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[期刊] 南方经济
[作者]
赵家敏 严雄
本文以上证指数和深成指数为研究对象,用ARMA-GARCH模型就换月效应在我国沪深两市的存在性及其成因进行了实证检验,结果发现换月效应在样本研究期间的沪深两个市场普遍存在,采用滚动样本检验进行的稳健性分析也支持这一结论。为了研究换月效应的成因,本文根据我国基金业的发展特征构造了相关的假设检验,结果发现我国股市的换月效应在证券投资基金出现之后显著增强,而在之后基金业较为规范的一个时期换月效应又有所减弱,表明窗饰假说对我国股票市场换月效应具有相当大的解释力。
关键词：
换月效应 滚动样本检验 窗饰假说
[期刊] 财贸研究
[作者]
李红兵 孙丽敏
一月效应是从统计学角度分析股市走势的一种惯常现象,指一月份的回报率往往是"正数",而且会比其他月份为高;相反,十二月的股市回报率很多时候会呈现负值。在传统股市经验里,每逢踏入新一年的一月,股市总是涨的多,跌的少。中国市场是否存在一月效应,投资者能否利用一月效应来获得期望的收益,这些都是研究人员关注的课题。以1997—2007年沪深两市A股指数的日收益率为研究样本,对中国股市是否存在显著的一月效应进行实证研究,结论表明:相对于其他月份而言,中国股市不存在显著的一月效应。
关键词：
股票市场 一月效应 收益率
[期刊] 经济管理
[作者]
陆建军 汪浩
1月效应是全球股市的普遍现象,中国股市是否存在1月效应,对投资决策举足轻重。
[期刊] 金融研究
[作者]
靳云汇 刘霖
本文利用多种方法检验了CAPM在中国股票市场上的适用性。本文发现 ,无论是否存在无风险资产 ,都不能否定用以代表市场组合的市场综合指数的“均值———方差”有效性。但是 ,股票收益率不仅与贝塔之外的因子有关 ,而且与贝塔之间的关系也不是线性的。这说明CAPM并不适用于近年的中国股市。
关键词：
资产定价 有效 贝塔系数
[期刊] 中国软科学
[作者]
陆静
本文采用多元线性回归、Logit回归和交易策略等方法研究了天气因素对指令驱动的股票市场日内交易情况的作用机制。分析表明,除温度和极端天气外,包括云层覆盖率在内的其他天气指标对股票收益没有影响,说明投资者情绪波动不会导致资产定价的失衡;天气指标和季节性情绪紊乱因素对市场换手率和波动率等交易行为却具有显著影响,验证了投资者情绪影响决策并不等价于情绪影响资产定价的观点。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张新红 叶诚略
本文以上海股票市场1997年至2010年为研究样本,将政策事件具体细分为九类,建立包含各类政策事件变量的计量模型,实证分析政策事件对中国股票市场波动的影响;并通过计算各类政策对股市的冲击力度深入剖析政策事件对股市的影响程度和市场消化政策冲击的能力,为政府出台政策提供支持。实证研究结果表明:该计量模型较好地模拟了政策事件对中国股票市场波动的影响;政策事件对股票市场波动的影响幅度不同,在2007年大牛市和2010年股市低迷的情况下,政策力度的执行水平具有显著提高。
关键词：
政策事件 政策效应 股票市场
[期刊] 财经问题研究
[作者]
沈冰 廖杰 余函
本文将中国股票市场按发展成熟程度不同进行了两个时间阶段的划分,并运用带虚拟变量的GARCH(1,1)模型结合描述性统计结果对两个阶段进行比较研究。实证结果显示:第一阶段,由于中国证券市场的市场化程度低,沪市和深市均存在多月份效应;第二阶段,中国证券市场存在符合经济学解释且与国外一月份效应类似的年关效应和其中沪市表现为四月效应和十二月效应,深市表现为二月效应和十二月效应。由此可见,中国股票市场的月份效应是随着股市发展程度而变化的。
[期刊] 商业时代
[作者]
王宁
本文主要运用一种非参数方法(Kendall协同系数检验)对我国股票市场各板块风险和收益排序关系的稳定性进行实证研究。研究发现,在我国股票市场中,各风格板块、行业板块的风险和收益存在明显的分层结构。本文的结论刻画了中国股票市场各板块的风险和收益特征,以期对资产在板块间的配置和市场监管等问题的进一步研究有参考价值。
