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[期刊] 会计与经济研究
[作者]
徐成波 颜虎 阮成
股指期货市场的有效性是股指期货市场发挥其功能的一个基础。文章运用Lo-MacKinlay方差比检验方法、Wright秩和符号方差比检验方法、Belaire-France和Cont-reas多重方差比检验方法,对我国沪深300股指期货市场进行了有效性检验;从检验功效来看,这三种检验方法有逐步增强的特征;实证研究结果表明我国股指期货市场是一个弱势有效市场。
[期刊] 商业研究
[作者]
赖文炜 陈云
市场有效性是衡量股指期货市场发展质量的最重要指标之一。本文采用2010年4月16日-2014年4月17日的日频交易数据,运用wild bootstrap自动方差比检验、广义谱检验和Dominguez-Lobato检验等方法,对沪深300股指期货市场的弱式有效性进行检验。这些方法允许未知形式的条件异方差和小样本的存在,能够检测出序列的线性相关性和非线性相关性。检验结果表明我国股指期货市场达到了弱式有效,这主要归因于风险控制的有效实施、长期资金的入市和市场效率的提升。
[期刊] 南方经济
[作者]
辛宇 陈工孟
随机游动模型的方差比率检验方法可以被用于检验中国商品期货市场的有效性程度。对1999-2004年间六个商品期货品种的收盘价和结算价的分阶段(1999-2001和2002-2004)检验结果表明:铜期货市场在整个样本期间都基本上达到了弱式有效,而铝、天胶、大豆/豆一、豆粕等品种在2002-2004年间的有效性却表现出一定程度的下降。但是,在2002-2004年间,小麦期货市场的有效性得到了一定程度的提高。这些实证结果表明监管当局应该汲取以往期货市场大幅震荡的教训,有针对性地继续努力改进并提高期货市场的有效性水平。
关键词：
中国 商品期货 随机游动 方差比率检验
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱莉
选用Hong-因果检验方法对沪深300股指期现货市场进行了均值、波动率和极端风险溢出检验,分别从信息溢出方向、溢出强度、溢出频率和溢出持续时间四个方面进行了比较,认为样本期现货市场在信息溢出中明显起主导作用,股指期货市场政策频繁调整严重弱化了期指市场的功能。建议建立股指期货市场极端事件预警机制、期现市场联合监管协调机制和股指期货市场极端事件处置机制,通过市场监管制度的完善,降低短期内期指市场政策大幅调整的可能,减少政策不确定对市场的损害,保证股指期货市场的正常运作和功能的发挥。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
付志能 徐维军 张卫国 罗艺旸
2015年中金所出台严格监管措施后,股指期货成交低迷,异象频出。为验证严格监管措施对股指期货市场有效性的影响,本文利用随机占优DD测试法,为风险规避者和风险寻求者分别构建升序和降序占优模型。传统DD测试法用等间距划分的方式产生网格,且假设检验的两个判定阈值为相反数,这不符合金融数据的分布规律。因此,本文提出了对DD测试法的两处改进,利用"等频率划分法"产生网格,利用"非对称分位数法"产生阈值。实证方面,本文对三个股指期货及其现货的15分钟数据进行分析,发现在自股灾以来,上证50指数一阶占优于上证50股指期货,形成套利机会,且该套利策略的年化收益率、夏普比率和卡玛比率都非常优异。实证进一步显示,严格监管措施后占优数量达到最高峰,严格监管措施导致的股指期货功能受损比股灾更严重,而这一现象在中金所逐步放松监管措施后得以稍微缓解但没有根本改变。
[期刊] 商业时代
[作者]
陈鸿
动量效应和反转效应是与有效市场理论相悖的重要市场异象,对于股市动量和反转效应的实证检验和形成机理的研究,直接推动了股票市场微观理论和行为金融理论的发展。资金流向作为一个标准的技术指标,是通过对交易所分笔交易数据的计算分析来反映出股票涨跌背后交易力量的强弱,能够对股票未来的涨跌做出预测。从资金流向的角度对我国股市的动量效应和反转效应进行分析,探讨资金流向指标在股指期货中的运用具有重要意义。
关键词：
动量效应 反转效应 资金流向
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
钟晓兵 钟琰
我国于2010年4月16日正式推出沪深300股票指数期货,截至目前股指期货推出也不过两年多的时间,相关的法制法规和监管措施尚不完善,加上交易自身具有的投机性及高杠杆性,这使得投资者会面临较大的风险。为了防止股指期货交易风险向股票融资市场和实体经济扩散,必须稳定股指期货市场收益,降低股指期货市场的投资风险。文章正是出于对我国股指期货市场风险进行预警的角度,选取2010年4月到2011年12月期间内五只典型股指期货合约为样本,对其进行统计特征分析,并根据研究需要,选取8个重要的宏观经济指标构建GED分布下基于GARCH-M模型的CVaR方法来度量中国股指期货市场的风险,研究表明,文章模型选取合理,...
