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[期刊] 现代管理科学
[作者]
朱英伦 刘杰
文章汇总了近几十年来在中国期刊发表的因子文章,这些文章涵盖了金融、会计、经济和管理四大类期刊上发表的因子文章,系统性地阐述了哪些因子在中国股票市场有效,发现在美国最早发现的接近300个因子中有29个在中国市场显示有超额收益,比例在百分之十左右,更多因子没在中文期刊发表,一方面是因为有些因子在中国确实没有超额收益;一方面是因为目前的中文学术研究还没有覆盖到所有因子。中文期刊中介绍的29个因子按类型可以分为市场、基本面、估值和事件四大类。
关键词：
股价异象 超额收益 因子研究
[期刊] 经济学动态
[作者]
骆祚炎
股票市场的有效性是衡量股市公开、公平和股市资金分配效率的重要标志。1965年法玛(E.Fame)发表题为“股票市场价格的行为”一文,定义了三种不同程度的市场效率:弱式效率、半强式效率和强式效率。此后,威斯特、惕尼克(West＆Tinic,1976)和简森(Jensen,1978)分别对股票市场效率进行了论述。中国开展股票市场效率研究主要是从1994年开始的,并借鉴了国外的理论和研究方法。
[期刊] 武汉金融
[作者]
李强
本文认为股指期货的推出,可以增加股票现货市场的流动性;使机构投资者数量增加、抄盘策略改变;在股指期货合同到期日造成股价的巨大波动;也有许多经济学家认为股指期货是诱发世界股灾的导火索之一。尽管观点见仁见智,但至少可以给即将推出股指期货的我国以重大启示。
关键词：
股指期货 股票市场 影响 研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
向海燕 王平心 彭文娟
机构投资者作为证券市场的主要参与者,其对股票市场有何影响一直是一个重要课题。文章从机构投资者的羊群行为、正反馈策略等视角回顾了国内外的相关研究。最后,我们认为,结合中国特殊的市场环境研究机构投资者行为及其对股市的影响是未来研究的方向。
[期刊] 财经科学
[作者]
伏睿
本文通过综述三十年来国际上关于卖空限制对股票市场影响的研究,发现目前对该课题的研究重点在两方面,一是卖空限制对股票价格影响,另外一个是卖空限制对股票市场稳定性的影响。大多数的研究结果表明卖空限制会引起股票价格被高估,但是允许卖空则容易导致股票市场不稳定。国际上大多数的发达国家允许卖空股票,有些亚洲国家或者地区则是部分限制卖空。目前我国对于是否开发股票指数期货和是否放松卖空限制有激烈的争论。在这个问题上我们也许可以借鉴国外的经验,考虑一条渐进改革之路:先部分的有条件的允许卖空,然后等市场成熟后再完全放开卖空限制。
关键词：
卖空 股票价格 市场稳定
[期刊] 经济学动态
[作者]
易志高 茅宁
所谓过度联动是指不同资产价格或回报之间的正相关程度超出了基本面经济因素所能解释的范围,主要反映了金融市场中的非理性成分。过度联动效应是金融市场中普遍存在的现象,对投资决策和金融风险监管具有重要意义。本文基于行为金融视角,从内涵、机理成因、测量方法、实证研究等角度,对当前西方股票市场过度联动理论进行综述性的研究。
关键词：
过度联动 投资者情感 有限套利 资产回报
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
陆寒寅 朱文晖
家庭消费行为的生命周期模型构成股票市场财富效应分析的基础,但传统的股票市场财富效应分析理论存在许多缺陷。现代财富效应研究方法充分考虑到传统的财富效应分析方法所存在的缺陷,在生命周期理论的基础上,分别引入协积分方法重新检验C、W、Y之间长期均衡关系以及采用误差校正方法检验这些变量之间短期的动态关系。从间接传导机制的角度出发,现代财富效应研究发现股票市场变动存在两种途径影响消费者信心:首先股票市场上涨反映更高的当期财富预期,直接支持消费者信心;其次在消费者信心和股票价格之间存在正相关。
关键词：
股票市场 财富效应 理论演进
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
邢伯春
