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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘秀芳
本文在对中国股票市场有效性的研究结果进行考察的基础上 ,运用有效市场理论分析了相关研究中存在的问题 ,最后得出中国股票市场正趋于弱势有效的结论
关键词：
中国股市 有效性 弱势效应
[期刊] 会计研究
[作者]
陈小悦 陈晓 顾斌
证券市场效率一般指的是当证券市场上产生与某证券有关的新信息后,投资者发现该信息、并在此基础上进行买卖决策,从而导致证券价格随之作出变动调整这一整个过程的效率。在有效市场中,所有相关信息均充分及时地反映在价格上。由于我国的股票市场
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
陈灯塔 洪永淼
本文采用一种新的统计方法来检验中国股票市场的有效性,结果表明沪市和深市都尚未达到弱式有效,尽管它们的有效程度随着时间的推移有所改善。我们还发现,A股市场比B股市场有效性相对更高,但没有系统的证据显示沪深股市谁的有效性更高。与大部分研究中国股市有效性的文献不同,我们采用的检验方法适合高频金融数据的特点(如允许任意形式的波动聚类的存在),因而结论更有说服力。这些实证结果,对于中国股市中股票收益的预测、资本资产定价和金融资源配置效率等问题的研究都具有重要的现实意义。
关键词：
中国股市 有效市场假说 广义谱导数
[期刊] 投资研究
[作者]
胡朝霞
中国股市弱式有效性研究胡朝霞一、股票市场有效性理论市场有效性理论（ＥｆｉｃｉｅｎｔＭａｒｋｅｔＨｙｐｏｔｈｅｓｉｓ）是目前西方学术界在资本市场运动规律研究方面影响最大、争议最多的理论，也是股票市场研究的基本问题之一。股票市场有效性是指股票价格对市场信...
[期刊] 财经科学
[作者]
林松立 唐旭
本文在参考国外研究方法的基础上 ,选取深沪两市 1994～ 2 0 0 3年 6月的股票交易数据 ,考察中国股市动量策略和反向策略的赢利性特征。研究发现 ,我国股市在短期内不存在明显的反向策略 ,但是对于中长期而言 ,我国股市存在着明显的反转迹象 ,采取反向策略将取得较大的赢利。
关键词：
动量策略 反向策略 市场有效性 行为金融
[期刊] 中国流通经济
[作者]
邓传海
本文认为,中国股市没有出现像美国股市那样的周末效应。本文并不证明中国股市就是个有效市场。它只能说明,在否定有效市场的诸多现象中,周期效应可以被排除。目前的中国股市既不是完全有效市场也不是完全无效市场,而是一个有一定有效性的市场。政策、公司业绩、信息、炒作、资金等因素都在影响中国股市。如果借助一些分析方法寻找价格被低估的证券,将可以为投资者获得超额收益。
关键词：
中国股市 交易 周期效应
[期刊] 经济体制改革
[作者]
金树萍
由香港中文大学股市研讨小组发起召开的,第一届《中国股市发展与中外股市比较研究》会议于1992年12月14日—16日在香港中文大学举行。来自大陆、香港、台湾和新加坡的专家学者70多人参加了会议。会议重点讨论了“股份制与股市发展”、“中国股市运作”、“比较与数量化研究”、“中国股市前景探索”等四个方面的问题,香港联交中心、上海万国证券公司、深圳证券交易所介绍了各自的情况。现将会议讨论的主要观点综述如下:
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王春峰 罗建春
本文以我国1997年5月—1998年12月上市的165只A股作为样本,考察了它们上市后三年内相对于同期市场收益率的强弱。结果表明,在消除了第一个月奇高收益率的影响后,我国新股第一年就弱于市场,整体累积超额收益率为-3.31%;两年和三年期新股整体累积超额收益率也低于市场,分别为-1.29%和-3.91%,第三年弱势没有结束,反而比前两年有所加剧。因此,我国新股存在至少3年的弱势,和国外的弱势期限基本一致,长于国内别的学者认为的弱势期限(半年到一年)。研究结果还表明,影响新股第一年和第二年强弱的主要因素是初始收益率和流通股比例,影响第三年强弱的因素是初始收益率和总资产。
