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[期刊] 经济管理
[作者]
周金堂 罗猛
基于中国股市波动特征构建了中国股市的两类机构投资者(积极投资策略和保守型投资策略的机构投资者)投资理性模型。随后,借助计量软件对上证指数的时序数据和这一模型生成的数据进行拟合分析,分析这两个有限理性投资者对上证指数的超额波动所起的作用。最后,利用格兰杰检验法,检验这些变量之间的解释程度。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李杰 朱文俊
通过1997年1月1日至2009年6月30日的数据为样本,根据简单标准差和基于GARCH-M模型的条件标准差,对上证综合指数与6个国外综合股价指数的波动程度进行比较研究。结论是,相对于成熟市场经济国家,中国股市的波动程度比较剧烈;但相对于新兴市场经济国家,中国股市的波动尚属温和。中国股市波动剧烈的根源在于新兴市场投资者对股市正常配置资本和积累财富的作用没有真正理解,对股市的持久性没有把握和信心。推进法治,建立良好的规则和制度才能从根本上解决此问题。
关键词：
波动 综合指数 标准差 风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张之的
选取１９９９—２０１３年的上证指数，以市场化指数和对外依存度指代经济体制转换，实证检验人民币实际有效汇率是否通过经济体制转换作用于我国的股票市场。结果表明：人民币实际有效汇率与股票指数存在强烈的负相关，但市场化指数通过人民币汇率作用后对股票指数有很大的促进作用，而对外贸易依存度通过人民币汇率作用后也与股票指数呈负相关，且三项的系数都很大，即人民币汇率的频繁波动会影响多个参数，进而可能造成股票市场的剧烈波动。
[期刊] 财经研究
[作者]
邹辉文 黄明星
证券市场监管究竟是有效的还是无效的,在理论上存在着长期争论。目前,证券市场监管的有效性只能通过实证的方法加以甄别。文章将监管股市的政策手段分为经济手段、法律手段、舆论手段和行政手段,并采用事件研究法对股价异常波动点对应的四种监管股市的政策事件产生的市场反应进行研究。研究结果表明:股价异常波动点的分布与监管政策事件存在着明显的对应关系,监管政策事件对中国股票市场波动的影响较大;近年来证券市场监管的力度在加强,监管的效率逐渐提高;相对于其他监管手段而言,经济手段的监管效率较高。
关键词：
监管效率 事件研究法 异常波动
[期刊] 工业技术经济
[作者]
吴琼 薛红 王露琰
本文以上证综指和深证成指为研究对象,应用GARCH类模型理论,对沪深两市股指波动的集群性、条件异方差性、非对称性等特征进行了实证分析,并对沪深股市的不同波动特性进行了比较。旨在为投资者分析股市行情、监管部门监控股市提供理论指导。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘金全 崔畅
沪市和深市股票收益率和波动性之闻具有相互作用和相互影响,存在股价变化和走势之间的互动作用和示范效应,我们发现两市收益率序列之间具有长期协整关系,这说明它们存在类似的长期趋势成分;它们的短期误差修正系数存在一定的差异,这说明它们具有相异的短期波动模式;我们利用 GARCH 模型等非对称性方法发现两市之间存在显著的波动"溢出效应"和"杠杆效应",这说明两市资金的流动性约束较低,投资主体的相关性较强,两市收益率和波动性之间具有一定程度的整合性。
关键词：
股票指数 收益率 波动性
[期刊] 金融研究
[作者]
王培辉
本文以我国产出、消费者价格、货币和股票价格组成的一个经济系统作为研究对象,运用平滑转移向量误差修正模型来分析,并通过一般化脉冲响应函数方法,探讨了货币冲击对股票价格波动的非对称影响。结果表明,该经济系统具有明显的非线性调整过程,模型基本模拟了我国实际经济情况。货币——股票价格的非对称影响关系明显依赖于经济状态。在经济高增长与低增长、通货膨胀与通货紧缩、货币高增长与低增长、股票价格高增长与低增长等不同经济状态、不同冲击方向、不同冲击规模下均表现出一定的非对称性。
[期刊] 经济科学
[作者]
朱东辰 余津津
