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[期刊] 投资研究
[作者]
庞磊 李丛文
本文基于联动性与传染性的视角,考虑到股市结构的时变与非线性特征,运用动态时变Copula技术刻画股票市场相关结构,通过秩相关与尾相关研究了中国股市的新兴市场一体化以及世界一体化程度。研究表明:中国股市与其他金砖股市的一体化具有趋同性,危机事件以及"金砖组织"的成立并没有对联动性产生显著影响,股市传染也不具持续性,表现为诸如"危机效应"或是"峰会效应"等某一时间或时点的特有现象。当前中国股市的世界一体化程度比新兴市场一体化程度要低,与其他金砖股市相比,中国股市与世界股市的联动性最低,但同时股市传染也较低。成熟股市的世界一体化程度普遍要比新兴股市的高,成熟股市与世界股市的联动性在金融危机期间得到显著提高,同时传染性也得到显著提高,随着股市世界一体化程度的提高,股市间的传染并不再是某一时间或时点的特有现象,而是一种持续显著的较长期性现象。
[期刊] 东北亚论坛
[作者]
王皓 李晓
鉴于股票市场的重要性和复杂性,本文将东北亚地区金融一体化的研究重心集中在通过股票市场联动性体现股票市场一体化上。通过DCC-GARCH模型、Johansen协整检验和Granger因果检验分别研究中日韩三国股市的动态条件相关系数、长期均衡关系以及短期均值溢出效应。结果表明,东北亚股票市场正朝着一体化的方向发展,中国股市对于日韩股市的影响越来越显著,金融危机的爆发会显著改变国际股票市场之间的联动性。同时,根据结果分析了东北亚金融一体化对于分散化投资,各国政策取向,中国经济金融改革以及人民币国际化的影响。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李岸 粟亚亚 乔海曙
本文选取２０００～２０１５年全球４０支股票指数日收盘价，通过建立收益率网络和ＤＣＣ－ＭＶＧＡＲＣＨ模型波动率网络对中国股票市场国际联动性进行实证分析。研究表明，随着经济全球化的加深，全球股市收益率和波动率联动逐渐增强；全球金融危机和欧债危机期间，收益率联动网络具有小世界性；中国与全球股市长期处于割裂状态，但在全球金融危机期间与其他市场联系加强。在全球经济形势复杂多变的情况下，中国应针对性采取措施促进股市发展，以分享全球金融一体化利益。
[期刊] 经济研究
[作者]
张兵 范致镇 李心丹
随着中国加入WTO,中国股市逐步融入全球资本市场。在金融危机席卷全球的背景下,研究中美股市的联动关系对于关注市场风险传染、维护国家金融安全有重要的参考价值。本文首先从"经济基础假说"和"市场传染假说"理论层面分析了股票市场联动的传导机制,然后以2001年12月12日到2009年1月23日上证指数与道琼斯指数的日交易数据为样本,分阶段检验了中美股市的联动特征。主要结论是:第一,中国股市与美国股市不存在长期的均衡关系,走势相对独立。第二,在价格和波动溢出方面,中国股市对美国股市的引导作用很弱。在QDII实施之后,美国股市对中国股市的开盘价和收盘价均有显著的引导作用,美国股市对中国股市的波动溢出呈现...
关键词：
股票市场 联动性 溢出效应 分位数回归
[期刊] 财会月刊
[作者]
刘澄 张羽 鲍新中
根据中国证券市场隐形投资者情绪指标的实际数据,构建中美市场的投资者情绪指数,以研究国际投资者情绪之间的相关关系;然后通过引入控制变量和不同投资者情绪的联动效应模型,研究不同的投资者情绪对中国股票市场收益的影响是否显著;针对股权分置改革前后两个时期的数据分别进行回归,以发现影响的趋势和程度。结果表明:投资者情绪之间具有传染性,且国际投资者情绪的传染性在解释中国股票市场收益波动时十分有效。该结论对保护信息不完全的投资者、防范情绪传染可能导致的风险传播具有现实意义。
[期刊] 金融与经济
[作者]
吕江林 赵征
本文采用回归分析、模拟交易和极值分析等实证分析方法,考察了道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和伦敦金融时报指数与上证综指收益率之间的联动关系。结果显示,当前我国股市指数与国外主要股市指数之间已经具有了较明显的联动性。
关键词：
股票市场 收益率 联动性
[期刊] 商业时代
[作者]
李小勇 王维红
本文研究由美国次债所引发的全球金融危机对中国的传染性,首先应用分位点回归模型变点检测方法检测出中国股票市场被传染的具体时刻,并以此时刻将危机划分为危机前、后期。最后采用格兰杰因果关系及脉冲效应函数证明传染的存在性以及传染的强度和持续时间。
[期刊] 金融研究
[作者]
胡聪慧 刘学良
本文旨在借鉴融资流动性理论探讨大宗商品市场与股票市场联动性演变的内在机制。研究发现,自2000年以来,大宗商品与股票市场的相关性经历了先上升后下降又上升的巨幅波动,本文构建的流动性指数可以解释二者相关性变化的17%。当流动性状况恶化时,大宗商品和股票市场的相关性显著上升,而且市场状况对相关性的影响也源自流动性的差异。本文研究表明,金融市场整体流动性状况的变化是影响大宗商品与股票市场联动性的重要因素。本文不仅为探讨大宗商品与股票市场间联动性提供了新视角,而且对大类资产配置实践也具有重要的参考价值。
关键词：
大宗商品 融资流动性 市场联动性
[期刊] 金融研究
[作者]
胡聪慧 刘学良
