- 年份
- 2024(7638)
- 2023(11408)
- 2022(9609)
- 2021(9179)
- 2020(7948)
- 2019(18459)
- 2018(18150)
- 2017(34787)
- 2016(19034)
- 2015(21489)
- 2014(21331)
- 2013(21611)
- 2012(20513)
- 2011(18533)
- 2010(18397)
- 2009(17075)
- 2008(17340)
- 2007(15423)
- 2006(13171)
- 2005(12128)
- 学科
- 济(82978)
- 经济(82895)
- 业(49821)
- 管理(49247)
- 方法(40396)
- 企(39422)
- 企业(39422)
- 数学(36668)
- 数学方法(36360)
- 中国(23494)
- 财(22181)
- 农(21266)
- 学(18111)
- 贸(17306)
- 贸易(17300)
- 易(16859)
- 制(16434)
- 业经(14882)
- 地方(14778)
- 务(14279)
- 财务(14256)
- 财务管理(14227)
- 农业(13787)
- 企业财务(13656)
- 银(13199)
- 银行(13165)
- 融(12921)
- 金融(12919)
- 行(12625)
- 和(11467)
- 机构
- 大学(279476)
- 学院(275182)
- 济(120309)
- 经济(118108)
- 管理(101343)
- 研究(101034)
- 理学(87596)
- 理学院(86486)
- 管理学(84809)
- 管理学院(84282)
- 中国(78256)
- 科学(62280)
- 京(60223)
- 财(55076)
- 所(52461)
- 农(50297)
- 研究所(48005)
- 中心(46147)
- 财经(44504)
- 业大(41816)
- 经(40787)
- 江(40045)
- 农业(39931)
- 经济学(38985)
- 北京(38492)
- 院(36075)
- 范(35552)
- 经济学院(35370)
- 师范(35157)
- 财经大学(33446)
- 基金
- 项目(184275)
- 科学(145280)
- 基金(137500)
- 研究(129139)
- 家(122101)
- 国家(121209)
- 科学基金(102369)
- 社会(83533)
- 社会科(79354)
- 社会科学(79332)
- 基金项目(72341)
- 省(67592)
- 自然(67439)
- 自然科(65935)
- 自然科学(65912)
- 自然科学基金(64790)
- 划(59517)
- 教育(59112)
- 资助(57617)
- 编号(49394)
- 部(42752)
- 重点(42440)
- 成果(40718)
- 发(39305)
- 创(37417)
- 科研(36395)
- 教育部(36268)
- 国家社会(35902)
- 创新(35269)
- 大学(34723)
- 期刊
- 济(125597)
- 经济(125597)
- 研究(81882)
- 中国(53918)
- 学报(47926)
- 农(44213)
- 科学(43441)
- 财(43202)
- 大学(35576)
- 管理(35037)
- 学学(33839)
- 农业(29883)
- 融(26777)
- 金融(26777)
- 教育(23276)
- 财经(22877)
- 经济研究(21901)
- 技术(20873)
- 经(19667)
- 业经(17833)
- 问题(17537)
- 业(17376)
- 贸(16143)
- 统计(14208)
- 世界(14142)
- 国际(13983)
- 版(13707)
- 技术经济(13648)
- 资源(13090)
- 理论(12653)
共检索到408674条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 技术经济
[作者]
方国斌
从分析中国股市收益率序列的特征入手,寻找描述中国股市波动性特征的合适的统计模型。重点对中国股市收益率序列的波动性聚类现象进行研究。运用描述统计学方法,广义自回归条件异方差模型,以及非参数统计方法等多种方法进行广泛探讨。结合具体的数据分析,从多个角度刻画出中国股市收益率序列的波动性聚类现象的参数与随机性特征。
关键词：
股市 波动性聚类 GARCH 非参数
