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[期刊] 统计与决策
[作者]
陈娟,沈晓栋
本文以上海综合指数和深圳成分指数为研究对象,用G ARCH(1,1)-M模型对两市的波动性与市场报酬之间的关系进行了分阶段研究,同时分析了涨跌停板交易制度对波动性的影响。通过TA RCH(1,1)模型来检验我国股市是否存在“杠杆效应”,结果表明,沪深两市均存在显著的“杠杆效应”,即报酬与波动呈负相关。
[期刊] 世界经济
[作者]
周开国
本文运用香港股票市场的数据,研究股票分拆与并股对股票的收益率波动性和交易活动性的影响,并调查收益率波动性的变化与股票的交易活动性之间的关系,试图用交易活动性的变化来解释收益率波动性的变化。结果表明股票的收益率波动性在股票分拆后增大,而在并股后减小。拆股后收益率波动性的增大是由小额交易的数目变化导致,而并股后收益率波动性的减小归因于总交易的数目变化。
关键词：
股票分拆 并股 收益率波动性 交易活动性
[期刊] 商业研究
[作者]
陈骥
传统金融理论通常把收益率的方差作为风险的度量指标,并在选择证券组合时假设市场方差为常数。了解理论假设与实际有多大程度的偏差对证券投资管理十分重要,通过对1500个交易日样本的分析发现,观测到的一个一个时段的样本方差的确是波动的,而且波动的程度之大使我们必须正视,而用GARCH模型对未来一小段时间段内的市场收益的方差可以作出令人较为满意的估测。遗憾的是,只能对一小段时间作出有统计意义的估测。这些结果表明中国股市以非理性投资者居多。
关键词：
市场风险 GARCH 波动性 非理性投资
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
姚战琪
运用ARCH模型对我国股指日收益率及波动性进行实证研究,探索我国股指收益率波动特征。实证研究结果表明:上证综指日收益率呈现明显的波动集群性特征,因此我国证券市场表现出的波动幅度和风险性要大大高于国外成熟的资本市场;我国股票市场存在显著的信息非对称性和杠杆效应,尤其是股票市场好消息导致的市场波动比同等大小的坏消息引起的波动要小。研究结果显示回归模型存在自回归条件异方差,这表明我国股票市场波动具有条件异方差效应。
[期刊] 财贸研究
[作者]
余俊 姜伟 龙琼华
股票市场长记忆性问题是金融学研究的一个热点问题,对于市场有效性的研究和系统非线性结构的分析有着重要的意义。本文运用修正R/S分析和V/S分析两种方法对世界上28个国家(地区)的股票指数的日、周收益序列和日、周收益波动序列进行了完整的长记忆性研究。结果表明:对于收益序列,以美国为代表的大多数发达国家股市一般不存在长记忆性,而中国等发展中国家大多存在显著的长记忆性,尤其中国股市的长记忆性最强;对于收益波动序列,所有国家(地区)都具有长记忆性,并强于收益序列。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杜江 刘璐 王平
本文分析中国A股市场2005年以来IPO数据后发现:IPO后第一周收益率具有"高波动性",利用理论分析和实证研究,从IPO公司特征、承销商声誉以及市场情绪等角度分析其原因,结果表明承销商声誉越好、市场情绪越低的股票在IPO后一周内的收益率波动性越大、风险越高;新股发行首日表现(首日波幅、首日涨跌幅以及首日换手率)与IPO后短期收益率波动性相关性显著。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史代敏 罗来东 庞皓
目前股票市场长记忆性检验和建模方法,不能很好地消除短期记忆的影响,针对这一问题,本文提出寻找序列的突变点,通过将序列分解为只包含长记忆性部分和不包含长记忆性部分的序列分解技术,来排除短期记忆的影响。对上证指数和深圳成分指数收益率波动的长记忆性进行实证研究发现,将序列分解以后进行长记忆性检验,不仅可以得出长记忆性检验更为精确的结论,同时可以检验序列分解过程的效果。
关键词：
序列分解 结构转换 修正R/S分析
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘建徽 陈习定 张芳芳 谢家智