本文旨在借鉴融资流动性理论探讨大宗商品市场与股票市场联动性演变的内在机制。研究发现,自2000年以来,大宗商品与股票市场的相关性经历了先上升后下降又上升的巨幅波动,本文构建的流动性指数可以解释二者相关性变化的17%。当流动性状况恶化时,大宗商品和股票市场的相关性显著上升,而且市场状况对相关性的影响也源自流动性的差异。本文研究表明,金融市场整体流动性状况的变化是影响大宗商品与股票市场联动性的重要因素。本文不仅为探讨大宗商品与股票市场间联动性提供了新视角,而且对大类资产配置实践也具有重要的参考价值。
关键词：
大宗商品 融资流动性 市场联动性
[期刊] 技术经济
[作者]
秦伟广 杨瑞成
本文对2002—2009年中国股票市场与国际主要股票市场的每日收盘数据进行统计分析,运用相关性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验实证了上证综合指数、深圳成分指数分别与香港恒生指数、道.琼斯指数、日经225指数、法国CAC40指数和伦敦金融时报指数之间存在相关、协整关系。进一步研究我国股票市场与国际股票市场的联动性,结果表明,国际股票市场对我国股票市场的影响越来越明显。这表明中国股票市场日趋成熟,逐渐与相对完善的国际股票市场接轨。
[期刊] 统计研究
[作者]
叶五一 曾海歌 缪柏其
金融危机的频繁发生,使国际金融市场之间的动态联动性成为一个重要的研究课题。以往学者大都直接研究金融市场间的相关性,而忽略了外生金融变量对金融市场间相关性的影响。本文将对上述问题进行研究,借鉴Hurn等(2016)STCC模型的思想,假定Copula参数受外生变量的影响,建立时变动态Copula模型——ST-VCopula模型,并基于该模型探究市场波动率(VIX指数)对股票市场之间相关性的影响,进而对几个国家的股票指数数据进行了实证分析。实证结果表明VIX指数对股票市场间联动性产生了显著的影响。VIX指数的获取简单便捷且更为直观,为市场间动态联动性的研究提供了另一种途径,可以为投资者在进行分散投资等金融活动时提供一定的指导和建议。
[期刊] 世界经济
[作者]
费兆奇
本文通过构建Kalman-filter-(T)GARCH模型,研究了亚洲、欧洲、拉美和澳洲4个区域中18个股票市场的世界一体化和区域一体化进程。研究发现:在1985至2009年的检验区间内,欧洲货币联盟成员国股票市场与欧洲的区域一体化水平显著地高于它们与美国的一体化水平,而亚洲、拉美和澳洲的大部分股票市场与美国的一体化水平显著地高于它们与各自区域的一体化水平;样本中大部分股票市场的一体化水平在2000年以后出现了"趋同"的现象;危机期间,外界因素对新兴经济体股市的冲击程度显著地大于对发达经济体股市的冲击;中国与亚洲区域股市的一体化水平在2008年9月以后超过了中国与美国股市的一体化水平,意味着...
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
刘志洋 宋玉颖
研究金融市场一体化程度对金融稳定具有重要意义。本文通过对2005~2013年东亚地区股票市场一体化测度进行实证研究,结论表明中国香港和新加坡对东亚股市一体化程度的影响权重最大;中国股票市场对周边国家影响较以往显著增加;在2008年金融危机期间,东亚股票市场的一体化程度有所下降。整体上东亚股票市场一体化程度在2005~2013年有所降低。
关键词：
金融一体化 溢出系数 东亚股票市场
[期刊] 世界经济研究
[作者]
张天顶 李任子怿 王若华
在当前地缘经济割裂的背景下，国际股票市场的运行面临新的挑战和变数。为了深入探讨全球经济在资本市场是否呈现分化态势，文章采用ARMA-GJR-GARCH模型并结合广义Granger因果检验，对全球18个主要股票市场之间的信息溢出效应进行了实证研究，测量信息溢出的传递方向和网络效率，旨在理解国际股票市场在当前环境下的联动性。研究结果显示，在地缘经济割裂的影响下，国际股票市场依然保持其特有的联动性。这种关联性呈现出传染性和依赖性两个维度，并且呈现多层面的特征。在均值溢出方面，亚洲股市对欧美股市的传染性较小，主要表现为依赖性；在方差溢出方面，美国股市仍然是金融风险传播的源头，而中国A股市场逐渐成为亚洲信息溢出的中心。值得注意的是，地缘经济割裂并没有改变这些关联性的基本格局。对于整体市场联系而言，国际股市之间的均值溢出效率和方差溢出效率存在着动态波动。这种波动不仅表现为长期的均值依赖性和危机时期短期的方差传染性，还呈现出均值溢出效率和方差溢出效率的周期性波动。这些研究结果揭示了国际股票市场在地缘经济割裂背景下的韧性，同时也凸显了全球经济在金融市场上仍然相互依赖的事实。这些经验发现为制定投资策略、进行风险管理以及推动全球经济治理提供了有益的指导。
[期刊] 金融与经济
[作者]
廖颖秀
本文运用定性与定量相结合、比较分析等方法,研究2006年10月16日至2016年8月29日期间沪深港股票市场之间的一体化。结果显示:"沪港通"事件加强了内地与香港股票市场的一体化程度;"沪港通"实施后,沪深与香港股票市场之间存在长期均衡关系,但与牛市行情相比,熊市行情下短期波动的调整速度更快。鉴于此,从投资者、监管部门、上市公司等角度出发,建议投资者需谨慎投资港股、监管部门应加强两地合作、上市公司通过向香港上市公司学习先进的管理经验来促进国企混合所有制的改革。
关键词：
沪港通 市场一体化
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