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[期刊] 财经研究
[作者]
廖士光
文章以上证50指数成分股为研究样本,从个股特有信息含量的视角探讨了股票定价效率。研究发现,基于个股特有信息含量的指数成分股定价效率呈现逐年下降态势;成分股公开的基本面因素在股票定价过程中的影响力较弱,非系统因素内化到个股定价中的信息含量较低,从而导致个股基于特有信息含量的定价效率偏低。
关键词：
定价效率 非系统风险 R2
[期刊] 投资研究
[作者]
沈红波 曹军 王雅莉
金融市场微观结构是当前金融研究中发展迅速的研究领域。随着电子撮合交易制度的发展,从限价指令簿的角度揭示金融资产的价格行为,对市场规则和交易机制的完善有重要的意义。本文选取2009年9月上证180指数所包含的180只个股的高频交易数据为研究对象,实证检验了限价指令簿的信息含量。研究发现限价指令簿是富含信息的,即使是最优买卖报价外的指令信息对于价格发现的贡献也高达53%。我们还实证研究了限价指令簿与股票未来短期回报之间的关系,得到限价指令簿信息能够帮助投资者预测股票未来短期回报和有助于提高投资者福利的结论。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
韩京芳 王珍义
全流通市场中解禁的大股东已经成为我国股票市场最重要、最活跃的参与主体,由于大股东特殊的地位和身份,其交易行为对股票市场效率的影响一直都备受争议。基于此,本文从特质信息提供者的角度对大股东交易在影响股价信息含量中所起的作用进行了理论分析和实证检验,实证结果表明大股东交易确实可以提高股价信息含量,而稳健性检验进一步证实了股价信息含量的改变是由于大股东交易所致而不是噪声所致。
[期刊] 统计研究
[作者]
芮萌,孙彦丛,王清和
By using Granger Causal Model,the paper experimentally analyses the relationship between trade volume of shares and yields and fluctuation of yields in Chinese stock market.
关键词：
溢出 中国股票市场 交易量
[期刊] 经济科学
[作者]
陈灯塔
本文实证研究随机占优方法在中国股票市场的应用,揭示了随机占优方法在中国股票市场有很高的效率,但随机占优有效的股票在不同的考察周期下并不相同,而且有效集的相对大小并没有出现随着收益率周期的增长而减小的现象。此外,随机占优方法还证实了沪市深市,A股B股的强弱关系。
关键词：
随机占优 有效性准则 低端部分距
[期刊] 财经问题研究
[作者]
甘露润 张淑慧
本文通过对2004—2010年6 346家有分析师预测数据的上市公司面板数据的研究,发现公司治理水平与分析师关注具有正相关关系;进一步研究发现,分析师关注水平的提高增加了分析师们预测的分歧,并导致投资者异质信念的增加。笔者认为,公司治理水平的提升增加了股票市场的信息含量。
关键词：
公司治理 分析师关注 异质预期 信息含量
[期刊] 统计与决策
[作者]
于瑞安 张金林
文章基于信息效率理论,研究股票期权交易对中国股票市场定价效率的影响。选取中国A股市场2014年2月至2017年6月上证50指数成份股的日交易数据,通过比较分析上证50指数成份股与上证180指数成份股之间定价效率的差异,以及股票期权推出前后上证50指数成份股的定价效率差异,发现股票期权的推出对中国股票市场的定价效率有所改善,但其改善程度有限。
关键词：
股票期权 股票市场 信息效率 定价效率
[期刊] 经济研究
[作者]
梁琪 李政 郝项超
在全球股市的框架内,本文采用有向无环图和溢出指数方法,基于多维信息溢出的视角,对1994—2013年间全球17个国家或地区的股票市场的联动以及中国股市的国际一体化及其风险传导进行了研究,测度了中国股市信息溢出的方向、水平和动态趋势。研究发现:一方面,无论是样本股市间的总体溢出还是中国股市的方向性溢出,收益率和波动率溢出的动态特征都存在显著差异,前者在样本期内具有显著的上升趋势,后者更多地受到金融危机等极端事件的影响;另一方面,中国股市的国际化在2005年后得到逐步提升,且具有显著的唯一性、阶段性、不对称性和区域性等特征。研究结论对政府政策制定以及跨国投资者决策具有现实意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈向东 蒋华安
本文采用上证180指数的周数据验证我国股票市场上成交量同股价之间的granger因果关系。结果表明,在我国股票市场上,成交量对股价在一定时间的时滞上有很强的解释作用,而股价对成交量几乎没什么解释作用。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
袁知柱 吴粒 鞠晓峰
中国股票市场发展已经经历20年的历程,很多方面都取得了巨大的发展成就,然而对于股票市场发展对中国经济增长是否产生了显著的正向促进作用,现有研究文献并没有达到一致结论。文章基于股价波动非同步性测度方法,从股票市场信息效率这一新的视角入手,实证检验股票市场发展与国家资源配置效率的因果影响关系,为这一领域研究提供了新的实证证据。实证结果表明:中国股票市场信息效率与国家资源配置效率显著正相关,且这种正相关关系在效益上升行业与下降行业没有显著差别,即高信息效率股票市场能引导社会在高资本回报率的行业内继续追加投资,在低资本回报率的行业内及时削减资本投入,从而提高资源配置效率。因此中国股票市场发展具有较好的...
