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[期刊] 当代经济研究
[作者]
石晓波 周奋
我国资本市场还存在着许多问题，如投资者民事赔偿制度缺位，账户实名制存在漏洞，限仓制度形同虚设，对操纵行为的处理不及时，对到期合约的监控不足，跨市场危机处理缺乏经验等。这导致股指期现市场之间存在较大操纵空间，跨市操纵交易利润丰厚。为加强反操纵监管，我国应建立投资者诉讼赔偿机制，加强对＂隐名账户＂的监管，完善跨市场危机处理程序，以保护中小投资者的权益。
关键词：
沪深300股指期货 跨市操纵 跨市监管
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张晓凌
报告总结了跨市场交易行为的基本特征,在提炼跨市场交易策略的基础上,对跨市场监管进行了探讨。主要内容如下:1.抗操纵能力强的股指期货交易机制有利于防范跨市场操纵风险。目前已基本定型的沪深300指数期货合约设计,已对跨市场操纵的可能实施条件作出预判,可较大限度地降低跨市
[期刊] 财政研究
[作者]
石晓波
2007年4月30日,中国金融期货交易所(以下简称"中金所")发出通知,向社会公开征求对《中国金融期货交易所沪深300股指期货合约》、《中国金融期货交易所交易
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘庆富 黄波 方磊
为防范和控制我国股指期货与股票现货的跨市风险,根据股指期货和股票现货的跨市场监管现状和跨市场交易信息传导机制,笔者提出了我国股指期货和股票现货的跨市风险监管组织结构、跨市风险监管框架及跨市风险监管的执行程序,构建了跨市风险监管体系。
关键词：
股指期货 股票现货 跨市监管
[期刊] 投资研究
[作者]
陈红
近年来中国资本市场积极备战股指期货,其中经过了经济理论研究、法律制度破冰、监管机构架设、投资者风险教育、交易系统测试等多个环节,可谓"万事俱备,只欠东风"。虽然目前股指期货推出的时间表并不确定,但作为优化中国资本市场结构的战略步骤,金融衍生品市场的建设势在必行。股指期货市场建立后,股指期货的交易量、到期日等均会对股票市场产生重要影响;而股票市场的行情波动又会对股指期货市场产生反馈效
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王春峰 卢涛 房振明
股指期货推出后,股票市场和股指期货市场跨市场信息监管成为金融监管机构亟待解决的问题。本文以金融市场微观结构理论和信息经济学为基础,结合股指期货和股票市场的风险关联特性,研究信息在股指期货市场和股票市场传导的一般规律,并分析了跨市场信息监管在信息传导过程中的作用;以此为基础,分析比较了海外证券市场跨市场信息监管具体运作体系,并结合我国证券市场特殊性提出我国股票市场和股指期货市场跨市场信息监管框架、流程和以跨市场信息监管为核心的监管手段。
关键词：
跨市场信息监管 股指期货 跨市场信息传导
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
杜阳 孙广宇
本文探究了2015年9月中国金融期货交易所对于股指期货交易规则做出重大调整前后的区别,发现该调整增强了股指期货交易对于股票市场操纵行为的抑制作用,说明该调整具有一定程度的有效性。稳健性分析表明,剔除熔断机制的影响、控制内生性问题以及更换被解释变量指标后,实证回归结果依然成立;影响机制分析发现,股指期货交易通过降低信息不对称性和市场波动性,遏制了市场操纵行为的发生;进一步研究发现,沪深300主力合约对于市场操纵行为的影响程度要强于非主力合约,股指期货交易对创业板、中小板和主板的市场操纵影响程度依次降低,中证500、沪深300和上证50对市场操纵的抑制作用依次递减。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李梦雨 魏熙晔
笔者基于信息溢出效应理论,运用中介效应模型研究了内部人交易对股指期货市场的溢出效应。研究结果表明,加总的内部人交易对股票市场与股指期货市场的未来超额收益均具有显著的预测能力,其对期货市场的溢出效应是以股票市场为中介变量产生的。进一步的研究发现,内部人买入和卖出的溢出效应具有非对称性,后者的信息含量更高,对市场的影响也更大;公司所有制结构会影响内部人交易的溢出效应,较之于国有企业,民营企业的内部人交易对市场未来超额收益的解释能力更强。笔者的研究不但将内部人交易的研究视角拓展到宏观领域,给出了内部人交易跨市场
