- 年份
- 2024(8962)
- 2023(13367)
- 2022(11582)
- 2021(11056)
- 2020(9169)
- 2019(21501)
- 2018(21120)
- 2017(41062)
- 2016(21943)
- 2015(24847)
- 2014(24669)
- 2013(24607)
- 2012(22556)
- 2011(20400)
- 2010(20030)
- 2009(18478)
- 2008(18170)
- 2007(15590)
- 2006(13619)
- 2005(12260)
- 学科
- 济(92718)
- 经济(92612)
- 管理(64646)
- 业(61708)
- 企(52180)
- 企业(52180)
- 方法(44490)
- 数学(39326)
- 数学方法(39007)
- 中国(25726)
- 财(24251)
- 农(22060)
- 贸(18988)
- 贸易(18975)
- 业经(18713)
- 易(18446)
- 学(18151)
- 制(17599)
- 地方(16562)
- 务(15956)
- 财务(15895)
- 财务管理(15869)
- 企业财务(15237)
- 融(14859)
- 金融(14858)
- 银(14557)
- 银行(14519)
- 农业(14253)
- 和(14048)
- 环境(13861)
- 机构
- 大学(318446)
- 学院(312882)
- 济(133991)
- 经济(131439)
- 管理(127340)
- 理学(110559)
- 理学院(109358)
- 研究(108249)
- 管理学(107733)
- 管理学院(107170)
- 中国(83632)
- 京(68120)
- 科学(63627)
- 财(61377)
- 所(53833)
- 财经(49884)
- 研究所(48952)
- 中心(47599)
- 经(45750)
- 农(45550)
- 北京(44009)
- 业大(43466)
- 江(42195)
- 经济学(41193)
- 范(39462)
- 师范(39163)
- 院(39029)
- 财经大学(37647)
- 经济学院(37155)
- 农业(35601)
- 基金
- 项目(213741)
- 科学(169487)
- 基金(158951)
- 研究(156980)
- 家(138021)
- 国家(136960)
- 科学基金(118182)
- 社会(101035)
- 社会科(95876)
- 社会科学(95853)
- 基金项目(84180)
- 省(78799)
- 自然(76592)
- 自然科(74867)
- 自然科学(74848)
- 自然科学基金(73555)
- 教育(70966)
- 划(67693)
- 资助(66181)
- 编号(62231)
- 成果(50553)
- 部(48906)
- 重点(47202)
- 发(44693)
- 创(44364)
- 教育部(42486)
- 课题(42235)
- 国家社会(42108)
- 创新(41428)
- 人文(41025)
- 期刊
- 济(142185)
- 经济(142185)
- 研究(97181)
- 中国(57408)
- 学报(47158)
- 管理(47045)
- 财(46157)
- 科学(45051)
- 农(40485)
- 大学(36082)
- 学学(33897)
- 融(30467)
- 金融(30467)
- 教育(30243)
- 农业(28461)
- 财经(25204)
- 技术(24758)
- 经济研究(23891)
- 经(21481)
- 业经(20975)
- 问题(18593)
- 贸(16536)
- 理论(16352)
- 图书(15405)
- 业(15384)
- 技术经济(15363)
- 世界(15030)
- 国际(14816)
- 实践(14583)
- 践(14583)
共检索到459382条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 华东经济管理
[作者]
胡燕京 张方杰
文章以上证综合指数、上证基金指数和上证国债指数为研究对象,通过协整检验、误差修正模型和因果关系检验考察中国股票市场、基金市场和国债市场在股市由下跌向上扬过渡行情中的长期均衡关系及短期波动的影响,研究中国股票市场、基金市场和国债市场的运行相关性特征。
关键词：
基金 协整检验 误差修正模型 因果检验
[期刊] 商业时代
[作者]
余欣伟
本文利用中信标普国债指数收益率作为国债市场收益率,沪深3 0 0指数收益率作为股票市场收益率,对我国国债市场波动率与股票市场波动率在2001年到2011年间的变动趋势进行了考察。实证检验结论表明,在2001年到2011年间,国债市场波动率呈现出显著下降趋势。此外,本文进一步考察了国债市场波动率和股票市场波动率的变化关系,实证结果表明,在2003年到2011年期间,两市场波动率的变动方向显著相反。
关键词：
国债市场 股票市场 波动率 变动关系
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
白颉 张茂军 郭梦菲
为了分析信息在股票市场和国债市场的传导路径,选取沪深300指数和中证国债指数作为研究样本,运用VAR-GARCH-BEKK模型,研究中国股票市场与国债市场均值和波动溢出效应.研究表明,股票市场与国债市场均具有波动聚集性,两市场之间存在双向均值溢出效应,且只存在着股票市场对国债市场的单向波动溢出效应.
