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[期刊] 财会月刊
[作者]
车卉淳 沈大龙
本文根据1991~2013年的上证综指数据,对中国股市春节是否存在"节前效应"进行研究。结果发现,春节前超额收益现象在早期并不稳健,但是随着中国股市的发展而逐渐增强。随后应用主成分分析法构建投资者情绪综合指标,并建立面板数据模型,针对行为金融学关于"节前效应"的解释进行实证检验,发现投资者情绪对春节前超额收益具有明显的正向作用,且不同行业对投资者情绪的敏感程度不同,导致了"春节效应"的行业差别。
关键词：
节前效应 投资者情绪 面板数据 行业差别
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨竹清 张超林
投资者情绪愈发被认为是影响新股收益的核心因素，且在新的规则和行情下，以首日收益已不足以较好地度量和研究新股收益。本文以中签率和交易量衡量投资者情绪，以涨停板数和对应区间内累计涨幅衡量新股收益，着重研究了２０１４年到２０１５年５月底之间发行新股的特定收益与投资者情绪间的关系，发现投资者情绪显著正向影响个股的新股收益，以及投资者情绪的自我强化和加速效应，即新股发行时投资者情绪越高，上市后累计收益越高，且越激发、强化投资者的追涨情绪。
关键词：
投资者情绪 新股发行 新股收益 涨停板
[期刊] 软科学
[作者]
张紫琼 钱国明 李一军
采用投资者在新浪网上生成的观点投票数据计算投资者情绪(看涨情绪、看跌情绪和总体情绪),以上证180指数包含的股票为研究对象,对投资者情绪与中国股市之间的相互影响关系进行实证研究。结果发现:看涨情绪、看跌情绪和成交量均为平稳时间序列,看跌情绪比看涨情绪对投资者的影响更大,成交量是投资者看涨情绪和看跌情绪的格兰杰原因;投资者总体情绪、投资者关注度、开盘指数和收盘指数均为非平稳时间序列,投资者总体情绪与开盘指数无显著相关性,与投资者关注度和收盘指数均互为格兰杰原因。
[期刊] 管理评论
[作者]
池丽旭 庄新田
基于基金的资金流量构造投资者情绪指标,应用面板数据模型对我国投资者情绪与股票收益之间的关系展开研究,结果表明情绪对股票收益具有显著影响,其中乐观情绪的影响高于悲观情绪,而极端情绪在我国市场中具有独特的预测能力。利用行为金融学理论建立合理的情绪指标,可以作为预测市场未来波动的可靠指针,为我国证券投资者及监管者提供决策参考依据。
关键词：
证券市场 投资者情绪 收益预测
[期刊] 金融发展研究
[作者]
严佳佳 王锴铭 王艳兰
本文以2000—2017年申万一级行业收益率为样本,建立GARCH-M模型对28个行业春节前后三天收益率进行计量回归,探究我国股市是否存在春节的节日效应。结果表明:我国股市在春节前后三个交易日表现出不同的收益率与风险;在不同的行业中,均存在春节的节日效应,但是周内效应和风险溢价理论并不能完全解释该异象,而各行业间的效应表现也有所差异。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
严佳佳 王锴铭 王艳兰
本文以2000—2017年申万一级行业收益率为样本,建立GARCH-M模型对28个行业春节前后三天收益率进行计量回归,探究我国股市是否存在春节的节日效应。结果表明:我国股市在春节前后三个交易日表现出不同的收益率与风险;在不同的行业中,均存在春节的节日效应,但是周内效应和风险溢价理论并不能完全解释该异象,而各行业间的效应表现也有所差异。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
程昆 刘仁和
目前还很少有人对投资者情绪与股市之间的互动进行研究。本文发现用好淡指数表示的情绪指标能反映股市的牛熊状况,然后利用脉冲响应函数、方差分解和格兰杰因果检验分析了股市收益率、投资者中期情绪指数和短期情绪指数三者之间的动态关系。分析表明,投资者中期情绪指数对股市的收益率波动的影响要远强于投资者短期情绪指数的影响,而且中期情绪指数是股市收益率的格兰杰原因;投资者中期情绪指数基本上不受股市收益率与短期指数的影响;投资者短期情绪指数明显受到市场收益率波动的冲击,市场收益率是短期情绪指数的格兰杰原因,而中期情绪指数对短期情绪影响很小。
关键词：
投资者情绪 股市收益率 向量自回归
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
马若微 张娜
