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[期刊] 华东经济管理
[作者]
胡雁艳 朱正萱
股指期货已成为一种国际通行的金融衍生工具,随着中国金融市场的不断完善与开放,股指期货的推出势在必行。本文针对中国推出股指期货市场的交易主体应为机构投资者这一观点提出不同看法,提出应给与中小投资者同样的机会去参与这个新的金融衍生工具市场。
关键词：
股指期货 交易主体 投机 风险
[期刊] 国际商务研究
[作者]
曲延英
股指期货是证券市场上规避系统性风险的重要工具。本文详细分析了我国股指期货潜在的3类交易主体:套期保值者、投机者和套利者,并分析了他们如何利用股指期货达到规避风险或获利的目的。从3类交易主体已经基本完备并已翘首企盼的角度,提出我国应及时推出股指期货。
[期刊] 投资研究
[作者]
王鑫 余卫康
本文利用我国２０１４年１２月股指期货连续合约的秒级分时数据，估计了自回归条件久期模型的相关参数，并以此为基础构建了ＡＣＤ交易策略，实证结果表明：该交易策略在ｔｉＣｋ（３０秒）和１分钟级别数据上均可以获得正的收益，但３分钟及以上级别数据的收益为负。在和传统统计套利交易策略的对比中发现，ＡＣＤ交易策略有更高的盈亏比，而统计套利策略的胜率相对更高，两种交易策略的风险收益比则比较一致。
关键词：
股指期货 交易策略 ACD模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
陈资灿
近几年来,关于实施股指期货交易的利弊争论不时见诸国内报端和网络论坛,引起了投资者高度关注。2004 年11月下旬,上海证券交易所宣布重新启动股票交易指数期货的开发, 2005年3月2日上海证券交易所与芝加哥商业交易所、芝加哥期权交易所签订合作协议,这些事件被市场解读为管理层即将推出股指期货交易的信号,一度引起广大投资者的恐慌。为此,客观地分析我国股指期货交易的基础、目的、功能定位、现行法律障碍以及风险控制等一系列问题,已成为当前国内投资者和管理层迫切需要解决的重要课题。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘增学
随着上市公司数量的增加和机构投资者队伍的扩大,股指期货具备了发展的基础和开通的必要。股指期货交易对股票现货市场具有促进作用和消极作用,通过设计合理的股指期货合约,建立严密风险管理等一系列措施可以对股指期货交易的负面影响加以防范与控制。
关键词：
股指期货 股票现货 金融衍生品
[期刊] 投资研究
[作者]
石晓波
2006年11月.中国金融期货交易所(以下简称"中金所")发出通知,就沪深300指数期货合约、《中国金融期货交易所交易细则》、《中国金融期货交易所结算细则》和《中国金融期货交易所风险控制管理办法》四个有关股指期货的制度细则公开征求意见,这标志着中国资本市场股指期货监管制度正式破茧而出。股指期货作为金融衍生工具的一种,在海外发达国家(地区)已有成功的监管经验。但在国内,股指期货尚属一种金融创新工具,作为一个典型的"事前规则",其监管制度的设计应充分借鉴海外发达国家的成功经验,并加以本土化的创新。一、海外股指期货交易监管制度框架(一)宏观层面的风险监管制度在海外发达国家(地区),股指期货市...
[期刊] 证券市场导报
[作者]
深圳证券交易所股指期货小组
股指期货是在证券交易所上市还是在期货交易所上市, 国际上没有统一的惯例。本文根据我国目前证券市场发展状况,从股指期货全球的发展趋势、风险控制、运行成本、长远发展等几方面,分析我国推出股指期货交易地点的选择问题, 认为我国证券交易所推出股指期货要优于期货交易所推出股指期货。
关键词：
股指期货 交易所 风险控制 运行成本
[期刊] 税务研究
[作者]
文武康
本文通过对中国金融期货交易所股指期货交易费用调整的分析，检验了交易税对股指波动率的影响，结果发现提高交易费率对沪深３００指数的波动影响不大，但能够显著降低中证５００指数的波动。在此基础上，本文对股指期货征收交易税提出了建议。
关键词：
股指期货 交易税
[期刊] 浙江金融
[作者]
熊亚萍
本文利用沪深300股指期货及其指数的高频数据,通过建立IS模型和DCC-MGARCH模型,对比研究了交易制度限制前、限制期间和放宽期间股指期货市场与股票市场之间的价格发现关系和波动溢出效应。研究结果表明:在交易制度限制前和放宽期间,期货价格占主导地位,而在限制期间现货价格占主导地位,政策放宽有助于期货市场发挥价格发现功能;期货市场和现货市场具有双向波动溢出效应,期货市场对"新消息"更为敏感;相比限制期间,政策放宽在一定程度上有助于提高市场流动性。因此,政府出台交易制度放宽政策切实可行且很有必要,应继续适度合理进行松绑,同时应注重平衡股指期货市场的流动性。
关键词：
交易制度 股指期货 价格发现 波动溢出
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨充 郑胜 何燕
股指期货作为 2 0世纪最为成功的金融创新之一 ,自问世以来发展相当迅猛 ,全球股指期货交易额远远超过了股票市场 ,从 1991年的 780 0 0亿美元增加到 1998年的 2 0 80 0 0亿美元。 2 0 0 0年末 ,国内股票市价总值已达 480 91亿元 ,占当年 GDP的 5 3.7% ,而在股指期货方面却是一片空白。自海南证券交易中心停止“深指期货”交易后 ,我国股指期货市场的建设一直处于停顿状态。本文就我国建立股指期货市场的必要性以及它对股市发展所起的作用作了初步探索 ,提出了若干建议。
关键词：
股指期货 合约 股市 风险
[期刊] 经济体制改革
[作者]
宋青锋 刘学贵
20世纪90年代以来,金融衍生产品方兴未艾,股指期货首当其冲。随着我国金融市场国际化进程的发展,股指期货交易必然产生。股指期货是规避风险的金融工具,但其本身又具有天然的风险特性,对股指期货交易的风险管理须从三方面进行:(1)建立健全证监会、交易所、期货经纪公司和投资者各级风险管理体系;(2)建立实时风险预警系统;(3)及时处理市场异常情况。
关键词：
股指期货 风险 风险管理
[期刊] 财经科学
[作者]
王勇 张小南
股指期货是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货品种。在我国开展股指期货交易关系到整个证券市场的创新和发展 ,涉及到相关法律法规、市场体系划分、金融设计、交易清算运作、风险管理体系等一系列复杂的制度和技术问题 ,因此 ,制定可行的、符合我国国情的股指期货交易动作模式显得十分重要。本文力图通过对股指期货交易运作模式进行比较 ,从而对我国股指期货设计提出一些政策建议。
关键词：
股指期货 交易模式 模式 设计
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张煜 付晓建
股指期货既具有金融衍生产品的一般性风险,又具有自身的特殊风险。这决定了股指期货交易中的不同主体,必须在对风险进行有效识别的基础上,制订符合自身风险承受能力的风险管理策略以达到风险可控条件下的收益最大化。
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