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[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
张海鹏
根据中国金融期货交易所公布的数据,构建了协整分析模型。通过模型的求解、分析和检验,证明了影响我国股指期货的主要因素有:沪深300指数、多空主力持仓比和成交持仓比等。同时也得到了一些有益的结论:升贴水可以把握期指运行的方向;主力持仓比的变化能够掌握多空转换的拐点;成交持仓比的变化能够监控期指的市场风险。
关键词：
股指期货 影响因素 协整分析 多头 空头
[期刊] 证券市场导报
[作者]
许自坚 史本山
文章运用持有成本模型、无套利定价原理以及回归分析,分别对日交易数据、日内5分钟数据对我国沪深300股指期货的定价误差及影响定价误差幅度的因素进行了实证研究,研究表明我国沪深300股指期货的价格在大多数时间是偏高的,在考虑套利成本的情况下,股指期货的定价在大多数时间是有效率的,但是在股票市场大幅波动的时段,股指期货的定价在存在较大幅度的定价误差。从影响股指期货定价误差幅度的因素来看,距到期日越远定价误差越大,现货指数波动越剧烈定价误差越大,股指期货持仓量对定价误差没有显著影响,加息对定价误差的影响跟加息日期有关。
关键词：
股指期货 定价误差 套利成本
[期刊] 经济研究参考
[作者]
彭雅哲
本文研究２０１３～２０１５年沪深３００股指期货定价偏差的影响因素及期现套利机会。研究发现，每份股指期货合约距交割日３个月以上时，突破无套利区间上限的次数较多；而由每份股指期货合约最后三个月数据构成的连续时间序列中，市场以负向定价偏差为主，且价格偏差中７４％可以由该时刻的市场摩擦解释。定价偏差随交割日期的逼近而减小。实证分析表明，沪深３００指数的收益率、波动率、标的股票成交量、投资者情绪等都影响股指期货价格偏差。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
王安 左浩苗
基于波动率和流动性指标对沪深300股指期货合约交易活跃程度的影响因素进行了分析,其中波动率包括现货和期货市场整体波动率指标,以及其中的连续性波动和跳跃波动成分,流动性指标采用Amihud非流动性指标,期货合约活跃程度采用交易额,未平仓合约数和交易量/未平仓合约数比率三个指标衡量。研究发现,现货市场波动率的增加反映了套期保值需求,期货市场波动率增加反映了投资者异质信念,均与三个交易活跃性指标存在正向关系,并且波动率的这种影响主要是通过连续性波动而非跳跃波动引起的;流动性的提高会促进交易额和未平仓合约数增加。
[期刊] 金融论坛
[作者]
中国工商银行战略管理与投资者关系部资本市场课题组 潘功胜 温信祥 于东智 牛筱颖
本文对股指期货推出后中国上市银行市值将可能发生的变化进行了分析。在考察国外主要股票市场推出股指期货前后市场走势的变化,以及对主要成分股股价的影响的基础上,对我国推出股指期货后可能对股票市场以及上市银行市值产生的影响进行预测,并对银行股的可操纵性进行分析。推出股指期货前后短期内,由于机构抢筹等原因,股票现货市场一般会出现较大波动,但长期中由于无风险套利行为的存在,市场走势仍由基本面决定。根据国际经验,中国上市银行市值在短期内会受到一定影响,但长期来看被市场作为操纵工具的可能性不大。
[期刊] 金融与经济
[作者]
程婧 刘志奇
股指期货市场是股票现货市场发展的产物,股指期货合约是以股票指数作为自己的标的物的,这决定了股指期货价格与股票现货价格之间必然存在千丝万缕的联系。本文以香港恒生指数为研究对象,通过协整研究,验证了股指期货与股票现货之间长期稳定的联动关系,并写出他们的误差校正模型(ECM)。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
宋科艳
本文采用动量一致门限自回归等非线性模型，对我国沪深３００股指期货与指数现货价格传导的门限非对称机制展开研究，并构建门限非对称误差修正模型，基于长期弱外生和短期因果关系检验对期现价格的引导关系进行深入分析。研究发现：期现价格存在显著的门限协整关系，其价格调整机制具有非对称性和动量趋势，相对于负向冲击，正向冲击对系统的影响更具持久性；短期内，期现价格存在双向因果关系，相互引导，但长期内，指数现货为弱外生变量，只存在指数现货到期货的长期因果联系，指数现货处于长期价格发现的中心地位，股指期货的价格发现功能目前仍未得到有效发挥。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王建华 崔文静 王传美
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王建华 崔文静 王传美
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王远平
在分析参与股指期货投资的投资者所面临的主要风险的基础上,结合相应的风险损失案例,提出了投资者、期货经纪公司和政府相关主体应采取的风险防范措施。
关键词：
股指期货 投资风险 风险防范
[期刊] 金融发展研究
[作者]
史美景 王君怡
本文研究沪深300股指期货引入后,对现货市场的影响以及股指期货是否有助于现货市场在信息传递速度与效率方面的提升。实证分析发现:在期指上市前,波动性干扰反应在时间上的持续性效果较持久;在期指推出后,可以观察到波动性干扰因素的影响会更快速地反应到现货市场股价指数中,此时的波动过程更趋稳定。由此推论出期货交易加速了现货市场信息传递的效率。
关键词：
股指期货 现货市场 波动 信息传递
[期刊] 经济问题
[作者]
闫果棠
股指期货的推出是我国资本市场壮大发展的推动力,也是我国资本市场的一场革命。它的推出对股票市场投资主体的投资理念、投资结构、投资策略和投资行为等方面都会产生巨大的影响,研究这些影响对于投资者在新环境下转变投资理念、投资策略等具有一定的理论价值和现实意义,对进一步完善我国资本市场体系也有着积极的作用。
关键词：
股指期货 投资主体 机构投资者
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
高瑛
随着我国股指期货的推出,双边市场结构将得到完善,对冲交易成为现实,将深层次改变A股市场交易。股指期货推出之后,期货市场、现货市场、货币市场之间的联动将会使市场变化更加复杂;对冲交易将使得投资者的操作方式更加灵活多变,对风险的控制手段更加丰富,期货市场的套期保值功能将有助于降低现货市场的风险。
关键词：
证券市场 股指期货 现货市场 对冲交易
[期刊] 新金融
[作者]
方晓雄
中国金融期货交易所即将推出以中国证券指数公司发布的沪深300指数为标的的股指期货,而以香港、新加坡、美国为代表的成熟金融市场已先期推出中国概念股指期货。无论从标的指数的相关性,还是从股指期货实际发展效果来看,香港交易所推出的恒生H股股指期货是所有海外中国概念股指期货中同沪深300股指期货竞争性最强的品种。未来我们可以通过股指期货产品的小型化、系列化、发展股指期权等方式进一步提高沪深300股指期货的竞争力。
关键词：
股指期货 海外中国概念 竞争性
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