关键词：
股指期货 风险度量 风险预警对策
[期刊] 财经问题研究
[作者]
袁绍锋 甄红线
H股指数期货作为与中国内地股市关联度最高的海外股指期货,它对现货市场的影响是观察沪深300指数期货对现货市场影响的重要窗口。本文基于混合分布假说,分别利用线性Granger因果关系检验方法与非线性Granger因果关系检验方法对H股指数期货推出前后现货市场内部交易特征进行研究。研究显示:现货市场交易量与收益率之间不仅存在双向非线性Granger因果关系,并且在股指期货推出后,现货市场交易量推动价格波动的能力更强,由此表明H股指数期货降低了现货市场信息不对称,线性Granger因果关系检验方法则低估了交易量与收益率之间的内在联系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周翔 蒋翔林
文章选取全球范围内七对典型的股票指数及其指数期货自2007年10月8日国际股票市场大跌至2008年11月14日的日度数据,运用基于GED分布的GARCH模型估计了这些市场5%和10%风险水平下的指数下跌的条件VaR,并利用Hong(2001)提出的风险-Granger因果检验方法分析了相对应市场之间的风险溢出效应。实证结果表明,期货市场是股票指数主要的信息来源,起着重要的价格决定作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
辛娜
文章通过构建粮食期货价格指数和粮食股票价格指数,以2009年4月20日至2013年5月31日为样本,采用动态自回归检验、动态游程检验和单位根检验,研究发现,我国粮食期货市场和粮食股票市场均符合弱式有效特征。同时运用协整检验和非线性格兰杰因果检验,研究发现,我国粮食股票市场对粮食期货市场具有一定预测作用,但粮食期货市场与股票市场不存在长期均衡关系,两个市场基本达到了联合弱式有效。
[期刊] 农业经济问题
[作者]
侯晓康 刘天军 袁雪霈
中国苹果期货作为全球首创鲜果期货品种，其市场是否有效对畅通国内大循环和促进国内国际双循环具有重要的现实意义。本文基于郑州商品交易所苹果期货市场及环渤海湾和黄土高原两大主产区现货市场的数据，运用Wild Bootstrap和ARDL等非参数方法对苹果期货市场的有效性进行实证检验。研究结果表明：中国苹果期货市场满足随机游走RWⅠ、RWⅡ和RWⅢ形式的弱式有效市场假设，苹果期货价格能够有效反映市场供需状况，具有“价格标杆”的作用；苹果期货市场与山东栖霞和陕西洛川为代表的苹果优势主产区现货市场之间存在均衡关系。
关键词：
苹果期货 苹果现货 市场效率 非参数检验
[期刊] 农业技术经济
[作者]
侯晓康 刘天军 袁雪霈
中国苹果期货作为全球首创鲜果期货品种,其市场是否有效对畅通国内大循环和促进国内国际双循环具有重要的现实意义。本文基于郑州商品交易所苹果期货市场及环渤海湾和黄土高原两大主产区现货市场的数据,运用Wild Bootstrap和ARDL等非参数方法对苹果期货市场的有效性进行实证检验。研究结果表明:中国苹果期货市场满足随机游走RWⅠ、RWⅡ和RWⅢ形式的弱式有效市场假设,苹果期货价格能够有效反映市场供需状况,具有“价格标杆”的作用;苹果期货市场与山东栖霞和陕西洛川为代表的苹果优势主产区现货市场之间存在均衡关系。
关键词：
苹果期货 苹果现货 市场效率 非参数检验
[期刊] 财会月刊
[作者]
张虹 林祥友
本文选取我国沪深300股指期货连续20次主力合约转换,分别以股指期货合约在合约序列中的成交量最大、持仓量最大、成交量和持仓量之一最大、成交量和持仓量共同最大作为判别主力合约的标准,确定股指期货主力合约转换日,研究上述四个判别标准所确定的股指期货主力合约转换日的差异性和有效性。
[期刊] 商业时代
[作者]
耿正龙 赵树枫
本文以我国郑州期货市场中的期货合约为研究对象,应用AR(2)-TARCH模型进行了市场有效性的实证检验,得出郑州期货市场处于弱式有效的结论。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
邢天才 蒋晓杰 武军伟
本文以大连大豆期货为标的物,采用TRB(Trading Range Break,交易区间突破)技术分析规则为主要研究方法,实证检验了其在期货市场投资中的获利能力。在我们选定的策略中,中线获利能力最强,即使考虑交易成本后仍不能消除这种超额收益。同时Bootstrap模拟检验的结果也显示,这种获利能力不能通过其他一些收益率序列得到解释。
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