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年份: 2024(7269); 2023(10788); 2022(9138); 2021(8731); 2020(7566); 2019(17714); 2018(17322); 2017(33451); 2016(18246); 2015(20674); 2014(20690); 2013(21030); 2012(19922); 2011(18071); 2010(17929); 2009(16801); 2008(17024); 2007(15223); 2006(13000); 2005(11962)

作者: 王(53923); 张(45410); 李(45172); 刘(43334); 陈(29113); 杨(22011); 晓(20694); 赵(17649); 周(17008); 华(16152); 文(15565); 吴(15256); 林(14552); 明(14481); 志(14388); 伟(14206); 丽(13727); 孙(13421); 徐(13174); 黄(13073); 平(11267); 玉(11192); 军(11101); 朱(10331); 郭(10246); 胡(10222); 建(10126); 红(9874); 春(9246); 云(9163)

学科: 济(82878); 经济(82784); 业(50721); 管理(50118); 方法(40680); 企(40454); 企业(40454); 数学(36881); 数学方法(36601); 中国(23195); 财(22607); 农(21162); 贸(16975); 贸易(16969); 学(16742); 易(16549); 制(16312); 业经(14926); 务(14900); 财务(14875); 财务管理(14841); 地方(14297); 企业财务(14267); 农业(13894); 银(12975); 银行(12950); 融(12853); 金融(12851); 行(12397); 和(11249)

机构: 大学(272127); 学院(267622); 济(119930); 经济(117768); 管理(100916); 研究(97078); 理学(86944); 理学院(85904); 管理学(84552); 管理学院(84036); 中国(75241); 京(58743); 科学(58181); 财(54559); 所(50084); 农(47948); 研究所(45618); 中心(44277); 财经(44144); 经(40398); 业大(40018); 经济学(38917); 江(38385); 农业(37978); 北京(37647); 经济学院(35333); 院(34365); 范(33757); 师范(33411); 财经大学(33145)

基金: 项目(177384); 科学(139806); 基金(132349); 研究(125804); 家(116709); 国家(115816); 科学基金(98059); 社会(82246); 社会科(78142); 社会科学(78119); 基金项目(69371); 省(64783); 自然(63512); 自然科(62085); 自然科学(62061); 自然科学基金(61036); 教育(57268); 划(56856); 资助(55772); 编号(48158); 部(41698); 重点(40339); 成果(39627); 发(37877); 创(36033); 教育部(35564); 国家社会(35394); 科研(34733); 创新(33960); 中国(33779)

期刊: 济(125571); 经济(125571); 研究(80409); 中国(50938); 学报(44591); 财(43655); 农(42368); 科学(40846); 管理(34570); 大学(33248); 学学(31497); 农业(28592); 融(26676); 金融(26676); 财经(22968); 教育(21985); 经济研究(21605); 技术(20841); 经(19740); 业经(17775); 问题(17553); 业(16558); 贸(16244); 统计(14435); 技术经济(14188); 世界(14158); 国际(13977); 版(12992); 策(12474); 理论(12363)

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中国股市收益率与流动性指标之间的关联分析

[期刊] 上海金融 [作者] 武文超王永伟

股票市场的流动性和收益之间的关系一直以来都受到了学术界的广泛关注。在本文当中,我们通过Spearman相关系数和VAR模型的方法对我国股票市场的收益率和主要流动性指标进行了相关性分析。结果发现,我们所选取的几种流动性指标和收益率之间都存在着一定的因果关系,也就是说我国股市存在流动性溢价。

关键词：流动性 Granger非因果性检验 VAR

中国股市和全球股市收益率联动性分析

[期刊] 统计与决策 [作者] 贺胜柏李艳红

随着全球化趋势不断加深,中国股市与全球股市联系日益紧密。自2004年1月到2010年6月,全球经济经历了稳定增长、急剧衰退、缓慢复苏三个过程,同样在股市中也得到反应。文章以代表中国股市的上证指数和代表全球股市的道琼斯指数为变量,采用VAR模型和脉冲响应函数进行实证分析,结果表明,在整个周期、急剧衰退阶段、缓慢复苏阶段全球股市对中国股市单方面格兰杰原因,但在稳定增长阶段,两者无明显影响。

关键词：中国股市全球股市脉冲响应方差分解

中国沪深股市收益率和波动性的实证分析

[期刊] 经济学(季刊) [作者] 刘金全崔畅

沪市和深市股票收益率和波动性之闻具有相互作用和相互影响,存在股价变化和走势之间的互动作用和示范效应,我们发现两市收益率序列之间具有长期协整关系,这说明它们存在类似的长期趋势成分;它们的短期误差修正系数存在一定的差异,这说明它们具有相异的短期波动模式;我们利用 GARCH 模型等非对称性方法发现两市之间存在显著的波动"溢出效应"和"杠杆效应",这说明两市资金的流动性约束较低,投资主体的相关性较强,两市收益率和波动性之间具有一定程度的整合性。

