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[期刊] 统计与决策
[作者]
朱正 曹亚丽
文章文通过对《中国证券报》2006年11月4日到2008年10月25日推荐的1280只上证A股股票进行了实证研究。从异常收益率和异常交易量角度分析了荐股对于这些股票的影响和持续性,并重点讨论了高频荐股对股票的影响和在股市上升区间内和下降区间内的荐股效应。最后本文从私有信息扩散和噪声交易角度分析了推荐效应的动因。
关键词：
荐股 异常收益率 异常交易量
[期刊] 经济管理
[作者]
黄虹 刘佳
本文以1994～2007年间,在我国A股市场、香港H股市场和美国N股市场发布公告股票回购计划的中国公司为分析对象,运用事件研究法,分析中国内地、香港和纽约3地股票市场对我国公司股票回购计划信号传递效应的异同,表明证券市场有效性的强弱以及政府干预程度的不同是导致股票回购效应差异化的主要原因。以期帮助中小投资者正确解读股票回购信息对股价的影响。
[期刊] 投资研究
[作者]
陈素 孙建东 申宇
爱国热情是否会体现在股市上呢?本文从两个方面进行了分析研究。一方面,我们对比了我国沪深股市上股票名称中含有"中国"两字的股票("中国"股票)和不含"中国"两字的股票("非中国股票")的市场表现,发现"中国"股票不仅长期的持有期收益率高,而且上涨持续的时间更久。采用同样隶属于国务院的中央企业作为配对样本,结果仍然稳健。另一方面,我们研究了股票名称中的"中国"两字由更名而来的股票,发现在更名公告的当日和随后两日,更名公告会产生显著的异常收益率。在考虑市场因素和公司因素后,发现股票名称中的"中国"两字仍然对异常收益率构成显著的影响,我们认为这一异常影响来自投资者对"中国"两字的热爱和信任。
[期刊] 经济管理
[作者]
徐小君
本文以Barberis&Huang(2008)的理论研究为起点,主要基于公司特质风险即股票个体波动和个体偏度研究我国股票市场投资者的投机行为。为此,本文首先构建了投资者关注股票个体特征的理论模型,说明投资者除了考虑如传统金融学认为的股票市场总体风险外,也关注公司特质风险。在实证研究上利用资产组合分组和Fama-MacBeth(1973)横截面回归方法,考察了两变量的具体效应,即在当期股票个体波动和个体偏度与收益正相关,而他们的滞后一期值与收益率负相关。本文的结论是:我国股票市场投机性较重,投资者偏好公司特质风险大的彩票型股票,并给予这些股票过高的估价,从而导致这些股票随后取得较低的收益。
关键词：
公司特质风险 彩票型股票 股票收益率
[期刊] 商业研究
[作者]
熊海斌 杨帆
本文检验了中国股市股息率与股票收益之间的关系,通过研究依照股息率大小划分的五个投资组合,发现高股息率的股票拥有较高的风险调整收益,除一月外,其它各月股息率与股票收益之间的正相关性都很明显;公司规模的大小并不影响其股息率与股票收益之间的正相关关系;公司价值并非决定股息率效应的关键因素。
关键词：
股息收益率 股票收益 风险调整收益
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
韩海容 吴国鼎
本文基于沪深股市1993-2008年剔除了金融类股的所有A股数据,研究了股票动量因素、反转因素和换手率等股票交易信息对股票收益横截面的影响。研究结果表明,股票的一年期的动量因素对股票的横截面收益的影响不显著,股票的三个月的短期反转因素对股票的横截面收益有显著影响,股票的三个月的累计收益越低,其在接下来一期获得的收益就可能越高。股票的换手率对股票的横截面收益的影响也显著,股票的上一期的换手率越高,在接下来的一期获得的收益就可能越低。
[期刊] 统计与决策
[作者]
皮天雷,杨浩
我们研究了从1999年发生股票名称变更的上市公司的股价变化。结果发现:不具有任何实质性经济意义,不包含新信息的股票名称变更这种“非事件”可以像具有经济意义,包含新信息的“事件”那样引起股价的显著波动,而且投资者对这种波动往往还表现出过度反应。这种股价波动可能与投资者的投机行为有关,从本质上说是由于我国的股票市场的效率损失造成的。
[期刊] 中国软科学
[作者]
刘凤元
本文的目的是研究数字偏好是否影响了投资者报价,研究发现,我国大陆股票市场存在价格集群现象,0、5、8出现频率最高,而4出现频率最低。同时,在牛市和熊市,以及高价股和低价股等不同情况下,价格集群最大的区别是向0集中,而故意避开4的现象更加明显,本文提出的"理性vs迷信"观点可以进行比较有效的解释。
关键词：
价格集群 数字偏好 高频数据 行为金融
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张磊
股票市场由大量具有不同类型交易策略、行为偏好和风险态度的交易者组成,这些交易者汇集在一起相互作用,从而构成了资产价格运动的微观基础。本文从行为金融学的相关理论出发,对不同类型交易者的交易行为分别进行描述并构建异质交易行为主体下的股票投资组合收益和波动模型。实证研究中以我国上海证券交易所的股票投资组合为对象进行分析,得出以下主要结论:不同于传统的收益-风险相关结论,我国股市投资组合的收益率和波动之间呈现明显的负相关关系,从而说明行为金融学中的波动率反馈效应在我国市场的适用性;反馈型交易者对价格的影响不够显著,而信息驱动型交易者的影响则较为显著。
[期刊] 统计研究
[作者]
李学,欧阳俊,秦宛顺
Weekly effect is a main anomaly which is relevant to Market Efficiency. This paper analyses the statistic characteristics of short\|term return in the two stock markets of China. We find that there exists a weekly effect partially due to the clearing system and information disclosure mechanism. However. comparing with other Asian stock markets, the effect is not very apparent.
关键词：
股票市场 星期效应 GARCH模型
[期刊] 经济经纬
[作者]
江一涛 杨林燕
研究表明中国股市具有显著的节日效应,并以中国传统节日的节日效应最大,圣诞节在中国股市的节日效应不显著。通过比较2008年前的并不休市的传统节日和休市的法定节日的节日效应,可以检验一直难以检验的"节日效应是由休市造成的"这一说法,结果表明休市对节日效应影响不大。
[期刊] 经济管理
[作者]
徐炜 张兵
本文运用滚动样本检验的方法,全程考察了中国股票市场的月份效应。并运用基于广义误差分布的 GARCH 模型,以提高拟合精度,得出更为可靠的结论。中国股票市场三、四月份收益显著为正,且为全年最高值;九、十月份收益显著为负,存在“春涨秋收”现象;早期显著为负的十二月份效应近年来逐渐消失。这些都是与中国股票市场的制度特征紧密联系的。
关键词：
月份效应 中国股市 滚动检验方法
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
孙朕 李雅晗
本文在充分回顾有关卖空的文献的基础上，针对中国股市在取消卖空限制的前后，利用文献中成熟的方法——回归拟合度Ｒ２和Ｄｉｍｓｏｎ ｂｅｔａ ＲｅｇＲｅｓｓｉｏｎ中的速度替代量Ｄｅｌａｙ，检验了取消卖空限制对个股自有信息和风险的表达以及股价对自身特有信息的调整速度的作用，发现取消卖空限制后个股可以更加充分表达个股的自有风险和信息，而且对非公开特有信息，股价调整速度明显加快，从而表明取消卖空限制提高了中国股市的有效性。
关键词：
卖空 有效性 负面信息 价格调整速度
[期刊] 统计与决策
[作者]
张忠桢,刘燕武,张鹏
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