本文以2003—2011年沪深A股为样本,考察机构投资者对股市波动性及股票收益的影响。本文研究结果表明:(1)机构投资者持股比例的提高加剧了股票的波动,但股票波动加剧并不会吸引更多的机构投资者;(2)机构投资者持股比例提高会增加当期股票收益,机构投资者持股比例的净增加会显著提高下期股票收益率;(3)机构投资者持股比例较高的资产组合当期夏普比率较高,但机构投资者持股比例较高的资产组合下期夏普比率较低。
关键词：
机构投资者 波动性 股票收益
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
唐韵捷 曲林迟
本文运用GARCH模型和EGARCH模型对我国航运企业股票收益率波动性进行分析,并将其与上证综合指数的收益率进行对比,探索航运企业股票收益率的波动性特征。实证研究结果表明:航运企业股票的收益率序列存在着较为显著的异方差性,航运企业股票的波动性与市场风险性较大,并且其收益率序列的波动具有较强的持续性和非对称性,航运企业股票市场总体上存在着杠杆效应,利空消息较利好消息更容易引起较大的波动。
[期刊] 南方金融
[作者]
王兵 杨勤宇 曹松涛
本文运用结构向量自回归方法,将影响股票市场波动的因素分解为基本面的永久性波动、暂时性波动(可视作政策冲击)和非基本面波动(市场情绪冲击),以此来研究中国股票市场的波动性来源问题。研究结果表明,在短期内影响股票波动的最重要因素是非基本面因素;在半年的时间内,非基本面因素对股票波动的贡献下降到24%;基本面因素的永久性波动的贡献为40%,暂时性波动的贡献为30%;随着时间的拉长(1年内),基本面永久性波动和暂时性波动的贡献大致相同,即各占40%左右,非基本面因素的贡献约为20%。在此基础上,本文分析了各个冲击背后的真正原因,并提出了相应的政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
宋逢明 江婕
波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文采用三种具有代表性的模型对中国股票市场的波动率进行了估计。根据中国股票市场在投资者结构和交易规则方面的特性———以散户投资者为主和存在个股涨跌停板限制———本文提出 :1 .相对于系统风险 ,总风险更能反映中国股票市场绝大多数投资者承担的风险 ;2 .消除涨跌停板对波动率估计影响的两种方法 ;3 .用波动性的相对稳定性进一步分析波动性特性。并与S&P50 0成分股的波动性进行了比较研究。结果表明 1 998年以后中国股票市场的总风险已与成熟市场相当 ,但系统风险所占比重一直很大 ,相对稳定性明显差于成熟市场。本文的结论反映了中国股票市场的波动性特性...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王辉
本文根据上海A股市场流通总市值计算波动率,并将整个市场分为上涨阶段和下降阶段以及将波动率分为可预见部分和不可预见部分,来探讨市场收益与波动率的关系。结果表明中国股市是弱有效性,其投资者整体上是风险偏好者,并且投资者在市场下降阶段的行为比上涨阶段的行为复杂得多。
关键词：
股票市场 波动率 周期
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘可 王斌会
本文运用Engle在2002年提出的DCC-MVGARCH模型对我国股市以及与我国股市密切相关的其他国家股市收益率的波动相关性进行动态考察,以研究各市场之间动态相关性变动的规律。研究结果表明,目前我国股票市场尚处于较封闭的状态,但从长远来看,我国的金融市场与世界金融市场的波动相关性会增强。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈兴荣 向东进 苗秀花
文章对我国股票市场的长期记忆特征进行了系统研究:选择上证综指和深证成指日收益序列为研究对象,采用计量经济学方法,考察中国股票市场日收益序列和日收益波动序列的长期记忆特征,建立既能描述收益长记忆又能刻画波动长记忆特征的ARFIMA-FIGARCH模型,并与其它短记忆模型进行对比,分析得出相应结论。然后针对目前我国股票市场存在的诸多问题,提出一些规范和完善股票市场、提高市场有效性的建议。
关键词：
股票 长期记忆 分整模型
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