- 年份
- 2024(12825)
- 2023(18827)
- 2022(16248)
- 2021(15349)
- 2020(13113)
- 2019(30529)
- 2018(30049)
- 2017(58015)
- 2016(31485)
- 2015(35748)
- 2014(35723)
- 2013(35517)
- 2012(32670)
- 2011(29543)
- 2010(29255)
- 2009(27487)
- 2008(27325)
- 2007(24002)
- 2006(20570)
- 2005(18434)
- 学科
- 济(129574)
- 经济(129431)
- 管理(91161)
- 业(89392)
- 企(73417)
- 企业(73417)
- 方法(63809)
- 数学(56334)
- 数学方法(55682)
- 中国(35473)
- 财(35062)
- 农(33383)
- 业经(27022)
- 学(26914)
- 贸(26375)
- 贸易(26360)
- 易(25567)
- 制(25466)
- 务(23260)
- 财务(23179)
- 财务管理(23128)
- 地方(23022)
- 银(22108)
- 银行(22052)
- 企业财务(21972)
- 农业(21893)
- 融(21448)
- 金融(21444)
- 行(20949)
- 理论(20796)
- 机构
- 大学(456928)
- 学院(453128)
- 济(187440)
- 经济(183568)
- 管理(179304)
- 理学(154866)
- 理学院(153160)
- 研究(152086)
- 管理学(150394)
- 管理学院(149588)
- 中国(119307)
- 京(96820)
- 科学(92832)
- 财(87182)
- 所(76868)
- 农(73342)
- 财经(70586)
- 研究所(69951)
- 中心(69728)
- 业大(66936)
- 江(64797)
- 经(64264)
- 北京(61697)
- 农业(57828)
- 经济学(57643)
- 范(57359)
- 师范(56808)
- 院(54680)
- 财经大学(52802)
- 州(52463)
- 基金
- 项目(305925)
- 科学(240370)
- 基金(224296)
- 研究(220197)
- 家(195571)
- 国家(194022)
- 科学基金(166752)
- 社会(139530)
- 社会科(132279)
- 社会科学(132244)
- 基金项目(118271)
- 省(116782)
- 自然(109787)
- 自然科(107282)
- 自然科学(107250)
- 自然科学基金(105349)
- 教育(101392)
- 划(99170)
- 资助(94681)
- 编号(88734)
- 成果(71508)
- 部(68542)
- 重点(68055)
- 发(63577)
- 创(62698)
- 课题(60485)
- 科研(59143)
- 教育部(58869)
- 创新(58611)
- 大学(57748)
- 期刊
- 济(198611)
- 经济(198611)
- 研究(133958)
- 中国(82685)
- 学报(72231)
- 财(67618)
- 科学(65945)
- 农(65273)
- 管理(63821)
- 大学(54563)
- 学学(51396)
- 融(45983)
- 金融(45983)
- 农业(44730)
- 教育(43088)
- 技术(38493)
- 财经(35004)
- 经济研究(32818)
- 业经(31000)
- 经(29819)
- 问题(25855)
- 业(23900)
- 贸(22810)
- 统计(22534)
- 理论(22513)
- 技术经济(22440)
- 图书(21860)
- 版(20975)
- 实践(20256)
- 践(20256)
共检索到662718条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
石智超 许争 陈瑞
从产业链的角度分析了中国股票市场与商品期货市场间的传导关系，并采用风险ＧｒａｎＧｅｒ因果检验进行实证分析，研究结果发现：铜、铝、锌、原油、白糖价格的上涨（下跌）和上游公司股价的上涨（下跌）存在双向风险溢出关系；铜、铝、锌、原油、白糖价格的下跌和下游公司股价的下跌存在双向风险溢出关系。这说明这些大宗商品价格受下游需求的影响较大，但其价格波动对上游企业的冲击较大。
[期刊] 上海金融