中国股票市场的兴起和发展已经引起社会各界的广泛关注,而且随着社会主义市场经济体系的建立,股票市场将得到更进一步的发展。下面将有关我国股票市场有关问题的观点加以综述。 一、我国股票市场的功能和作用
[期刊] 会计之友
[作者]
李寿喜 程国栋
股票市场操纵行为主要有:利用虚假信息的操纵;进行真实交易的操纵,如连续或联合买卖类型的操纵等;通过交易影响特定时段证券价格的操纵;通过洗售或对敲进行虚假性交易;等等。当前我国关于股票市场操纵的监管,主要以行政监管为主,刑事处罚为辅,民事诉讼存在严重不足。因此,亟待完善关于股票市场操纵行为监管的法律法规,引入集体诉讼和举证倒置措施,改进民事诉讼机制,同时引入举报奖励措施,提高发现概率,加大行政处罚和刑事力度。
[期刊] 财会月刊
[作者]
黄冬阳 宋光辉 董永琦
自股票市场建立伊始,学术界对股票市场风险的测度方法进行了大量的探索和争论,但这些研究往往关注于对特定测度方法的检验和理论拓展,既没有在实证检验的结果上达成一致,也没有对现有测度方法进行系统的梳理和比较。运用循证文献检索法和定性分析法对国内外关于股票市场风险测度的文献进行重点梳理,在探讨六种主流的测度股票市场风险的方法后发现:VaR方法简单,易于操作,可应用于正态分布下股票收益尾部风险的计算;极值模型适用于估算未知分布情况下股票收益的尾部布局;ARCH簇模型(含GARCH模型)可以衡量"波动集聚"分布下股票收益的风险;SV模型适用于在分布未知情况下股票收益率风险的测度;Copula模型适用于衡量跨市场和跨股市的股票收益率风险。由于目前国内学者对股票市场风险测度方法的理论研究较弱,因此这一方面是该领域学者未来应着力突破的一个方向。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张春生 蒋海
第二次世界大战后美国出现了一次生育高峰,这群婴儿潮于20世纪80-90年代进入工作年龄,而80-90年代正好为美国股市的繁荣期,由此引发人口结构影响股市的研究。现有研究从生命周期储蓄、生命周期资产选择、实体经济、资产定价四个方面展开,理论与实证研究结果表明,人口结构变化影响股市涨跌,劳动年龄人口增加引起股市上涨,而非劳动年龄人口增加引起股市下跌。人口结构对股市的影响受世界人口结构、理性预期、移民等因素的影响。中国人口结构对未来利率、债券市场、股票市场、资本流动及房地产市场具有一定的政策含义。
关键词：
人口结构 股票市场
[期刊] 财经研究
[作者]
刘昕
市场分割是每一个国家的股票市场都会面临的现象 ,包括联系紧密的发达股票市场之间也必然存在市场分割的情况 ,不同股票市场双重上市公司的各种股票市场表现 ① 是诠释股票市场分割的最好工具。本文通过对相关领域的理论综述 ,探求股票市场分割研究的新进展及其在中国的适用性。
关键词：
股票市场分割 双重上市公司 消除
[期刊] 商业研究
[作者]
陈健 何仁科
“月度效应”是违反市场有效性的异常现象之一。西方股票市场的“月度效应”一般表现为“一月效应”。用ARCH类模型就中国股票市场是否存在“月度效应”进行了实证分析 ,发现一月和五月存在着明显的“月度效应” ,并做出了可能的解释。
关键词：
有效市场 月度效应 ARCH类模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
江州 谢赤 张振宇
使用标准的计量方法检验股票市场收益率是否存在月份效应及其表现形式。研究结果表明,中国股票市场存在收益率月份效应,其表现形式为在三、四月份表现出较高的收益率,在十二月份收益率较低。中国股市的个股也存在月份效应,其月份效应的表现形式为在一月份表现出较高的收益率,但在六月份的收益率较低。
关键词：
股票市场 收益率 月份效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴建民
一、分形维数20世纪80年代初期,Grassberger和Procaccia等人根据嵌入理论和重建相空间的思想,提出了从时间序列直接计算关联维数(即系统相空间的分形维数)D的算法,称之为G-P算法。
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