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[期刊] 统计研究
[作者]
刘庆富 华仁海
为探索股指期货市场与股票现货市场之间的风险传递效应,本文从日间交易信息和隔夜信息两个角度对沪深300股指期货市场和沪深300指数现货市场进行了实证研究。实证结果显示:股指期货市场与股票现货市场之间的风险传递是双向的,股票现货对股指期货的风险溢出要大于股指期货对股票现货的风险溢出;并且,一市场收益对另一市场收益的影响具有正向杠杆效应,一市场风险对另一市场风险的冲击却具有反向杠杆效应;此外,尽管只有股指期货市场的隔夜信息对其日间收益具有预测能力,但任一市场的隔夜信息对另一市场的日间波动均存在显著的冲击效应。
关键词：
股指期货 风险传递 隔夜信息 杠杆效应
[期刊] 金融与经济
[作者]
李昌荣 邹青
本文采用二元VAR-EGARCH与信息传递速度模型对我国股指现货和期货市场之间的信息传递效应与传递速度进行了详细的实证分析,结果表明:我国股指期货与现货市场已存在显著的双向价格关系和双向波动溢出效应,且信息传递能力正逐步增强,但信息在期货市场传递到现货市场的速度要慢于信息从现货市场传递到期货市场。本文还发现我国股指期货市场存在着显著的正反馈效应。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
樊鹏英 刘亚明 薛清水 陈敏
2015年2月9日我国资本市场正式推出期权产品,上证50ETF期权上市交易。本文首次以我国上证50ETF期权和上证50ETF为研究对象,使用双变量EC-EGARCH模型分析我国股指期权市场与现货市场之间的风险传递效应。实证结果表明:协整误差项对期权市场和现货市场的条件均值以及条件方差均有显著影响,加入协整误差项的双变量EC-EGARCH模型能够更准确地刻画股指期权和现货两市场间的关系,上证50ETF和上证50ETF期权市场价格之间存在长期均衡关系,且期权市场具有引导作用,另外期权对现货的波动溢出影响程度大于现货对期权的波动溢出影响程度,说明期权市场具有领先作用。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
史美景 邱长溶
本文研究了股票指数合约的交易对现货市场的影响以及股指期货是否有助于现货市场在信息传递速度与效率方面的提升。利用了GARCH模型,修正GARCH模型,TGARCH模型及极端值模型,通过对香港恒生H股指期货合约引入前后样本的实证分析发现,在期货合约未上市前,波动性干扰反应在时间上的持续性效果较持久。反之,在股价指数期货合约推出后,可以观察到波动性干扰因子的影响会更快速的反应到经济体系中,显示此时的波动过程更趋稳定。由此推论出期货交易的进行加速了信息传递的效率。亦即开放期货合约的交易,对于其标的现货市场的信息传递以及市场波动性,皆具有正面的贡献。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘增学
随着上市公司数量的增加和机构投资者队伍的扩大,股指期货具备了发展的基础和开通的必要。股指期货交易对股票现货市场具有促进作用和消极作用,通过设计合理的股指期货合约,建立严密风险管理等一系列措施可以对股指期货交易的负面影响加以防范与控制。
关键词：
股指期货 股票现货 金融衍生品
[期刊] 统计与决策
[作者]
周显文 谭小芳
我国于2010年4月16日正式推出了沪深300股指期货合约,这使我国资本市场发生了质的转变。文章借鉴了大量资料和成果,对引入GARCH模型HS300股指期货影响现货市场波动性的程度进行实证分析,将协整检验和Granger因果检验分析的方法加以运用来研究两市场彼此长期均衡的关系,同时应用多种方法(方差分解、脉冲响应分析、向量自回归(VAR)模型、向量误差修正(VEC)模型),进一步对期货与现货间价格发现功能进行了分析。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
曹海军 朱永行
本文对资本净流入不同阶段下的中国股指期货与股票现货市场的风险溢出和联动效应采用ECM-GARCH-BEKK模型进行了实证研究。总体而言,股指期货市场的波动具有更强的持续性,市场波动溢出效应最高,波动程度也最为明显,对市场的冲击最大,但是只有股票现货市场具有杠杆效应。在资本净流入不同阶段中,市场表现差异:资本净流入递增时资本市场风险波动溢出效应开始加剧,两市之间的风险联动也在加强,股票现货市场对两市的冲击最大。当资本净流入递减时,股市现货和期货市场的持续性增强,但是波动程度有所降低,市场表现出一定独立性。当资本外逃时,股票现货波动溢出效应最高,收益率振幅有所上升,市场处于自我修复过程中,但期货市...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
魏洁 韩立岩
