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[期刊] 经济学动态
[作者]
李腊生 白丽健
目前有关投资策略的理论多种多样,且大多数理论均建立了相应的理论模型,随着西方发达国家市场的日渐成熟与新的投资工具的出现,理论模型也变得愈来愈复杂。对中国证券市场理论工作者或管理层来说,了解西方发达市场理论模型是非常必要的,但必须记住的是,绝大多数证券市场投资模型均建立在市场有效性假说基础之上,它显然不适于当前我国的证券市场。对中国股市投资者来说,让其去熟悉或深入了解理论模型不仅不现实,而且也没有这个必要,对他们而言,最重要的是能结合我国证券市场的实际运作状况,找到一个有效的可操作策略,且这种操作策略越简单越好。下面的论述正是要实现这一目的。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
梁鑫鑫 危平
为了规避负面的环境风险,以证券投资基金为代表的机构投资者采用环境友好策略主动或被动地增持低环境风险资产或减持高环境风险资产,即进行投资组合的"绿化"。但"绿化"投资组合的挑战是如何协调机构投资者代客理财的中介属性(契约信托责任)与环境责任(非财务关注)的潜在矛盾,以实现资本投资的双重目标。文章依据和讯网上市公司环境绩效评分,采用不同强度的负向筛选策略,模拟构建(主动投资型)证券投资型基金的多层次绿色投资组合,研究显示:(1)文章构建的主动型绿色投资组合能够实现财务与"绿色"的双重目标;(2)主动型绿色投资与被动型绿色指数投资组合之间的财务绩效没有显著差异;(3)基于Carhart四因素模型,40%-50%的筛选强度投资组合获得显著高于最低筛选强度的财务绩效;(4)"绿色"投资组合的财务绩效随筛选强度的变化趋势呈现M形波动变化。文章为机构投资者的"绿化"转型提供决策依据。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
彭艳 张维
本文扩展了分板块投资的概念,分别从风格、规模、行业、地区等角度对股票组合进行分类。以此为基础的实证分析表明,风格效应、规模效应、行业轮换以及地域轮换效应明显存在于我国证券市场中,这意味着分板块投资的策略是可行的。
关键词：
分板块投资策略 组合投资 资产配置
[期刊] 金融研究
[作者]
王维安
目前,我国股市尚处于初始发展阶段,研究和探讨中国股票市场成功的条件和策略十分必要。一、中国股票市场成功与否的评判标准由于各国情况不同,股票市场在不同的国家里又有各自的特色,所以,世界各地股市没有一个统一的评判股票市场成功与否的标准。在中国公有制占主导地位的社会主义国家里,股票市场成功的标准是什么呢?我认为有三个:一是符合国际惯例,适应商品经济发展的一般规律。股份制和股票市场是商品经济发展到一定阶段的产物。国外较长时间对股市的运作和管理,使股票市场在国际间形成了一套较为成熟、较为规范的市场制度。因此,我国股票市场能否取得成功,要看它的发展是否符合商品经济发展的一般规律,是否遵循国际股市惯...
[期刊] 世界经济
[作者]
周琳杰
本文在参考国外研究方法的基础上 ,选取深沪两市 1 995-2 0 0 0年的股票交易数据 ,考察中国股市动量策略的赢利性特征。研究发现 ,在卖空机制存在的假定下 ,动量组合的形成和持有期限与其收益呈负相关关系 ;期限为一个月的动量策略的超额收益明显好于其他期限的策略。另外 ,股票组成比例的不同也在一定程度上影响动量策略的投资收益
关键词：
动量策略 赢者组合 输者组合 超额收益
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
彭方平 李勇
本文首次基于投资者异质性和行为金融理论,从投资者风险偏好的角度度量市场情绪,应用STAR-GARCH模型,对我国股票市场投资策略的非线性转换进行了实证研究。研究结果表明:(1)我国股票市场投资策略表现出明显的两机制,说明我国股票市场存在显著的投资者异质性;(2)当市场情绪指数分别为0.06和0.046时,沪深股票投资策略处于中间机制,表现为偏向理性投资策略,而当市场情绪指数大于约0.6或小于约-0.5时,沪深股票投资策略处于外机制,表现为偏向噪音交易策略,在两种机制间,存在着投资策略的非线性转换;(3)当沪深股票投资策略处于中间机制时,股票市场日收益率平均波动更小,因而表现得更稳定。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
史永东 宋西伟 谷佳音
