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[期刊] 经济科学
[作者]
陈灯塔
本文实证研究随机占优方法在中国股票市场的应用,揭示了随机占优方法在中国股票市场有很高的效率,但随机占优有效的股票在不同的考察周期下并不相同,而且有效集的相对大小并没有出现随着收益率周期的增长而减小的现象。此外,随机占优方法还证实了沪市深市,A股B股的强弱关系。
关键词：
随机占优 有效性准则 低端部分距
[期刊] 金融研究
[作者]
靳云汇 刘霖
本文利用多种方法检验了CAPM在中国股票市场上的适用性。本文发现 ,无论是否存在无风险资产 ,都不能否定用以代表市场组合的市场综合指数的“均值———方差”有效性。但是 ,股票收益率不仅与贝塔之外的因子有关 ,而且与贝塔之间的关系也不是线性的。这说明CAPM并不适用于近年的中国股市。
关键词：
资产定价 有效 贝塔系数
[期刊] 财经研究
[作者]
廖士光
文章以上证50指数成分股为研究样本,从个股特有信息含量的视角探讨了股票定价效率。研究发现,基于个股特有信息含量的指数成分股定价效率呈现逐年下降态势;成分股公开的基本面因素在股票定价过程中的影响力较弱,非系统因素内化到个股定价中的信息含量较低,从而导致个股基于特有信息含量的定价效率偏低。
关键词：
定价效率 非系统风险 R2
[期刊] 当代财经
[作者]
单树峰
股票市场流动性对股票定价(股票预期收益率)有着重要的影响。采用一种新的流动性指标(ILLIQ)和中国股票市场交易数据,来实证研究中国股票市场流动性成本与股票定价的关系后,发现流动性成本与股票定价(股票预期收益率)之间存在显著的正相关关系;而显示流动性成本,是投资者进行股票定价所考虑的重要因素之一。
关键词：
流动性 流动性成本 股票定价 预期收益率
[期刊] 金融研究
[作者]
徐龙炳
研究股票收益分布的特征 ,对探索股票市场有效性、证券投资组合等问题都具有重要的现实意义。股票收益分布具有厚尾特征。这类问题往往很难用正态分布去描述。正是由于稳态分布能够很好地处理具有厚尾特征的分布 ,因此在金融领域中越来越得到广泛的应用。在徐龙炳和陆蓉 (1 999)研究的基础上 ,本文应用稳态分布理论实证研究中国股票市场股票收益的特性。研究结果表明 ,中国股票市场股票收益构成的时间序列呈现狭峰、厚尾 ,具有稳态特征。对于具有状态持续特性的时间序列来说 ,传统的CAPM、APT等模型将不再适用。
关键词：
股票收益 稳态分布 非线性
[期刊] 统计与决策
[作者]
于瑞安 张金林
文章基于信息效率理论,研究股票期权交易对中国股票市场定价效率的影响。选取中国A股市场2014年2月至2017年6月上证50指数成份股的日交易数据,通过比较分析上证50指数成份股与上证180指数成份股之间定价效率的差异,以及股票期权推出前后上证50指数成份股的定价效率差异,发现股票期权的推出对中国股票市场的定价效率有所改善,但其改善程度有限。
关键词：
股票期权 股票市场 信息效率 定价效率
[期刊] 税务与经济
[作者]
姚涛
以中国股票市场印花税7次调整前后的数据为样本,运用事件研究法与两独立样本T检验法可以检验证券交易税对股票市场发展的影响。研究发现:仅靠证券交易税调整很难对股市规模起到预期的调节效果;证券交易税调整对股市流动性能起到较好的政策效果;中国股市流动性太高,为了抑制泡沫,应该制定较高的证券交易税税率。
关键词：
证券交易税 股票市场发展 事件研究法
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
田高良 齐保垒 王恺
上市公司盈余管理活动一直受到政策制定者、监管者和投资者的关注。本文以沪深两市2002～2009年的8765个公司样本为研究对象,检验我国证券监管委员会和证券交易所针对我国股票市场所颁布的政策对上市公司盈余管理活动的影响。分别使用盈余分布法和GLS回归两种方法分析政策对盈余管理的影响,结果发现我国上市公司为了逃避政策的处罚或者为了满足政策的要求而进行盈余管理。得出的结论是我国证监会和证券交易颁布政策的初衷是为了保护投资者的利益和促进证券市场健康发展,但是如果缺少有效的监管措施和综合的评价体系,可能会诱导上市公司进行盈余管理。
