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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
顾岚 薛继锐 罗立禹 徐悦
本文从马柯维茨投资组合理论出发 ,对沪、深股市进行实证分析 ,并对投资组合的时变特征、组合规模进行了讨论
关键词：
投资组合 投资组合规模 投资组合时变特性
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘文臣 朱建明
股市作为一种融资平台,对经济发展起到了很大的促进作用。同时股市也是一场多方竞局,有赚也有赔。作者从博弈论的角度对股市中各方的博弈情况进行分析,建立相应的博弈模型并提出相关的对策建议。
关键词：
投资 投机 博弈 股市
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵睿 赵陵
本文针对风险方差度量方法投资收益正态分布假设的缺陷,引入了考察投资绩效对资产组合影响的VaR方法,在探讨VaR定义以及计算方法的基础上,求解了VaR约束下的资产组合问题。在VaR框架下,建立了形同于Sharpe指数的单位风险超额收益指数,并提出了类似于均值—方差分析中存在无风险资产的两基金分离定理,从而弥补了方差度量方法的不足,提高了资产配置模型的应用效率。
[期刊] 财贸经济
[作者]
汪建坤
中国股票市场“一放就乱，一管就死”为人共知。作者认为该现象的产生有其深刻的微观基础，要使中国股市稳健发展，首先要改变这种微观机制。作者在本文中，运用博弈论中的经典案例，来分析中国股票市场上交易所、庄家、散户和政府之间的博弈，并以１９９６ 年和１９９７ 年上半年的实例说明这些博弈怎样导致了中国股市的泡沫化。
[期刊] 保险研究
[作者]
陈志国 杨甜婕 张弛
绿色投资是兼顾经济、环境、社会三重盈余条件下实现经济、社会、环境可持续发展目标的投资活动。养老金制度与绿色经济可持续发展、绿色资产配置及其风险收益匹配特征、社会责任与道德伦理规范、法律监管要求是养老基金绿色投资的内在动因。实证分析表明,我国新能源指数投资还不能满足养老基金投资的风险与收益要求。我国养老基金绿色投资应坚持养老基金绿色投资导向,坚持浅绿投资为主,选择积极的资产配置策略,政府应培育养老基金绿色投资的良好条件,渐进实现养老金绿色投资和经济绿色增长的良性互动。
关键词：
养老基金 绿色投资 实证分析 策略建议
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
方少含
采用"沪深300"成分股中的280只股票,通过随机抽样的方法建立等权投资组合模型,实证分析了中国股市投资组合规模的非系统风险分散效应,计算了沪深A股系统风险总量,并从马可维茨投资组合理论出发探讨了合适的投资组合规模。
关键词：
股票市场 投资组合 非系统风险 有效边界
[期刊] 软科学
[作者]
李海波 毛桂英 史本山
以1998～2007年十年的上证综合指数为标的,以算术(几何)报酬率和上方获取率来作为衡量投资组合保险成本的指标,构建投资组合保险成本的衡量体系,将选择权的复制原理、买入持有策略应用于我国股市,比较各项可控制因素对投资组合保险成本的影响,分析在我国市场应用投资组合保险的成本大小。实证结果表明:在我国股市进行投资组合保险,如果保险期为一年,就长期平均来说,其成本为负,说明相对于不保险的买入持有策略来说,它有超额报酬,但是当保险期变为两年以上时,投资组合保险成本转为正数。
[期刊] 财会月刊
[作者]
于磊 周海林 乔龙威
本文将投资者S型效用函数和基于等级依赖的决策权重函数引入投资者效用函数中,以最大化投资者的累积展望价值为出发点,建立基于累积展望理论的期望效用非线性投资组合模型,并利用我国上海证券市场的实际数据对模型的合理性和有效性进行验证,比较分析与传统投资组合模型的差异,证明基于累积展望理论的期望效用非线性投资组合模型更贴近资本市场和投资者的行为特征,从而为投资者和风险管理者提供决策参考。
关键词：
累积展望理论 非线性 期望效用 投资组合
[期刊] 商业时代
[作者]
滕昕 戴志辉 李树民
本文选取了美元、日元、欧元、英镑、澳元、瑞士法郎和加拿大元等七种主要的世界货币,以1999年至2005年我国外汇市场的实际汇率为依据,运用现代投资组合理论分析我国外汇储备币种投资组合中汇率风险的防范问题;实证研究表明我国外汇储备进行投资组合可以大大降低外汇储备面临的汇率风险;在相同风险下,币种投资组合的平均收益要远远高于单一持有美元的投资收益。
关键词：
外汇储备 投资组合 汇率风险 收益
[期刊] 当代经济科学
[作者]
何晓群 刘达通
投资就是投资者当期投入一定金额的资金,以期在未来获得能够补偿某些因素的回报,这些因素包括投资资金被占用的时间、预期的通货膨胀率和未来收益的不确定性,其中不确定性被视为风险。在经济飞速发展的今天,越来越多的人们开始熟悉股票、债券、基金、期权等金融产品,即使对其中的运作原理不甚明白,也清楚这些金融产品能够带来收益,同时伴随着风险。不管是机构投资者还是个人投资者,都希望在追求高收益的同时能够有效控制风险。
关键词：
分层线性模型 夏普单指数模型 组合优化
[期刊] 商业时代
[作者]
赵宝清 王文忠
价值投资是股票市场上一种重要的投资理念,目前运用广泛的投资策略之一是价值投资策略。本文以苏宁电器为例,选取2004年1月至2009年12月为研究时段,通过长线持有该股六年后的投资收益,论证价值投资理论。
关键词：
价值投资策略 价值投资 股票市场
[期刊] 财经科学
[作者]
王春艳 欧阳令南
面对当前我国股市的低迷 ,各方都在探讨出路何在。有些学者认为基于中国股市现状和特殊性 ,价值投资并不适用。本文从理论和实证两方面 ,论证得出价值投资非但不是不适合中国股市 ,而且还是将来引导中国股市健康发展的趋势所在 ,在我国广大投资者中尽快建立起价值投资的理念 ,让以研究为主导的价值投资来引导整个市场 ,是解决中国股市问题的关键。
关键词：
价值投资 B/M 投资理念 市盈率
[期刊] 世界经济
[作者]
邹昊平 唐利民 袁国良
中国股市是一个较典型的政策市 ,对 1 992至 2 0 0 0年 2月上海股市异常波动情况的统计分析表明 ,政策是造成股市异常波动的首要因素。由于我国特有的国情 ,政策性因素在可预见的将来仍将对股市产生巨大影响。本文在对以往政策行为深入研究的基础上 ,建立了一个政府与投资者不完全信息动态博弈模型 ,并用该模型对 1 997、1 999年的实际股市走势进行了分析
关键词：
股市 政策 博弈
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