本文以中国Ａ股市场２００７～２０１３年的上市公司为样本，运用ＦＡｍＡ－ｍＡｃ Ｂｅｔｈ模型研究了企业投资对股票市场收益率期限结构的影响，在此基础上探讨构造动量套利策略的可能性。结论显示：（１）我国股票市场上反转效应持续期为３个月，超过３个月后变为动量效应；（２）投资可以显著影响股票收益率的期限结构，投资减弱了反转效应的强度，而增强了动量效应的强度；（３）根据股票收益率期限结构，并考虑投资和行业因素，在我国股票市场上采取行业内套利策略和行业间套利策略是有利可图的。
关键词：
企业投资 动量效应 反转效应 套利策略
[期刊] 当代财经
[作者]
王冀宁 吴启宏 李心丹
证券市场作为一个政府、交易所、上市公司、机构和散户多方参与的博弈竞技场,各方必然要观察各参与方的行为策略并据此制定己方的行动战略。由于目前中国证券市场尚无做空机制,且股票供应紧俏,很多股票交易中都有机构主力参与的痕迹。机构利用信息和资金优势,在政策法律允许的范围内,尽力推高股价以诱使散户追涨是其最优策略的理性选择。而散户在信息严重不对称的劣势下,其后验信念的修正往往会受到机构信号的误导,博弈所要求的最优策略行动实际上是很难达到的,故个体投资者无疑是证券市场最大的受害者。
关键词：
证券市场 机构 散户 股价波动 博弈
[期刊] 管理世界
[作者]
沈冰 冉光和 钟剑
本文分析了我国股票市场知情交易形成的原因,既有监管部门和上市公司等外在的因素,也有知情交易者自身的内在因素。从利好信息和利空信息两个方面,对我国股票市场知情交易的形成过程进行了分析,由于卖空制度的限制,知情者大都利用利好信息进行知情交易。知情交易的策略会根据私有信息的时效性及市场环境的不同而发生变化。
关键词：
股票市场 知情交易 形成过程 交易策略
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
黄卫华
动量交易策略指的是事先针对股票收益及交易量设定过滤规则,一旦股票收益或者股票收益和交易量同时满足过滤规则就买入或卖出股票的交易策略。动量交易策略的理论基础是行为金融学。国外投资者已经成功地在实践中应用了该策略。我国股票市场是否存在动量效应,还未形成统一的结论。在总结国内外学者研究方法的基础上,利用目前可用的数据,对我国股票市场在中期条件下动量交易策略的适用性进行了实证研究。但得出的结论并不支持存在动量效应。
[期刊] 投资研究
[作者]
陈其胤
略论中国股票市场功能陈其胤中国当前股票市场首先要解决的问题是：如何界定股票市场功能及在经济体系中的定位。任何国家股票市场的经济功能至少包括三个方面：１．直接融资功能；２．对企业经营状况进行监控；３．流动性功能。一、直接融资功能为什么经济单位要求通过股...
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘晓丹
本文以2001～2016年中国股票市场为考察对象来探究价值投资策略的有效性。结果表明:中国股票市场存在着显著的价值溢价;与成长股相比,价值股有12.1%的年均超额收益率。研究发现价值溢价源于投资者的过度反应,从数据来看,中国投资者过度反应的强度要超过美国投资者。
关键词：
价值投资 价值溢价 过度反应
[期刊] 财贸研究
[作者]
鲍平 孙阳
以1984年开始的各种形态的社会集资活动为序曲,中国股票市场已走过十几个春秋了。其间经历了从试点到发展、从不规范到逐步规范的过程。但不容否认的是,目前的中国股市仍非成熟股市,仍然存在着这样那样的问题。 一、中国股市存在的问题 (一)股价波动频繁,波动幅度大 拿反映整个股市变动的股票指数来看,有时日股指上升100点以上,有时日股指又下挫100点左右,呈现剧烈的震荡行情,其波动幅度之大,远远超过
[期刊] 当代财经
[作者]
蒋晓旭 王砚良 徐颖 郭雪梅
要使中国股市向活跃、规范的方向发展，必须采取以下对策：一是完 善新股发行方式，引导资金进入二级市场；二是改变证券投资基金募集方式；三是增加 有效供给，夯实股市根基；四是促使短期投资向战略投资转变；五是发挥赚钱效应，树 立市场信心；六是降低交易税费；七是把上市公司出年报的时间定在其上市时间；八是 改封闭式基金为开放式基金，培育“造市商”。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高雷 曹永锋
政策对股票市场的频繁干预是我国股市的一大特征。本文采用灰色系统理论中的灰色关联分析实证研究了中国股市的政策效应。研究结果表明:总的来说,利好政策比利空政策对股市的影响更明显,但差别不大;具体来说,牛市阶段利空政策影响大,熊市阶段利好政策的影响大。
关键词：
政策效应 灰关联 股市 实证研究
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