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘春杰
国债市场与股票市场是否必然此消彼长？刘春杰国债与股票是证券家族的主要成员，国债市场与股票市场是证券市场的两个主要组成部分。从我国社会经济发展的实际情况看，发展国债市场与发展股票市场不但都有十分重要的意义，而且均是十分迫切的。就发展股票市场而言，其迫切...
[期刊] 金融研究
[作者]
彭小泉
1 .国债市场和股票市场为直接融资市场的两个重要子市场 ,二者存在相互联系、相互补充和相互制约的关系。 2 .国债市场和股票市场规模都有自身的制约因素 ,制约因素是两个市场规模发展的基本界线 ,我们应在全面客观分析各制约因素的基础上去判断两个市场规模趋势。 3.国债市场规模既要考虑国际通用的国债负担率、国债依存度、国债偿债率和国债余额与城乡居民储蓄存款余额之比 ,在对四个通用指标进行国际对比时 ,切忌简单化 ,同时 ,要更重视国债使用效益这一质量指标。而股票市场规模既要分析股票市值占GDP比率指标 ,更要看股市发展的有关条件是否具备。 4.国债市场和股票市场的不同投资特点及对经济的不同作用 ,...
关键词：
国债 股票 直接融资 金融市场
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈守东 韩广哲 荆伟
本文应用协整分析和误差修正模型(ECM),对沪、深股市指数和主要股票市场(美国、英国、香港和日本)之间的关系进行了实证分析。通过建立误差修正模型(ECM),发现指数之间收益率序列具有相异的短期波动,而对沪、深股市指数和主要股票市场指数进行协整分析,我们发现国内市场与国际市场不存在协整关系,即没有长期共同趋势,得出我国股票市场与国际市场相分离的结论。
[期刊] 南方金融
[作者]
张弛
本文从分析“决定证券需求和供给的因素”入手,通过对股票市场;国债市场,以建立其供需约束联立计量方程的研究方法,对各因素进行均衡分析,找出各个影响因素对于均衡的作用程度,然后,再通过对直接融资的整体供需约束进行分析,以期找到我国直接融资对储蓄-投资机制和宏观经济的贡献.结论是我国直接融资基本上呈现出与国民经济的较大的相关性,对推动经济的发展作用显著.股票市场,国债市场的供需约束作用机制有共同特点,而居民储蓄的稳定增长是直接融资的需求约束作用的关键;同时为保持直接融资发展势头必须提高直接融资的质量增长比重。
关键词：
直接融资 规模 供需 约束
[期刊] 证券市场导报
[作者]
谷体峰
在我国证券市场引入做市商制度的讨论中,大多数观点拘泥于做市商制度本身,而忽略了其在股票市场和政府债券市场的差异。本文从股票和政府债券的内在特征差异分析入手,对不同类型做市商制度的特点和做法进行了比较,提出了发展完善我国证券市场做市商制度的政策建议。
关键词：
交易制度 政府债券 做市商制度
[期刊] 统计研究
[作者]
柏满迎 吴琪 吴天都
一、引言股票市场和基金市场是两个主要的金融子市场,二者之间的关系一直备受学界和业界的关注。两个市场往往受共同的宏观经济因素影响,表现出协同变化趋势,即一个市场的价格变动能够容易且迅速扩散到另一个市场,一个市场的风险波动不仅受过去几期波动程度的影响,而且也受到另外一个市场波动程度的制约,这种市场之间的扩散传导即为风险溢出效应。风险溢出效应能较好地反映两个市场之间的信息流动过程和相互作用机理,从而为投资者和政府的决策行为提供借鉴。当一个市场受到风险冲击而发生价格波动时,投资者可以根据溢出效应推测另一个市场的价格波动趋势和幅度,并
