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[期刊] 西部论坛
[作者]
张苏林 王岩
利用Var方法界定出股票市场的异常时期后,可对股票市场异常下跌时期的日历效应进行分析。实证表明我国股票市场在异常下跌时期具有明显的"五月份效应"、"周初效应"和"周末效应"。"五月份效应"的产生与我国上市公司的会计信息披露时间以及经济政策的调整和公布时间有关,而"周初效应"和"周末效应"与大多数学者已证实的股票市场正常时期的周内效应是一致的。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
薛继锐 顾岚
本文以上证指数和深证指数为代表 ,对中国股票市场的日历效应进行实证分析 .主要从以下三个方面加以讨论 :收益率和交易量的均值及方差的日历特征 ;收益率日历特征的相关分析 ;收益率周内各日的转移概率特性
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐硕正 张兵
文章利用2010—2018年的日度交易数据,发现了一种中国股市特有的市场异象——"满月效应",即每月农历14日买入市场指数而16日卖出,可以获得稳健的负收益。经验证,该效应在其他股票市场中不存在,且只有在可以观测到"满月现象"时存在。因此将其归因于传统文化的影响,并验证了传统文化认同会增强这种效应。随后,通过扩大样本区间等方式验证了市场异象的稳健型,并从节假日等角度证明了传统文化角度解释的稳健型。"满月效应"与截面收益率差异的市场异象之间并行不悖,相互独立,即这种市场异象不受市值、换手率、成交量等因素的影响。
关键词：
日历效应 资产定价 市场异象 文化差异
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
谢永添
股市可以形成一定的虚拟财富效应,对刺激有效需求能产生正效应。而股市的实际财富效应取决于股市行情上涨对企业投资的传导,这一点又受制于股票市场规模、股市上涨持续的时间以及市场的有效性。
关键词：
股票市场 虚拟资本 财富效应
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
徐琼 陈军泽
运用事件研究法分析了1996年以来的8次降息对股票市场的影响,揭示存在着显著的信息不对称和过度反应现象,指出这表明我国股票市场还不是一个半强式有效市场,今后一个时期内加强信息披露制度建设,规范市场运作机制仍不可放松。
关键词：
股票市场 降息效应 事件研究法
[期刊] 商业时代
[作者]
张苏林
国内外对股票市场的月份效应研究集中于正常时期的连续时间序列中。笔者对股票市场的月份研究视角放在了市场异常时期,首先利用Var界定出市场的异常时期,接着运用基本的统计分析,观察到在市场异常时期,十月份出现的频率要比其他月份高些,利用计量模型进一步对市场异常时期十月份的下跌幅度与其他月份进行了比较,得出市场异常时,十月份的跌幅要比其他月份大些,因此得出在市场异常时期有明显的十月份效应。最后笔者对十月份效应出现的原因进行了分析。
关键词：
市场异常时期 日收益率 十月份效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭显光 易晓文
[期刊] 统计与决策
[作者]
李国欣,郭彩琴,郭璐
本文选用上证所交易最活跃的10支股票近三年的数据,采用标准检验法以及通过ARMA-GARCH-M模型建立中国股市定价模型,对中国股市效率进行了实证分析,得出结论:目前我国股票市场尚未达到弱式有效。最后对中国股票市场未达到弱式有效的原因进行了分析。
关键词：
资本市场 市场效率 实证分析
[期刊] 上海金融
[作者]
李华 杜莉
本文通过考察我国股票市场的上市公司、机构投资者、中小股民等发挥重要作用的主体行为并建立博弈模型 ,力求从新的角度对我国股票市场的运行状况进行分析 ,并提出促进我国股票市场健康发展的政策建议
关键词：
股票市场 博弈 投资 投机
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
