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[期刊] 金融论坛
[作者]
邱梦圆 许林 钱淑芳
本文构建了一个股票型基金的评级体系，对新《证券投资基金法》实施之后成立的２９只样本基金进行实证检验，结果发现：新基金法实施之后中国开放式股票型基金竞争更加激烈，在运作过程中基金经理的投资管理能力有所提高、但业绩不稳定。基金的风险与收益之间、选股能力与择时能力之间、业绩持续性与稳定性之间存在着此消彼长的关系，选股能力较好的基金择时能力较差，而择时能力较好的基金选股能力则欠佳，只有少部分基金经理同时具备良好的选股和择时能力。
[期刊] 管理评论
[作者]
李雨濛 孟祥莺 刘蓉辉 魏先华
本文着眼于投资者,而非市场数据,以基金经理个体作为研究对象,用行为事件访谈法和主题分析法构建了股票型基金的基金经理的胜任力模型。研究结果显示,基金经理胜任力模型包含自我认知、行为控制、学习能力、情绪管理、博弈能力、知识与技能、性格适宜、逻辑与分析能力和社交能力9类一级胜任特征;正确归因、独立决策、投资纪律、自制力、经验总结、情绪平复、抗压能力、投资直觉、研究能力、兴趣与热情、宏观分析和资讯收集,共12个二级胜任特征。基金经理胜任力模型研究兼具理论意义和实践意义:既填补了专项人才胜任力研究中的部分空白,亦为基金公司甄选人才以及基金投资者进行投资决策提供了评估基金经理投资能力和预测其未来收益的理论工具。
关键词：
胜任力模型 股票投资 投资能力 基金经理
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李悦 黄温柔
本文采用动量检验法和回归系数法,检验了存续时间超过24个月的中国股票型基金业绩是否存在持续性。结果发现,101只样本基金的业绩在6个月存在显著的持续性。在此基础上,本文从风险收益和基金管理人能力两个角度检验了基金业绩持续性的来源,结果发现,CAPM和"三因素模型",以及考虑了基金投资风格的管理人选股能力、择时能力及投资风格持续收益,均不能解释中国股票型基金的业绩持续性。
[期刊] 南方金融
[作者]
石寄华 杨鲤源 蔡泽林
本文考察了股票型基金经理的业绩持续性,运用数据整合的方法得到基金经理的历史业绩,选取总收益、基准调整收益和Fama-French三因子超额收益等指标,利用列联表分析法对基金经理在短期(1个季度)、中期(6个月)和长期(1年)的业绩持续性进行实证检验。结果表明,基金经理业绩存在显著的短期持续性和较弱的中期持续性,业绩持续性最长为1年半。这说明,从长期来看,基金经理无法持续地战胜市场。进一步选取单只基金规模、基金公司总资产管理规模、基金经理从业年限和基金持股集中度等四个因素,对样本基金经理的业绩进行分组对比,发现中等资产管理规模的基金公司旗下的基金经理、偏好较低持股集中度的基金经理的历史业绩持续性...
[期刊] 财会通讯
[作者]
马松 潘珊
本文以我国2004年7月前已发行的开放式股票型基金为研究对象,使用总收益、选择收益和信息比率指标来衡量基金的业绩表现,在不同的样本期和观察期下对基金业绩的持续性进行检验。结果发现:无论考虑管理费和托管费与否,基金业绩在第二期均表现出随机分布的特征,亦即无法用基金第一期的业绩表现来预测其第二期的业绩表现。改变观察期或使用Carhart(1997)的方法,均得到类似结论。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
解洪涛 周少甫
本文修正了Simone Brands et al(2004)研究中采用的股票配置和行业配置集中度指标,并采用两阶段回归方法,首先基于日数据回归得到基金不同季度收益,然后应用非平衡paneldata模型对30只样本基金季度超额收益与资产配置集中度数据进行研究。研究结果显示,股票选择上的资产配置集中度给基金带来了超额收益,而行业资产配置过度集中给基金带来了损失大于收益,且较大的资产规模并没有给基金带来过高的收益。
关键词：
资产配置集中度 投资绩效 股票型基金
[期刊] 管理世界
[作者]
周率 程勇 周孝华
选取20支位于牛熊不同时期的典型开放式股票型基金为样本,运用Fama-French三因子模型和詹森指数,来识别基金的"投资风格漂移"现象,并分析其对基金绩效的影响。研究发现,绝大多数基金无论在熊市或牛市时期均出现了趋同性"投资风格漂移"现象,熊市时期倾向于价值型风格漂移,牛市时期倾向于成长型风格漂移。最后,对相关投资者、基金管理公司、监管部门提出了相应的对策和建议。
关键词：
开放式股票型基金 投资风格漂移 绩效影响
[期刊] 当代财经
[作者]
刘翔 于瑾 余皓宇
基于2006-2010年间的基金数据,从分红、异常分红角度对开放式股票型基金业绩持续性进行研究,结果表明:在基金业绩表现良好的情况下,分红是回馈投资者的行为,分红不但不会削弱反而会加强业绩的持续性,投资过去业绩好并分红的基金不失为一个好的投资策略;异常分红对表现好的基金业绩有强的负效应,对表现差的基金业绩有弱的负效应,异常分红是投资业绩差的基金的重要营销策略,能够缓解因基金业绩表现差而带来的赎回压力,在较长时间里可以增加流动性资产。
