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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李丹 董玲
研究股市波动与成交量之间的动态关系对于了解股市的信息传导机制与微观结构有重要意义。本文基于广义混合分布假说理论,利用分位数回归方法对中国股市上证综指1994年1月至2007年12月的资料进行实证研究,结果发现:中国股市波动具有长期的持续性,负向消息对股市波动的影响大于正向消息;成交量与股市波动之间呈现显著的正向关系,即较大(小)的波动伴随着较大(小)的交易量,且这种关系随着波动增加而逐渐增强,同时具有不对称的特点。相对于传统实证方法,分位数回归对二者的动态关系提供了更完整的描述,能够弥补以往研究的不足。
关键词：
分位数回归模型 股价波动性 交易量
[期刊] 中国经济问题
[作者]
毕玉国 亓彬
文章以证券投资基金作为机构投资者代表,以2004—2012年沪深A股市场数据作为研究对象,采用分位数分析的方法对我国证券投资基金与A股市场波动性的关系进行实证研究,得出结论:基金投资者整体来讲没有起到稳定资本市场的作用,反而加大的资本市场波动,尤其是在大盘收益为负时更为明显;而在股票特质性波动高分位数处且大盘收益为正时,基金投资者起到了稳定股市的作用。
[期刊] 金融与经济
[作者]
吴晓瑞 薛文骏
本文综合使用我国2006年至2013年上证全指指数和相关构成指数的日度数据,通过动态分位数模型研究我国股票过度反应、成交量同股票收益率的动态影响关系。实证结果表明,我国投资者的过度反应使得股票收益率存在负向的序列相关。投资者的过度交易和投机是造成成交量和股票收益率存在负向影响作用的一个原因,同时公司市值也会对投资者的交易行为产生影响。此外,投资者过度反应程度越大,股票收益率在随后的修正程度也会越大。我国投资者需要加强风险管理意识,保持理性冷静的投资观念,以减少由于个人心理偏差而造成的投资损失。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
伍兴国 雷钦礼
量价关系是股票技术分析理论的基石,也是投资者在实践中判断市场或个股运行趋势的主要手段,本文在分位数回归及其结构突变的理论下,分析了我国沪深两市的成交量与价格之间的关系。实证结果表明:沪深两市的量价关系在相对较高的分位数上,两者表现为"量价齐扬"和"量缩价跌"的正相关关系;在相对较低的分位数上,两者表现为负相关。由于创业板的开通和中国石油的上市,沪深两市的量价关系都出现了结构性改变,主要集中在成交量相对较高的位置,并且对于深市的影响程度要大于沪市。
关键词：
沪深两市 量价关系 结构突变 分位数回归
[期刊] 运筹与管理
[作者]
任仙玲 吕玉卓 邓磊
从高频视角分析股市情绪效应的异质性特征及机理，对我国金融风险管控具有重要意义。本文借助文本分析法抓取网络舆情数据，构造日内投资者高频情绪指数，在分位数Granger因果关系检验的基础上，构建分位数向量自回归模型并进行脉冲响应分析，探究不同极性投资者高频情绪对不同市场状态下及不同分位水平股市成交量的异质性影响。结果表明：(1)不同极性投资者情绪对股市成交量影响具有异质性，悲观情绪对股市成交量的脉冲强度明显大于乐观情绪且衰减较慢；(2)投资者情绪对股市成交量的影响随市场状态的变化而不同；(3)在相同市场状态下，情绪对不同分位水平股市成交量的影响也存在差异，投资者情绪对股市成交量的下分位点脉冲强度显著大于上分位点，中位点最弱。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张蕾 曹渊 高鹏飞
本文分析了汇率波动对股票市场产生风险传染效应的传导机制和渠道,在此基础上运用分位数回归方法考察了人民币汇率及国外营收、外汇占款等一系列汇率相关变量对上证50样本股的风险传染效应。本文借鉴了Adiran和Brunnermeier(2008)的条件风险价值表达式,并将其与LASSO算法结合分两步构建人民币汇率与上证50样本股间的风险传染复杂网络模型,并对个股的系统风险贡献进行量化分析。研究表明:(1)投资者预期的变化是人民币汇率波动对中国股市产生风险传染效应的主要传导路径,资本项目波动与货币供应量的影响同样显著。(2)美元兑人民币中间价的波动对中国股市的影响程度大于人民币汇率指数对股市的影响程度。(3)个股总市值、收益率的波动率、隐含波动率指数与美元兑人民币中间价对个股的系统风险贡献存在显著正向影响,而其他指标则对个股系统风险贡献存在显著负向影响。(4)金融行业小市值个股相较于金融行业大市值个股、非金融行业个股具有较高的系统风险贡献。