关键词：
内部人交易 股指期货 溢出效应
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
熊熊 许金花 张今
采用系统工程的思想对中国股指期货市场操纵风险的监控系统进行了分析,研究了中国股指期货市场风险监控系统目前所存在的主要问题,构建了风险监控体系的三维概念模型,并通过各个维度的具体分析,将该模型应用于股指期货操纵风险的监控体系的分析过程中。最后对我国股指期货风险监控体系的构建提出了建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋逢明 田萌
利用模拟的方法研究了操纵所造成的股价行为以及可以采取的监管措施。结果表明 ,模拟出来的股价行为符合实证研究的结果 ;涨跌停板等监管措施无法对操纵产生本质影响 ,必须引入理性投资者
关键词：
股票市场 操纵 监管 模拟分析
[期刊] 经济纵横
[作者]
周佰成 侯丹 邵振文
运用基于结构向量自回归模型的溢出指数,检验我国沪深300股指期货与沪深300指数收益率间静态和动态的波动溢出效应和信息溢出效应。结果表明,在股指期货市场未限制交易前,我国沪深300股指期货收益率波动对沪深300指数收益率波动具有显著正向净溢出效应,沪深300股指期货成交量对沪深300指数收益率波动也具有显著正向净溢出效应;在股票市场剧烈波动时,波动溢出效应和信息溢出效应均会增加,沪深300股指期货成交量的增加会放大股指期货对现货的波动溢出效应。因此,在我国股票市场持续不稳定波动的背景下,对股指期货成交量和波动进行合理的管制,可降低期货市场对股票市场的波动溢出效应,进而有效防范资本市场风险。
关键词：
股指期货 沪深300 溢出效应 成交量
[期刊] 经济纵横
[作者]
周佰成 侯丹 邵振文
运用基于结构向量自回归模型的溢出指数,检验我国沪深300股指期货与沪深300指数收益率间静态和动态的波动溢出效应和信息溢出效应。结果表明,在股指期货市场未限制交易前,我国沪深300股指期货收益率波动对沪深300指数收益率波动具有显著正向净溢出效应,沪深300股指期货成交量对沪深300指数收益率波动也具有显著正向净溢出效应;在股票市场剧烈波动时,波动溢出效应和信息溢出效应均会增加,沪深300股指期货成交量的增加会放大股指期货对现货的波动溢出效应。因此,在我国股票市场持续不稳定波动的背景下,对股指期货成交量和
关键词：
股指期货 沪深300 溢出效应 成交量
[期刊] 投资研究
[作者]
石晓波
一、股指期货市场与股市的联动效应自1982年美国堪萨斯期货交易所推出"价值线综合指数期货"以来,股指期货成为全球发展最为迅速的金融衍生工具之一。作为典型的杠杆交易工具,股指期货在为现货市场投资者提供套期保值工具的同时,也蕴涵了巨大的金融风险。由于股指期货市场
[期刊] 南方金融
[作者]
左顺根 杜吉中
股指期货市场操纵会影响股指期货市场的价格发现功能,同样地,股指期货市场的价格发现功能也会影响股指期货市场的操纵行为。本文在理论探讨的基础上,利用股指期货主力合约及对应的沪深300指数高频数据对市场操纵行为进行实证分析。研究结果表明,当操纵嫌疑只存在于期货市场时,股指期货市场的价格发现功能将会减弱;当操纵嫌疑存在于期货、现货两个市场时,股指期货市场的价格发现功能相对会增强。而且,当股指期货市场价格发现功能较强时,市场操纵的难度和成本都将下降。当前中国股指期货市场的操纵行为可能主要局限于某些个别的、离散的交易日内,系统地通过操纵现货指数来操纵期货市场的可能性较低。
关键词：
股指期货 市场操纵 价格发现 高频数据
[期刊] 武汉金融
[作者]
彭浩东 尤剑
本文分析了在我国开设股指期货的风险与监管制度现状,给出了相关的政策建议:完善三级风险监管模式、建立健全实时风险预警系统、实现股指期货市场与股票现货市场的联动监管、建立健全市场突发情况应对系统。本文认为虽然股指期货的潜在风险比股票现货市场要大,但只要管理层能够采取合适的科学的监管方式和办法,就能够最大程度地控制风险,从而发挥股指期货应有的作用。
关键词：
股指期货 风险 监管
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