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[期刊] 财经科学
[作者]
鲁万波 庞皓
构建多元线性和半参数单指数自回归条件持续时间标值模型及其估计方法,基于分笔交易数据研究中国股票市场交易与信息之间的线性与非线性动态关系。实证结果表明:(1)交易持续时间存在明显正自相关性、过度分散性和聚集效应;(2)滞后收益率、成交量、买卖价差对交易持续时间有显著线性正影响,滞后波动率对交易持续时间有显著线性负影响,各滞后市场微观结构特征变量对交易持续时间的影响普遍支持Easley和O’Hara(1992)"无交易预示着无消息"的发现;(3)滞后收益率、波动率、成交量和买卖价差对交易持续时间的非线性正、负影响有差异,各滞后市场微观结构特征变量对交易持续时间的影响没有一致性的结论,Diamond...
关键词：
市场微观结构 交易持续时间 股票市场
[期刊] 金融研究
[作者]
张碧琼 李越
本文运用ARDL模型进行实证研究 ,试图说明汇率是否对中国股票市场中以不同货币定价和交易的股票的价格产生不同影响。分析自 1 993年 1 2月 2 7日至 2 0 0 1年 4月 1 7日之间的每日数据 ,结果说明央行人民币市场汇率和深沪股市的两个A股综合指数 (SH A ,SZ A) ,香港恒生 (HS)指数之间分别存在协积关系或长期关系。二重向量自回归 (VARs)估计揭示了人民币兑港币的市场汇率和深沪两市的A股综合指数SH A ,SZ A和HS ,人民币兑美元市场汇率与两个A股指数SH A ,SZ A之间存在短期相互作用。纽约市场上美元兑日元的即期汇率对中国A股、H股、红筹股和HS市场...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蔡艳萍 谢家泉
结合高频数据和自回归条件持续性(ACD)模型进行的研究表明:在中国市场,自回归条件持续性模型可以成功用来衡量交易到达的强度。最后展望了该模型的发展方向。
[期刊] 投资研究
[作者]
刘小龙 扈文秀
考虑到知情操纵者会利用正反馈交易者的交易特征进行交易操纵的现实情况,本文建立了基于信息与交易的中国股票市场操纵模型。通过分析不同交易者的交易策略,获得了各期的均衡价格与最大操纵收益。进而着重讨论了融资融券的保证金比例和交易者的理性程度等因素对最大操纵收益的影响,并运用数值模拟检验了理论结果。研究表明这些因素对最大操纵收益起到重要的调控作用,在此基础上给出政策建议以有效抑制市场操纵行为。
关键词：
市场操纵 正反馈交易 融资融券 理性程度
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 苏治 丁志国
有效市场理论认为股票价格总是可以充分体现可获得信息的影响,股票价格等于其“内在价值”,在一个风险中性的理性投资者构成的竞争市场中,股票的基本价值和价格服从随机游动规律,收益率是不可预测的。本文采用ANSTGARCH模型对我国股票市场收益率序列进行计量检验,发现即使经过风险调整,股票收益率序列仍具有非对称均值回归(meanreversion)特征,负收益率的均值回归速度和幅度都明显大于正收益率的均值回归速度和幅度,时变理性预期(TimeVaryingRationalExpectations)假设不成立。市场投资主体的非理性行为所导致的股票价格的系统偏差是我国股票市场拒绝弱式有效假设的主要原因。
[期刊] 财贸研究
[作者]
华桂宏 周茂彬 成春林
通过把固定资产投资、金融发展和金融结构变量设定为向量自回归模型的三个内生变量,采用格兰杰因果关系检验实证研究了金融发展、金融结构与固定资产投资的因果关系。结果表明:(1)金融发展主动刺激固定资产投资增加,而不是被动跟随投资的增加而发展;(2)仅仅是银行体系的发展具有主动刺激投资增加的功能,股票市场的发展并不具有这个功能;(3)金融结构和投资在格兰杰意义上并不存在因果关系,"金融服务观点"更适合中国金融的现实。
[期刊] 情报科学
[作者]
江涛 许毅