关键词：
股票市场 政策 盈余管理 上市公司
[期刊] 财贸研究
[作者]
李红兵 孙丽敏
一月效应是从统计学角度分析股市走势的一种惯常现象,指一月份的回报率往往是"正数",而且会比其他月份为高;相反,十二月的股市回报率很多时候会呈现负值。在传统股市经验里,每逢踏入新一年的一月,股市总是涨的多,跌的少。中国市场是否存在一月效应,投资者能否利用一月效应来获得期望的收益,这些都是研究人员关注的课题。以1997—2007年沪深两市A股指数的日收益率为研究样本,对中国股市是否存在显著的一月效应进行实证研究,结论表明:相对于其他月份而言,中国股市不存在显著的一月效应。
关键词：
股票市场 一月效应 收益率
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
田华 何建敏
本研究以中国股票市场部分股票的日内逐笔报价与成交价作为资料来源。验证价格集聚现象是否存在于中国股票市场。实证结果发现,约有28%的报价和成交价的尾数集聚在0和5,显著拒绝等概率分布假设;且价格集聚程度还具有显著的日内效应,即开盘时段的价格集聚程度明显高于其它时段;价格集聚程度与价格波动性、买卖价差、成交笔数、价格水平都呈正向相关关系。
[期刊] 管理世界
[作者]
胡熠 顾明
本文检验了巴菲特价值投资策略在中国股票市场的适用性。本文首次从安全性、便宜性以及质量3个维度构造了综合性指标B-score,用于刻画巴菲特的价值投资风格。研究发现,在控制了多个横截面指标和不同市场状态后,B-score对股票未来收益还有很好的预测能力。即使在2015～2016年的极端市场环境中,B-score策略仍然可以获得正回报。本文从行为金融角度发现信息逐渐扩散过程和投资者的有限注意等解释可以帮助理解B-score策略的盈利能力。本研究为价值投资策略在中国市场的适用性提供了有力的证据。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李双成 王春峰
可运用GARCH -M模型实证检验中国股票市场波动性与交易量之间的关系。我们将交易量分解为预期交易量和非预期交易量进行检验表明 ,非预期交易量对股市波动的解释能力要比预期交易量的解释能力更重要 ,即中国股票市场的短期波动 ,主要是由非预期交易量所隐含的新信息的冲击所产生的。
关键词：
波动性 交易量 信息流
[期刊] 经济管理
[作者]
张兵 徐炜
本文运用分形市场理论和方法对中国股市进行实证研究。从实证结果看,我国沪深两市指数和个股收益的周数据及日数据序列均出现了明显的循环周期,时间序列是一个有偏的随机游走过程,今天的股票价格影响未来股价,呈现出比较明显的分形特征。我们的结论是,中国股市尚未达到半强式有效的水平。
关键词：
股市 分形 赫斯特指数
[期刊] 经济问题探索
[作者]
仲崇文 吴甦
股票市场对中国经济发展的影响日益突出,研究采用我国股票市场和实体经济发展水平的相关季度数据,应用基于误差修正模型的长短期Granger因果关系检验方法对股票市场与实体经济之间的关系进行了实证研究。实证研究的结果表明,在长期上,作为股票市场发展基础的实体经济发展水平将极大促进股票这种虚拟经济的健康发展,股票市场的发展反过来也能够有效地带动整个经济的发展;而在短期上,股票市场在一定程度上体现了经济发展的"晴雨表"功能,但由于股票市场作为一种虚拟经济的代表仍然存在着不断独立化发展的趋势以及资本的短期逐利性特征,它的波动并未受到经济波动冲击的显著影响。
关键词：
股票市场 实体经济 长短期因果关系
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