[期刊] 金融与经济
[作者]
吕亮雯 陈光华
现阶段在我国,权证提高了标的股票的定价效率了吗?本文围绕这个问题,分析了权证上市后,标的股票的波动性是否减弱、杠杆效应是否消除、长期记忆性是否减轻和系统风险是否降低。通过TARCH模型和带虚拟变量的系统风险分析模型对上述4个方面进行了分析和探讨。不可否认的是,每只标的股票都有一定的特殊性,但是参数估计的结果有助于我们认识权证对标的股票定价效率的影响。而充分认识权证对标的股票的影响有利于股票和其他金融产品定价的合理化,有利于提高金融产品的定价效率,有利于金融创新,有利于我国资本市场的健康发展。基于这些重要的理论和现实意义,本文系统分析了我国的权证对标的股票定价效率的影响,尝试给出分析我国权证影响...
关键词：
权证 标的股票 定价效率
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴金土 夏洪胜
信息深切地影响股票资本市场的投资者心理与行为，而投资者心理与行为的差异，体现在股票市场的价格变化；由于预期信息、非预期信息与隐含信息的影响，使股票市场呈现效率性反应、延迟反应或过度反应。
关键词：
信息 股票市场 市场效率性
[期刊] 中国流通经济
[作者]
姚尔强
现行股份制改造的结果不能使国有控股企业产生有效的激励机制，“内部人”“外部人”控制问题，软、硬信息披露问题依然大量存在。必须加强对经营者的监督和管理，规范政府监控手段，规范证券管理体制，使股票市场更有效率
关键词：
信息不对称,股份制,激励机制
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
卞世博 陈曜 汪训孝
本文对“上证e互动”中上市公司与投资者之间的互动质量进行度量，研究了互动质量与股价同步性和股价崩盘风险之间的关系。结果发现：上市公司与投资者之间的高质量互动可显著降低股价同步性和崩盘风险，提升股票市场定价效率，且对于机构投资者持股比例较高、分析师关注度较高以及媒体关注度较高的公司，此影响尤为明显。最后，进一步发现上市公司与投资者之间的高质量互动可降低信息不对称水平，并通过该路径影响股票市场定价效率。
关键词：
上证e互动 互动质量 定价效率
[期刊] 金融研究
[作者]
唐齐鸣 张云
本文立足于公司治理视角,对我国股票市场上的非法内幕交易行为进行了研究。实证结果表明,公司治理不善是内幕交易发生的根本原因之一。主要结论为以下三个方面:第一,内幕交易能够获取超额收益,造成交易量的波动,加剧企业层面的信息不对称,对企业和投资者产生重大影响;第二,公司治理较好的公司,内幕交易发生的概率较低,交易量的波动和信息不对称的程度有所缓解;第三,不同交易主体的内幕交易存在差异,公司治理对内幕交易程度的影响有所不同;第四,目前的外部法制环境还不能阻止内幕交易的发生,改善企业层面的公司治理才是防范内幕交易发生的根本。
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