- 年份
- 2024(9271)
- 2023(13809)
- 2022(11883)
- 2021(11476)
- 2020(9459)
- 2019(22235)
- 2018(21707)
- 2017(41964)
- 2016(22698)
- 2015(25307)
- 2014(25350)
- 2013(25171)
- 2012(23098)
- 2011(20965)
- 2010(20531)
- 2009(18924)
- 2008(18430)
- 2007(15959)
- 2006(13786)
- 2005(12351)
- 学科
- 济(92554)
- 经济(92452)
- 管理(64613)
- 业(62677)
- 企(52549)
- 企业(52549)
- 方法(44530)
- 数学(39225)
- 数学方法(38869)
- 中国(25998)
- 财(24115)
- 农(22671)
- 学(19860)
- 业经(19008)
- 贸(18668)
- 贸易(18656)
- 易(18197)
- 制(18089)
- 务(16151)
- 财务(16087)
- 财务管理(16065)
- 地方(15487)
- 企业财务(15413)
- 融(15117)
- 金融(15116)
- 银(15067)
- 银行(15025)
- 农业(14717)
- 行(14401)
- 和(14116)
- 机构
- 大学(326606)
- 学院(321422)
- 济(135514)
- 经济(132902)
- 管理(128309)
- 研究(112823)
- 理学(111492)
- 理学院(110269)
- 管理学(108545)
- 管理学院(107965)
- 中国(85846)
- 京(69949)
- 科学(68214)
- 财(61216)
- 所(56787)
- 研究所(51971)
- 农(51209)
- 财经(50101)
- 中心(49798)
- 业大(47166)
- 经(45950)
- 北京(44835)
- 江(43662)
- 经济学(41913)
- 范(40767)
- 院(40651)
- 农业(40434)
- 师范(40390)
- 财经大学(37848)
- 经济学院(37826)
- 基金
- 项目(221722)
- 科学(174948)
- 基金(164372)
- 研究(160099)
- 家(144268)
- 国家(143167)
- 科学基金(122581)
- 社会(102301)
- 社会科(97086)
- 社会科学(97062)
- 基金项目(87005)
- 省(82288)
- 自然(80482)
- 自然科(78686)
- 自然科学(78665)
- 自然科学基金(77298)
- 教育(72426)
- 划(70926)
- 资助(68414)
- 编号(63065)
- 成果(51186)
- 部(50392)
- 重点(49290)
- 发(46289)
- 创(45960)
- 教育部(43323)
- 创新(42967)
- 国家社会(42894)
- 课题(42782)
- 科研(42694)
- 期刊
- 济(142514)
- 经济(142514)
- 研究(97788)
- 中国(58155)
- 学报(52512)
- 科学(48855)
- 管理(47143)
- 财(46108)
- 农(45788)
- 大学(39449)
- 学学(37180)
- 农业(32145)
- 教育(31169)
- 融(30356)
- 金融(30356)
- 财经(25365)
- 技术(25080)
- 经济研究(24033)
- 经(21646)
- 业经(21046)
- 问题(18772)
- 业(17525)
- 理论(16459)
- 贸(16269)
- 图书(15837)
- 技术经济(15422)
- 科技(14990)
- 世界(14883)
- 实践(14721)
- 践(14721)
共检索到468178条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 武汉金融
[作者]
田俊刚 梁红漫
宏观经济运行、国家经济政策、上市公司信息披露以及投资者交易行为的周期性等多种周期性因素直接影响着股市的运行,使得中国股市呈现出峰谷相继的周期性变动特征。本文借助Markov链状态转移模型,得出我国股票市场周期的平均持续时间大约为3.1年。股票市场周期与经济周期存在较强一致性,已经能在一定程度提前反映经济周期的变化。
关键词：
股票市场 周期性 马尔可夫链
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
康静
本文将对中国股票市场的时间周期问题进行研究,并只研究长时间周期,因为长时间周期(2年或2年以上)决定着市场的主要趋势。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
包双宝 孙振 凤兰
本文使用一个两区制马尔可夫均值转换模型和贝叶斯吉布斯抽样非参数估计方法对深证成份指数月度收益率进行了实证分析。研究表明,我国股票市场收益率可以划分成两状态:"高收益状态"和"低收益状态";市场的"高收益状态"总是发生在股票市场上涨阶段。
关键词：
股票市场 马尔可夫转换模型 吉布斯抽样
[期刊] 经济经纬
[作者]
赵建军 沈悦
我国股票市场非周期循环的研究普遍存在研究样本抽样不足和股票价格时间序列存在短期相关性等问题。笔者构建了一个两阶段的研究方法,通过对原始数据的平稳化处理来解决时间序列的不足抽样和短期相关性带来的数据偏误问题,对处理后数据利用R/S分析来研究我国股票市场存在的非周期循环,结果表明沪市分别存在约为260天的非周期循环,深市存在约为350天和1350天的两个非周期循环。
[期刊] 财务与会计
[作者]
周期性股票是指支付股息非常高(当然股价也相对高)并随着经济周期的盛衰而涨落的股票,这类股票多为投机性股票。与之对应的是非周期性股票,主要是那些生产必需品(如食品和药物等)的公司。我国典型的周期性行业包括钢铁、有色金属、化工等基础大宗原材料行业,水泥等建筑材料行业,工程机械、机床、重型卡车、装备制造等资本集约性行业。当经济高速增长时,市场对这些行业的产品需求也高涨,这些行业所在公司的业绩改善会非常明显,
