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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
熊熊 许金花 张今
采用系统工程的思想对中国股指期货市场操纵风险的监控系统进行了分析,研究了中国股指期货市场风险监控系统目前所存在的主要问题,构建了风险监控体系的三维概念模型,并通过各个维度的具体分析,将该模型应用于股指期货操纵风险的监控体系的分析过程中。最后对我国股指期货风险监控体系的构建提出了建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高一铭 阎国光 张阳 辛明辉
文章首先选出了若干影响股指期货市场价格变动的关键变量,初步构造出了一个指标评价体系;然后,通过决策树算法对指标进行二次筛选,留下了对风险评判最重要的指标,最后通过遗传投影寻踪算法得出综合风险投影值,进而得到各个时期对应的风险等级。从而形成了比较科学的风险预警等级制度,能够提高系统风险预警的能力。
[期刊] 南方金融
[作者]
左顺根 杜吉中
股指期货市场操纵会影响股指期货市场的价格发现功能,同样地,股指期货市场的价格发现功能也会影响股指期货市场的操纵行为。本文在理论探讨的基础上,利用股指期货主力合约及对应的沪深300指数高频数据对市场操纵行为进行实证分析。研究结果表明,当操纵嫌疑只存在于期货市场时,股指期货市场的价格发现功能将会减弱;当操纵嫌疑存在于期货、现货两个市场时,股指期货市场的价格发现功能相对会增强。而且,当股指期货市场价格发现功能较强时,市场操纵的难度和成本都将下降。当前中国股指期货市场的操纵行为可能主要局限于某些个别的、离散的交易日内,系统地通过操纵现货指数来操纵期货市场的可能性较低。
关键词：
股指期货 市场操纵 价格发现 高频数据
[期刊] 武汉金融
[作者]
彭浩东 尤剑
本文分析了在我国开设股指期货的风险与监管制度现状,给出了相关的政策建议:完善三级风险监管模式、建立健全实时风险预警系统、实现股指期货市场与股票现货市场的联动监管、建立健全市场突发情况应对系统。本文认为虽然股指期货的潜在风险比股票现货市场要大,但只要管理层能够采取合适的科学的监管方式和办法,就能够最大程度地控制风险,从而发挥股指期货应有的作用。
关键词：
股指期货 风险 监管
[期刊] 当代经济研究
[作者]
石晓波 周奋
我国资本市场还存在着许多问题，如投资者民事赔偿制度缺位，账户实名制存在漏洞，限仓制度形同虚设，对操纵行为的处理不及时，对到期合约的监控不足，跨市场危机处理缺乏经验等。这导致股指期现市场之间存在较大操纵空间，跨市操纵交易利润丰厚。为加强反操纵监管，我国应建立投资者诉讼赔偿机制，加强对＂隐名账户＂的监管，完善跨市场危机处理程序，以保护中小投资者的权益。
关键词：
沪深300股指期货 跨市操纵 跨市监管
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
钟晓兵 钟琰
我国于2010年4月16日正式推出沪深300股票指数期货,截至目前股指期货推出也不过两年多的时间,相关的法制法规和监管措施尚不完善,加上交易自身具有的投机性及高杠杆性,这使得投资者会面临较大的风险。为了防止股指期货交易风险向股票融资市场和实体经济扩散,必须稳定股指期货市场收益,降低股指期货市场的投资风险。文章正是出于对我国股指期货市场风险进行预警的角度,选取2010年4月到2011年12月期间内五只典型股指期货合约为样本,对其进行统计特征分析,并根据研究需要,选取8个重要的宏观经济指标构建GED分布下基于GARCH-M模型的CVaR方法来度量中国股指期货市场的风险,研究表明,文章模型选取合理,...
