- 年份
- 2024(9221)
- 2023(13765)
- 2022(11513)
- 2021(11034)
- 2020(9517)
- 2019(22177)
- 2018(21782)
- 2017(41770)
- 2016(22198)
- 2015(25328)
- 2014(25107)
- 2013(24957)
- 2012(23049)
- 2011(20660)
- 2010(20122)
- 2009(18737)
- 2008(18611)
- 2007(16055)
- 2006(13457)
- 2005(12095)
- 学科
- 济(96493)
- 经济(96398)
- 管理(64238)
- 业(61953)
- 企(51122)
- 企业(51122)
- 方法(48466)
- 数学(43847)
- 数学方法(43392)
- 财(25967)
- 中国(25615)
- 农(24573)
- 贸(20302)
- 贸易(20291)
- 易(19806)
- 业经(18870)
- 制(17541)
- 学(17412)
- 务(17255)
- 财务(17212)
- 财务管理(17173)
- 地方(16651)
- 企业财务(16377)
- 农业(16015)
- 融(14590)
- 金融(14587)
- 银(14406)
- 银行(14381)
- 环境(13794)
- 行(13725)
- 机构
- 大学(318416)
- 学院(315790)
- 济(138949)
- 经济(136509)
- 管理(125544)
- 理学(109241)
- 理学院(108050)
- 管理学(106261)
- 管理学院(105667)
- 研究(105541)
- 中国(83241)
- 京(66348)
- 财(62609)
- 科学(62017)
- 所(51769)
- 财经(50947)
- 中心(50226)
- 农(49546)
- 研究所(47040)
- 经(46732)
- 业大(45169)
- 经济学(43965)
- 江(43839)
- 北京(41798)
- 经济学院(39843)
- 农业(39096)
- 范(38909)
- 师范(38523)
- 财经大学(38364)
- 院(37693)
- 基金
- 项目(215152)
- 科学(171462)
- 基金(161302)
- 研究(154827)
- 家(140265)
- 国家(139187)
- 科学基金(120963)
- 社会(101344)
- 社会科(96280)
- 社会科学(96254)
- 基金项目(85455)
- 省(80054)
- 自然(79011)
- 自然科(77314)
- 自然科学(77286)
- 自然科学基金(75967)
- 教育(71568)
- 划(69079)
- 资助(66810)
- 编号(60712)
- 部(49718)
- 成果(48253)
- 重点(48241)
- 发(45215)
- 创(44901)
- 教育部(43190)
- 国家社会(43108)
- 创新(42084)
- 科研(42025)
- 人文(41466)
共检索到455835条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融与经济
[作者]
石春燕 刘传哲
股指期货推出对中国股市波动的影响成为学界争论的热点。基于正反馈交易视角,构建GARCH簇模型分析中国股指期货的股市稳定作用。研究表明:当前我国投资者对股指期货的态度尚处于观望阶段;股指期货的引入能明显抑制正反馈交易者对股市交易的影响;股指期货市场建立后负面消息对股价波动性的影响比正面消息更大。
关键词：
股指期货 股市波动 正反馈交易
[期刊] 商业研究
[作者]
张中华 林众
利用正反馈交易模型与非对称冲击TARCH模型,本文实证研究了我国股指期货的推出对股市投资者正反馈交易行为的影响。结果表明:我国股市当前存在正反馈交易行为;股指期货的短期抑制效应不大,长期抑制效应渐现但不显著;股指期货有利于投资者对消息的理性反应,是抑制股市正反馈交易行为的重要原因。
关键词：
股指期货 正反馈交易 中国市场
[期刊] 南方经济
[作者]
蔡向辉 杨嘉文
普遍存在的正反馈交易行为,加剧股市波动,必须加以有效治理。本文以正反馈模型为基础,对包括新兴市场在内的全球10个代表性指数进行实证检验。结果表明,上市股指期货能够有效抑制股市正反馈交易,这补充和完善了Antoniouetal.(2005)的工作。本文进而分析了股指期货发挥作用的五条渠道,并认为上市股指期货能够进一步完善内在稳定机制。
关键词：
股指期货 正反馈交易
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
肖争艳 高荣
股市中羊群效应是股市投资者盲目跟风的非理性行为。严重的羊群行为会造成市场的"暴涨暴跌"现象。本文基于羊群效应测度模型,对2006-2014年的股市数据进行实证检验,研究发现沪深300股指期货的推出弱化了股市的羊群行为,对股市的平稳运行有很大的促进作用。相对于主板市场,股指期货的推出对中小板市场羊群行为的抑制作用较小。这一发现为股指期货的"稳定器"功能提供新的证据。
关键词：
股指期货 羊群行为 系统性风险
[期刊] 经济经纬
[作者]
骆颖 何小锋
中国股市是政策市,但我国政策市的政策效率低下,国家宏观政策与预期效果相差甚远,股市上非理性投资者对政策反应的情绪作用被放大,从而导致了宏观政策出台后,股市的更加不稳定。
