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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 张宇
股票市场发展和宏观经济发展之间存在各种联系,本文通过多元回归和VAR模型来研究两者波动之间的关系。结果表明,同期之间股票市场波动和宏观经济波动之间存在着一定的关系,但是这种相互关系还很弱,宏观经济波动对股票市场波动的解释能力也很弱;宏观经济波动对股票市场波动的预测能力要强于股票市场波动对宏观经济波动的预测能力。本文认为,导致这样结果的可能原因是影响股票市场的因素太多,我国的股票市场受政策或重大事件的影响比较大。
[期刊] 经济问题
[作者]
张培源
运用GRANGER因果关系对股票市场收益率和各宏观经济变量均值进行考察,结果表明股票市场收益率和各宏观经济变量均值之间不存在GRANGER因果关系。在此基础上,运用MGARCH-BEKK模型重点对股票市场收益率和宏观经济变量之间的波动溢出效应进行检验,结果表明股票市场收益率与各宏观经济变量之间的波动溢出效应非对称,利率、PPI、CPI和进口对上证综指收益率产生单向的波动溢出效应;发电量和财政支出与上证综指收益率相互之间不存在波动溢出效应。
关键词：
股票市场 宏观经济 波动溢出效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
叶青,易丹辉
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘澜飚 顾晶晶 李保伟
近年来中国股票市场运行与宏观经济表现之间呈现出复杂的关系，股票市场自身的波动更是招致颇多争议，本文运用虚拟经济的基本分析方法并通过实证研究，力图探求这种复杂关系背后的基本原因。研究表明，我国已发生的通货紧缩使得大量货币不能为实际经济所吸收而成为闲置货币，这些货币由于没有退出渠道，在股票市场的利益诱导下，必然进入到股票市场中。中国宏观经济中由实际经济主要决定的货币供给状况是股票市场运行表现的基础。
关键词：
股票市场 实际经济 货币
[期刊] 统计研究
[作者]
钱士春
After examining some key Macroeconomic time series of China by Hodrick-Prescott filter,we draw some conclusions about the characteristics of China Macroeconomic Fluctuations from 1952 to 2002,Especially about the reform era. The two most important problems with China at the end of sample are relatively declining of investment and absolutely drop of price level.
[期刊] 经济学家
[作者]
陈其安 张媛 刘星
以2000年1月——2008年6月的上证综合指数、宏观经济景气指数以及货币政策和财政政策的相关数据为样本,利用GARCH模型实证研究宏观经济环境、政府调控政策与中国股票市场波动性的关系。研究结果表明,中国股票市场对宏观经济环境变化的反映功能存在一定程度的缺失,财政政策的调控功能基本上处于失效状态,利率政策在现实经济环境中也未能发挥作用,货币供应量政策因其直接影响股票市场资金供给而产生了明显的影响。论文研究结果能够对中国股票市场的某些"异常现象"进行比较合理的解释。
[期刊] 经济学家
[作者]
尹庆双 王薇 王鹏
本文根据中国健康与营养调查数据,使用三阶段最小二乘法对我国农村居民的收入与健康状况进行了研究。研究发现:农村居民的健康状况与收入之间呈循环关系。健康状况越好,个人收入越高,在其他因素不变的情况下,农村居民自评健康每增加一个等级,其收入将显著增加17.6%;个人收入水平越高,其健康状况也会越好,收入水平每增加10%,其健康状况将显著提高0.595等级。
关键词：
农村居民 健康状况 居民收入 循环效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁靖 徐栋 宇文晶