关键词：
股指期货 风险度量 风险预警对策
[期刊] 财会月刊
[作者]
周伍阳 李攀艺
本文首先基于我国证券市场的指数结构与市场氛围,分析我国股指期货市场存在的期现联动型操纵模式与原因;然后选择银行股作为标的物模拟操纵案例,并采用高频数据进行实证分析,发现期现联动型操纵三种模式中的间接模式是符合中国证券市场的典型模式,且主要是利用股民非理性的羊群行为,案例中的中信银行涨停板效应带动大盘走势,在短时间推升沪深300现货指数来实现期现联动型操纵。最后,根据实证分析,提出完善指数设计方案、增加市场深度并做好期现市场的监管,以降低证券市场操纵风险的建议。
关键词：
股价指数 股指期货 市场操纵 期现联动
[期刊] 浙江金融
[作者]
周伍阳 李攀艺
基于中国股指期货特定结构与市场投资文化等背景,阐述中国股指期货市场交易型操纵的三种主要实现路径,并进一步采集市场真实交易的高频数据,筛选出以银行股为标的的模拟操纵案例,最后运用相关性分析与成本收益分析方法来识别真实市场的实现路径。实证结果显示以拉动银行非权重股的涨停板效应是实现这次案例操纵的最优路径选择,而不是选择权重股的直接方式,建议监管部门加快我国证券交易制度的完善并加强实时监察等政策,以降低股指期货市场的操纵风险。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周伍阳 李攀艺
从中国市场特征出发,总结市场操纵三种可行模式,并采集真实交易的高频数据,筛选出以银行股为标的的模拟操纵案例,通过脉冲相应冲击与方差分解技术对本次案例的操纵模式进行识别。结果显示本案例选择的是间接模式,利用羊群效应推动沪深300指数,建议完善期货与现货信息交流渠道、健全期货与现货协同监管机制等政策手段,防范操纵风险。
[期刊] 征信
[作者]
周伍阳
在我国证券市场特殊结构下,探讨短期内集中资金拉升股票以带动证券市场指数上涨的这种股指期货操纵模式,总结针对我国市场结构特征的股指期货操纵具体手法与理论实现路径,并进一步采集实际交易的日内高频数据筛选出模拟操纵案例,最后运用成本收益分析方法对理论操纵路径进行识别。研究结果表明,指数杠杆型的操纵路径可行性较高,短期内拉升上证综指权重股的成本较低,潜在收益大,而选择沪深300指数权重股的指数拉动型路径很难成功,为防范此类操纵风险,建议完善证券市场结构等。
[期刊] 上海金融
[作者]
项歌德 沈开艳
本文以中国沪深300股票指数现货市场与期货市场的真实交易日数据为研究对象,借助构建的EC-EGARCH模型,通过本文设定的5个假设检验,对两个市场之间价格发现功能与波动溢出效应特征进行了深入研究。发现中国沪深300股票指数期货市场上市以来,其短期价格发现以及长期价格预测功能均较为显著,但短期价格发现功能呈现对称性。两个市场之间的"波动集聚"效应也非常显著。通过将股票指数期货市场与现货市场之间的风险波动溢出效应区分为短期效应和长期效应,在实证分析中发现两种效应表现出不同的特征:短期波动溢出效应表现出非对称性,而长期波动溢出效应表现出对称性。
[期刊] 投资研究
[作者]
石晓波
一、股指期货市场与股市的联动效应自1982年美国堪萨斯期货交易所推出"价值线综合指数期货"以来,股指期货成为全球发展最为迅速的金融衍生工具之一。作为典型的杠杆交易工具,股指期货在为现货市场投资者提供套期保值工具的同时,也蕴涵了巨大的金融风险。由于股指期货市场
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张艳莹
经过多年的酝酿和准备,股指期货终于将在中国内地的资本市场登台亮相。这无论对国内广大投资者还是政府监管部门,都是一个新生事物。如何通过有效监管,以确保其健康发展,将是监管部门近期面临的艰巨任务。本文通过考察香港政府对股指期货的监管和风险控制,提出了一些可供内地借鉴的经验及启示。
关键词：
香港市场 股指期货 风险控制
[期刊] 武汉金融
[作者]
徐慧玲
如何用数量方法识别期货交易中过度投机的存在及其存在的概率大小以进行有效的防范,是国外刚刚开始探索、国内极少研究的问题。本文在介绍了常用的期价现价背离度及换手率等经验指标后,采用了几种数量方法来检测期货交易中过度投机的存在及存在的概率,同时采用定性与定量相结合的方法系统构建了防范期货市场过度投机行为的监控体系,对稳定我国期货市场发展,防范即将上市的股指期货的市场操纵行为,提高监管部门监管水平无疑具有重大的理论和现实指导意义。
关键词：
期货市场 投机过度 数量识别 监控体系
[期刊] 金融研究
[作者]
杨峰
本文从股指期货合约的设计 ,股指期货市场的风险管理等多个方面对海外股指期货市场进行了比较研究 ,归纳总结出海外股指期货市场的运行特点 ,进而提出可供我国股指期货市场借鉴的启示性经验
关键词：
股指期货 合约设计 风险管理
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