[期刊] 统计与决策
[作者]
方勇
文章沿袭金融物理学的研究思路和框架,选取上证指数1990年12月19日至2010年3月22日的日收盘价和日收益率作为样本数据,对中国股票市场的自组织临界性和对数周期幂律进行了实证研究。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
闫超 刘金全 隋建利
本文运用马尔科夫区制转移模型描述和研究中国股票市场综合指数日收盘价序列的动态轨迹,以此来研究中国股市的牛、熊市周期。实证结果表明,上证和深证综合指数日收盘价在不同的区制状态下均可以表现出较为显著的持续性特征,上证和深证的牛、熊市区间具有明显的协同性。同时发现,中国的经济政策操作与股票市场价格波动及股票市场区制的阶段性转变之间具有明显的相关性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
贺学会 陈诤
在参考国外研究方法的基础上,以周作为检验周期,将1997年6月至2001年6月的股市作为牛市,2001年6月至2005年6月的股市作为熊市,然后分别检验股市在这两个不同时期的动量效应。研究发现,赢家组合在牛市中存在着正的动量效应,输家组合在熊市中存在着负的动量效应。而牛市中的输家组合和熊市中的赢家组合都存在着价格的反转。
[期刊] 经济问题
[作者]
尚煜 许文浩
经济周期的波动与股票市场行业表现的轮动联系紧密。通过选取2008-2018年我国股票市场按照证监会行业分类的行业股票月度收益率数据,基于夏普单指数模型对股票市场行业层面的非系统风险进行测定,行业风险平均占比达到30%,处于较高水平;而利用产出缺口和通货膨胀这两个指标将我国在此期间的经济周期划分为衰退、复苏、过热、滞涨4个阶段,发现在不同阶段均有不同行业有超过市场平均收益的表现,而且不同行业对经济周期波动的敏感性大小不同,因此根据各个行业对经济周期波动的敏感性并结合经济周期不同阶段的特征建立了基于经济周期的行业资产配置模型。
关键词：
经济周期 行业轮动 资产配置
[期刊] 证券市场导报
[作者]
殷晓峰
开放式基金并不像人们所担心的那样,会加剧股市周期的延续和波动的幅度。实证分析表明,在美国股市14个周期中,开放式基金并没有因为其开放性而出现大的资金流入流出,其投资表现相对比较稳定,开放式基金和美国股市之间形成了良性互动的发展态势。我国发展开放式基金必须注重市场条件的培育。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
应展宇
股票市场的流动性是一个整体的概念,我们必须从不同的角度进行综合思考,才能得到对一个市场流动性的全面认识。从比较的视角考察中国股票市场,我们发现其流动性远远无法与发达国家相比。中国股票市场在提升流动性方面还任重而道远。
[期刊] 经济管理
[作者]
徐国祥 王芳
本文在对周期波动理论和国内外相关文献进行叙述的基础上,采用频域的交叉谱分析法对1998年1月～2010年12月我国房地产实体经济与股票市场周期波动及其关联性进行了实证研究。研究表明,自1998年1月以来,我国房地产实体经济与股票市场和房地产股票市场都存在着39个月和26个月的耦合周期,且在39个月的耦合周期时,三个市场都同步完成一个周期波动,而在26个月的耦合周期时,股票市场领先于房地产实体经济3个月,房地产股票市场要领先于房地产实体经济4个月。最后,本文又用Granger因果检验法对两者之间的领先滞后关系进行定性检验,用时差相关系数法对两者之间的领先滞后时期数进行定量检验,检验结果与谱分析结...
关键词：
房地产市场 股票市场 周期波动 谱分析
[期刊] 经济研究
[作者]
奉立城
本文就中国股票市场是否存在显著的“周内效应”进行了实证分析。作者发现中国股票市场并不存在绝大多数发达国家股票市场和某些新兴股票市场所普遍具有的“星期一效应”。但是 ,用于度量股票收益率波动性的标准差却在星期一最大。较强的证据显示上海股票市场存在着日平均收益率显著为负的“星期二效应”和显著为正的“星期五效应”。较弱的证据显示深圳股票市场存在着日平均收益率显著为负的“星期二效应”和显著为正的“星期五效应”。本研究表明沪深两市在某种意义上都缺乏效率 ,且上海股市比深圳股市更加没有效率。
关键词：
股票市场 周内效应 收益率
[期刊] 统计研究
[作者]
黄继平,黄良文
This paper first gives out the definition and characteristics of stock market cycle,then analyzes the existence of China's stock market cycle.After briefly introducing the direct measuring method and remaining method which are used to research the market cycle,it illustrates in detail the principle,analysis process and research results of the spectrum analysis method.In the end,it explains the great significance of the research on stock market cycle in investment management.
关键词：
股市周期 波谱分析方法 投资管理
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
石柱鲜 吴泰岳
本文避免了通常利用方差分析方法检验周内效应时的不足之处,利用考虑到异方差情况ARCH模型,通过采用虚拟变量,在研究沪深两市日收益率的周内效应的基础上,进一步考察其方差变动的周内效应。通过实证分析发现沪市存在显著为正的星期五效应,深市存在显著为负的星期一效应与显著为正的星期五效应,并且深市日收益的方差变化也存在一定的周内效应。
关键词：
异方差 周内效应
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
