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[期刊] 金融研究
[作者]
姜富伟 凃俊 David E.Rapach Jack K.Strauss 周国富
我们研究了中国市场投资组合和根据公司行业、规模、面值市值比和股权集中度等划分的各种成分投资组合的股票收益的可预测性。选取各种经济变量作为预测变量,中国市场投资组合和各种成分投资组合都存在显著的样本内和样本外可预测性。不同成分投资组合的可预测性存在显著差异,其中金融与保险业、房地产业和制造业等行业投资组合的可预测性特别强,小市值、低面值市值比和低股权集中度的投资组合也非常容易预测。对于成分投资组合间的可预测性差异,我们给出了两个经济解释:(1)基于样本外可预测性分解,我们发现条件CAPM模型捕捉的时变系统性风险溢价可预测性可以解释成分投资组合的大部分样本外可预测性,高系统性风险暴露的投资组合有较...
[期刊] 统计与决策
[作者]
苑莹 庄新田
资本市场是一个复杂的动态系统。由于其内部因素相互作用的复杂性以及影响它的许多外部因素的难处理性,使得资本市场的运行规律难以被理解和刻画。几十年来,有效市场假说(EMH)作为
[期刊] 预测
[作者]
茆田杨 肖焕雄
中国股票市场行为的可预测性研究茆田杨，肖焕雄（武汉水利电力大学４３００７２）ＰｒｅｄｉｃｔａｂｌｅＢｅｈａｖｉｏｒｏｆＳｔｏｃｋＭａｒｋｅｔｉｎＣｈｉｎａＭａｏＴｉａｎｙａｎｇＸｉａｏＨｕａｎｘｉｏｎｇＴｈｉｓｐａｐｅｒｔｅｓｔｓｏｎｅｏｆｔｈｅｓｉ...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
戴洁 武康平
技术分析是从市场过去和现在的行为出发,应用数学和逻辑上的方法,归纳总结一些典型的行为,从而分析和预测证券将来的变化趋势。虽然不少人对技术分析在股票市场中的地位提出了种种质疑,但是在当前的市场上,技术分析仍然是一种主流的分析方法。本文试图通过对一些简单的技术指标的实证研究,从一个新的角度对技术分析的预测力做一简单的考证,进而对中国股票市场有效性问题的研究做出一些积极的贡献。
关键词：
技术分析 预测力 市场有效性
[期刊] 金融研究
[作者]
靳云汇 刘霖
本文利用多种方法检验了CAPM在中国股票市场上的适用性。本文发现 ,无论是否存在无风险资产 ,都不能否定用以代表市场组合的市场综合指数的“均值———方差”有效性。但是 ,股票收益率不仅与贝塔之外的因子有关 ,而且与贝塔之间的关系也不是线性的。这说明CAPM并不适用于近年的中国股市。
关键词：
资产定价 有效 贝塔系数
[期刊] 当代财经
[作者]
单树峰
股票市场流动性对股票定价(股票预期收益率)有着重要的影响。采用一种新的流动性指标(ILLIQ)和中国股票市场交易数据,来实证研究中国股票市场流动性成本与股票定价的关系后,发现流动性成本与股票定价(股票预期收益率)之间存在显著的正相关关系;而显示流动性成本,是投资者进行股票定价所考虑的重要因素之一。
关键词：
流动性 流动性成本 股票定价 预期收益率
[期刊] 南方经济
[作者]
庄新田 刘洋
采用指标体系的方法,研究中国股票市场的流动性。基于价差和深度的短期流动性研究表明,深度与价差成相反的变化模式,投资者通过调整价差和深度来提供流动性。基于换手率和修正后的马丁指数的长期流动性研究表明,沪深股市的流动性指标存在相关性,具有较强的联动性。其原因在于两个市场处于相同的经济环境及监管制度,且投资者具有同质性。
关键词：
流动性 价差 深度 换手率 马丁指数
[期刊] 金融研究
[作者]
陈浪南 黄杰鲲
本文采用GJRGARCH -M模型 ,从实证的角度分析了利好消息和利空消息对股票市场的非对称影响。在划分时段分别建模的基础上 ,我们发现中国股票市场对消息的反应不同于现存文献 ,对此我们提出了新的解释。此外 ,我们的结论也为中国股票市场投机成分不断趋于减少、投资者不断成熟提供了有力的实证依据。
关键词：
股票市场 波动性 非对称性 GARCH
[期刊] 金融与经济
[作者]
王春丽
股票市场流动性是市场交易机制设计者、证券监管部门和市场参与者关注的重点之一。本文针对流动性对股票价格的影响,选取换手率和非流动性比率作为流动性的衡量指标,运用多指标回归模型对中国股票市场进行实证分析,探讨了股票市场流动性与预期收益之间的关系。结果表明中国股票市场上确实有流动性溢价现象的存在,但股票流动性对收益率的影响并不明显。
