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[期刊] 统计与决策
[作者]
赵春艳
本文运用R/S分析和ARFIMA模型对中国股市价格总指数的长期记忆特征进行了实证分析,结论认为深、沪两市总体上不存在长期相关性,这样,从长期记忆性的角度,我们不能否认中国股市的效率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯成琪 徐绪松
分析了股市长期记忆的存在对现有金融理论尤其是对有效市场假设的影响,采用自相关和偏自相关函数、R/S分析、修正的R/S分析三种方法检验了中国股市的长期记忆性。但是,三种方法的检验结果不一致,本文对造成这一结果的原因进行了分析,提出了记忆长度比长期记忆的存在性更重要的观点,并采用R/S分析和李雅普诺夫指数两种方法计算了深沪两市的记忆长度。
[期刊] 经济研究
[作者]
陈梦根
股票市场长期记忆效应问题一直是金融经济学家们倍感兴趣的一个研究热点。本文针对中国股票市场中价格指数与个股的日收益序列 ,在已有研究文献主要采用的经典R S分析方法基础上 ,引入修正R S分析与ARFIMA模型进行了实证研究。从研究结果来看 ,2 2个样本序列并不满足传统的正态分布假设 ,序列呈现出尖峰、肥尾、右偏等有偏特征以及独特的自相关与偏自相关结构 ,这些迹象预示着非线性动态系统的存在。而进一步的研究却表明 ,中国股市中代表市场总体的股价指数不存在长期记忆效应 ,而个股收益序列的分布特征存在着较大差异 ,仅少数个股存在长期记忆行为。这一结论明显地有别于以往那些由经典R S分析所得到的研究结...
关键词：
股票市场 收益分布 长期记忆
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
张庆翠
应用ARFIMA模型研究上海股票市场收益序列的长期记忆性,揭示了上海股市收益具有较明显的长期记忆性,进而从另外一个角度证实了上海股票市场尚未达到弱式有效的结论。上海股市收益序列进行预测,并与传统的线性模型相比,分整的ARFIMA模型提高了股票收益序列长期预测的可靠性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭朵朵 田伟
以圣达菲人工股市为基础,使用Java语言改进了人工模拟股市,并试图探究具有不同记忆特征的投资行为能否影响股票价格。利用所开发的程序进行多次实验,发现异质市场总是优于同质市场。
关键词：
人工股市 主体 长期记忆 短期记忆
[期刊] 管理科学
[作者]
赵桂芹 曾振宇
投资者对信息的反应具有非线性特征 ,当超过临界点时 ,以往被忽略的信息会以聚集的形式爆发性地表现出来 ,因此证券市场具有长期记忆特征。分析了上海证券交易市场的交易量数据 ,认为上海市场具有长期记忆特征 ,长期记忆主要原因是因为市场中存在较多的噪声交易者 ,而缺乏套期保值工具和信息披露的不完善又放大了投资者对信息反应的集群性
[期刊] 经济经纬
[作者]
王文静 马军海
对金融时序的长记忆性进行研究在金融市场预测中具有重要的意义。目前一般认为Giraitis等人于2003年提出的V/S分析法更具稳健性、不易受短期记忆性的影响。尽管很多研究表明V/S方法在分析时间序列的记忆性问题上表现更为稳健,然而本文同时运用R/S分析和V/S分析法对香港股市进行研究,发现两种方法对时间序列短期相关性的敏感度却是大体相当的,这与以往的研究结论并不一致。
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯守国 张世英
本文以小波变换为工具,借助于小波方差研究股市高频数据收益率和波动率的长记忆性。结果表明,沪市高频数据的长记忆性总体上比深市大;在不同尺度上,沪深两市长记忆大小的关系并不稳定;高频数据波动率的长记忆性大于收益率的长记忆性。
关键词：
小波分析 小波方差 高频 长记忆
[期刊] 统计与决策
[作者]
俞婕
文章以分整SETAR模型为基础,描述了中国股市在不同波动幅度下的变动长期记忆性特征,结果表明中国股市波动存在长期记忆性且大幅波动对中国股市的影响比小幅波动要更持久,并且相对以恒生指数为例的相对发达的香港股市,中国股市大幅波动的长期记忆性较弱,小幅波动的长期记忆性较强,波动持续影响性具有其自身的特点。