关键词：
汇率波动 风险传染 分位数回归 复杂网络
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
封福育
文章应用分位数回归考察我国沪深股市成交量和收益率之间的关系。实证分析的结果表明:沪深两市的成交量与收益率呈正相关关系,成交量的增加往往伴随着股票价格上涨,而成交量的萎缩则伴随着股票价格下跌;然而在左尾处这种关系受到了扭曲,此时成交量与收益率呈负相关,成交量的增加反而引起股票价格下降。进一步的分析发现,我国股市的涨跌停板制度是引起这种现象的主要原因。
关键词：
分位数回归 收益率 成交量 量价关系
[期刊] 商业时代
[作者]
李士森 吴海平 李贵芬
本文利用分位数模型,对1999年7月至2013年3月沪市月度收益率和通货膨胀率进行了回归分析,其实证结果显示:股市收益率与通货膨胀率在高分位数时具有正的估计系数,存在费雪效应,在低分位数时具有负的估计系数,支持代理假说理论,在中位数附近,两者关系不显著。
关键词：
分位数 股市 费雪效应
[期刊] 当代财经
[作者]
任燕燕 王娜
选取27个省份1985-2011年的面板数据,使用门限回归模型计算出通货膨胀影响经济增长的门限值是4.2%和6.6%;利用面板分位数回归模型,针对不同的经济增长水平,分析了不同程度的通货膨胀对经济增长的影响。结论为:随着经济增长率的提高,低、中、高三种通货膨胀对经济增长的正向影响都是逐渐增加的,其中低通货膨胀对经济增长的推动作用最为显著;不同经济增长水平和不同通货膨胀水平的组合会产生不同的效果,要根据经济增长水平的不同情况具体分析。
关键词：
经济增长 通货膨胀 面板数据 分位数回归
[期刊] 当代财经
[作者]
许启发 王长久 蒋翠侠
股票能否在通胀期间起到保值作用,一直受到学术界和实务界的关注。基于上证综指和上交所编制的五个行业分类指数为对象,运用分位数回归方法对中国股票市场总体以及细分行业市场的股票实际收益率和通胀率之间的关系进行实证研究,结果表明:上证综指实际收益和总体通胀在各个分位点处均呈反向关系并且回归系数显著,意味着中国股票市场总体不存在费雪效应;五个行业分类指数实际收益和总体通胀在各个分位点处也呈反向关系,但在高分位点处的回归系数不显著,意味着在高分位点处费雪效应成立;如果将通胀细分为预期通胀与非预期通胀,则非预期通胀对实际收益的影响比预期通胀对实际收益的影响更明显。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
刘永利 李双成 杨桂华
利用个股数据资料和非对称成分GARCH-M模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究。结论显示:股价的短期波动主要由非预期交易量解释,即非预期交易量所揭示的新信息是产生价格波动的根源;中国股票市场部分个股存在明显的杠杆效应,利空消息对市场波动的冲击大于同等程度的利好消息对市场波动的冲击;非预期交易行为对市场波动的冲击存在显著的非对称特征,正的交易量冲击(交易量放量冲击)比同等程度的负交易量冲击(交易量缩量冲击)对市场波动的影响更大。
[期刊] 南方经济
[作者]
陈星
本文采用分位数回归来分析上海期货市场以及伦敦期货市场收益率和成交量之间的关系。实证结果发现两地期市的量价关系不同:伦敦期货市场的量价关系并不明显;上海期铜呈现"量价齐扬"以及"价跌量亦涨"的现象;上海期铝只呈现"量价齐扬"的现象,价跌时量价关系不明显;上海金属期货市场的收益率与成交量呈现非对称的"V"字型关系。进一步的分析表明,两市场量价关系的差异是由投资者结构不同导致的。
关键词：
分位数回归 量价关系 期货市场
[期刊] 生态经济
[作者]
陈晓毅
利用1978～2010年样本数据,通过分位数回归模型详细研究了各因素对能源效率在不同分位点上的影响变化。研究发现,能源价格对能源效率的影响随着能源效率的提高呈U型分布;产业结构的变动只有在能源效率较低时才会对其产生明显的影响作用;能源效率低下时,技术进步会促进能源效率的提高,而能源效率较高时,技术进步存在"回弹效应";城市化水平的提高有利于能源效率的提高,并且这种作用随着能源效率的提高而不断增强。最后,根据实证分析的结果给出了相关建议。
关键词：
能源效率 影响因素 分位数回归
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