关键词：
换手率 非流动性比率 回归检验
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王升 毛雅娟
本文采用1999年1月至2006年8月间的月度时间序列数据,首次以工业增加值作为真实经济的代理变量,探讨沪、深股票市场与真实经济的关系。实证研究表明,沪、深股票市场与工业增加值之间存在二元协整关系,并且工业增加值与上海股市综合指数成显著的正相关关系,而与深圳股市综合指数成负相关关系。本文的实证结果也表明沪、深股市之间不存在协整关系,这与以往某些文献结果不同,导致实证结论差异性的重要原因是其它相关文献在做单位根检验时方法使用不当所至。为此,本文给出了正确的可供选择检验方法,即单位根检验和正态性检验的综合运用。
[期刊] 金融研究
[作者]
宋逢明 江婕
波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文采用三种具有代表性的模型对中国股票市场的波动率进行了估计。根据中国股票市场在投资者结构和交易规则方面的特性———以散户投资者为主和存在个股涨跌停板限制———本文提出 :1 .相对于系统风险 ,总风险更能反映中国股票市场绝大多数投资者承担的风险 ;2 .消除涨跌停板对波动率估计影响的两种方法 ;3 .用波动性的相对稳定性进一步分析波动性特性。并与S&P50 0成分股的波动性进行了比较研究。结果表明 1 998年以后中国股票市场的总风险已与成熟市场相当 ,但系统风险所占比重一直很大 ,相对稳定性明显差于成熟市场。本文的结论反映了中国股票市场的波动性特性...
[期刊] 统计研究
[作者]
谭政勋 张欠
本文利用较新的精准局部似然函数法,以上证指数为对象,估计了ARFIMA(p,d,q)模型的长期记忆参数d,并分析了上证指数的趋势性变化。估计结果和稳健性检验均表明,上证指数具有长期记忆性,以上证指数为代表的股票市场并非有效;模拟结果显示,当滚动窗口n=260,带宽m=[n0.65]时,长期记忆参数即估计量d既具备一致性,又具有渐进正态性。在2004年10月8日至2015年11月13日期间,模型给出了8次上涨或下跌的趋势转换信号,其中7次信号是正确的,仅有1次给出了错误信号;股票价格由下跌趋势转为上涨趋势和由上涨趋势转为下跌趋势两种情况相比,记忆参数d在前一种情况时下跌幅度更大,给出的信号更明显。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林众 林相森
文章利用1998年第一季度到2011年第三季度的季度数据,基于预期效应、财富效应与替代效应的传递机制来研究中国房地产市场与股票市场之间的相关性。研究结果表明,在长期内,预期效应与替代效应的传递作用微弱以及关系复杂导致房地产市场与股票市场长期不存在稳定关系;在短期内,房地产市场对股票市场的替代效应引起的负效应起主导作用且较显著,股票市场对房地产市场的财富效应引起的正效应起主导作用但较微弱,两者存在相互的Granger因果关系。
关键词：
房地产市场 股票市场 传递机制
[期刊] 运筹与管理
[作者]
梁昱 张伟强
在新兴资本市场中,股票价格容易受到投资者投资偏好的影响。其中,投资者的博彩性投资偏好是本文研究的重点。本文基于中国股票市场实际情况,借鉴并改进了过往文献对于博彩型股票的分类方法,将高个体偏度、高个体波动率、低价格和高超额换手率的股票定义为博彩型股票,并发现个人投资者过度配置了博彩型股票,存在明显的博彩性投资偏好。本文验证了在中国股票市场中博彩型股票未来收益表现较差的结论,说明投资者偏好博彩型股票的投资行为存在非理性偏误。同时,相对于主板市场而言,在投机性相对较强的中小板和创业板市场中的博彩型股票未来收益表现更差;无论市场在上升或下降环境中,博彩型股票的未来负超额收益一直稳定存在。因此,本文认为应在中国股票市场中加强投资者教育,以降低个人投资者的非理性行为偏差,维护股票市场的健康稳定发展。
关键词：
金融学 博彩型股票 超额收益 投资者教育
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