【目的/意义】探索研究社交媒体对股票市场交易的解释功能,无论是对保护中小投资者利益,还是完善股票市场的治理机制都具有重要的现实和理论意义。【方法/过程】通过构建信息共享模型,纳入每日关注与年度关注等代理变量,实证检验投资者有限关注与股票成交量、股票换手率的关系。【结果/结论】信息共享模型可以有效影响股票成交量及换手率。这说明在互联网时代,社交媒体分享的投资信息对投资者产生了一定影响,而社交媒体的信息分享带有一定的"虚假性"。因此应甄别社交媒体信息,不盲目跟风,加强对社交媒体信息分享的引导与监管是未来重点做
关键词：
信息共享 社交媒体 有限关注 交易量
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
何青
本文系统地分析了自2007年6月1日以来,我国上市公司内部人的公开市场交易行为。本文的结论表明,在实施了内部人交易监管法规以来,我国上市公司的内部人依然能够利用私有信息在二级市场上赚取超额收益。当内部人购买或出售公司股票时,股票市场都会出现异常反应。而这些超额收益的大小直接受到公司的股权集中度、企业是否为国有等因素的影响。公司治理结构越差,则内部人赚取的超额收益越多。依据上述结论,笔者提出了相应的政策建议。
关键词：
内部人交易 超额收益 公司治理
[期刊] 投资研究
[作者]
王鑫 余卫康
本文利用我国２０１４年１２月股指期货连续合约的秒级分时数据，估计了自回归条件久期模型的相关参数，并以此为基础构建了ＡＣＤ交易策略，实证结果表明：该交易策略在ｔｉＣｋ（３０秒）和１分钟级别数据上均可以获得正的收益，但３分钟及以上级别数据的收益为负。在和传统统计套利交易策略的对比中发现，ＡＣＤ交易策略有更高的盈亏比，而统计套利策略的胜率相对更高，两种交易策略的风险收益比则比较一致。
关键词：
股指期货 交易策略 ACD模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
鲁万波
文章基于日内交易数据,全面考察了金融持续时间的描述统计规律和分布特征;关注了与日内交易活动密切相关的交易持续时间、价格持续时间和成交量持续时间这几个特征变量的描述统计与无条件分布特征;将金融持续时间分为交易持续时间、价格持续时间和成交量持续时间进行了深入细致的研究。
[期刊] 税务与经济
[作者]
姚涛
以中国股票市场印花税7次调整前后的数据为样本,运用事件研究法与两独立样本T检验法可以检验证券交易税对股票市场发展的影响。研究发现:仅靠证券交易税调整很难对股市规模起到预期的调节效果;证券交易税调整对股市流动性能起到较好的政策效果;中国股市流动性太高,为了抑制泡沫,应该制定较高的证券交易税税率。
关键词：
证券交易税 股票市场发展 事件研究法
[期刊] 南开经济研究
[作者]
马静如
本文利用深圳股票市场数据对该市场作了检验，得出CAPM模型不符合我国的深圳股票市场的结论，同时发现了深圳市场同样存在西方发达市场中普遍的小公司效应；对风险结构的分析表明，非系统风险在个股的总风险中已经占有相当大的比重，个股价格变动呈现发散性特征，这说明深圳市场已经具备成熟市场的某些基本条件。
关键词：
资本资产定价模型 市场组合 风险分散
[期刊] 统计与决策
[作者]
王晶 王玉玲 向东进 阮曙芬
本文介绍了关于在高频金融计量经济学中时间序列的自回归条件持续期模型,并综合目前的几种研究方法,对其应用现状作了简要的概述。
关键词：
ACD模型 市场微观结构 高频数据
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
李红霞
以日收盘数据计算出的市场日收益率作为研究的基础数据,利用准极大似然估计方法QML估计三种ARCH类模型(GARCH、T-GARCH和E-GARCH)对中国股市波动性与稳定性的运行效果进行了实证研究的结果,得出EGARCH(1,1)模型是最优的拟合模型。运用最优模型实证发现中国股市不仅波动性很大,而且波动是不对称的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭名媛 张世英
本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于DDMRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。
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