中国宏观经济指标表现出较强的波动及联动性,为了合理解释中国经济波动的源泉,文章基于DSGE模型,构建三阶近似下GMM估计量和贝叶斯推断下SMM估计量,实证结果显示SMM估计量是连续和渐近正态的,并且计算时间比GMM计算时间短,因而更加有效。针对我国宏观经济指标,构建的模型采用SMM估计得到变量各阶矩特征值与真实数据变量各阶矩特征值非常相近,能够解释我国宏观经济变量的经济波动特征,而造成中国经济较高波动的源泉为具有较大标准差的瞬时技术冲击,这对以后DSGE模型尤其解决时间序列偏短的宏观经济问题提供了分析框架。
关键词：
GMM SMM 经济波动 DSGE模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘军荣 李天德
文章利用协整检验和基于向量误差修正VEC模型的因果关系检验对国民宏观经济和我国的FDI流入量之间的内在关系进行深入的研究。实证分析结果表明,我国宏观经济的变动与FDI流入量之间短期和长期内存在相关性和因果关系。宏观经济波动影响FDI流入量,但由于其它因素的干扰,该影响不十分显著。
关键词：
宏观经济 FDI流入量 实证分析
[期刊] 现代管理科学
[作者]
隋建利 刘金全 曲国俊
文章基于我国名义汇率、名义利率、工业增加值以及货币供给量四个主要的宏观经济指标,利用多变量向量自回归(VAR)模型研究我国宏观经济变量冲击是否能够显著影响股票市场收益率的变动。经验结果表明,我国工业增加值以及货币供给量能够显著影响股票收益率,而名义利率以及名义汇率对股票收益率的影响相对较弱,此外,通过脉冲响应函数所得到的检验结果说明,我国宏观经济变量对股票收益率的冲击反应持续期均在一年以上。
关键词：
股票收益率 宏观经济波动 VAR模型
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李双成 张宏伟 赵长城
本文运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型对中国股票市场的价格波动与信息流之间的关系进行了实证检验。结果发现,把即期交易量作为信息流的替代指标能够显著降低价格波动的持续性,说明在中国股票市场,信息流是产生资产回报ARCH效应的根源,这也验证了国际上流行的量价关系的混合分布假说(MDH)理论。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李双成 杨桂华
运用Granger因果检验模型和ARCH类型模型对沪深股市收益之间的关联性和波动溢出效应进行实证分析,这对于研究股市的结构和判断股市的走势及风险传递无疑具有重要的作用。结论显示:沪深股市日收益间有很强的相关性,沪市日收益的历史信息能用来改善对深市未来趋势的预测;沪深股市间存在显著的双向波动“溢出效应”。
[期刊] 金融论坛
[作者]
潘再见
本文采用中国2000年第1季度至2008年第4季度的信贷数据,基于H-P滤波分析发现,信贷资金的分布与经济增长率的周期性波动存在明显的内在联系。运用CF带通滤波测算信贷变量与经济增长率之间的交叉相关系数和先行/滞后关系,得到的结论是:中长期贷款和建筑贷款的周期性波动提前于经济增长,工业贷款和商业贷款的周期性波动与经济增长率相对一致。对经济增长率的趋势及其波动成分进行稳健性检验,也证明了中长期贷款和建筑贷款具有更显著的影响。因此,宏观调控部门应积极引导信贷资金流向效应明显的领域。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陈璋 李学林
我国生产力发展的基本特征是生产力发展结构的不平衡,不平衡的生产力结构与宏观经济波动存在内在的联系。这一理论猜想在对我国第一产业、第二产业劳动生产率数量关系的变化与GDP波动之间的实证分析中得到了证实,即从生产力的角度出发,可以较准确地把握我国宏观经济波动的一般特征,较客观地揭示经济波动的基本数量特征。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
王兴华
一国的宏观经济状况对股市波动起决定作用,利率、汇率和物价水平是主要宏观经济先导指标。为说明我国利率、汇率、通货膨胀与股市波动的关系,通过理论分析并运用HP滤波和门限条件异方差模型(THRESHHOLD ARCH)、相关图等技术进行实证研究,得到了三方面重要结论:通货膨胀预期和即期通货膨胀率对股市收益率影响不一样;利率、汇率和通货膨胀预期都是反向影响股市的长期收益率,股市收益率短期的波动则仅仅受通货膨胀预期与通货膨胀的反向影响,与汇率和利率的变化无关;我国股市有杠杆效应,宏观经济指标的利空消息比利好消息产生更大的波动。
关键词：
利率 汇率 通货膨胀 股市波动 宏观经济
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