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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
江州 谢赤 张振宇
使用标准的计量方法检验股票市场收益率是否存在月份效应及其表现形式。研究结果表明,中国股票市场存在收益率月份效应,其表现形式为在三、四月份表现出较高的收益率,在十二月份收益率较低。中国股市的个股也存在月份效应,其月份效应的表现形式为在一月份表现出较高的收益率,但在六月份的收益率较低。
关键词：
股票市场 收益率 月份效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李锐
本文在概述其他学者研究成果的基础上,对我国股票市场的月份效应进行了检验和实证分析,结果发现我国股票市场上不存在许多其他成熟的和新兴的股票市场所共有的一月份效应,但却存在十二月份效应。本文对此进行了充分的论证,并进行了解释。
关键词：
股票市场 收益率 月份效应
[期刊] 财经问题研究
[作者]
沈冰 廖杰 余函
本文将中国股票市场按发展成熟程度不同进行了两个时间阶段的划分,并运用带虚拟变量的GARCH(1,1)模型结合描述性统计结果对两个阶段进行比较研究。实证结果显示:第一阶段,由于中国证券市场的市场化程度低,沪市和深市均存在多月份效应;第二阶段,中国证券市场存在符合经济学解释且与国外一月份效应类似的年关效应和其中沪市表现为四月效应和十二月效应,深市表现为二月效应和十二月效应。由此可见,中国股票市场的月份效应是随着股市发展程度而变化的。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张信东 马光宇
中国股票市场是否存在月份效应尚无定论,本文选取了2000年1月至2018年6月之间上证综指、深证综指和申银万国行业指数为研究样本,引入基于广义误差分布的EGARCH-M模型,从不同市场和不同行业两个方面对月份效应进行研究,最后运用滚动回归的方法对回归结果的稳健性进行检验。实证结果表明,中国股票市场存在显著的二月效应与六月效应。受行业因素的影响,不同行业股票的月份效应往往表现出一些行业特点。
[期刊] 管理科学
[作者]
奉立城
就中国股票市场是否存在显著的“月份效应”和“月初效应”进行了实证分析,发现中国股票市场并不存在绝大多数工业发达国家股票市场和其他某些新兴股票市场所普遍具有的“一月份效应”;但是实证分析显示,沪深两市均存在显著的“月初效应”。在样本期内,两市从前一交易月的最后一个交易日到本交易月的第六个交易日期间的日平均收益率均在统计上显著为正,并且远远高于剩余交易日的日平均收益率,表明沪深两市在某种意义上都缺乏有效率。
关键词：
股票市场 月份效应 月初效应 收益率
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡跃红 陈兰
采用虚拟变量回归方法,利用上证A股的日收益率数据对中国股票市场的节日效应进行了检验。进一步对模型施以不同的假设来进行检验并对检验结果进行了比较研究,结果表明不同的模型假设检验结果并不一致,只有总体的节前效应和春节的节后效应均表现为显著。这表明模型选择在节日效应的检验中是非常关键的,有必要进一步研究如何选择符合现实的模型。
关键词：
节日效应 虚拟变量回归 模型选择
[期刊] 商业研究
[作者]
陈健 何仁科
“月度效应”是违反市场有效性的异常现象之一。西方股票市场的“月度效应”一般表现为“一月效应”。用ARCH类模型就中国股票市场是否存在“月度效应”进行了实证分析 ,发现一月和五月存在着明显的“月度效应” ,并做出了可能的解释。
关键词：
有效市场 月度效应 ARCH类模型
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李胜利
对存在着杠杆效应的空头市场运用VS-GARCHR模型估计的结果表明,上征综指在空头期存在着明显的波动不对称反转现象。这一结果与Fabio and Mele（1997）对6个股票市场的分析结果相一致,说明投资者在此时期对负面的消息最为敏感,投资行为趋于理性。
[期刊] 管理现代化
[作者]
李占猛
战略信息系统是一种依托于现代信息技术并与企业竞争战略和管理方式相结合的信息管理系统,实施战略信息系统可以提升企业的竞争力,使企业强化或保持竞争优势。本文运用信息管理科学的有关理论,就战略信息系统的内涵及应用模式、战略信息系统与企业竞争战略的关系、目前应用现状及实施建议等方面,作了简要分析和探讨。
