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[期刊] 上海金融
[作者]
李冬 谢敏
尽管前人已对股票价格变化影响宏观经济进行了大量的研究,但其研究均以传统经济学存量流量模型为基础的。本文基于企业成本收益核算模型,以一个新的理论框架解释了股票价格影响宏观经济的机理,并重点关注了股票价格变化对贷款存量的影响。其次,本文对中国股票市场价格指数涨幅与贷款余额近年的月度数据进行回归分析,从而对理论分析的结果进行了实证检验。根据检验,指出中国股票价格的涨跌是实体经济扩张和收缩的必要条件。
关键词：
股票价格 宏观经济 成本收益核算 贷款
[期刊] 财经科学
[作者]
李冬 谢敏
本文首先基于企业成本收益核算模型,以一个新的理论框架分析了企业利润和资产价格对投资的影响。其次,用我国的投资、企业利润、资产价格的年度数据进行了实证研究。进而通过理论模型分析了资产价格与宏观经济稳定之间的关系。研究结果表明,我国投资与企业利润及资产价格(特别是房地产价格)之间存在显著的正相关关系,资产价格的稳定是宏观经济稳定运行的必要条件。最后,作者给出了政府稳定经济的具体政策建议。
[期刊] 税务与经济
[作者]
朴基石 李峰
次贷危机使资产价格波动对宏观经济的影响再次成为热点问题之一,但以均值回归为基础的实证分析束缚了对此问题的认知视野。采用分位数回归方法实证分析1992~2013年间我国股票价格对产出缺口与通货膨胀的尾部影响,结果表明:股票价格仅对产出缺口左尾部的影响为正,即在经济萧条时期股票价格上升引起产出增加,但在正常及经济过热时股票价格对产出的影响不显著;股票价格对通货膨胀的双尾部影响均较为显著,但方向相反,即在高通货膨胀时期股票价格上升加剧通货膨胀,而在严重通货紧缩时期股票价格上升使通货紧缩更为严重。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
曾志坚 江洲
股票价格不仅仅受其内在价值的影响,还和宏观经济因素有密切的关系。运用向量自回归方法,就宏观经济对股票价格的影响进行实证分析。研究结果表明,股票价格指数的短期波动受通货膨胀率、利率、储蓄的短期变化的影响;但是中国股票市场的走势与实体经济发展也存在背离,工业增加值与货币供给量的变化对股票价格指数的影响较小。
关键词：
宏观经济 股票价格 向量自回归
[期刊] 管理评论
[作者]
寇明婷 杨海珍 汪寿阳
经济预测机构对经济数据的预测与发布使得宏观经济信息宣布对金融市场和投资者而言已非全新信息,与之相对应的传统资产价格与宏观经济政策之间传递溢出效应的估计也因此而有失偏颇。本文以政策预期为视角,通过构建改进的C-GARCH模型,在特别设计区分宏观经济信息的预见与未预见部分的基础上,分别从政策异质性与行业差异性层面细致分析了我国股票价格波动与宏观经济变量的关联互动,并借助扩展的T-GARCH模型进行了稳健性检验。实证结果表明,未预期到的宏观经济信息变动较预期部分对股票市场的影响更大;受宏观经济政策异质性的影响,股票市场在长期和短期层面的波动差异显著;同时还发现行业的差异导致股票市场与宏观经济运行联动关系迥异,与宏观经济变量关联较大的行业主要分布在能源、材料、消费、医药行业。
关键词：
股票价格 宏观经济信息 政策预期
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王庆石 孟庆儒
本文详细介绍了资产定价多因子理论和宏观多因子定价模型的理论,阐述了使用宏观因子作为解释变量在实证资产定价模型中的作用和地位,系统地梳理了使用宏观经济变量构造多因子定价模型中风险因子的方法,并概括了宏观多因子定价理论在业界的应用。同时,也为实证资产定价领域提出了未来该领域的研究方向。
[期刊] 上海金融
[作者]
盖静
随着我国对外开放程度的扩大以及资本账户开放进程的推进，汇率通过影响短期资本流动进而影响股票价格，并最终传递到实体经济的渠道正发挥越来越重要的作用，此时研究人民币汇率、股票价格与产出、通货膨胀之间的关系具有重要意义。本文首先构建人民币汇率、股价、产出、通货膨胀之间的理论模型；其次运用ＶＡＲ模型，实证分析了汇率通过股票价格渠道对实体经济的影响。研究表明，人民币汇率不受产出的影响，但是受到通货膨胀的影响，说明央行在调控汇率水平时关注通货膨胀因素；股票价格对产出水平具有长期影响，且影响程度增强；汇率向股票价格的传递存在阻滞。
关键词：
汇率 股票价格 汇率传递 VAR
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
孙涛 郑晓亚
基于FAVAR模型框架,选取14个大类、95个经济变量实证研究房地产价格变动对宏观经济的影响,发现FAVAR模型能够提供比传统VAR模型更符合经济事实的实证结论。一方面房地产价格上升对经济依然存在短期刺激作用,但已低于先前估计,且不利于经济结构调整,最终将导致中长期经济下滑;另一方面房地产价格下降虽有利于中长期结构调整和经济增长,但其带来的短期经济下滑幅度将超出我国经济可承受范围。与此同时,房价波动将引致汇率和利率出现大幅波动,企业资产负债率出现大幅上升,融资条件恶化,进而使银行体系的稳定性受到冲击。灵活运用房地产调控措施,适度放松房地产调控政策,推进户籍改革,维持房地产价格稳定应成为现阶段房...
