- 年份
- 2024(6211)
- 2023(9373)
- 2022(7946)
- 2021(7580)
- 2020(6470)
- 2019(15382)
- 2018(14809)
- 2017(28825)
- 2016(15602)
- 2015(17993)
- 2014(17986)
- 2013(18254)
- 2012(17194)
- 2011(15669)
- 2010(15619)
- 2009(14834)
- 2008(15062)
- 2007(13497)
- 2006(11594)
- 2005(10733)
- 学科
- 济(74864)
- 经济(74795)
- 业(44522)
- 管理(44360)
- 方法(38210)
- 企(35852)
- 企业(35852)
- 数学(35050)
- 数学方法(34861)
- 财(20848)
- 中国(20833)
- 农(18060)
- 贸(16701)
- 贸易(16692)
- 易(16295)
- 制(14926)
- 务(14015)
- 财务(13998)
- 财务管理(13969)
- 企业财务(13423)
- 学(13045)
- 业经(12988)
- 融(12298)
- 金融(12296)
- 银(12221)
- 银行(12199)
- 行(11691)
- 农业(11448)
- 地方(10647)
- 体(10087)
- 机构
- 大学(239899)
- 学院(235354)
- 济(110962)
- 经济(109122)
- 管理(89640)
- 研究(84498)
- 理学(76866)
- 理学院(76034)
- 管理学(74960)
- 管理学院(74502)
- 中国(67224)
- 财(50743)
- 京(50592)
- 科学(47822)
- 所(43301)
- 财经(41229)
- 农(39259)
- 研究所(39109)
- 中心(38263)
- 经(37777)
- 经济学(36767)
- 经济学院(33398)
- 江(33179)
- 北京(32751)
- 业大(32672)
- 农业(31194)
- 财经大学(31018)
- 院(29476)
- 范(28149)
- 师范(27887)
- 基金
- 项目(151051)
- 科学(119367)
- 基金(113850)
- 研究(108423)
- 家(99438)
- 国家(98719)
- 科学基金(84014)
- 社会(71897)
- 社会科(68433)
- 社会科学(68412)
- 基金项目(59221)
- 省(54268)
- 自然(53282)
- 自然科(52131)
- 自然科学(52112)
- 自然科学基金(51274)
- 教育(49448)
- 资助(48613)
- 划(47159)
- 编号(41734)
- 部(36193)
- 成果(34313)
- 重点(33961)
- 发(32032)
- 国家社会(31372)
- 教育部(31286)
- 创(30784)
- 中国(30460)
- 科研(29531)
- 人文(29446)
- 期刊
- 济(116240)
- 经济(116240)
- 研究(72674)
- 中国(42969)
- 财(40738)
- 学报(36773)
- 农(34659)
- 科学(33499)
- 管理(31541)
- 大学(27679)
- 学学(26047)
- 融(25894)
- 金融(25894)
- 农业(23316)
- 财经(22021)
- 经济研究(20684)
- 经(18909)
- 技术(18361)
- 教育(17313)
- 业经(16329)
- 问题(16174)
- 贸(16046)
- 国际(13991)
- 业(13731)
- 世界(13616)
- 统计(13283)
- 技术经济(13005)
- 理论(11979)
- 策(11283)
- 商业(10626)
共检索到352735条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
王瑞杰 贺晓 陈石
市盈率高低是我国股市的关注焦点之一。本文在比较国外证券市场的市盈率之后认为我国的市盈率偏高。这种推测得到我们理论研究和模型结论的支持,我国股市市盈率由于系统风险的掩藏、股票初始发行价偏高和股市投机性等因素而呈现较高的倍数。从2004年我国股市市盈率开始下降,逐渐接近我们模型的估计值。此外,我们实证分析认为,市盈率的高低与GDP增长、股票收益波动和国有股比重等因素不存在严格的变动关系,市盈率呈现出一种随机游走的态势,市盈率不是稳定的区间值,而是一系列的动态的时间序列变量值。
关键词：
市盈率 风险溢价 股票收益率
[期刊] 当代财经
[作者]
沈文浩 唐歆
市盈率是衡量股票定价是否合理、判定股市泡沫的一个重要指标。1996年以来针对我国股票市场市盈率是否过高的争论,一直是热点问题。本文认为,从我国股票市场的流通性、总体规模等特点来看,对市盈率的一般性总量分析有很大的局限性;进行结构性分析更有价值。
关键词：
市盈率 总量分析 结构分析
[期刊] 当代财经
[作者]
韩冰 闫冰 钱峰
当前市盈率计算存在着股票价格为即时值而税后利润为静态值的不足。改进措施为:通过预测税后利润增长率将税后利润进行相对动态化,得到动态市盈率;重点是无差异风险收入原则下的合理市盈率的确定,以及决定合理市盈率的变量。将上述一系列结果用于分析1995年至2000年4月深圳股票市场的合理市盈率状况,得到的结论是:目前的市盈率一是符合我国基本国情的;二是与市场利率相适应的;三是与我国上市公司的实际情况相适应的。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