在我国股票市场一片繁荣，投资者参与市场热情极度高涨，ＩＰＯ企业数量不断增加的背景下，笔者以投资者情绪指数作为研究主题，以上海证券交易所Ａ股公司的面板数据为基础，编制了投资者情绪指数并分析了其与上海Ａ股市场指数之间的关系。笔者选取２０１３年１月１日—２０１４年６月１日间上证Ａ股月度ＩＰＯ首日平均收益（ＲＩＰＯ）、ＩＰＯ总量（ＮＩＰＯ）、总市值加权的换手率（ＴＵＲＮ）及上证Ａ股每月新增开户数（ＮＩＡ）作为衡量投资者情绪的代理变量，剔除了年消费价格指数和宏观经济景气指数这两个宏观经济基本面因素的影响，构建了上证Ａ股市场投资者情绪的ＳＥＮＴ指数。通过一致性和优越性分析表明ＳＥＮＴ情绪指数对上证Ａ股市场．．．
关键词：
投资者情绪指数 股价指数 格兰杰因果检验
[期刊] 金融研究
[作者]
易志高 茅宁
投资者情绪研究的关键在于情绪的度量。以往人们主要采用封闭式基金折价等单个指标来度量投资者情绪的变化,然而,这些方法均存在着测量指标过于单一和测量结果不够纯正等问题。为改进这些问题,本文在封闭式基金折价、IPO数量及上市首日收益、消费者信心指数和新增投资者开户数等6个单项情绪指标的基础上,构建了一个能较好测度中国股票市场投资者情绪的综合指数(CICSI),同时控制了经济基本面因素对情绪的影响。
关键词：
投资者情绪 指数构建 测量 经济周期
[期刊] 财会通讯
[作者]
吕永霞
本文基于互联网数据挖掘的方法,使用R软件对东方财富网股吧的信息进行挖掘和统计,并以其作为投资者情绪指标,使用2014年7月至2016年6月相关数据为样本,分析投资者情绪对股市收益的影响。结果表明:加入投资者情绪因子后,Fama-French三因子模型的解释能力明显提高;小规模上市公司股票价格更易受到投资者情绪的影响;投资者情绪对于高市盈率风格、高价风格或小盘风格股票收益的影响更为显著。
[期刊] 财经研究
[作者]
刘奕均 胡奕明
文章研究了机构投资者对所投资公司公允价值计量的偏好和机构行为与市场波动的关系,以及公允价值计量方式对于市场波动的影响,并且检验了公允价值计量收益和机构交易对于市场波动的交互作用。研究发现,机构表现出对于公允价值计量资产的回避态度。公允价值计量收益减小了市场波动,而机构投资者的持股和交易却显著加剧了波动,这与我国基金普遍存在短视和羊群行为的解释相吻合。研究结论对于促进公允价值计量,限制机构投机,提高市场效率具有参考意义。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
黄永安 曾小青
以2003~2010年的7 006个上市公司年为样本,运用面板负二项回归方法,检验了投资者情绪、机构投资者对分析师跟进决策的影响。结果表明,投资者情绪越高涨,分析师跟进就越多;机构投资者持股比率越大,分析师跟进也越多;与成熟市场的研究结果相反,国内的高BETA公司抑制了分析师的跟进;交叉上市和中小板公司吸引了更多的分析师跟进,但在我国特有的ST公司制度下,分析师对ST公司趋于回避,这一研究结果对中小投资者的投资决策具有启发意义。
关键词：
投资者情绪 分析师跟进 负二项回归
[期刊] 经济学动态
[作者]
胡金焱 亓彬
文章以证券投资基金作为机构投资者代表,以2002—2011年沪深A股市场数据作为研究对象,采用基于系统广义矩估计分阶段动态面板数据分析的方法对我国机构投资者与资本市场的关系进行实证研究,得出结论:在基金平稳发展阶段我们无法得出其持股与资本市场稳定性之间显著的关系;在基金快速发展阶段其持股却能够显著影响资本市场,当大盘收益为正时有利于市场稳定,当大盘收益为负时增加了市场波动。
[期刊] 统计与决策
[作者]
康海斌 王正军
股市波动的研究在金融监管、资本市场和风险管理等领域有重要的作用。文章基于SV-TVP-SVAR模型,研究了投资者情绪、货币政策和股市波动三者之间的动态影响关系。实证结果表明:投资者情绪与股市波动之间存在滞后性。这说明我国货币政策与股市波动的相关性很弱,股票市场对经济"晴雨表"的指导作用也不够明显。
[期刊] 上海金融
[作者]
杨青 周文龙
本文基于VAR模型从投资者情绪视角研究中美股市极端风险溢出效应。研究结果表明:中美股市存在显著的双向极端风险溢出效应,美股对中国股市的极端风险溢出效应可能存在信息溢出和投资者情绪这两个传导机制;在股权分置改革之前,美股对中国股市存在显著的极端风险溢出效应,而中国股市极端风险并不能显著影响美股极端风险;在股权分置改革之后,美股对中国股市依然存在显著的极端风险溢出效应,中国股市对美股也存在显著的极端风险溢出效应;此外,"次贷危机"前后,美股对中国股市风险益出机制亦有所扩展,中国股市投资者情绪机制亦发挥了作用。
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