[期刊] 经济学动态
[作者]
胡金焱
一、宏观政策效应的理论描述 所谓股票市场宏观政策效应,是指在国家实施的针对或涉及股票市场的法律手段、经济手段、行政手段以及其他调节杠杆作用下,股票市场所产生的“反应”,反应程度及其反应效果。在宏观政策作用下,股票市场的“政策效应”往往会表现出多种复杂的情形,归纳起来,可以概括为四种基本情形:
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
罗文波 张祖国
本文在考虑通货膨胀的情况下,通过对2006～2007年的上证指数和居民消费的月度数据进行格兰杰因果检验得出结论:短期而言,上证指数的上升并不是我国居民消费增加的格兰杰原因;长期来说.股票价格的上涨是居民消费增加的格兰杰原因。协整检验可知,我国股票市场存在一定的财富效应,但是效果不明显;脉冲响应函数分析可知,单位股票价格的正向冲击,就中长期来看会对居民消费产生正效应,导致居民消费增加:方差分解结果显示,短期内居民收入与价格消费指数的变化是我国居民消费最有力的解释原因。从长期来看。股票市场的价格变化是影响居民消费变动的一个解释变量。
关键词：
股票市场 财富效应 居民消费
[期刊] 武汉金融
[作者]
余明桂 夏新平 汪宜霞
本文分析我国股票市场的发展是否有助于刺激居民消费和企业投资。实证研究的结果表明,我国股票市场还不具有财富效应,影响居民消费的主要因素仍然是可支配收入和消费习惯。不过,我国股票市场已经存在一定的投资效应,但这种影响还比较小。本文认为,目前我国股票市场对宏观经济的作用非常有限,所以不能企图通过刺激股市来推动经济增长。
关键词：
财富效应 投资效应 股票市场
[期刊] 商业时代
[作者]
张苏林
国内外对股票市场的月份效应研究集中于正常时期的连续时间序列中。笔者对股票市场的月份研究视角放在了市场异常时期,首先利用Var界定出市场的异常时期,接着运用基本的统计分析,观察到在市场异常时期,十月份出现的频率要比其他月份高些,利用计量模型进一步对市场异常时期十月份的下跌幅度与其他月份进行了比较,得出市场异常时,十月份的跌幅要比其他月份大些,因此得出在市场异常时期有明显的十月份效应。最后笔者对十月份效应出现的原因进行了分析。
关键词：
市场异常时期 日收益率 十月份效应
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
江州 谢赤 张振宇
使用标准的计量方法检验股票市场收益率是否存在月份效应及其表现形式。研究结果表明,中国股票市场存在收益率月份效应,其表现形式为在三、四月份表现出较高的收益率,在十二月份收益率较低。中国股市的个股也存在月份效应,其月份效应的表现形式为在一月份表现出较高的收益率,但在六月份的收益率较低。
关键词：
股票市场 收益率 月份效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡跃红 陈兰
采用虚拟变量回归方法,利用上证A股的日收益率数据对中国股票市场的节日效应进行了检验。进一步对模型施以不同的假设来进行检验并对检验结果进行了比较研究,结果表明不同的模型假设检验结果并不一致,只有总体的节前效应和春节的节后效应均表现为显著。这表明模型选择在节日效应的检验中是非常关键的,有必要进一步研究如何选择符合现实的模型。
关键词：
节日效应 虚拟变量回归 模型选择
[期刊] 商业研究
[作者]
陈健 何仁科
“月度效应”是违反市场有效性的异常现象之一。西方股票市场的“月度效应”一般表现为“一月效应”。用ARCH类模型就中国股票市场是否存在“月度效应”进行了实证分析 ,发现一月和五月存在着明显的“月度效应” ,并做出了可能的解释。
关键词：
有效市场 月度效应 ARCH类模型
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