肖才林
本文探讨了在股票市场开放条件下,股票市场的国际资本流动对货币政策的影响。在开放经济条件下,对在东道国投资的国际投资者来说,如果股票投资比债券投资更重要,那么货币政策比财政政策相对有效的观点难以成立。扩张性货币政策使国内利率下降,但利率下降会增加股票投资的预期收益,这会吸引国际资本流入,从而导致本币升值,因而扩张性货币政策对产出的净影响是不确定的。浮动汇率体制有利于减缓外部冲击。
关键词：
股票市场 开放 资本流动 货币政策
[期刊] 武汉金融
[作者]
袁薇 汪聪聪
本文以2005年7月21日至2018年12月31日的人民币兑美元汇率和上证综合指数作为样本,并以2007年4月4日(次贷危机)和2015年8月11日("8.11"汇改)为节点,运用基于交叉相关函数CCF的信息溢出检验方法来探讨人民币汇率与股票市场信息的互动关系。实证结果表明:人民币汇率与股票市场存在信息溢出效应,且存在显著的双向波动率溢出效应;其互动关系体现在线性关系和非线性关系层面上,既包括均值溢出又包括波动率溢出和极端风险溢出效应。
[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
唐勇 李勇杰 朱鹏飞
【目的/意义】当市场面临重大冲击时，虽然不同行业指数在上涨与下挫过程中存在着类似趋势，但依然有着不同的波动特征与溢出特征。【设计/方法】利用GARCHSK模型刻画我国股票市场各行业不同阶矩的波动特征，并通过溢出指数从静态和动态角度测度2004～2018年期间我国股票市场行业间一阶矩、二阶矩和高阶矩风险溢出的强度和方向。【结论/发现】研究表明我国股市各行业指数具有明显的高阶矩波动特征，且各阶矩风险联动效应较强，单个行业的风险容易通过行业间的相互作用扩散到整个市场；当危机发生时，相比收益溢出指数较小的变化幅度，波动溢出指数能够及时对市场冲击做出反应，且高阶矩波动溢出指数能更准确地体现出不同行业的特质以及所受冲击的大小。
关键词：
高阶矩 行业效应 风险溢出 溢出指数
[期刊] 开放导报
[作者]
曾劲松
本文研究了华夏银行在定向增发过程中公告重要事项,是否会引起其他上市银行业公司的股价波动,即是否存在信息迁移效应。文章发现,上市银行投资组合对于华夏银行公告定向增发获得批准事件没有显著反应,对于华夏银行公告定向增发预案只在公告前一日和公告当日有显著反应,而对华夏银行发布股东大会公告反应明显,在多个窗口期内均有超额收益,表明"类比效应"占主导,因此同行业上市公司呈现正向市场反应。
关键词：
银行 定向增发 信息迁移效应 市场反应
[期刊] 商业经济研究
[作者]
易珺 缪超男 吴月 谢巧雲 王子龙 邱士雷
本文在对房地产与股票市场财富效应理论分析的基础上,使用2006-2015年季度数据实证检验房地产与股票市场财富效应的影响。研究结果表明:我国房地产市场具有财富效应,而股票市场并不具备明显的财富效应,且房地产市场是股票市场的格兰杰原因。促进房、股两市的稳定与繁荣,需要兼顾两者的财富效应。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
郑延婷 栾昕 黄凤
股票市场的“溢出效应”是学术界持续关注的热点问题。在全球政治经济格局日益复杂的当下，研究中美两国股市之间的传染效应也具有现实意义。基于2001年1月—2020年7月上证综合指数和标普500指数的日收盘价数据，运用分块混合Copula模型，对不同市场行情下中美股市之间的相关性结构进行分解并识别了风险传染方向。研究发现：中美股市之间风险传染效应在低迷与繁荣两种极端市场行情下具有非对称性；在两种极端市场行情的更迭过程中，风险传染效应以较大概率伴随出现。传染强度上，2005年以后能够检测到中美股市之间存在显著的风险传染效应，而2012—2019年传染效应达到最强。传染方向上，次贷危机之前，美国股市对中国股市存在单向风险传染；次贷危机之后，美国股市的主导地位有所减弱，中国A股一度表现出对美股的单向传染效应。因此，挖掘更多的相关性结构信息，有助于全球投资者制定精细化的风险管理方案。
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