[作者]
吴亮 邓明
本文利用Chuang等(2009)提出的分位数Granger因果检验办法,基于1997至2013年上海证券交易市场和深圳证券交易市场的日交易数据,研究中国股票市场上收益率与交易量之间存在的非对称因果关系。本文的研究结果表明:(1)在全样本上,收益率和交易量之间存在显著的双向因果关系,而且这种因果关系随分位数不同而呈现出显著的非对称特征;(2)子样本上,交易量一阶滞后项对收益率的作用通常在低分位点和高分位点上显著,而在分布的中间位置通常不显著,收益率一阶滞后项对交易量的作用在大部分分位点上是显著的,但是在熊市的低分位点和牛市的高分位点上并不显著。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
石智超 许争
大宗商品价格波动是企业面临的重大风险来源之一，而且相比中国股票市场，中国商品期货市场存在较强的参与约束，这影响了投资者对大宗商品价格风险的对冲。针对这一背景，在Ｂｏｏｎｓ、Ｒｏｏｎ和ｓｚｙｍａｎｏｗｓｋａ（２０１３）的基础上，采用实证资产定价的范式对中国股票市场上是否存在大宗商品风险溢价进行实证分析。实证结果表明：主板市场上的一些行业存在大宗商品风险溢价；中小板、创业板市场上存在大宗商品风险溢价。
[期刊] 湖南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
戴鹏 汤晓怡 曾文娟
利用2009年8月—2017年5月的豆粕期现货市场价格数据,以Toda和Yamamoto的Granger因果检验方法为基础,结合滚动窗口回归法对豆粕期货价格和现货价格之间的关系进行了动态Granger因果检验。研究表明:中国豆粕期现货市场价格之间保持长期稳定均衡关系的同时,期货市场对现货市场具有显著的单向价格发现功能,且随时间推移,价格发现功能在不断增强,是现货价格波动的主要影响因素。这一结果不随滞后期以及样本选择而改变,具有很强的稳健性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
董珊珊 冯芸
本文基于日内和日度数据使用双变量CAViaR模型估计了沪深300股指期货和标的指数的风险价值,并基于沪深300股指期货市场日内交易行为角度分析了股指期货和现货市场间日内与日间风险传导作用的差异。结果发现,期货市场日内风险的自相关特征显著高于现货市场,而两个市场的日间自相关性相差甚小,期货市场向现货市场的单向风险溢出效应仅体现在日内信息的传递过程中。与现货市场相比,期货交易的杠杆性以及当日回转交易便利了日内投机、套利交易,因而期货市场日内信息传递效率更高。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
董珊珊 冯芸
本文基于日内和日度数据使用双变量CAViaR模型估计了沪深300股指期货和标的指数的风险价值,并基于沪深300股指期货市场日内交易行为角度分析了股指期货和现货市场间日内与日间风险传导作用的差异。结果发现,期货市场日内风险的自相关特征显著高于现货市场,而两个市场的日间自相关性相差甚小,期货市场向现货市场的单向风险溢出效应仅体现在日内信息的传递过程中。与现货市场相比,期货交易的杠杆性以及当日回转交易便利了日内投机、套利交易,因而期货市场日内信息传递效率更高。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邓宏亮
本文对我国粮食期货价格与人民币汇率之间的信息溢出现象进行了实证分析。研究发现,随着我国人民币汇率市场化程度的逐步提高,特别是现阶段,国粮食期货价格与汇率之间关联程度越来越高,存在着显著的单向非线性信息溢出效应,短期中汇率变动对我国粮食期货市场具有显著的信息溢出能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
辛娜
文章通过构建粮食期货价格指数和粮食股票价格指数,以2009年4月20日至2013年5月31日为样本,采用动态自回归检验、动态游程检验和单位根检验,研究发现,我国粮食期货市场和粮食股票市场均符合弱式有效特征。同时运用协整检验和非线性格兰杰因果检验,研究发现,我国粮食股票市场对粮食期货市场具有一定预测作用,但粮食期货市场与股票市场不存在长期均衡关系,两个市场基本达到了联合弱式有效。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张曦之 汤怀林