[期刊] 技术经济
[作者]
申小刚
本文选择1992—2007年的GDP增长率和上证综合指数作为我国股票市场价格指数与我国经济增长关系的研究依据,运用协整分析方法,实证研究了两者之间的长期关系。研究发现:中国的股票市场与经济增长之间不存在协整关系,这说明中国股票市场的发育还不成熟,某种程度上,股票市场还不具备促进经济增长的作用。
关键词：
协整检验 股票市场 经济增长 中国
[期刊] 当代经济科学
[作者]
杨效东
中国证券市场的资产证券化率已达到 5 4 % ,但由于流通股本所占比重较小 ,资产证券化率存在着很大的股权结构泡沫 ,因此未来证券市场在总市值继续增长的基础上 ,在解决部分国有股、法人股流通的基础上 ,流通市值的增幅要远高于总市值的增幅 ,本文以整个证券市场持续双向扩容为前提 ,从一级市场和二级市场两个大的方面分析了影响股市供求状况的因素 ,并对资金供求与市场涨跌之间作了相关性分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈向东 蒋华安
本文采用上证180指数的周数据验证我国股票市场上成交量同股价之间的granger因果关系。结果表明,在我国股票市场上,成交量对股价在一定时间的时滞上有很强的解释作用,而股价对成交量几乎没什么解释作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴姝 张婷
公司债市场和股票市场受到高度的投资关注,研究公司债市场和股票市场的相依性和组合风险问题对微观投资的决策和金融市场稳定均具有重要的意义。本文基于中证公司债指数和上证综合指数的日收益率数据,首先使用GPD模型拟合了公司债市场和股票市场的边际分布,主要是基于A2统计量的方法来确定边际分布的阈值;然后,通过Copula模型讨论了股票市场和公司债的风险相依性;最后,根据Copula-Va R模型度量公司债市场和股票市场在不同权重下的组合风险。结果表明:公司债市场和股票市场存在显著的上尾非对称相关关系,公司债市场和股票市场在权重为(0.4,0.6)条件下的组合风险最小。因此,本文认为,相关的金融监管机构应加强宏观审慎监管,协调财政货币政策,健全风险防范和危机救助机制。
关键词：
公司债市场 股票市场 组合风险防范
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡秋灵 张苏凤 王宁
首次运用DCC-MGARCH模型对金融危机前后可转债市场与股票市场的相关关系进行研究发现:金融危机前后两个市场均为正相关关系且相关系数具有明显的时变特征;金融危机发生后,这种时变特征更加明显,但是相关系数的波幅减小,波动频率加大,这说明金融危机发生后,可转债市场与股票市场间的信息传递机制加强,市场间的关系趋于稳定,市场分割程度减弱;在金融危机背景下,DCC-MGARCH模型能够更加准确地刻画两个市场间相关系数的变化。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李思思 杨承禹
以2009年6月2015年12月人民币兑美元汇率和上证综合指数日数据为样本,实证研究了中国股票市场和外汇市场之间的互动关系。研究表明股票市场和外汇市场之间不存在长期均衡关系,但存在股票市场到外汇市场的短期单向引导关系。基于二元GARCH-BEKK模型和Wald检验,发现股票市场与外汇市场之间存在双向的波动溢出效应。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