为探索股指期货市场与股指期权市场之间的风险传递效应,本文以香港恒指期货市场和恒指期权市场为例,对股指期货和股指期权市场之间的内在波动性动态关系进行了深入细致的实证研究。主要结论为:(1)恒指期货市场和恒指期权市场价格之间具有长期均衡关系;(2)协整残差项对恒指期货市场和恒指期权市场的条件均值和条件方差具有很好地解释力量,并能够更加准确地刻画恒指期货市场和恒指期权市场之间的波动性;(3)香港恒指期货市场和恒指期权市场的溢出效应是彼此不同的,期权市场对期货市场能够起到价格发现的功能。本文的结论为中国适时推出股指期权产品,进而完善我国风险管理体系提供了坚实的证据。
[期刊] 企业经济
[作者]
杨帆 朱邦毅
股指期货作为一种规避系统风险的工具,越来越受到机构投资者的青睐。本文主要分析了中国引入股指期货将对现货市场产生的联动影响,讨论了蛛网模型下的期货市场对现货市场的稳定效应,并提出了股指期货市场与股票市场的互动分析模型,为今后可能产生的市场风险作好充分的防范。
关键词：
股指期货 股票现货 联动
[期刊] 金融与经济
[作者]
程婧 刘志奇
股指期货市场是股票现货市场发展的产物,股指期货合约是以股票指数作为自己的标的物的,这决定了股指期货价格与股票现货价格之间必然存在千丝万缕的联系。本文以香港恒生指数为研究对象,通过协整研究,验证了股指期货与股票现货之间长期稳定的联动关系,并写出他们的误差校正模型(ECM)。
[期刊] 技术经济
[作者]
谢磊 王业成
本文选取1984年1月13日至2008年9月10日香港恒生股指期货的日收盘价作为原始数据,建立了GARCH模型与EGARCH模型就股指期货对股票现货市场波动性的影响进行实证研究,得出香港恒生股指期货的引入在一定程度上降低了香港股票现货市场的波动性等结论。
关键词：
股指期货 股票市场波动性 GARCH模型
[期刊] 财贸经济
[作者]
周爱民 韩菲
本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula-CoVaR模型测度了内地和香港两地股票现货和期货四个市场两两间的风险溢出大小,以此来分析两地股指期货和现货市场在极端风险情况下的联动关系。结果表明,所考察的市场中任意两个市场间均存在双向的风险溢出效应,且沪深300股指期货和恒指期货间的风险溢出要明显强于沪深300指数和恒生指数间的溢出。另外,内地金融市场(股票现货和期货市场)对香港地区金融市场(股票现货和期货市场)的风险溢出要弱于反方向的溢出。值得注意的是,在所考察的市场中,恒指期货对沪深300指数的风险溢
[期刊] 财贸经济
[作者]
周爱民 韩菲
本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula-CoVaR模型测度了内地和香港两地股票现货和期货四个市场两两间的风险溢出大小,以此来分析两地股指期货和现货市场在极端风险情况下的联动关系。结果表明,所考察的市场中任意两个市场间均存在双向的风险溢出效应,且沪深300股指期货和恒指期货间的风险溢出要明显强于沪深300指数和恒生指数间的溢出。另外,内地金融市场(股票现货和期货市场)对香港地区金融市场(股票现货和期货市场)的风险溢出要弱于反方向的溢出。值得注意的是,在所考察的市场中,恒指期货对沪深300指数的风险溢出程度最高,也就是说,沪深300指数受恒指期货的风险冲击最大,一旦恒指期货发生风险事件,沪深300指数发生风险的概率会大幅上升。长期来看,沪深300股指期货对沪深300指数的溢出明显强于反方向的溢出,但在2015年9月实施对期指的最严限令后,情况发生了反转。本文的研究结论对监管机构、交易所和投资者防范市场风险有重要的现实意义。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘庆富 黄波 方磊
为防范和控制我国股指期货与股票现货的跨市风险,根据股指期货和股票现货的跨市场监管现状和跨市场交易信息传导机制,笔者提出了我国股指期货和股票现货的跨市风险监管组织结构、跨市风险监管框架及跨市风险监管的执行程序,构建了跨市风险监管体系。
关键词：
股指期货 股票现货 跨市监管
[期刊] 证券市场导报
[作者]
姚亚伟 廖士光
本文利用模拟生态学中种群间动态关系的Lotka-Volterra模型,对沪深300股指期货同股票现货市场在交易规模方面的竞争关系进行实证分析。研究结果表明,沪深300股指期货推出初期,股指期货市场与股票现货市场在交易规模方面存在竞争性的交易转移效应;随着股指期货市场相关规则的不断健全和完善,股指期货市场与股票现货市场在交易规模方面由竞争关系转变为共存关系,出现交易引资效应。同时,研究还发现,股指期货市场与股票现货市场之间关系由竞争性转变为共存性的重要原因是股指期货市场监管力度的加大,股指期货市场投资者结构的优化,以及股指期货市场期现套利交易的盛行。
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