- 年份
- 2024(9381)
- 2023(13828)
- 2022(11973)
- 2021(11573)
- 2020(9641)
- 2019(22831)
- 2018(22588)
- 2017(43889)
- 2016(23476)
- 2015(26706)
- 2014(26504)
- 2013(26220)
- 2012(23938)
- 2011(21676)
- 2010(21538)
- 2009(19709)
- 2008(19122)
- 2007(16398)
- 2006(14207)
- 2005(12577)
- 学科
- 济(99622)
- 经济(99517)
- 管理(67040)
- 业(64322)
- 企(53633)
- 企业(53633)
- 方法(49711)
- 数学(44470)
- 数学方法(43801)
- 中国(26610)
- 农(24809)
- 财(23895)
- 业经(20360)
- 学(19416)
- 贸(19217)
- 贸易(19207)
- 易(18712)
- 地方(18141)
- 制(17224)
- 农业(16395)
- 务(15520)
- 财务(15445)
- 财务管理(15425)
- 理论(15319)
- 环境(14887)
- 和(14726)
- 企业财务(14708)
- 技术(14342)
- 银(13830)
- 银行(13797)
- 机构
- 大学(335333)
- 学院(332341)
- 济(138555)
- 经济(135905)
- 管理(135678)
- 理学(118657)
- 理学院(117385)
- 管理学(115215)
- 管理学院(114629)
- 研究(111090)
- 中国(84110)
- 京(72115)
- 科学(67948)
- 财(60793)
- 所(54743)
- 研究所(50244)
- 财经(50021)
- 中心(50020)
- 农(49528)
- 业大(48041)
- 北京(46276)
- 经(45859)
- 江(44945)
- 范(42736)
- 师范(42389)
- 经济学(42364)
- 院(40349)
- 农业(38717)
- 经济学院(38340)
- 财经大学(37687)
- 基金
- 项目(231700)
- 科学(183508)
- 基金(171049)
- 研究(168180)
- 家(148852)
- 国家(147701)
- 科学基金(127971)
- 社会(107276)
- 社会科(101906)
- 社会科学(101879)
- 基金项目(90488)
- 省(86852)
- 自然(84147)
- 自然科(82314)
- 自然科学(82295)
- 自然科学基金(80812)
- 教育(77450)
- 划(74432)
- 资助(72108)
- 编号(67458)
- 成果(53617)
- 部(52313)
- 重点(51260)
- 发(48152)
- 创(47848)
- 课题(45802)
- 教育部(45285)
- 创新(44648)
- 国家社会(44522)
- 科研(44267)
- 期刊
- 济(143479)
- 经济(143479)
- 研究(97976)
- 中国(59268)
- 学报(50146)
- 管理(48909)
- 科学(48039)
- 财(44778)
- 农(44104)
- 大学(38417)
- 学学(36163)
- 教育(34290)
- 农业(31333)
- 技术(28723)
- 融(27310)
- 金融(27310)
- 经济研究(24377)
- 财经(24182)
- 业经(22310)
- 经(20639)
- 问题(18825)
- 业(16985)
- 技术经济(16605)
- 图书(16531)
- 统计(16139)
- 理论(16100)
- 科技(15546)
- 贸(15407)
- 资源(15031)
- 现代(14529)
共检索到474719条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 当代财经
[作者]
张强 杨淑娥
基于横截面回归分析方法对中国股市1997年至2004年所有A股月收益率进行的逐月回归分析,结果发现在1997-2000年间存在显著的"规模效应,"但此后基本消失;通过分析不同规模组合以及同一规模组合在规模效应消失前后月换手率的变化,证实了过度投机是规模效应产生的主要原因,而小市值股票的超额收益是对因过度投机产生的噪音交易风险的补偿。
关键词：
规模效应 月换手率 噪音交易风险
[期刊] 经济管理
[作者]
周琳杰
本文在参阅国内外有关文献的基础上,分别以总市值、流通市值、总资产、主营业务收入为公司规模的衡量指标,利用国内比较权威的数据库,研究了1997年1月至2000年12月沪深两市所有股票(组合)的收益与公司规模之间的关系。研究发现,无论上述哪种指标代表公司规模,由该指标划分的股票组合的平均收益与公司规模都呈现明显的负相关关系。本文在以总市值和流通市值衡量公司规模时还计算了各组合经过市场调整和风险调整的超额收益,同样发现超额收益与公司规模之间的负相关关系。本文通过横截面回归的方法检验了公司规模对股票收益的解释能力,证实了负相关关系的显著性。最后文章还通过简单的公司分类对上述关系做了敏感性分析,并对其中...
关键词：
公司规模 股票收益 负相关 显著性
[期刊] 统计研究
[作者]
李学,欧阳俊,秦宛顺
Weekly effect is a main anomaly which is relevant to Market Efficiency. This paper analyses the statistic characteristics of short\|term return in the two stock markets of China. We find that there exists a weekly effect partially due to the clearing system and information disclosure mechanism. However. comparing with other Asian stock markets, the effect is not very apparent.