[期刊] 财会月刊
[作者]
王谦 刘春 管河山 罗智超
本文采集了我国A股市场所有上市公司的价格数据和收益率数据,分别采用R/S、MR/S和V/S检验方法进行实证研究,发现:1数据平稳性特征会对长记忆性检验结果造成直接影响,而股票价格和收益率数据不都是平稳的,因此,应该事先对数据进行平稳性检验;2不同股票样本、不同检验方法得到的检验结果有较大差异,根据市场指数或部分股票样本探究股市长记忆性有一定的片面性;3同一时间段,数据采样间隔(日、周)会影响到数据总量,进而造成长记忆性检验结果的差异。对A股市场的股票总体分析表明,无法给出市场长记忆特征的最终结论。因此,相对股市整体而言,探究个股长记忆性特征更具有研究价值。
关键词：
A股市场 长记忆性 检验方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗登跃
本文用基于方差的方法、Ro的修正R/S检验、标准GPH法以及tapered GPH法对沪深股市指数收益率及其波动性进行了长记忆性检验。结果表明沪市收益率序列不存在长记忆性,深市收益率序列存在一定的长记忆性;沪深股市的波动性均表现出显著的长记忆性,并且我国股市不存在趋势或结构突变。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
崔姹 王明利 石自忠
本文利用序列自相关函数图和运用R/S重标极差法计算的Hurst值,基于1994年6月-2016年8月猪肉、牛肉、羊肉等主要畜产品价格,对畜产品价格长记忆性进行研究,同时利用分数阶差分后序列建立AFRIMA模型,并与ARIMA模型预测精度进行对比。研究结果表明:中国畜产品价格波动具有长记忆性特征;基于长记忆性特征的AFRIMA模型预测精度较高。预测近期猪肉价格波动率回落,处于低速波动状态;牛肉价格波动率逐步降低,上涨乏力,羊肉价格预计跌幅不大,价格处于僵持状态。建议在研究和预测畜产品价格波动规律时应该充分考
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗登跃
运用ARMA-GARCH-M、EGARCH-M及FIGARCH-M模型对上海股市A股指数收益率及其波动性的周日历效应进行联合检验;另外还检验了成交量的周日历效应。研究结果表明:(1)风险溢价系数为正值,上海股市的风险传递机制正在发挥作用;(2)股市收益率序列存在显著的周日历效应,并且其异常收益并非来自风险溢价;(3)波动性过程同时存在周日历效应和长期记忆效应;(4)股市交易量同时存在周日历效应和长期记忆效应。最后利用混合分布假说进行了解释,信息可能是周日历效应形成的重要原因。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
王亮
本文使用MS-ARFIMA模型对沪深两市收益率轨迹的动态特征进行了新的计量检验。结果显示:不仅均值和波动性存在着明显的结构非线性,而且沪深两市收益率的长记忆性也表现出显著的区制转换动态。沪市收益率在"熊市"区制下表现为具有均值回复能力的长记忆过程(d1=0.7732),在"牛市"区制下表现为短记忆过程(d2=-0.1854)。而深市收益率在"熊市"区制下表现为短记忆过程(d1=-0.1575),在"牛市"区制下表现为协方差平稳的长记忆过程(d2=0.2625)。这一新的研究结论意味着我国股市对信息冲击的反应模式和市场有效性也存在相应的区制转移变化。这要求有关部门在制定股市政策时,既要考虑均值和波动性的区制变化,又要兼顾长记忆性和市场有效性的区制变化。
[期刊] 统计研究
[作者]
汤果,何晓群,顾岚
一、问题的提出长记忆性是指过去的冲击持续到将来，对预期的将来具有很大的影响。在大多数情况下，自相关函数的曲线图用来描述时间序列的长记忆特征。因此长记忆性可以定义如下：假设Ｙｔ是一个离散的时间序列，ｊ阶滞后的自相关函数为ρｊ，如果有ｌｉｍｎ→∞Σｎｊ＝...
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