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[期刊] 金融研究
[作者]
贾权 陈章武
本文利用中国股市的数据对基于市场有效假设的CAPM模型以及其他因素与收益率之间的关系进行了实证检验。我们发现 ,市场 β值与收益率呈现出与CAPM模型预测正好相反的负相关关系 ,而且流通市值、市盈率、账面 /市场价值的比率等其他因素对于收益率也有着很强的解释能力。实证分析的结果表明 ,目前我国股市不满足市场有效性的假设 ,投资者的行为并不是完全理性的 ,本文的研究结果也可以对投资策略的制定起到一定的指导作用。
[期刊] 技术经济
[作者]
李存金 侯楠楠
以上海股票市场为研究对象,以1995年10月24日至2009年3月16日这一时间段的上证综合指数日收盘价对数收益率序列为研究样本,利用R/S分析方法计算出上证指数的Hurst指数,并对上海股市分形特征加以描述。实证结果表明,上证综合指数日收益率序列的Hurst指数为0.619607,明显偏离0.5,说明上海股票市场具有明显的分形特征,投资者可以通过分析股价的历史数据来获得超额利润,因而市场是无效的。最后,分析了上海股市无效的原因,并提出了政策和建议。
[期刊] 经济经纬
[作者]
周好文 余志伟 谢金静
针对既有研究基于不同研究方法得出的结论不一致和样本选择方面存在的不足,本文选取沪深股市成立以来至2008年5月30日的数据为样本,利用R/S分析法这一非参数方法对我国股市有效性做进一步的探讨。实证结果表明:沪深两市均为一粉红噪声过程,我国股市尚未达到有效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
瞿宝忠 徐启帆
文章以2008年6月至2009年10月被收购上市公司的股价效应为中心,运用事件研究法检验了中国股市在全流通这一全新的资本市场时期是否超越了先前的弱有效性,达到了半强有效,实证结果显示:全流通时期,中国股市效率已有较大提高,但尚未达到半强有效。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
朱瑞忠
[期刊] 经济科学
[作者]
韩杨
本文就技术分析对中国股市的有效性用统计方法作了检验分析 ,认为 :技术分析在早期的 A股市场是显著有效的 ,而且短期分析比中长期分析更有效 ;但现阶段已很难再单纯依靠技术分析获得超额利润。 B股市场则仍可依靠技术分析获利 ,但收效呈越来越不明显的趋势。市盈率、股本规模对技术分析是否有效基本没有影响。
关键词：
技术分析 A股指数 B股指数
[期刊] 经济问题
[作者]
许涤龙 王珂英
选取上证日收盘价综合指数 (1997/ 0 1/ 0 2～ 2 0 0 1/ 0 5 / 30 )作为样本 ,对上海股市的有效性与可预测性分别建立模型进行验证和分析 :利用时间序列相关性分析和随机游程模型对上海股市的弱有效性进行检验 ;建立 AR模型验证上海股市的可预测性。通过检验发现 ,上海股市既通过了弱有效性的检验 ,又通过了 AR模型的验证 ,即是一个可预测的弱式有效市场。
关键词：
股票市场 有效性 可预测性 统计检验
[期刊] 武汉金融
[作者]
李美洲
市场有效理论往往通过基于线性模型的单位根检验来考察股价是否遵循随机游走过程,然而股价的非线性行为将会致使这种检验是低效的。本文利用门限非线性建模技术,考察沪深两市的股价行为,发现沪深两市股价存在非线性动力机制,并指出了两市股价是一个体制回复过程,股价含有可预测成分,从而说明沪深两市不是一个弱式有效的市场。
[期刊] 投资研究
[作者]
胡朝霞
中国股市弱式有效性研究胡朝霞一、股票市场有效性理论市场有效性理论（ＥｆｉｃｉｅｎｔＭａｒｋｅｔＨｙｐｏｔｈｅｓｉｓ）是目前西方学术界在资本市场运动规律研究方面影响最大、争议最多的理论，也是股票市场研究的基本问题之一。股票市场有效性是指股票价格对市场信...
[期刊] 企业经济
[作者]
李全亮
本文运用有效市场理论,阐述了不同效率市场所采用的实证检验方法,概括评价了我国股市效率实证检验的研究状况,并在此基础上以深圳股市为例,采用最近4年的数据,对深圳股市的有效性进行了实证检验,得出了深圳证券市场目前处于非有效市场向弱有效市场过渡的结论,最后指出了造成我国股市低效率的原因,并提出了相应的对策和建议。
关键词：
深圳股市 有效市场理论 实证检验
[期刊] 商业时代
[作者]
谢鸿飞 余宇新
技术分析的有效性是一个一直存在争议的问题,本文利用我国股票市场数据对一个具有较大影响的技术分析理论—相反理论进行了实证检验,结果发现我国市场参与情绪与市场的过去走势存在显著的长期稳定关系,研究表明在我国股票市场上相反理论的逻辑是有效的,说明在我国股票市场上投资者运用相反理论进行投资决策是可能提高其投资收益的。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
杜修立
本文结合稳定分布理论和长记忆模型ARFIMA,研究股价行为的长记忆特性和分布特征,从股票市场结构及有效性的角度,通过涨跌幅限制实施前后的对比,分析涨跌幅限制对我国沪深证券市场股价行为的影响。结果表明:在涨跌幅限制前后,沪深两市都具有非线性和分形结构,但涨跌幅限制对沪深二市的影响并不相同,上海证券市场有效性得到了提高,而深圳证券市场有效性没有显著提高,却有减弱的迹象。
[期刊] 金融研究
[作者]
谢世清 邵宇平
2005年的股权分置改革是我国股市建立以来最重大的制度性变革,对股市的波动性和有效性产生了深远的影响。本文运用GARCH模型对2001年6月1日至2010年5月31日的万得全A指数进行了实证分析;区分了股权分置改革对市场波动性影响的短期效应和长期效应;重新解读了市场有效性的变化。研究发现:(1)股改的短期效应提高了市场的波动性;(2)股改的长期效应导致了市场波动性的下降;(3)新信息对市场波动性的影响变小了;(4)冲击对市场影响的长期记忆性变大。
[期刊] 经济问题
[作者]
许涤龙
选取深证成分股综合日指数(1991/04/03～2002/05/09)作为样本,对深圳股市的有效性用统计方法作了检验分析。根据有效市场理论,利用时间序列相关性分析和价格的随机游走对深圳股市的有效性进行检验;建立ARCH模型验证深圳股市的可预测性。通过检验发现:早期的深圳股市不属于有效市场形式,但现阶段则逐渐体现出可预测弱有效市场的特征。
关键词：
深圳股市 有效性 可预测性 统计检验
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