[期刊] 中国金融
[作者]
周明生
如何趋利避害,关键在于政府的政策选择,在避险与投机上把握合适的尺度,从根本上让股指期货成为股市的稳定器股指期货是20世纪70年代西方发达国家经济波动,尤其是股票市场价格频频暴跌背景下孕育而生的。投资者迫切需要寻找规避股市风险,尤其是系统性风险,实现资产保值的金融工具。于是,股指期货1982年在美国堪萨斯交易所最早问世,并在90年代获得迅速发展,成为全球金融衍生品市场中仅次于
[期刊] 金融发展研究
[作者]
蔡向辉
股指期货这一全球使用最广泛、效果最显著的风险管理工具,在本轮金融危机中发挥出积极的市场稳定功能,延缓了股市的崩盘式下跌。但是,我国市场缺乏股指期货等避险工具,投资者操作极为被动,最终市场跌幅远超美国市场。本文将在分析金融海啸中股指期货市场稳定作用的基础上,探讨其对我国的重要现实意义。
关键词：
股指期货 金融危机 市场稳定
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
赵睿 贺晟 石杰
股指期货对现货市场的波动有潜在的影响。有学者认为股指期货能向现货市场传递信息,可提高信息质量,加快证券价格对新信息的反应速度,促进信息效率,从而起到稳定市场的作用。但是,股指期货信息传递效应对现货市场的稳定作用具有一定的局限性,这种局限性源于:第一,股指期货有限的价格发现功能;第二,股指期货有可能向现货市场传递有噪音信息;第三,市场解释信息方式影响稳定作用发挥的程度;第四,股指期货引起信息同质性,使市场丧失信念多样性,更易反应过度。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
方毅 张屹山 张代强
在Sentana和Wadhwani的正反馈模型基础上,本文利用前期涨跌进行状态划分,建立了正反馈交易的Markov状态依赖模型,考察市场中的正反馈交易行为与羊群效应。通过对中国股市的实证研究,可以发现,股价不服从随机游走,在前期股价连续上涨或下跌的情况下,转移概率具有惯性;中国股市存在显著的状态相依的正反馈行为,在前期股价连续上涨的情况下,易激发羊群行为。监管者应注重市场价格的持续变动,投资者可以采用正反馈交易策略。
关键词：
状态依赖 正反馈 羊群效应 转移概率
[期刊] 上海金融
[作者]
王周伟
本文具体分析了股指期货业务在风险类型、放大效应、投机性、信息反映能力、风险集聚及其与股票价格之间单边动态关联性六个方面的特殊性。依据这些特性,从有效实施全面风险监管体系出发,本文认为建设具有自我稳定机制的中国股指期货市场,应当构造可动态调整的净资本监控体系、浮动保证金制度、全面风险预警体系以及股票市场与股指期货市场之间协整稳定机制。
关键词：
股指期货 动态调整 风险预警 协整稳定
[期刊] 金融研究
[作者]
杨阳 万迪昉
首先通过倾向评分匹配法匹配出与沪深300指数股相对应的非指数股,然后对这两组样本进行事件研究的横截面分析和双重差分模型研究,探讨股指期货正式上市以来股票市场波动的变化。研究表明,融资融券能有效稳定指数股的波动;结构不完善、投机较多的股指期货市场使股票市场波动显著增大。随着机构投资者套期保值账户的获批,市场逐渐完善,两类股票的波动均显著降低,且两者之间的波动差异显著缩小。也就是说,股指期货对股票市场的稳定作用会随着市场结构的完善而逐渐显现。
[期刊] 财会月刊
[作者]
吉洁
2015年中国股票市场和股指期货市场发生剧烈震荡,面对如此巨震的市场,相关部门多次调整股指期货规制,短短几个月内中金所多次调整开仓限额、保证金和手续费等,这也使得我国股指期货规制的问题一一暴露,包括:法律体制不完备,相关规章制度不健全;政府规制手段单一化;规制的主体职责不清;中国金融期货交易所职权受限;中国期货行业协会功能缺失;规制制度存在缺陷。而导致我国股指期货出现上述问题的原因是多方面的,包括:我国规制部门轻发展重规制,对市场的认识不足;组织管理行政化;市场环境不成熟,引进国外经验过于轻率;缺乏与制度
[期刊] 财会月刊
[作者]
吉洁
2015年中国股票市场和股指期货市场发生剧烈震荡,面对如此巨震的市场,相关部门多次调整股指期货规制,短短几个月内中金所多次调整开仓限额、保证金和手续费等,这也使得我国股指期货规制的问题一一暴露,包括:法律体制不完备,相关规章制度不健全;政府规制手段单一化;规制的主体职责不清;中国金融期货交易所职权受限;中国期货行业协会功能缺失;规制制度存在缺陷。而导致我国股指期货出现上述问题的原因是多方面的,包括:我国规制部门轻发展重规制,对市场的认识不足;组织管理行政化;市场环境不成熟,引进国外经验过于轻率;缺乏与制度相关的政策配套。因此,必须加快相关法律法规体系建设,提高规制部门的规制水平,不断加强期货行业协会的自律管理,创新规制等。
[期刊] 管理现代化
[作者]
陈艳 褚光磊
以Copula理论和VaR方法作为实证分析工具,根据我国股指期货市场的实际交易情况,对套利投资组合的风险进行量化分析。根据我国股指期货市场的实际交易情况,针对套利交易中的期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利这四种基本交易策略展开全面分析,并基于实证得到的投资组合VaR值,衡量了在不同策略下套利投资组合的风险。同时,将其与基于二元正态分布和样本数据得到的VaR值进行比较。这填补了我国在股指期货套利组合风险度量方面的空白,具有重要的理论价值和现实意义,对我国当前的股指期货套利交易的风险管理起到了一定程度的补充和启示作用。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