[期刊] 运筹与管理
[作者]
苏木亚
本文采用多路归一化割谱聚类方法、单变量GARCH模型和Granger因果检验相结合的模型,分阶段研究了1994-2014年间全球主要股市波动率的聚类特征。首先,利用单变量GARCH模型分别提取全球主要股市的波动率;其次,借助多路归一化割谱聚类方法的特殊性质刻画了全球主要股市波动率的聚类数目、聚类质量以及聚类结果的稳定性等特征;最后,利用Granger因果检验模型分析不同类的代表元股市间的波动溢出效应和同一类内股市间的波动溢出效应。实证结果表明,与非金融危机阶段相比,在金融危机期间全球主要股市波动率的聚类数
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
鲁万波 于翠婷 王敏
为提高条件自回归极差(CARR)模型的预测精度,将参数CARR模型与非参数GARCH模型相结合,构建了非参数CARR模型并给出估计算法。蒙特卡洛模拟研究结果表明:相比参数CARR模型的拟合效果,本文提出的非参数CARR模型的拟合效果更佳。为了比较两者的预测效果,以沪深300指数作为研究波动率的样本,基于非参数CARR(1,1)模型和参数CARR(1,1)模型研究了中国股市波动性的预测,四种预测误差度量的实证结果表明:无论是样本期内还是样本期外,与参数CARR(1,1)模型对股市波动性的预测精度相比,非参数CARR(1,1)模型的预测精度更高。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘金全 崔畅
沪市和深市股票收益率和波动性之闻具有相互作用和相互影响,存在股价变化和走势之间的互动作用和示范效应,我们发现两市收益率序列之间具有长期协整关系,这说明它们存在类似的长期趋势成分;它们的短期误差修正系数存在一定的差异,这说明它们具有相异的短期波动模式;我们利用 GARCH 模型等非对称性方法发现两市之间存在显著的波动"溢出效应"和"杠杆效应",这说明两市资金的流动性约束较低,投资主体的相关性较强,两市收益率和波动性之间具有一定程度的整合性。
关键词：
股票指数 收益率 波动性
[期刊] 企业经济
[作者]
徐悦
中国股市作为一个新兴市场已建立运行20余年。通过这些年的发展,中国股市破除了许多体制机制的障碍、出台了许多改革措施,为股市平稳健康运行奠定了良好基础。然而,中国股市令人无法回避的一个事实是,其运行和波动在许多方面都异于常态。波动频繁、剧烈;政策性、短期性、投机性色彩较为浓厚,这些现象都极大地困扰着中国股市的健康发展。本文试图从股市整体上的波动现象入手,分析中国股市波动异于常态的特征。
关键词：
中国股市 异常波动 特征
[期刊] 财会通讯
[作者]
张海燕 何大强
在以往文献中发现用传统的GARCH模型估计收益率序列通常表现出波动具有长记忆性特征和较高的方差持续性,这些特征可以由方差的结构性变点造成。本文采用Chow检验对上证综指收益率序列进行了方差结构性变点的检测,证实了这些结构性变点与影响中国股市收益结构的国内外重大的经济和政治事件相符合。采用GARCH模型分段建模,发现了国内、国际的重大经济和政治事件对股市的影响作用。分段建模很好地刻画了我国股票市场的发展过程,各阶段的GARCH模型表明股票市场波动逐渐减缓,市场逐步成熟。
[期刊] 西部论坛
[作者]
张文爱
采用修正的ICSS算法检测我国沪深股市收益波动的结构突变点,并使用引入虚拟变量和标准差过滤的方法消除结构突变的影响,建立GARCH和FIGARCH模型检验结构突变对我国股市收益波动的实际影响。研究发现:沪深股市的收益波动表现出显著的长记忆性,且结构突变将导致对收益波动长记忆性的高估,表明我国股市还未达到弱式有效的水平,建立在"有效市场假说"基础上的金融数量模型并不完全适用于我国证券市场;采用修正的ICSS算法能够有效地捕捉到波动的结构突变点,引入虚拟变量和采用标准差过滤均能较好地消除结构突变的影响,而采用
[期刊] 管理科学
[作者]
张普 吴冲锋
通过对股票价格行为的分析,指出除流动性价值外,股票价格的波动性同样可能具有价值。在股票内在价值不变的条件下,将波动性价值视为一个美式期权,进而应用非参数蒙特卡罗模拟求得随机波动条件下波动性价值的基本分布特征,即波动性价值受预期波动率、预期波动率的波动率、预期波动率的均值回复速度和波动率过程与价格过程的相关程度等因素的共同影响;预期波动率是最主要的影响因素,二者呈正相关关系,即投资者对未来波动的预期将直接决定波动性价值的水平;波动率的波动是波动性期权的次要影响因素,主要反映投资者对波动性价值可能存在的风险的认识;此外,波动性价值与波动率的均值回复速度、波动率过程与价格过程的相关程度正相关,当波动...