掌握期现价格关系的周期性差异信息，对期货市场参与者开展套利交易和风险对冲至关重要。本文运用频域格兰杰因果关系检验方法，从周期性角度分析PTA、螺纹钢、铁矿石三个商品期货品种的价格发现功能，克服传统格兰杰因果关系检验仅能从时域维度进行研究的局限。结果发现：周期的选择显著影响期货价格发现功能的检验结果，PTA期货在任何长度的周期内均能够发挥对现货的价格发现功能，且周期越短，价格发现功能越显著；螺纹钢期货在部分周期内对现货具有价格发现功能；而铁矿石期货近年来也在部分周期内对现货表现出一定的价格发现功能。基于此，应加强商品期货市场价格发现的周期性研究、通过完善市场结构提升期货市场价格发现功能、充分考虑周期性在构建交易策略中的作用。
[期刊] 预测
[作者]
王远林
本文借鉴Shiller在研究美国股票市场时发展的一套处理股利数据的方法,得到我国上海证券交易所上市A股从1994年到2010年的股利月度数据,使用Diks和Panchenko提出的一种新的非参数检验方法,对中国股票市场股利、股价之间的非线性Granger因果关系进行了检验,认为不存在股利对股价的非线性Granger因果影响。但是,存在股价对股利的非线性Granger因果关系,而使用通常的线性Granger因果检验,认为二者之间不存在Granger因果关系。这说明中国股票市场把未来股利的信息以非线性的形式逐步地传递到股价中,在一定程度上是信息有效的。
关键词：
股利 股价 非线性Granger因果检验
[期刊] 经济经纬
[作者]
寇明婷 卢新生 陈凯华
笔者通过构建农产品期货综合价格指数与相关上市公司股票综合价格指数,运用由协整、Granger检验及向量自回归多元模型构成的递进式的计量分析框架,对2005年~2010年间两类市场的互动关系进行了实证研究与深入分析。研究发现,农产品期货市场与相关股票市场之间关联度高,存在长期均衡的互动关系;农产品期货市场短期价格与均衡价格的偏离对相关股票价格有显著的引导拉动作用。此外,实证分析还表明两类市场存在由期货市场到股票市场单向的波动溢出效应。
关键词：
期货市场 股票市场 市场互动 多元模型
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘明 朱虹飞
文章从理论上阐释了财富效应形成机理及其股市货币政策传导机制,然后选择上证综合指数和社会消费总额数据为变量,运用格兰杰检验分析我国股票市场的发展是否有助于刺激居民消费和企业投资,是否有利于货币传导效率。研究发现,我国股市不具备财富效应,货币传导机制还不能从股市渠道影响消费与投资。
关键词：
财富效应 货币政策传导 格兰杰检验
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李萌 叶俊
本文从实证角度说明了上证指数和深证成份指数存在着GARCH现象 ,并建立了沪、深两市股指波动率的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型。将估计的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型比较得出 ,对上证指数的波动率 ,IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型的模拟效果基本相同 ,而对深证成份指数的波动率 ,IGARCH M模型要略优于EGARCH M模型。同时还对两市的股指收益的波动率进行了预测分析
[期刊] 投资研究
[作者]
宿成建
本文建立了基于Williams(1938)的股票非预期收益定价模型,本文提出了两个新的度量变量,即表示股票每股收益增长的理性预期相联系的变量δEepst/Pt-1以及市场情绪变量URM,在此基础上,本文建立了多变量回归模型,并采用2002年1月至2008年12月间中国股票市场的有关交易数据、机构收益预测数据和财务数据,来检验理论模型和实证模型的预测,发现:(1)总风险与系统风险不能解释股票非预期收益,和Chambers等(2005)的结论相反,与非预期收益有关的总风险与系统风险也不能解释股票非预期收益。(2)当期非预期会计收益期初价格比epst/Pt-1、表示每股收益增长的理性预期相联系的变量...
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
易行健 杨碧云 易君健
本文从实证研究的角度出发,检验了我国股票市场发展对货币需求的影响,并对包含股票市场成交额的季度货币需求函数进行了估计,结果表明我国股票市场成交额减少了各个层次的货币需求。因此中央银行在进行货币供给规划和货币政策操作时必须考虑到股票市场对货币需求的影响,使货币供给与货币需求相适应。如果忽视股票市场对货币需求的影响而实施货币供应调控,将会导致货币供给大于货币需求,从而使得币值稳定和经济增长目标难以实现。
关键词：
股票市场 货币需求 货币政策 股票交易额
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