[期刊] 经济评论
[作者]
孙洪庆 邓瑛
当前中国股市暴涨暴跌从而偏离宏观经济发展方向的现象正引起人们的关注。中国股票价格与宏观经济及货币政策协整关系的实证结果表明,在中国,股票价格指数与国内生产总值及投资之间完全没有协整关系,与消费支出之间有弱协整关系,与货币供应量之间有强协整关系及格兰杰因果关系,从而检验了近些年来中国股票市场的反经济周期现象和"政策市"现象。中国金融市场的这种反经济周期现象的原因主要在于中国股票市场存在的缺陷:股票市场规模小、股市的投机色彩浓重、股市微观结构与宏观经济结构相背离。因此,深化金融市场的改革进程成为当务之急,同时对于中央银行来说,可以将一个包含了股市稳定的长期的低通货膨胀目标作为货币政策新的名义锚。
关键词：
股票价格 宏观经济 货币政策 协整
[期刊] 管理科学
[作者]
王福胜 周文娟
研究会计信息对股票价格的影响,不仅有助于股票投资者根据会计信息预测股票价格,同时有助于完善会计信息披露制度。以往对此问题的实证研究都是利用会计指标和股价之间的多元回归模型检验会计信息与股价的相关性,由于建模时选取的会计指标较多,往往忽略会计指标之间的相互联系,所建模型也十分复杂。根据因子分析原理分析各会计指标之间相互关系,找出能够反映多项会计指标变量所代表的主要信息的公因子,再用公因子代替各会计指标作为自变量,构建反映会计信息与股价相关性的简化模型并对其进行实证检验,结果发现简化模型同样能有效地解释会计信息对股价的影响,并有助于确定上市公司的赢利能力、偿债能力、资产经营效率和资本结构对股票价格...
关键词：
会计信息 股票价格 因子分析 实证研究
[期刊] 生态经济
[作者]
侯宇恒 姚鸣奇 曲晓溪 张卓群
气候变化导致极端天气事件增多、经济损失增加。基于此，构建了一个包含碳循环、气候变化因素以及多个经济主体的DSGE模型，分析气候变化风险对宏观经济的影响，从理论和数值模拟来深入阐明气候变化对宏观经济的影响以及传导机制。研究结果显示，气候变化冲击对主要宏观经济变量产生负效应，导致产出、消费、投资、资产和福利水平下降，通胀率上升；同时，信贷政策有利于绿色激励作用，而提高碳价则倾向于对棕色产品厂商的约束作用。基于此建议明晰减缓气候变化责任，呼吁采取相应行动；在资金和政策上支持碳中和领域快速发展，促进碳密集型产品的负外部性内部化；积极制订适应气候变化政策，加强改善农业、能源等应对气候变化薄弱的环节。
关键词：
气候变化 碳循环 宏观经济 DSGE模型
[期刊] 生态经济
[作者]
侯宇恒 姚鸣奇 曲晓溪 张卓群
气候变化导致极端天气事件增多、经济损失增加。基于此，构建了一个包含碳循环、气候变化因素以及多个经济主体的DSGE模型，分析气候变化风险对宏观经济的影响，从理论和数值模拟来深入阐明气候变化对宏观经济的影响以及传导机制。研究结果显示，气候变化冲击对主要宏观经济变量产生负效应，导致产出、消费、投资、资产和福利水平下降，通胀率上升；同时，信贷政策有利于绿色激励作用，而提高碳价则倾向于对棕色产品厂商的约束作用。基于此建议明晰减缓气候变化责任，呼吁采取相应行动；在资金和政策上支持碳中和领域快速发展，促进碳密集型产品的负外部性内部化；积极制订适应气候变化政策，加强改善农业、能源等应对气候变化薄弱的环节。
关键词：
气候变化 碳循环 宏观经济 DSGE模型
[期刊] 投资研究
[作者]
张大凯 来志勤
货币政策是影响股票价格的重要因素之一。本文采用向量自回归模型,通过Johanson协整检验、Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解等计量经济学手段,研究了狭义货币供应量M1对我国股票价格的影响。研究结果表明,货币供应量对股票价格的影响不显著。
关键词：
货币供应量 股票价格 VAR模型 影响
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙显超 刘学航 李杰
本文在开放视角下研究汇率、QFII投资与股票价格之间的关系,有助于理解资产价格之间的联动关系,对于化解系统性金融风险、建立有效率的资本市场具有重要意义。文章运用VAR模型实证研究发现,QFII投资和股票价格指数同方向变化,长期内具有正向引导作用。汇率对股票市场影响具有一定的异质性特征——与上证指数正相关,与深成指负相关,这一异质性机理源于两市市场有效性程度。
关键词：
汇率 QFII 股票价格 VAR模型
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