[期刊] 特区经济
[作者]
熊伟
在房地分估的路径下,本文利用实际工程造价信息与多元回归技术对项目的建设成本进行了分析,并得到了定量计算公式。选取的特征参数包括建筑面积、层数和层高,结果表明随着建筑面积的增大,建设成本有所下降,而当层数和层高增加时,将造成建筑单方造价成本的上升。结合网格化市场地价模型和直线折旧法,建立了工业建筑的批量评估模型和流程,并以深圳市已登记的工业建筑为对象进行了高效快速的成本总价评估,论证了本文所提方法的合理性和可行性。
关键词：
工业建筑 成本法 特征参数 批量估价
[期刊] 商业时代
[作者]
占蕙颖
本文利用上海证券市场上的数据来实证研究引入卖空交易机制对市场波动性、流动性的影响。研究结果表明,卖空机制推出后,市场波动性与流动性均有所增大,但卖空交易额与市场波动性并不存在长期稳定的协整关系,而且Granger因果关系检验结果证实市场波动性的增强并非是由卖空交易引发的。
关键词：
卖空交易机制 股票市场 波动性 流动性
[期刊] 金融评论
[作者]
贺力平 王珏
本文通过描述性统计和基于GARCH模型族的计量分析,对上证A股综指、道指、富时100指数和日经225指数收益率序列有关波动性的基本特征进行了概括和比较,并得到基本结论:1998年7月至2008年7月期间,上海股市的总体波动性水平要高于其他三个股票市场;上海股市较高的波动性表现在日收益率序列、周收益率序列以及月收益率序列等多个时间维度上;同时,上海股市较高的波动性还表现在波动的幅度上和波动的频繁程度上。本文还指出,中国股票市场较高的波动性不能简单地从宏观经济波动性或对外金融开放角度来解释。
关键词：
股票市场 波动性 国际比较
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李涛 姜思云
作为"金砖四国"中的成员,中印两国股票市场具有较强的可比性。比较分析金融危机发生后两国的股市波动性特征,对中国股市发展具有理论和现实双重借鉴意义。文章利用ARCH族模型对上证综合指数和印度孟买30指数日收盘价数据展开实证研究,比较解析金融危机发生后中印两国的股市波动性特质,分析表明可变性和波动集簇性是两国收益率波动均呈现出的明显特质,而且印度比中国有更强的显示度;此外,中印两国股市收益正的风险溢价表现不显著;杠杆效应在上证综合指数收益率和印度孟买30指数收益率中均有体现,而且杠杆效应在印度股市的影响要高于
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
黄剑
利用EGARCH模型,对2000年1月至2007年4月间沪深两市具有代表性的股票及指数的开收盘收益率的波动性进行实证分析,结果表明收益率序列有明显的ARCH效应,其波动性具有显著的非对称性的冲击的持续性;在样本期内,上交所的个股和指数未能观察到开盘波动性高于收盘波动性的现象,而深交所个股在2006年7月实施收盘集合竞价机制之后比较明显地观察到开盘波动性高于收盘波动性的现象。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵健
对股市波动性进行有效估计和预测,可帮助投资者形成正确心理预期,有效抑制过度投机和操纵市场行为。MRS-GARCH模型中假设残差在不同状态下的方差是相同的,这与股市实际是不符的,文章突破这一假设局限,考虑两个马尔科夫链状态变量控制波动的状态间转移,将MRS-GARCH扩展为RS-GARCH族模型,并利用RS-GARCH族模型分析上证指数的波动性特征,进而比较不同分布下RS-GARCH族模型对中国股市的刻画能力,寻找适合中国股市的假设分布。
关键词：
波动性 RS-GARCH族模型 不同分布
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
孟微 庞景安
本文通过采集2001—2007年我国图书情报学领域17种核心期刊所收录的合著数据,建立和研究了我国情报学科研合著关系网络,并对该网络的特征参数进行了计算,对作者影响力进行了分析。研究结果表明,情报学网络整体合作情况不够理想,并且网络中具有很强影响力的作者比较少,需要从培养具有强影响力的作者和加强团队之间相互合作两方面共同努力。
关键词：
情报学 合著网络 特征参数 分析
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
