做出了可能的解释。
关键词：
有效市场 月度效应 ARCH类模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
江州 谢赤 张振宇
使用标准的计量方法检验股票市场收益率是否存在月份效应及其表现形式。研究结果表明,中国股票市场存在收益率月份效应,其表现形式为在三、四月份表现出较高的收益率,在十二月份收益率较低。中国股市的个股也存在月份效应,其月份效应的表现形式为在一月份表现出较高的收益率,但在六月份的收益率较低。
关键词：
股票市场 收益率 月份效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴建民
一、分形维数20世纪80年代初期,Grassberger和Procaccia等人根据嵌入理论和重建相空间的思想,提出了从时间序列直接计算关联维数(即系统相空间的分形维数)D的算法,称之为G-P算法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡跃红 陈兰
采用虚拟变量回归方法,利用上证A股的日收益率数据对中国股票市场的节日效应进行了检验。进一步对模型施以不同的假设来进行检验并对检验结果进行了比较研究,结果表明不同的模型假设检验结果并不一致,只有总体的节前效应和春节的节后效应均表现为显著。这表明模型选择在节日效应的检验中是非常关键的,有必要进一步研究如何选择符合现实的模型。
关键词：
节日效应 虚拟变量回归 模型选择
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡小龙 姚益龙
文章通过采用构造"无摩擦资产"的新方法,测量和分析了中国股市2000年1月至2016年7月股票个体、市场组合以及基于不同指标构造的投资组合在每一个交易日的流动性水平溢价。研究结果表明:股票个体的流动性虽然具有不同的个体特征,但呈现出共同变化的趋势;市场组合的流动性受市场行情影响较大,且沪市股票构成的市场组合流动性最好,创业板股票构成的市场组合流动性最差;规模大、价值型公司股票构成的投资组合流动性要优于规模小、成长型公司股票构成的投资组合。回归结果显示本文构建的流动性水平溢价指标是稳健可靠的。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
吴菲菲 李媛
2005年7月21日,我国对人民币汇率形成机制进行改革,实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。文章在汇率制度改革的背景下,对中国股票市场股票收益率的汇率风险问题进行研究。运用2000年1月至2015年4月A股股票市场的月度数据,在理论研究的基础上,文章对1125家A股上市公司股票收益率与汇率变动之间的关系进行研究,并对存有海外业务和不存在海外业务的上市公司加以比较分析。实证结果表明:第一,在1125家上市公司中,对汇率变动敏感的上市公司数量明显少于对汇率变动不敏感的上市公司。
关键词：
汇率风险 股票收益率 汇率制度 股票市场
[期刊] 投资研究
[作者]
陈其胤
略论中国股票市场功能陈其胤中国当前股票市场首先要解决的问题是：如何界定股票市场功能及在经济体系中的定位。任何国家股票市场的经济功能至少包括三个方面：１．直接融资功能；２．对企业经营状况进行监控；３．流动性功能。一、直接融资功能为什么经济单位要求通过股...
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
胡妍斌 徐舜
中国股票市场的回顾与展望胡妍斌，徐舜自１９９０年中国成立第一家证券交易所──上海证券交易所，中国股票市场发展至今已有＊７年多。在这短短的７年中，中国股票市场从无到有，从不完善到逐步规范，其发展速度之快＊令人惊讶。仅从中国股票市场规模的发展来看，１９９...
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