关键词：
股票市场 星期效应 GARCH模型
[期刊] 经济经纬
[作者]
江一涛 杨林燕
研究表明中国股市具有显著的节日效应,并以中国传统节日的节日效应最大,圣诞节在中国股市的节日效应不显著。通过比较2008年前的并不休市的传统节日和休市的法定节日的节日效应,可以检验一直难以检验的"节日效应是由休市造成的"这一说法,结果表明休市对节日效应影响不大。
[期刊] 经济管理
[作者]
徐炜 张兵
本文运用滚动样本检验的方法,全程考察了中国股票市场的月份效应。并运用基于广义误差分布的 GARCH 模型,以提高拟合精度,得出更为可靠的结论。中国股票市场三、四月份收益显著为正,且为全年最高值;九、十月份收益显著为负,存在“春涨秋收”现象;早期显著为负的十二月份效应近年来逐渐消失。这些都是与中国股票市场的制度特征紧密联系的。
关键词：
月份效应 中国股市 滚动检验方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
张强 杨淑娥 戴耀华
本文对中国股市进行研究。结果发现:一方面,规模效应和账面市值比效应受到收益率计算时间间隔的影响;另一方面,随着时间的推移规模效应已经消失,而账面市值比效应只在2003年以后才变得显著。这些特征与中国资本市场特殊的制度背景和过度投机息息相关。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐振华
本文以2002—2010年中国A股股票作为研究对象,对中国股市的规模效应和账面市值比效应进行了实证分析。结果表明,在样本期间内中国股市存在规模效应和账面市值比效应,而且规模效应不具有显著性、账面市值比效应具有显著性。本文认为风险溢价和投资者非理性行为的综合作用是规模效应和账面市值比效应产生的主要原因。
关键词：
中国股市 规模效应 账面市值比效应
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
方少含
采用"沪深300"成分股中的280只股票,通过随机抽样的方法建立等权投资组合模型,实证分析了中国股市投资组合规模的非系统风险分散效应,计算了沪深A股系统风险总量,并从马可维茨投资组合理论出发探讨了合适的投资组合规模。
关键词：
股票市场 投资组合 非系统风险 有效边界
[期刊] 经济管理
[作者]
于阳 李怀祖
金融理论界对规模溢价与价值溢价现象的困惑与争论由来已久,对上述现象的理论解释可以归纳为传统范式与行为范式。前者认为,溢价是对高风险的补偿;后者则认为,溢价源是对过度反应的纠正。为了弄清溢价形成的真正原因,本文对1993——2003年中国深沪 A 股进行了实证分析,研究发现:中国 A 股市场存在规模与价值溢价现象,但上述两种范式的解释均存在一定的局限性。本文借鉴展望理论的参照依赖原理,提出相对盈利的概念,并对溢价现象予以新的解释。
[期刊] 管理评论
[作者]
邵晓阳 苏敬勤 于圣睿
本文以1994年至2003年期间在上海证券交易所上市的全部A股股票作为研究对象,对规模效应进行了实证检验和研究,得出以下结论:1、在本文研究的时间阶段,中国证券市场存在规模效应,但其成因与国外不同;2、中国证券市场上市公司的流通市值对股票收益有显著的预测作用;3、中国的证券市场未达到半强有效。
[期刊] 财经科学
[作者]
徐加根 何家璇
通过对A股市场规模效应的检验,发现近四年来小公司规模溢价转变为负,表现出和发达国家股市20世纪80年代后相似的规律,与当前股市机构抱团大市值股票现象也相互印证。本文基于流动性冲击视角对规模效应的变化提供了解释。研究发现,个股的流动性冲击与同期的股票收益率显著正相关,且流动性冲击对规模溢价有显著的调节效应。进一步研究表明,不同样本期内,大小公司承受了非对称的流动性冲击,调整流动性冲击带来的影响后,小公司规模溢价仍然为正。实证结果显示,只要控制了流动性冲击的影响,规模效应并没有消失。
关键词：
规模效应 流动性冲击 A股市场
[期刊] 经济研究
[作者]
汪炜 周宇
本文以沪市为对象考察了我国股市的“规模效应”和“时间效应”。作者通过实证研究发现 :中国股票市场并不存在西方国家股市普遍出现的“小公司 1月份效应”。但小公司“规模效应”表现显著 ,其中小公司股票在 3月份和 8月份的相对收益率明显强于市场指数 ,而剔除风险因素以后 ,统计数据显示小公司效应几乎在全年大部分月份都有较显著表现。分析上述“异象” ,我们认为 ,中国股市复杂的市场结构和制度背景所导致的小公司股票独特的流动性问题 ,是小公司股价存在持续超额收益率的内在原因
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王向阳 韩卫东
传统金融理论认为动量效应来自于对风险的补偿,但是缺乏实证方面的证据,行为金融理论认为动量效应来自投资者行为,跟投资者的心理及行为因素有关。文章从行为金融的角度,结合我国股票市场的总体特征,通过分析市场参与者结构以及各自的心理及行为特点,对我国股票市场存在的短期动量效应的成因进行了探讨。
关键词：
动量效应 股票市场 行为金融
[期刊] 经济研究
[作者]
鲁臻 邹恒甫
由于中国股市具有政策市的特征,本文在Hong和Stein(1999)模型的基础上,研究政策市背景下的中国股市的惯性与反转效应。我们的主要结果有:中国股市的反转效应相对于惯性效应要更明显一些,并且除了中期惯性与长期反转外,还存在一个超短期的惯性与短期的反转;同时,小公司股票相对大公司股票,惯性运动的趋势较弱,更容易发生反转,成交量大的股票相对于成交量小的股票,惯性运动的趋势较弱,更容易发生反转。最后通过实证分析,在中国股票市场对上述结果进行了检验,实证结果支持了我们的结论。
关键词：
惯性 反转 政策市 有限理性
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨新松
本文首先运用滚动样本检验了1996—2006年我国股票市场的财富效应,接着用误差修正(ECM)方法详细研究了有关财富效应的一些争议。文章最后提出了有利于发挥股市财富效应的相关措施。
关键词：
财富效应 滚动样本 ECM方法
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