关键词：股票指数收益率波动性

我国股市收益率与宏观经济非对称性的关联分析

[期刊] 工业技术经济 [作者] 陈朝旭刘金全

本文运用Granger因果关系检验,对中国股市实际收益率与宏观经济之间的关系进行了实证分析。检验结果表明2003年以前我国股市实际收益率与宏观经济之间存在一定的关联性,但2003年以后宏观经济波动与股市出现了背离。股市收益率与宏观经济之间的影响关系在经济周期不同阶段具有非对称性特征,二者之间的影响关系依赖经济周期的阶段性。

关键词：股市收益率经济增长率非对称性 Granger因果检验

中国股市收益率与波动率跳跃性特征的实证分析

[期刊] 南方经济 [作者] 童汉飞刘宏伟

股票市场收益率通常小幅波动,但是当市场出现重大或者异常信息时,收益率会在短时间内发生大规模的运动,产生跳跃性变化,市场波动率也明显加剧。本文采用Jump-GARCH对沪深两市A股B股的这类跳跃性特征进行实证分析。根据该模型:当收益率小规模变化时,波动率由GARCH(1,1)平稳随机过程产生,但是当收益率发生跳跃性变化,波动率将背离GARCH(1,1)过程,调整到一个较高的水平。实证结果表明,该模型能够有效地估计出沪深两市收益率和波动率的跳跃性变化,比正态分布的GARCH模型更合理地反应了市场收益率和波动率过程。本文同时讨论了A股B股的跳跃性特征。

关键词：波动率收益率跳跃性 Jump-GARCH

我国股市收益率长记忆性的区制转移分析

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 王亮

本文使用MS-ARFIMA模型对沪深两市收益率轨迹的动态特征进行了新的计量检验。结果显示:不仅均值和波动性存在着明显的结构非线性,而且沪深两市收益率的长记忆性也表现出显著的区制转换动态。沪市收益率在"熊市"区制下表现为具有均值回复能力的长记忆过程(d1=0.7732),在"牛市"区制下表现为短记忆过程(d2=-0.1854)。而深市收益率在"熊市"区制下表现为短记忆过程(d1=-0.1575),在"牛市"区制下表现为协方差平稳的长记忆过程(d2=0.2625)。这一新的研究结论意味着我国股市对信息冲击的反应模式和市场有效性也存在相应的区制转移变化。这要求有关部门在制定股市政策时,既要考虑均值和波动性的区制变化,又要兼顾长记忆性和市场有效性的区制变化。

关键词：股市收益率 MS-ARFIMA模型区制转移

股市收益率涨跌不对称性的区间分析

[期刊] 统计与决策 [作者] 方立兵刘烨

股市收益率涨跌的不对称性已为人们所熟知。为进一步考察这种不对称性在不同的分位数区间具有怎样的特征,文章融合核密度与估计函数方法提出一种半参数检验过程。与参数化方法相比,该方法能以相对较小的"模型风险"捕捉金融时间序列的"典型事实",并对分布的不对称性进行区间分析。以沪深两市的日收益率为样本研究发现,经半参数模型拟合后的标准化收益率依然存在显著的负偏度,即暴跌的可能性高于暴涨,且这种不对称性在均值两侧的中间部分,如(30%,50%)的分位数区间最为严重。这可为风险管理的重点区域提供参考。

关键词：核估计半参数模型条件偏度 GARCH

沪深股市指数收益率波动性的实证分析

[期刊] 统计与决策 [作者] 冷军

文章采用基于GED的GARCH族模型对我国沪深股市指数收益率的波动性进行实证分析,结果发现:我国上海股票市场指数收益率波动性存在明显的非对称性,而深股票市场不明显;而且我国股票市场总体上不存在显著的风险——收益权衡关系,投资者总体上趋于中性,沪市中的投机性要比深市严重。

关键词：收益率波动性 GARCH GED

收益率差异视角下我国股票流动性测度指标的比较研究

[期刊] 金融发展研究 [作者] 李延军史笑迎

在传统资产定价模型中依次引入换手率、成交金额、Amihud非流动性比率三种流动性度量指标,构造出改进后的Fama三因子模型,通过Fama-Macbeth两阶段回归的方法来探讨我国A股市场流动性溢价效应以及三种流动性度量指标的不同表现;然后,采用分位数回归的方法进一步检验三种流动性指标各自的适用范围。研究表明:中国A股市场存在较为显著的流动性风险溢价现象;不同的流动性指标与股票收益率之间的关系不同,换手率适合在低收益率情况下流动性的测度,Amihud非流动性比率更适合在中高收益率情况下流动性的测度,而成交金

关键词：流动性风险流动性溢价测度指标 Fama三因子模型

股市流动性与收益的Copula尾部相关性分析

[期刊] 财贸研究 [作者] 储小俊刘思峰

将Copula函数引入风险管理,可以更加准确地反映变量间的相关结构,尤其是尾部相关特征,而混合Copula函数的使用又可以捕捉到不同的相关结构。应用Copula函数对中国股市收益和流动性在尾部的相关关系的实证研究结果表明:在中国证券市场上,收益和流动性存在同时发生极值的一致性,但拒绝了收益与流动性的尾部对称相关结构,上尾的相关系数大于下尾的相关系数。

关键词：收益流动性尾部相关混合