关键词：
首次公开发行 收益率 弱势
[期刊] 企业经济
[作者]
李全亮
本文运用有效市场理论,阐述了不同效率市场所采用的实证检验方法,概括评价了我国股市效率实证检验的研究状况,并在此基础上以深圳股市为例,采用最近4年的数据,对深圳股市的有效性进行了实证检验,得出了深圳证券市场目前处于非有效市场向弱有效市场过渡的结论,最后指出了造成我国股市低效率的原因,并提出了相应的对策和建议。
关键词：
深圳股市 有效市场理论 实证检验
[期刊] 经济学家
[作者]
宋颂兴 金伟根
市场效率是股票市场研究的基本问题之一。本文把上海股市从上海证券交易所成立开始分为两个阶段，实证检验了从１９９２年年底开始的上海股市第二阶段股价的正态分布规律和随机行走特性，验证了上海股市第二阶段弱形式的有效市场假设。同时指出，上海股市存在明显的小公司效应这一世界各地股市的普遍现象，值得引起管理层和理论界的重视和探讨。规模的扩大、法规的完善和信息正确快速的传播，是我国股市的发展趋势，也是市场有效的基础。
[期刊] 经济学家
[作者]
杨扬 余壮雄 王美今
本文利用资本劳动力配置方程将Agosin和Mayer关于FDI对资本挤入挤出效应的经典模型转化为对就业的分析,构建了关于FDI的就业效应与工资效应的实证模型;并使用我国28个省区1987—2004年的面板数据进行实证分析,结果表明,FDI对(国有企业与集体企业)就业水平存在显著的负效应,对工资水平不存在长期影响。以1998年为分界点,将样本划分为两个子样本分别进行分析,结果表明,子样本下的结论与全样本的结果相当一致,但1998年以后FDI对就业的负效应明显增强。
关键词：
FDI 就业效应 工资效应
[期刊] 经济研究
[作者]
王美今 张松
本文借鉴西方关于IPO的研究成果 ,结合中国股市的实际 ,对新股弱势问题展开实证研究 :(1 )考虑股票的内在风险性 ,采用经过风险调整的相对收益率CR 和累计相对收益率ACR 指标 ,揭示了以市值加权和不以市值加权的不同情况下 ,样本组合在新股、次新股和普通股的各个不同时期内相对于市场指数的走势特征 ;(2 )构造经济计量模型揭示股票上市后长期走势的影响因素 :对新股实际收益率影响最大的是该股票的市值 ;决定股票上市后两年内对市场指数走势强弱的因素是初始收益率及其流通股数
[期刊] 金融研究
[作者]
张亦春 周颖刚
中国股市是否弱式有效一直是争论的热门话题 ,它具有很重要的理论价值和实践意义。支持者通过实证研究占据上风和主流地位 ;质疑者多停留在经济判断上 ,未能进行深入的理论探讨 ,因而缺乏说服力。本文试图从理论上澄清几个基本概念 ,重新正确理解弱式有效 ,并采用一个新的方法进行实证研究 ,结果表明中国股市不是弱式有效。
关键词：
中国股市 弱式有效
[期刊] 统计与决策
[作者]
瞿宝忠 徐启帆
文章以2008年6月至2009年10月被收购上市公司的股价效应为中心,运用事件研究法检验了中国股市在全流通这一全新的资本市场时期是否超越了先前的弱有效性,达到了半强有效,实证结果显示:全流通时期,中国股市效率已有较大提高,但尚未达到半强有效。
[期刊] 商业研究
[作者]
陈科 董新春
以中国股市于2000年和2001年间进行新股增发的33支A股股票为样本研究发现,增发后SEO股票无论是在投资收益方面还是在公司业绩方面,长期内都表现出显著的弱势现象。在进一步研究弱势表现的原因时发现,SEO前发行公司过度的盈余管理导致了发行后经营业绩的长期弱势表现;SEO前,投资者对即将增发的股票存在着系统性高估,SEO后的长期股票收益弱势是投资者根据发行后公司的实际业绩对原本过度乐观的预期逐步进行理性调整的结果。
关键词：
新股增发 股票收益率 经营业绩 盈余管理
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