[期刊] 经济纵横
[作者]
王玉宝 贾昌峰
本文采用横截面回归和列联表两种方法研究了开放式股票型基金的业绩持续性。截面回归分析表明,考察期是1个月和3个月时,基金的业绩持续性不足。但在较长的考察期内,如半年和1年内,开放式股票型基金业绩具有一定持续性。与之相对的是,基于列联表法的实证结论则显示年度业绩并没有显示出持续性。实证分析表明,在波动巨大的A股市场上,基金风格趋同、投机性很强。这也是基金业绩难以持续的原因。
关键词：
开放式股票型基金 业绩持续性 投资风格
[期刊] 投资研究
[作者]
钱淑芳 许林 吴栩
基金投资风格漂移是把双刃剑，得到了学术界和投资界的普遍关注。本文以我国２００５年成立的３７只开放式股票型基金为样本，构建了修正的ＥＧＡＲＣＨ－Ｍ模型来识别投资风格漂移现象，通过划分宏观经济环境所处的阶段，研究次贷危机后的宏观经济环境对股票型基金投资风格漂移的影响，实证结果发现：样本基金普遍发生较严重的投资风格漂移现象，风格漂移比例皆超过了３５％；但当宏观经济处于某个阶段，宏观经济环境对基金投资风格漂移无明显差异；在长期的宏观经济环境中，基金投资风格漂移相对要严重，风格漂移比例超过了５４％，这可能跟宏观经济波动的大小有关。最后对其原因进行了分析。
[期刊] 经济评论
[作者]
于瑾 侯伟相 江萍
本文实证研究了股票型基金重仓本、外基金家族重仓股对其业绩、净值暴跌风险的影响,并从基金择时、择股能力的视角加以解释。研究发现:重仓本、外家族重仓股的基金均可获得显著的超市场收益,但重仓外家族重仓股的基金可获得显著的经多风险因子调整后的超额收益,然而这些均增加了基金净值暴跌风险。进一步研究发现:与重仓本家族重仓股相比,重仓外家族重仓股带来的基金净值暴跌风险更大;重仓本、外家族重仓股的基金均拥有一定择股能力、较差的择时能力,与重仓外家族重仓股的基金相比,重仓本家族重仓股的基金择时能力更差。这一发现对基金投资、
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
童元松
文章选取至2017年第3季度末我国成立了三年以上的股票型基金样本784个,运用Stata12进行多元回归分析基金规模、管理人股权结构等对基金业绩的影响。实证研究发现,不同类型的股票型基金业绩存在明显差异,增强指数型、偏股混合型基金能战胜市场平均水平,而偏债混合型基金业绩明显偏低;股票型基金规模与其业绩正相关;基金管理人的第一、第二大股东持股比例与基金业绩的相关性为一负一正,第一大股东为券商或信托公司对基金业绩有负面影响,基金管理人合资对基金业绩有正面影响;基金或基金管理人成立时间越长,基金业绩越高。投资者要立足长线,比较股票型基金的具体类型、时长及中长期业绩;基金管理人要优化股权结构,引入中外战略投资者,借网络营销扩大基金规模;基金监管者应当关注基金管理人的股权结构变化和业绩持续较差的基金。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王志强 吴思璠
如何分散交易风险，提高机构投资者风险管理水平，推动股票市场高质量发展成为学术界和监管层关注的焦点。本文选取中国开放式股票型基金作为研究对象，运用组合价差法和面板数据模型分析了基金业绩排名压力对赌博式交易倾向的影响，并考察了基金经理持基和基金经理变更对二者之间关系的影响机制。研究结果显示，基金业绩排名压力对赌博式交易倾向有显著的正向影响，即基金业绩排名压力越大，基金经理的赌博式交易倾向越强；基金经理持基能够抑制赌博式交易倾向，而基金经理变更对赌博式交易倾向的影响不显著。本文的分析既为基金经理持基的代理人激励问题提供了经验证据，也有助于探寻抑制机构投资者赌博式交易倾向、强化机构投资者“理性交易引导者”身份的内在路径。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
马超群 谢康
本文以2004—2014年中国开放式股票型基金为研究对象,从股市周期的角度探讨投资者申购和赎回基金的影响因素和"赎回异象"。实证结果表明:在不区分市场周期的情况下,开放式股票型基金的资金流量和历史业绩总体呈正相关关系,投资者表现为追逐业绩而相对忽视风险。不同股市周期下的投资者选择呈现出不对称性,即在牛市期间基金投资者表现为追逐基金历史业绩,在熊市期间表现为对基金历史业绩不敏感。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邢哲 胡志强
羊群行为是股票市场中投资者行为的重要方面。本文以我国公募股票型投资基金为分析对象,对2007—2008年的数据进行HM值的整体检验和收益检验,得出了我国股票型投资基金羊群行为的投资特征,并对产生羊群行为的原因进行了探讨,最后提出了改善基金投资行为的若干政策建议。
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