[期刊] 金融研究
[作者]
陆磊 刘思峰
本文以上证综合指数为例,用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型就中国股市是否存在节日效应进行了研究,研究发现中国股市不仅有大多数国家股票市场所存在的节前效应,还有其所没有发现的节后效应。在具体分析每一节日后,发现元旦只有正的节前效应,春节和劳动节有正的节日效应(包括节前效应和节后效应),国庆节没有节日效应。在研究中国股市出现的节日效应与其它日历效应(周一效应、周五效应和一月效应)的关系后,发现在考虑了这些日历效应后,节日效应依然显著为正,这说明中国股市节日前后的异常收益并非由这些日历效应引起,而是由节日效应引起。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高雷 曹永锋
政策对股票市场的频繁干预是我国股市的一大特征。本文采用灰色系统理论中的灰色关联分析实证研究了中国股市的政策效应。研究结果表明:总的来说,利好政策比利空政策对股市的影响更明显,但差别不大;具体来说,牛市阶段利空政策影响大,熊市阶段利好政策的影响大。
关键词：
政策效应 灰关联 股市 实证研究
[期刊] 经济研究
[作者]
奉立城
本文就中国股票市场是否存在显著的“周内效应”进行了实证分析。作者发现中国股票市场并不存在绝大多数发达国家股票市场和某些新兴股票市场所普遍具有的“星期一效应”。但是 ,用于度量股票收益率波动性的标准差却在星期一最大。较强的证据显示上海股票市场存在着日平均收益率显著为负的“星期二效应”和显著为正的“星期五效应”。较弱的证据显示深圳股票市场存在着日平均收益率显著为负的“星期二效应”和显著为正的“星期五效应”。本研究表明沪深两市在某种意义上都缺乏效率 ,且上海股市比深圳股市更加没有效率。
关键词：
股票市场 周内效应 收益率
[期刊] 商业时代
[作者]
张苏林
国内外对股票市场的月份效应研究集中于正常时期的连续时间序列中。笔者对股票市场的月份研究视角放在了市场异常时期,首先利用Var界定出市场的异常时期,接着运用基本的统计分析,观察到在市场异常时期,十月份出现的频率要比其他月份高些,利用计量模型进一步对市场异常时期十月份的下跌幅度与其他月份进行了比较,得出市场异常时,十月份的跌幅要比其他月份大些,因此得出在市场异常时期有明显的十月份效应。最后笔者对十月份效应出现的原因进行了分析。
关键词：
市场异常时期 日收益率 十月份效应
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
辛明辉
文章选取股票市场和商品市场为代表性金融市场,通过价格共振和波动共振两个维度对金融市场系统性风险进行研究。用2008—2020年万得全A和南华商品指数代表股票市场和商品市场价格构成研究样本,通过计算两指数的年度相关系数,对引发金融市场价格共振的因素进行剖析总结;使用DCC-GARCH模型计算两指数的波动相关系数,研判2008—2020年间以股票市场和商品市场为代表的金融市场风险变化情况;用实际数据研究了重大事件发生后金融市场间波动共振程度的变化情况。研究表明:2014—2017年,在强监管和构建成熟资本市场的不断推进下,两市场间波动共振关系弱化;2018年后,重大事件影响下系统性风险水平上升,相关系数重回高位,波动共振再次加强。并提出对化解金融市场系统性风险的相关建议。
关键词：
系统性风险 股票市场 商品市场 重大事件
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
辛明辉
文章选取股票市场和商品市场为代表性金融市场,通过价格共振和波动共振两个维度对金融市场系统性风险进行研究。用2008—2020年万得全A和南华商品指数代表股票市场和商品市场价格构成研究样本,通过计算两指数的年度相关系数,对引发金融市场价格共振的因素进行剖析总结;使用DCC-GARCH模型计算两指数的波动相关系数,研判2008—2020年间以股票市场和商品市场为代表的金融市场风险变化情况;用实际数据研究了重大事件发生后金融市场间波动共振程度的变化情况。研究表明:2014—2017年,在强监管和构建成熟资本市场的不断推进下,两市场间波动共振关系弱化;2018年后,重大事件影响下系统性风险水平上升,相关系数重回高位,波动共振再次加强。并提出对化解金融市场系统性风险的相关建议。
关键词：
系统性风险 股票市场 商品市场 重大事件
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