韩冰 闫冰
本文针对当前市盈率计算时股票价格为即时值而税后利润为静态值的不足提出了改进措施,即通过预测税后利润增长率将税后利润进行相对的动态化,得到动态市盈率。重点探讨了无差异风险收入原则下的合理市盈率的确定,并讨论了决定合理市盈率的变量。最后将上述一系列结果用于分析1995～2000年4月深圳股票市场的合理市盈率状况。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张文鹏
行为金融是近年来金融学研究的热点,国外的很多理论与实证研究已对“理性经济人”与“有效市场”这两大金融学的基本假设提出了挑战。文章试图通过对上海证券市场1999年至2004年股票市盈率与次年收益率之间的实证研究,从这个特殊的角度对我国股票市场有效性进行检验,以期得出有益的结论。最终我们发现,上海股市股票市盈率与收益率自2001年后显著负相关,这与半强式有效市场(Semi-strongform EMH)的假说显著相背。
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏新平,黄艳,李永强
[期刊] 南开经济研究
[作者]
马静如
本文以国外股票市场(包括发达市场和新兴市场)市盈率为参照,对我国股市近年来的市盈率水平进行了比较研究。研究结果认为,考虑到中国经济持续的高增长,以及我国实际的金融环境,我国股市平均市盈率即使在一些时候的确出现过“偏高”的现象,但运行态势是基本正常的。总体而言,没有充分的理由认为我国股票市场高估了上市公司价值。
关键词：
股票市场 市盈率 投资价值
[期刊] 金融研究
[作者]
朱武祥 邓海峰
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛昊 王皓月 李汉东
文章首先在已实现波动和多重分形波动率的基础上提出了一种改进的波动率测度,即已实现多分形波动率测度。其次,以上证综指2008年1月2日至2012年12月31日一分钟高频数据为样本,构造了7种常用的基于高频金融序列的波动率测度,并分别采用ARMA和ARFIMA模型对波动率进行建模和预测。最后通过使用统计自举方法与模型置信度设定(MCS)检验相结合的方法,对各种波动率模型预测效果进行了检验。检测的结果证实已实现多重分形波动率预测模型的预测效果明显优于其他模型。
[期刊] 金融研究
[作者]
魏宇 余怒涛
本文以上证综指的高频数据样本为例,全面探讨了各类历史波动率模型以及实现波动率模型的构建方法,同时采用滚动时间窗的样本外预测法,实证计算了不同模型假定下的指数波动率预测值,并运用基于自举法的SPA检验,评估了各种波动率模型对上证综指波动的预测精度。结果显示,基于ARFIMA的实现波动率模型以及随机波动模型(SV)具有最高的波动率预测精度,但在加入实现波动率作为附加解释变量以后,并未显著提升标准SV和GARCH模型的预测能力。
[期刊] 世界经济
[作者]
赵振全 薛丰慧
文通过分析上海、香港、纽约股票市场的日交易数据,检验了股票市场交易量和收益率之间的动态影响关系,包括影响方向及作用强度,并比较各市场运行机制及信息效率的差异。同时对纽约和香港、上海和香港股票市场之间的信息传递效应进行了计量分析,结果表明纽约和香港两个市场之间存在信息的“溢出效应”和“反馈效应”,而上海和香港市场之间没有显著的信息传递,上海股票市场处于一种相对的信息封闭状态。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蒋正华 王建伟 芮萌 陈工孟
使用方差比方法检验中国股票市场上股票收益服从随机游走的假设 ,检验结果拒绝了该假设。而使用Geweke和Porter -Hudak (1983)提出的分数差分检验 ,检验结果却支持股票收益存在长期记忆的假设。长期记忆性的存在使得有可能通过建立非线性经济计量模型以改进价格预测效果。
关键词：
中国股票市场 随机游走 长期记忆性
[期刊] 技术经济
[作者]
黄安仲
自本兹提出股票市场规模效应之后,许多研究者对于规模效应是否存在进行了不同方法的检验。目前研究的基本结论是,规模效应可能存与,但在时间序列上却呈现出明显的不确定,即在有的月份、年份表现得很明显,而在有的月份、年份则不明显。那么,规模效应还与其他因素有关吗?本文使用门槛自回归(Threshold Auto regres-sion,TAR)方法检验中国股票市场的规模效应,探讨规模效应在不同行业之间的分布情况,以期窥测规模效应与行业之间的关系。研究结果显示,股票市场的规模效应与行业存在显著的关系。
关键词：
规模效应 门槛自回归
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
郭睿 马骥
了解股票市场是否有效对于监管者和投资者具有重要意义。近年来,大多数实证分析结果倾向于中国证券市场尚未达到半强式有效的结论,但对于是否达到弱式有效,则存在较大分歧。自回归检验结果表明,目前我国沪、深股市已达到弱式有效。这一结论对于进一步制定我国股票市场的发展对策具有重要的指导意义。
关键词：
股票市场 市场效率 投资策略
[期刊] 经济科学
[作者]
陈超 钱苹
本文对中国股票市场的“周内效应”按涨跌停板前一时期进行了分段检验 ,并发现上海股标市场 A股存在负的“星期二效应”和正的“星期五效应”。但对数据进行每一年检验时 ,发现只有 1996年的沪市存在“周内效应”。作者认为“周内效应”只是很偶然的现象 ,所谓中国股票市场存在的“周内效应”的结论值得怀疑 ,并且 ,单从金融市场是否存在“周内效应”来判断市场的有效性有欠妥当。
关键词：
股票市场 周内效应 日平均收益率
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