本文以沪市股价指数变动率和工业生产增长率作为研究变量 ,运用时间序列的分析方法实证地分析了我国股市波动与实体经济变动的关系 ,得到以下结论 :(1 )与多数发达国家的情况不同 ,我国股市的股价指数与工业生产指数间不存在长期均衡关系 ;(2 )在 1 992 .1 1 - 2 0 0 2 .6的完整检验期间内的检验显示我国股市波动不能预先反映经济的增长 ;但在子期间 1 997.6 - 2 0 0 2 .6内我国股市已经可以比较显著地预先反映经济增长 ;(3)股市作为一个领先指标其变化可以作为制定未来经济政策的参考。
[期刊] 河北经贸大学学报(综合版)
[作者]
王宏伟
利率作为重要的宏观经济调控工具,每一次调整都引发了股票市场的波动。分析我国近几年来股市波动与利率变化的关系发现,利率调整对股市的影响并不总是负相关的,理论上利率对股市的干预效应在实践中难以得到验证,股市的波动更多地受到来自利率以外的因素的影响,利率干预股市在现阶段我国经济实践中还存在着理论与实践的背离。
关键词：
利率 股市波动 实证分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 赵树佼 李凌宇
采用间接法估算出2005年9月至2014年4月我国国际游资数额,并在此基础上实证分析股权分置改革实施后,我国国际游资流动与股市波动之间的关系。分析结果表明:我国股市波动与我国国际游资规模之间存在正向的关系,即我国股市繁荣,会引起大量国际游资流入;股市低迷,则会导致大量国际游资流出。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
高彦彦 王逸飞
中国股市自2016年1月1日起开始基于沪深300指数变化实施熔断制度,但该制度仅实施4天便因多次导致股市熔断而被叫停。基于这一准自然实验,文章采用清晰断点回归设计来评估熔断制度在中国股市的实践效果及其原因。文章先基于沪深300指数在熔断制度执行前后的日度数据和每分钟数据估计了两种波动率,然后进行断点回归估计。结果发现:熔断制度的实施显著加剧了两种度量下的股市波动,且该波动具有持续的溢出效应;熔断阈值附近存在过度交易行为,并由此对股市变化产生"磁吸效应"。对此,文章进一步基于我国熔断制度推出的宏观经济背景、股市制度特征、熔断制度的设计以及在熔断阈值附近的投资者心理和交易特征进行解释。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
高彦彦 王逸飞
中国股市自2016年1月1日起开始基于沪深300指数变化实施熔断制度,但该制度仅实施4天便因多次导致股市熔断而被叫停。基于这一准自然实验,文章采用清晰断点回归设计来评估熔断制度在中国股市的实践效果及其原因。文章先基于沪深300指数在熔断制度执行前后的日度数据和每分钟数据估计了两种波动率,然后进行断点回归估计。结果发现:熔断制度的实施显著加剧了两种度量下的股市波动,且该波动具有持续的溢出效应;熔断阈值附近存在过度交易行为,并由此对股市变化产生“磁吸效应”。对此,文章进一步基于我国熔断制度推出的宏观经济背景、
[期刊] 上海经济研究
[作者]
王丹枫
本文采用2004年1月至2008年6月中国股票市场机构投资者的季度交易数据分析了机构交易与股票价格波动的相关关系。研究发现,机构投资者并非总是具有稳定股市的功能。机构交易对股价波动的影响随着投资者类型、股票市值和流动性水平、市场结构和环境的变化而变化。在"后股改"时代,市场将面临非流通股股本减持的巨大压力,政策制定部门应将机构与中小股东利益集合起来,针对不同市场情况机构买卖单产生的不同影响,制定公平有效的政策和监管机制。
关键词：
机构交易 价格波动 中国股票市场
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
熊正德 谢敏
采用多变量EGARCH模型分别对中国利率与沪深股市间的波动溢出效应进行的实证研究表明,股票收益率对利率收益率有着显著的短期动态影响;利率与沪深股市间存在着显著的双向波动溢出,除了利率对深圳市场的方向外,其他方向的波动溢出均存在着不对称性。
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